风险管理题库-第十一套

1、1.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（ ）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和重建利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于因衍生品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取严格限高风险业务/行为的做法加以规避答案：C题型：单选题2.在商业银行的经营管理过程中，（ ）决定其风险承担能力。 A.资产规模和商业银行的风险管理水平 B.资本金规模和商业银行的盈利水平 C.资产规模和商业银行的盈利水平 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平答案：D题型：单选题3.20世纪

2、60年代，商业银行的风险管理进入（ ）。 A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段答案：D题型：单选题4.某投资者在年初以每股50元的价格购买了某公司1000股，半年后每股收到0.5元现金红利，同时以每股55元的价格卖出1000股股票，则该投资者在该笔投资上的年化收益率为（）。A.10%B.11%C.21%D.23%答案：D题型：单选题5.下列关于马柯维慈的投资组合理论的说法，不正确的是（ ）。A.理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B.该理论认为，对市场上的每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C.

3、均值乙方差模型是目前投资理论和投资时间的主流方法D.该理论人为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点答案：A题型：单选题 6.下列关于风险的说法，正确的是（ ） A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C.对于衍生产品而言，对手违约早正的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失 D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失答案：D题型：单选题7.下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ ）A.流动性风险于信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.信用、

4、市场、操作等风险领域的管理缺陷会导致商业银行的流动性不足C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险答案：A题型：单选题8.下列关于国家风险的说法（ ）A.国家风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险B.在同一个归家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在的国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围答案：A题型：单选题9.商业银行风险管理的主要策略不包括（ ） A.风险分散 B.风险对冲 C.风险规避 D.风险隐藏答

5、案：D题型：单选题10.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。A.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿C.风险转移是指商业银行转移出某一业务市场D.风险规避可分为保险规避和非保险规避答案：B题型：单选题11.下列关于资本的说法，正确的是（ ）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该

6、持有的资本金。D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本答案：C题型：单选题12.经风险调整资本收益率（RAROC）的计算公式是（ ）。 A.RAROC=（税后净利润预期损失）/非预期损失 B.RAROC=（税后净利润非期损失）/预期损失 C.RAROC=（非预期损失预期损失）/税后净利润 D.RAROC=（预期损失非预期损失）/税后净利润答案：A题型：单选题13.下列关于市场风险的说法，不正确的是（ ）。 A.指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险 B.包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种、 C.可以通过分散化投资消除 D.可采用量化技

7、术加以控制答案：C题型：单选题14.对地震、旱灾等规模巨大的灾难性损失，商业银行的最佳风险管理策略是（ ）。 A.风险转移 B.风险对冲 C.风险分散 D.风险规避答案：A题型：单选题15.下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（ ）。 A.只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险 B.如果过两种资产收益率的相关系数为0.7，那么投资于这两种资产就能较好的对冲风险 C.如果过两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产就较好的对冲风险 D.如果过两种资产收益率的相关系数为1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险答案：B题型：单选题16.下列选下中，属于巴塞

8、尔新资本协议规定的商业银行附属资本是（ ）. A.资本公积 B.盈余公积 C.未分配利润 D.重估储备答案：D题型：单选题18.正态随机变量X落在距均值2倍标准范围内的概率约为（ ）。A.68%B.95%C.32%D.50%答案：B题型：单选题19.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（ ）。 A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性 B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由主动负债变为被动负债 C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互

9、相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理答案：B题型：单选题20.下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。 A.信用风险只有当违约实际发生时才会发生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.结算风险是一种特殊的信用风险 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险 答案：C 题型：单选题21.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。 A.流动性 B.操作 C.法律 D.战略答案：A题型：单选题22.下列降低风险的方法中，（ ）是一种消极的风险管理策略。 A.风险分散 B.风险规避

10、C.风险对冲 D.风险转移答案：B题型：单选题23.银行某项业务的税后净利润为10亿元，预期损失为5亿元，期经济资本规模为20亿元，则该业务的经风险调整的资本收益率（RAROC）为（ ）。 A.75% B.50% C.33% D.25%答案：D题型：单选题25.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（ ）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段 答案：A题型：单选题26.商业银行风险管理模式的演变过程是（ ）。 A.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段全

11、面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段答案：D题型：单选题27.下列关于风险的说法，正确的是（ ）。 A.衍生品交易不存在信用风险 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.信用风险的观察数据多，且容易获得答案：B题型：单选题28.下列关于操作风险的说法，不正确的是（ ）。 A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的

12、各个区域 B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 C.对操作风险的管理应当控制好合理的成本收益率 D.根据监管机构的规定，操作风险包括声誉风险，不包括法律风险答案：D题型：单选题29.（ ）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生品市场进行对冲 A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲答案：D题型：单选题30.小陈的投资组合中有3种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，3种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率为（ ）。 A.25.0% B.20.05 C.2

13、1.0% D.22.0%答案：D题型：单选题31.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（ ）。 A.操作风险 B.战略风险 C.国家风险 D.声誉风险答案：C题型：单选题 32.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（ ）区间内的概率约为68%。 A. 1%，3% B.0%，4% C.1.99%，2.01% D.1.98%，2.02%答案：A题型：单选题33.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（ ）。 A.利率风险 B.股票风险 C.商品风险 D.汇率风险答案：A题型：单选题34.下列关于风险的说法，不正确的是

14、（ ）。 A.市场分先具有明显的非系统性风险特征 B.国际性商业银行通常分散投资于多过金融市场，以降低所承担的风险 C.操作风险指由不完善或有问题的内容程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要答案：A题型：单选题35.国际先进银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的通行方法是（ ）。 A.股本收益率（ROE） B.资产收益率（ROA） C.经风险调整的业绩评估方法（RAPM） D.风险价值（VAR）答案：C题型：单选题1.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（ ）。 A.系统风险 B.信用风险 C.操作风险 D.

15、战略风险 E.声誉风险答案：B，C，D，E 题型：多选题2.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（ ）。 A.市场上的投资者都是理性的 B.市场上的投资者是风险中性的 C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合答案：A，C，D，E题型：多选题3.操作风险可以分为7种表现形式，其中包括（ ）。 A.就业制度和工作场所安全事件 B.信息科技系统事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.事物资产损坏 E.外部欺诈 答案：A，B，C，D，E 题型：多选题4.下列关于资本作用的说

16、法，正确的有（ ）。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为风险管理提供最根本的驱动力答案：A,B，D，E题型：多选题5.下列关于风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（ ）。A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普通使用的经风险调整的资本收益率(RAROC)B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C.在产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D.经风险调整的业绩评估方法是

17、以监管资本配置为基础的E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部简历正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式答案：A，B，C，E题型：多选题6.下列属于市场风险的有（ ）。A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险答案：A，B，D，E 题型：多选题7.国家风险可分为（ ）。 A.政治风险 B.信用风险 C.社会风险 D.经济风险 E.操作风险答案：A，C，D题型：多选题8.下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有（ ） A.权益资本 B.公开储备 C.重估储备 D.普通贷款储备 E.混合型债务工具答案：A，B 题型：多选题9.下列可能

18、给某商业银行带来声誉风险的有（）.关于银行高比例不良资产的媒体报道 B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大概消减信贷额度 C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的信息 D.银行工作人员长期对待客户态度粗暴 E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品 答案：A，B，C，D，E 题型：多选题 10.战略风险主要体现在（ ） A.商业银行战略目标缺乏整理兼容性 B.商业银行经营目标不能按时时间 C.为实现战略目标而定制的经营战略存在缺陷 D.为实现目标所需要的资源匮乏 E.整个战略实施过程中的质量难以保证答案：A，C，D，E 题型：多选题11.下列关于风险管理策略的说法，正确的有（ ） A.风险对冲只可以管理非系统风险 B.商业银行的风险对冲可以分为自我