证券股份有限公司关于2015年11月风险控制指标变化情况的报告

1、证券文件证券发 2015 391 号关于 2015 年 11 月指标变化情况的报告证券风险证券监督管理委员会:我司 2015 年 11 月末风险指标中，做市持有全国股转430322 )和中源智人(833135)系统股票天(市值与总市值的比例超过5%; 自有资金参与我司的"稳健成长120%; 自有资金29 只集合资产管16% )，但小于监号"集合资产管理计划份额与总份额的比例超过参与我司的部分"分级固利"系列等理计划份额与总份额的比例超过了预警标准(管标准(如下:20%)。按照相关监管要求，现就相关情况向贵会报告(430322)一、关于做市持有全国股转系统

2、股票天(833135)和中源智人根据市值与总市值的比例超过5% 的情况天公告，该公司股票于2013 年 10 月 16 日起在1全国中小企业转让系统挂牌并公开转让，2015 年 8 月 21 日，2015 年 11 月52.7 万股，持仓市值公司由协议转让方式变更为做市转让方式。截至末，我司以做市为目的持有天股票占其总市值的比例为5.11% 。根据中源智人公告，该公司股票于2015年12 月 7 日起在2015年 11全国中小企业转让系统挂牌并公开转让。截至月末，我司以做市为目的持有中源智人股票280万股，持仓市值占其总市值的比例为5.75% 。根据 2014 年 12 月 25 日与全国股转

3、系统相关业务有关问题股票市值与其总市值比例超过关于证券经营机构参，证券公司持有做市)5% 时，按 40% 比例扣减净资本;同时按权益类证券投资的标准计算风险资本准备。持股比例符合监管标准并已按照要求相应扣减净资本、计算风险资本准备。但根据证券公司风险指标管理办法的规定:"持有一种权益类证券的市值不得超过总市值的划，如超标要及告二、关于自有资金参与我司的"稳健成长20% 的情况1 号"集合资产管理计划份额与总份额的比例超过我司根据合同约定在开放日为投资者办理，由于1 号"总份额减少，而我司自有净赎田，造成"稳健成长资金按照合同约定在集合计划存续期

4、内不能提前，造成该集合计划自有资金参与比例超过20%。具体情况如下:2(一)我司在认购"稳健成长1 号"时符合监管要求我司于 2010 年 12 月 21金精选集合资产管理计划，该1 号"基日认购了"稳健成长在成立时确认的总募集金额为 636 ，449 ，647.38 元，我司最终认购的金额为31，822 ，482. 372008 年 5 月 31 日发元，募集金额的划，符合布的证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)的规定。1 号"存(二)我司根据合同约定，未在"续期间收回自有资金稳健成长我司在稳健成长1 号基金精选集合资产管理计划

5、合同第 5 部分第二条承诺"参与本集合计划的自有资金在集合计划存续期内及展期期间(展期)提前，但约定取得的现金分红部分除外。"根据上述合同约定，我司未在本集合计划存续期内收回自有资金。(三)因开放期净赎回造成"稳健成长1 号"总1 号"份额与总份份额减少，导致我司持有的"稳健成长20%稳健成长额的比例超过根据1 号基金精选集合资产管理计划合同第 14 部分第一条约定，集合计划成立后在开放日可办理。我司根据约定在开放日为投资者办理，由于净赎回，1 号"总份额减少，而我司根据合同约定造成"稳健成长不能收回自有资金，持有

6、份额未发生变化，造成我司持有的"华融稳健成长1 号"份额与总份额的比例在本报告期末增加至326. 32% 。我司拟通过持续争取将自有资金投资比例降至的方式，增加其它投资者份额，20% 以下。三、关于自有资金参与我司的部分"分级固利"系列等 29 只集合资产管理计划份额与总份额的比例超过了预警标准(16% )，但小于监管标准(20% )的情况我司于 2014年 1 月 8 日收到关于下发证券公司参与股指期货、国债期货表及证券公司风控指标监管报表编报指引第监管局下发的专项监管报7 号。其中，文件附件(1. 证券公司风险指标监管报表对证券公司风险指标进行了调整

7、，在原有指标基础上新增"自有资金参与本公司单个集合计划的份额与总份额的比例前五名"(16%)的填列要求，并且规定了相应的"预警标准"和"监管标准" (20%)自 2013。年 1 月 28 日至 2014年 1 月 8 日，我司陆续成立系列集合资产管理计划，并以自有资金参与认购。在此期间，我司严格按照贵会证券公司集合资产管理业务实施细则的相关要求，自有资金参与单个集合计划的份额均小于该计划总份额的 20% ，符合监管要求。截至 2014 年 1 月 8 日，按照调整后的证券公司风险标，自有资金参与我司集合资产管理计划份额与总份额的比例

8、指超过预警标准(16% )但小于监管标准(20% )的共计34 只，具体集合资产管理计划的成立时间、自有资金认购时间、认购4份额份额的比例等情况见下表。我司已于2014 年 1 月 21日专门就此向监管局递交了书面报告。表:持有我司的集合资产管理计划情况成立时认购份额序号集合资产管理计划名称成立时间认贿时间份额的比例20分级固利21 号2013-8-122013-8-719.99%51分级固利1 号2013-1-282013-1-1719.99%2分级团利2 号2013-1-282013-1-1719.99%3分级固利3 号2013-2-42013-1-2319.99%4分级固利5 号2013

9、-3-182013-3-1519. 99%5分级固利6 号2013-4-262013-4-2319.99%6分级固利7 号2013-4-262013-4-2319.99%7分级固利8 号2013-4-262013-4-2319.99%8分级固利9 号2013-5-272013-4-2319. 99%9分级固利10 号2013-5-282013-5-2219.99%10分级固利11 号2013-5-242013-5-1619.99%11分级固利12 号2013-5-242013-5-1619.99%12分级固利13 号2013-5-312013-5-2819.99%13分级固利14 号2013-

10、6-52013-5-3119. 99%14分级固利15 号2013-6-182013-6-1319.99%15分级固利16 号2013-6-182013-6 一1319.99%16分级固利17 号2013-7-82013-7-319.99%17分级固利18 号2013-7-152013-7-919.99%18分级固利19 号2013-8-12013-7-3019.99%19分级固利20 号2013-8-72013-7-3119. 99%分级固利 40 号2013-12-202013-12-1819.99%34截止 2015 年 11 月30 日，上述34 只集合资产管理计划中，有 1 只集合资

11、产管理计划已经结束(1 号)，有 31 只收集合资产管理计划自有资金参与份额与总份额的比例超过预警标准(16% )但小于监管标准(20% )，有 4 只集合资产管理计划自有资金参与比例低于预警标准(16% )，该 4 只名称及自分级固分级团A 份有资金占比分别为:分级固利分级固利3240号(号(为:10. 9% )、14. 7% )、开放期，利 30利 29号( 13. 2% )、号 (14.8%) ，造成比例变动的额出现了净申购，导致自有资金占比6降低。经与代销机构序号集合资产管理计划名称成立时间认购时间成立时认购份额份额的比例21分级固利 22 号2013-8-72013-8-219.99

12、%22分级固利 23 号2013-7-262013-7-2419.99%23分级固利 24 号2013-7-262013-7-2419. 99%24分级固利 25 号2013-8-222013-8-2019. 99%25分级固利 26 号2013-8-222013-8-2019.99%26分级固利 27 号2013-9-22013-8-2919.99%27分级固利 28 号2013-9-22013-8-2919.99%28收 1 号2013-9-132013-9-219.99%29分级固利 29 号2013-10-142013-10-1119.99%30分级固利 30 号2013-10 一142013-10-1119.99%31分级固利 31 号2013-10 一142013-10-1019. 99%32分级固利 32 号2013-10-142013-10-1019.99%33分级固利 39 号2013 一12-202013-12-1819.99%(托管人)我司将追加该工商银行协商，同意我