合规管理有效性评估表

1、合规管理有效性评估表4-2:自营业务评估底稿评估项目评估点参考评估方法自评结果备考文件复核意见备注序号内容序号内容制度与机制是 否建立、健全是否按规 定运行1业务资格 管理1.01是否已取得经营自营业务资格查验公司经营证券业务许可证、营 业执照副本1.02是否设立专门部门或授权分公司 经营自营业务审阅公司组织架构图、部门职责说 明等文件1.03已授权分公司经营自营业务的， 总部是否不再开展相冋业务同上2投资决策 与授权2.01是否建立完善的投资决策体系查验公司是否建立相应制度，是否 按照证券公司自营业务指引的 要求建立三级决策体系2.02自营规模、风险限额是否不超过 董事会决议范围查阅董事会决

2、议是否有对自营规模 和止盈止损的相关规定；检查交易 数据，以评估具体执行中是否超范 围2.03投资品种、重大投资事项、资产 配置等是否符合监管规定和公司 投资决策机构的决议检查公司投资决策机构是否定期召 开（季、年）会议，查验投资决策 机构的会议决议中是否对投资品种 、重大投资事项、资产配置策略等 做出相应规定；查验投资决策机构 的决议是否与监管规定相符合，检 查交易数据以验证具体执行中是否 合规2.04自营业务部门是否在授权的权限 范围具体负责投资项目的决策和 执行工作检查自营业务部门内部决策小组的 会议纪要和对相关项目的审批决 议，将其与公司投资决策机构的决 议相比对，以验证其是否相符2.

3、05每一级授权是否有书面授权文件检查是否制定书面授权制度或分级 签发书面授权书2.06每一具体投资决定是否有合理的 决策依据，不存在内幕父易和意 图操作市场的行为检查是否针对权益类投资建立有证 券池、是否建立完善的买方研究机 制，查验各类调研报告、风险分析 报告、构建投资组合的建议表等材 料；从系统中抽取部分交易数据， 查验其相应的决策支持文件3交易管理3.01投资决策与交易指令执行是否相 互分离并由不冋人员负责检查投资决策和交易指令执行具体 人员，查验是否存在父叉兼任情况3.02交易指令是否得到实际执行核对实际交易数据与交易指令单是 否相符3.03每日的交易指令反馈单是否真实 体现当日交易情

4、况，是否有相关 人员的签字并存档抽查父易指令执仃反馈单，查验投 资经理、交易员等相关人员签字是 否完整，表单内容是否真实3.04每位交易员是否设置不冋的交易 柜员号和父易密码，不存在柜员 号混用的情形检查父易系统权限列表、系统操作 日志3.05对已经发现的交易差错，是否已 按公司规定处理检查公司是否制定差错处理流程， 审阅自营业务差错处理记录4资金管理4.01是否按规定建立并执行自营资金 调拨、管理机制检查公司是否建立相关制度，运用 穿行测试法查验资金调拨、管理流 程是否得到执行4.02自营清算岗位是否与经纪业务、 资产管理业务及其他业务的清算 岗位分离检查自营清算岗位人员职责，并可 开展必要

5、的访谈，以评估其是否承 担不相容执照4.03自营部门是否与资金清算人员及时对账，并做相应的记录查验相关对账记录5账户管理5.01自营账户是否得到妥善管理（开 户、销户、使用登记等）检查公司是够建立相应的制度，查 阅账户管理相关书面文件5.02是否杜绝自营账户出借、使用非 自营席位变相自营、账外自营等 行为获取所有自营证券账户的明细，进 入交易系统检查核对账户使用情 况；查验网下申购新股、购买基金 、国债等事项的审批单5.03开立涉及新业务的自营账户，是 否履行了相应审批检查是否有涉及新业务开立的账 户，查验相应审批文件是否符合要 求5.04自营账户注销前，是否制作完整 的交易记录明细并盖章存档

6、检查是否有已注销得账户，账户注 销前是否制作完整的交易记录明 细，并在装订成册和盖章后存档6投资风险 管理6.01实施重大投资项目前是否准备项 目风险评估报告，并按公司规定 履行相应审批程序检查公司是否建立涉及重大投资的 风险评估程序，查验重大投资项目 的风险评估报告，及相关的决策文 件6.02是否建立投资风险评估和控制系 统，制定符合自身实际的风险控 制政策、措施和疋量指标，开发 和运用量化的风险管理模型，对 资金运用的收益与风险进行适时 、审慎评价，确保各项风控指标 持续达标。审阅风险控制政策、风险管理模型 文件，从独立渠道（如财务部门） 获取各项风控指标数据，或直接抽 取业务数据自行计算

7、净资本指标、 持仓比例、股指期货套保有效性、B值、相关系数、跟踪误差、债券 久期等指标，查验其是否持续合 规，以评估风险控制的有效性6.03自营业务的纠错、应急机制是否 正常运行检查市场发生异动时，交易员是否 及时反馈市场变动信息；查阅公司 自营投资决策机构月度例会和部门 投资决策小组例会会议纪要、投资 决策小组的定期检查记录、部门各 小组或岗位发现异常时的报告记录 、针对突发或重大事件的紧急会议 纪要6.04自营业务部门的一线风控职能是 否正常运行1.检查部门组织架构、内控岗位 设置、交易限额及阀值设定及调整 情况；2.查阅动态监控日志、警示 意见书、止损建议书、部门投资决 策小组定期自查记

8、录、对公司风控 部门警示意见的处理情况6.05公司专职风险管理部门的监控职 能是否有效发挥1查阅风险管理部门的监控日志 、警示意见书、止损建议书、风险 监控报告及处理建议、董事会和投 资决策机构及自营部门的反馈意见 等文件；2.查阅业务风险评估报告 、压力测试和敏感性分析报告6.06财务监督、审计职能是否有效发 挥检查资金核算中是否有发现异常情 况，有无报告；是否定期稽核，有 无出具稽核报告，稽核报告反映的 问题是否得到整改7信息报告7.01是否建立自营业务信息对外报告 制度，及时编制并报送各类业务 信息查阅对外报告制度，抽查内部工作 报告情况，报告内容包括但不限 于：1.自营业务账户、席位情

9、况； 2.涉及自营业务规模、风险限额、 资产配置、业务授权等方面的重大 决策；3.自营风险监控报告；4.其 他需要报告的事项7.02建立并执行自营业务内部报告制 度，疋期向重事、咼管、相关部 门报送自营业务信息查阅内部报告制度，抽查内部工作 报告情况，报告内容包括但不限 于：投资决策执行情况、自营资产 质量、自营盈亏情况、风险监控情 况和其他重大事项8人员管理8.01正式员工是否取得从业证书、高 级管理人员和主要业务人员是否 具备法定条件1获取自营业务人员信息登记表、 员工从业资格证书复印件，对照登 记表核查岗位、从业资格证书是否 匹配；2 核查相关人员的从业经历是否 符合监管规定8.02重要

10、岗位人员离任是否实施离任 审计检查是否有人员离任，查验稽核部 出具的对离任人员审计报告8.03是否有岗前、岗中培训和职业道 德教育，并保存员工培训记录检查培训记录，抽查员工学习笔记8.04是否与员工签订从业人员合规承 诺书检查是否签订承诺，是否存在违反 承诺行为出现8.05是否建立科学、合理的业绩考核 和激励制度检查是否建立相关制度，是否实际 执行9.01是否建立完善的投资决策和投资 操作档案管理制度，确保投资过 程事后可查证抽取部分交易数据，运用穿行测试 法验证相关档案是否得到合理存管9档案管理9.02是否建立完善的交易记录制度， 确保自营交易清算数据的安全、 真实和完整审阅相关制度，抽取交

11、易记录，检 查数据的连续性、完整性9.03是否建立完善的电子数据交易的 保存和备份管理机制，确保自营 部门和会计核算部门对自营浮动 盈亏进行恰当的记录和报告审阅相关制度，查验数据备份记 录；抽取部分盈亏报告，将其与相 应的交易数据、财务数据相比对， 以验证数据的可靠性；对自营部门 和财务部门相关人员开展访谈，以 评估数据的可获得性9.04原始凭证及有关证券业务文档、 资料、账册、报表及其他有必要 留存的材料是否按规定妥善保存检查内容包括但不限于：1.公司 投资决策机构会议纪要与决议是否 按顺序编号并按规定存档；2.自 营业务部门内部投资决策小组的会 议纪要、决议及相关文件是否按规 定存档；3.

12、买方研究员提交的各 项研究报告、交易指令单等是否由 部门统一存档备查；4.自营账户 变动情况资料及移交手续等是否妥 善保存；5.上述文件的保存年限是 否达到规定年限9.05查阅或借阅档案是否履行了相关 签字手续杳验相关书面或电子签署文件10隔离墙和 利益冲突10.01是否按规定设置隔离墙检查办公场所隔离（与资产管理、 投行、经纪及其他业务隔离、交易 室封闭管理），人员隔离（自营和 资管部门负责人、投资主办人不能 由同一人兼任），岗位隔离（交易 员和清算员，交易员和投资经理、 交易员和内控主管不能相互兼 任），系统隔离等情况10.02是否严格执行跨墙管理要求抽取人员调动记录，检查是否涉及 跨墙，如符合跨墙条件，进一步查 验是否按规定办理跨墙审批手续， 保存相关文件资料10.03是否严格执行限制清单管理要求检查交易系统黑名单设置记录，并 将其与公司限制清单相比对，以验 证其合规性利益冲突填表说明：1. 本表仅根据通用法律、法规和准则对评估内容进行了原则性规定，各证券公司可结合当地证监局要求和自身实际对表格内容加以适当调整和补充。2. 本表所列评估点已覆盖了证券公司自营业务前、后台的主要流程和关键环节，证券公司可运用本表对前后、台部门合并评估，也可参考本表所列评估点分别 编制