2018年风险管理中级常考题十八

1、20182018年风险管理（中级）常考题（十八）单选题-1-1/知识点：章节测试根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。A.A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C C 期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高单选题-2-2/知识点：章节测试国别风险的评估指标不包括（）。A.A.数量指标B.B.等级指标C C 规模指标D.D.比例指标单选题-3-3/知识点：章节测试在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是

2、（）。A.A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B B 对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C C 对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.A.利用经济资本配置限制高风险业务B B 采用自我评估法评估交易风险和预期损失C C 利用金融衍生品对冲或转移市场风险D.D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额单选题-5-5/知识点：章节测试下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？（）A.A.股票价格风险B B 折算风险C C 交易风险D.D.信用风险单选题-6-6/知识点：章节测

3、试在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。A.A.减少经济资本配置B.B.降低风险暴露C C 风险转移D.D.设定止损限额根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。A.A.董事会B.B.高级管理层C C 监事会D.D.股东大会单选题-8-8/知识点：章节测试假定某银行 20102010 会计年度结束时共有贷款 200200 亿元，其中正常贷款 150150 亿元，其共有一般准备 8 8 亿元，专项准备 1 1 亿元，特种准备 1 1 亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15%A.15%B.20%B.20%C.35%C.35%D.50%D.50%单

4、选题-9-9/知识点：章节测试引发一级操作风险损失的原因包括（）。A.A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.B.信息科技系统、经营活动、人员C C 流程、人员、经营活动D.D.信息科技系统、人员、环境假设某商业银行总资产为 10001000 亿元， 资产加权平均久期为 6 6 年， 总负债 900900 亿元，负债加权平均久期为 5 5 年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A.1,A.1,5 5B.-1.B.-1.5 5C.1C.1D.-1D.-1单选题-11-11/知识点：章节测试下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.A.监管部门是市场约束的核心B.B.市场约束的目的在于

5、促进银行稳健经营C C 市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束单选题-12-12/知识点：章节测试假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.A.上升B.B.下降C C 不变D.D.无法判断某商业银行一笔贷款金额为 500500 万元，预期回收金额为 350350 万元，回收成本为 5 50 0万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40%A.40%B.60%B.60%0.70%0.70%D.80%D.80%多选题-14-14/知识点：章节测试下列关于违约概率的说法

6、，不正确的有（）。A.A.违约概率是事后检验的结果B.B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C C 违约概率一般被具体定义为借款人内部评级 1 1 年期违约概率与 0.0.02%02%中的较高者D.D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E E 对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率多选题-15-15/知识点：章节测试一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）

7、。A.A.信用风险B.B.国别风险C C.法律风险D.D.操作风险E E 市场风险多选题-16-16/知识点：章节测试对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）A.A.现金流量分析B B 盈利能力比率分析C C 效率比率分析D.D.杠杆比率分析E E 流动比率分析多选题-17-17/知识点：章节测试商业银行制定资本规划，应当（）。A.A.综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求B B 确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性C

8、.C.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件D.D.优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量E E 通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化多选题-18-18/知识点：章节测试商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险？（）A.A.配置经济资本B B 加强信贷审批C C 加强贷后管理D.D.资产证券化及信用衍生产品E.E.限额管理多选题-19-19/知识点：章节测试对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（）。A.A.制定应急和连续营业方案B.B.