贴现国债实行净价交易和基金账户区间扩大等业务

1、贴现国债实行净价交易和基金账户区间扩大等业务全网测试方案一、测试目的为了确保贴现国债实行净价交易、分离交易型可转债回售、资产证券化产品协议转让即时成交确认及定价委托申报、中小企业板临时公告提示的顺利实施，并确保基金账户区间扩大、新股发行周期缩短、LOF发行末日比例配售等业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国结算深圳分公司（简称“结算公司”）定于2007年6月9日联合组织全网测试，通过模拟日常交易、结算业务、实时开户、新股发行、LOF场内发行等业务，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。本次测试完成后，新增05xxxxxxxx基

2、金账户区间的业务将于6月11日启动，其他业务的相关技术系统启用时间另行通知。二、参测单位1、 深圳证券交易所2、 中国结算深圳分公司3、 深圳证券通信公司4、 各会员单位5、 各开户代理点6、 其他相关单位三、测试内容通过模拟1个完整交易日的交易和3个工作日的结算，验证基于数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.53）相关内容的券商系统正确性。（一）贴现国债实行净价交易贴现国债应计利息额计算公式为：贴现国债的应计利息额，同附息国债一样，通过证券信息库的“本年每股利润”（XXBNLR）和行情库的“市盈率1”（HQSYL1）发布；收盘时行情系统将通过市盈率二字段发布按收盘价计算的到期收益

3、率；券商委托系统包含柜台系统、电话委托、自助终端、网上委托等现行各种方式，均应按每百元国债价格的净价进行报盘。请各相关单位测试贴现国债的行情揭示、净价交易、清算交收等处理。（二）分离交易型可转债回售测试日增加一只分离债（证券代码：115999，证券简称：分离转债），并设置为允许回售。请各会员单位测试该分离债的回售业务委托、回报、结算等处理。（三）资产证券化产品协议转让成交即时确认及定价委托申报测试日所有资产证券化产品（119xxx）的证券级别将被设置为B（协议转让即时成交确认证券）,请各会员单位检查此设置是否影响相关技术系统，并测试其协议转让的即时成交确认、定价委托申报及与定价委托配对成交等处

4、理。（四）中小企业板临时公告提示测试日10:30-10:40期间，交易系统将模拟002001（新和成）发布午间公告提示标志(新证券信息库的证券简称前缀发布第四位为A)，请检查相关行情系统是否正确识别此标志。（五）基金账户区间扩大模拟在05xxxxxxxx区间内基金账户的以下业务：1、实时开立基金账户；2、基金账户的挂失换新号；3、基金账户的合并；4、基金账户的交易及结算。（六）新股发行周期缩短通过模拟1个交易日的新股发行申购，验证新股发行周期为3个工作日下的技术系统有效性。1、T日（模拟6月9日）结算系统：处理新股申购；新股扣款。券商系统：进行新股申购申报。2、T+1日（模拟6月10日）结算系

5、统：验资、配号券商系统：接收配号。3、T+2日（模拟6月11日）结算系统：中签、新股申购款解冻、扣新股认购资金。券商系统：处理中签。（七）LOF发行末日比例配售通过模拟1个交易日的LOF发行（发行开始日也即发行末日），验证在末日比例配售情况下对接口回报的处理以及券商系统对投资者发行费用处理的有效性。1、T日（模拟6月9日）结算系统：处理LOF发行申购；LOF发行扣款。券商系统：进行LOF发行委托申报。2、T+1日（模拟6月10日）结算系统：验资。3、T+2日（模拟6月11日）结算系统：LOF发行末日比例配售、LOF申购资金解冻、扣LOF认购资金。券商系统：接收、处理LOF发行回报，并完成和投资

6、者认购资金和费用交收。四、测试时间安排测试时间为2007年6月9日（周六）8:30至17:00。深交所交易系统模拟1个交易日的交易，接收交易、非交易委托的时间为9:15至11:30（其中10:30-10:40模拟中午休市）。结算公司D-COM系统接收非交易指令申报时间为9:00至11:30。结算公司实时开户系统的开放时间为8:30至11:30。结算公司将模拟3个工作日进行处理，结算数据两次回报。具体安排请见下表：时间主要测试内容会员重点测试内容模拟日期8:30开始实时开户开立基金账户，合并基金账户。T日：2007年6月9日9:15-11:30模拟T日交易。交易系统接收日常交易委托。其中：9:2

7、5进行集合竞价撮合，9:30至10:30、10:40至11:27为连续竞价时间，11:27至11:30为收盘集合竞价时间。贴现国债净价交易；分离债回售；资产证券化产品即时成交确认及定价委托申报；临时公告提示；05区间基金账户交易。新股发行及LOF发行申购。11:30-13:30结算公司模拟T日的证券交易的股份和资金的清算、新股申购处理、LOF申购处理。13:30-14:00结算数据发送接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(9日)、SJSQS.DBF(9日)、SJSGF.DBF(9日)，SJSZJ.DBF(9日)；接收开户日结数据。 14:00-16:30结算公司模拟T+1、T+2日新股配号、中

8、签、申购资金解冻、LOF末日比例配售、LOF申购资金解冻等。T+1日：2007年6月10日T+2日：2007年6月11日16:30后结算数据发送。接收结算数据：包括SJSGF.DBF(10、11日)SJSZJ.DBF(10日、11日)SJSDZ.DBF(11日)；进行清算和交收处理，五、测试数据准备1、本次测试以2007年6月8日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为测试起始数据。2、贴现国债净价交易模拟证券代码：100999 证券简称：贴现国债股份数据生成：由“一汽轿车”（000800）的股份数据复制生成。主要参数：昨收盘价（净价）：95.00元贴现发行价（存放在证券信息库上年

9、利润字段）：90.00元应计利息额（存放在证券信息库本年利润字段及行情库市盈率一字段）：5.00元发行日期：2007-04-26到期日期：2007-07-243、分离交易型可转债回售模拟可转债代码：115999 证券简称：分离转债股份数据生成：由万科（000002）的股份数据复制生成。回售参数：回售起止日期：2007年6月9日-2007年6月9日可转债面值：100元回售价格：个人、基金投资者：105元/张机构投资者：110元/张4、基金账户区间扩大模拟将现有【0015000000，0019999999】区间的全部或部分基金账户的股份数据进行账户修改，将其账户修改为0515XXXXXX。建议使用

10、05*区间的基金账户进行交易测试。将现有【0010000000，0014999999】的全部或部分账户资料复制一份，生成【0510000000，0514999999】的账户资料，以进行001*区间和05*区间的基金账户账户合并测试。实时开户的基金账户区间为：【0599900000，0599999999】。5、新股发行周期缩短模拟发行代码：002999证券简称：3日发行申购日： 2007年6月9日申购上限：10万股发行价格：8.150元申购数量：每一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，且不得超过10万发行周期：3个工作日每500股配一个号。为了确保所有参与人都能

11、测试到配号和中签，本次测试尾数为4的配号不中签，其余配号全部中签。6、LOF发行末日比例配售发行代码：169999证券简称：LOF发行申购起始日： 2007年6月9日申购截止日： 2007年6月9日发行价格：1元发行费率：券商自行设定。申购委托下限：每一证券账户申购委托份额最少1000份。配售比例：15.37%。7、通过D-COM进行非交易指令的申报上午11:30前，结算公司通过D-COM接收补登记等非交易指令申报，并实时返回检查结果。六、结算数据说明结算公司发送的结算数据，详细说明如下表所示。时间数据接口主要内容发送日期13：30SJSTJ.DBF日常交易。6月9日SJSQS.DBFT日证券

12、交易清算结果。6月9日SJSGF.DBFA0，全部申购记录（含002999和169999 ）A1，申购不确认记录（含002999和169999 ）6月9日SJSZJ.DBF预记账业务部分的资金，新股冻结资金和LOF发行冻结资金，记账日期为6月10日。6月9日16：30后SJSGF.DBFA1，申购不确认记录（002999）；A2，配号记录（002999）。6月10日A3，中签记录（002999）；LOF认购结果记录（169999）A6，全部有效申购记录（002999和 69999，对LOF来讲，A6=A3）;A1, LOF申购不确认记录（169999）。6月11日SJSZJ.DBF新股申购解冻

13、资金、新股认购资金；记账日期6月12日；LOF申购解冻资金、LOF认购资金；记帐日期为6月12日6月11日SJSDZ.DBFT+1日股份交收结果。6月11日七、测试前准备工作 请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。4、检查确认行情广播接收小站程序的版本日期为20061010（可从通信公司网站下载 ），以正确接收新证券信息库（SJSXXN.DBF）。八、注意事项1、 本次测试包括主板（含中小企业板）交易系统、结算系统、D-COM/IS

14、T系统，实时开户系统、但是不包括IST系统的资金划拨部分。2、 每个会员安排一个交易员（使用大宗交易系统的E-key证书）测试资产证券化产品的即时成交确认和定价委托申报即可。各参测单位在使用“大宗交易系统”WEB终端前，请检查并安装好Sun Java虚拟机（从临时文件的删除方法:IE浏览器中的临时文件(IE->工具->internet选项->删除文件->勾选“删除所有脱机内容”)；Java虚拟机的临时文件（打开控制面板->java->在“常规”选项中执行“删除文件”）。3、 D-COM/IST平台在测试当日8:00至20:00属于测试环境，20:00以后将恢

15、复回生产环境。4、 由于测试当日需要分二次接收结算数据，为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖，请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份。另外，第一次发送的结算数据不包括对帐库SJSDZ.dbf；请各参测单位根据自身情况进行处理。5、 请参测单位根据TS-0407-001深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.53），在测试过程中仔细核对。6、 LOF发行末日比例配售的具体业务流程安排，请参见关于做好LOF场内限量发行比例配售及场内申购比例确认的系统改造通知（7、 数据接口说明及相关文档可从深交所网站 和中国结算网站 查阅。8、 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。九、测试要求1、 各参测单位应做好详尽的系统测试计划，并指定专人负责本次联网测试工作。2、 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（6月11日）生产系统的正确运行。3、 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。4、 测试结束后，请各测试单位汇总内部