计量经济论文影响我国居民最终消费支出的相关因素

1、论文题目 影响我国居民最终消费支出的 相关因素分析 学 院 经济管理学院 专业名称 市场营销 班 级 营销12-2 学 号 120674230 姓 名 马怡琳 指导教师 张兰 摘要中国经济转型和消费问题密不可分。从某种意义上说，解决消费问题也是经济转型的问题，而转型的某些措施安排也必然促进消费。出于以上考虑，本文选取经济转型中的居民消费问题进行研究，试图重点研究两个问题：一是中国居民消费目前的现状和问题，二是相关政策在战略层面与政策层面对于促进消费的作用。研究居民消费支出的影响因素离不开一些基本的经济变量，西方经济学经典消费理论也对消费的决定或影响因素进行了一般性的论述，大多相关的研究文献中都

2、把居民储蓄、人均可支配收入这两个指标作为影响财政收入的基本因素，还有一些文献中也提出了居民消费价格指数等其他变量。遵循经典理论的结论，重视中国的特殊性问题，本文针对我国居民消费支出影响因素建立了计量经济模型，并利用Eviews软件对收集到的数据进行相关回归、多重共线性等分析，建立了居民消费支出影响因素的模型，分析了影响居民消费支出的主要因素及其影响程度，并提出了相关政策建议。关键字：居民消费支出 计量经济学 消费价格指数AbstractChina's economic transition is inseparable with consumption issue In a sense

3、, to solve consumption problem is the same issue for China's economic transition and themethods for China's economic transition will definitely enhance the demand of consumption. As a result of above considerations, this article will focus on the research of citizen's consumption issue i

4、n two aspects:1, the current status and problems on Chinese citizen's consumption; 2, the role financial policy played as in strategic level and the policy level to boost consumption.Study on citizen's consumption issue can not leave with some basis theories. Western economics classic consum

5、ption theory has general discusses on the decision or influence factors of consumption,which says that saving deposits and personal disposable income play very important role on expense.Also there are theories supporting consuming price index being vital.Based on classical conclusions, taking seriou

6、s of Chinese status,this article sets model in econometrics to analyse the elements of consumption with Eviews and comes up with some related advice.Key Words: citizen's consumption, econometrics, consuming price index1.引言1.1研究目标陈述自改革开放以来，中国的经济增长方式一直是以投资和出口驱动的，消费则处于非主导地位。“高增长、高投资、高出口依存度、高储蓄和低消费”

7、成为中国宏观经济典型的特征写照。然而在总需求的三大组成部分中，投资具有“引致性”和“派生性”的特点，（净）出口贸易则易受外部市场环境和本国在国际贸品中的地位等不确定因素的影响，投资和（净）出口贸易的出发点与落脚点都是为了消费，唯有消费才具有决定性的意义。而今，随着我国经济的快速增长，人们的收入状况有了很大改善，消费支出也随之上升。但由于前几年通货膨胀状况的出现，CPI的上涨，居民的生活质量也难免有所下降。一个国家居民的消费状况从侧面反映了该国的整体经济水平以及社会福利的大小，体现着一个国家的质量。现实中有许多因素影响着居民的消费水平，如收入水平、商品价格水平、消费者偏好、价格水平、GDP等等。

8、但由于样本数据的可收集性及我国现在的经济状况，我就仅从以下几个因素着手分析：居民角度来看，居民的储蓄存款、个人可支配收入都影响着其消费性支出的高低；而从整个社会经济环境来看，国内价格指数同样影响着居民的消费支出。1.2相关理论与文献综述国内外学者对于消费者行为的研究主要集中在两个方面。一方面是从宏观经济学角度进行理论探讨，从消费者出发，研究消费者如何将其收入在储蓄与消费之间分割及分割的决定因素。另一方面是从微观经济学角度进行解析，研究在消费偏好既定的情况下，消费者在相应预算约束下的效用最大化行为问题。本文引入了一下三各方面的理论内容。1.1.1消费者行为理论消费者行为是研究个人消费与收入之间相

9、关关系的基础。消费者行为理论构成微观经济学的一部分，也成为宏观消费理论的微观基础，国外比较经典的著作是迪顿的经济学与消费者行为。有关消费者行为的概念界定方面的研究屡见不鲜，较有代表性的是美国伍兹（Woods, W. A.）在消费者行为一书中指出，消费者行为是指“人们在获得他们所用的东西时所进行的话动”；美国西福曼和卡乃克两位教授合著的消费者行为学书中，把消费者行为定义为"消费者在寻找、购买、使用、评定和处理希望满足其需要的产品、劳务和构思时所表现出来的行为”；美国的劳登和比塔两位教授在他们合著的消费者行为一概念与应用书中把消费者行为定义为“人们在从事评定、获得、使用和处理产品服务的决

10、策过程和身体话动”。在这些概念的基础上，刘传富（1995）讨论了消费者行为理论在现实经济生活中的适应性问题，得出关于基数效用论、序数效用论方面的重要结论，认为消费者行为理论中关于收人和价格变化对消费的影响分析，对于研究商品需求量的变化具有实际意义。卓永斌（2011）对传统的消费者行为理论所包含的效用分析方法进行了重新的思考，认为其中有很多有待完善的地方，并提出了相应的完善对策。综上所述。消费者行为理论在研究消费问题时虽有一定争议，但仍较为广泛的被运用。1.1.2中国消费函数分析这里不再赘述西方消费函数的理论，只重点论述中国消费函数的问题。上世纪90年代分析中国消费函数的一本著作是臧旭恒的中国消

11、费函数分析，书中给出了一个中国消费函数的文献综述。孙凤（2001）根据预防性储蓄理论结合生命周期假说，采用误差修正模型技术进行实证分析，认为居民的消费行为可以由信贷消费制度不发达而导致的流动性约束、人们的生命周期特征以及预防性储蓄动机来解释，即本期收入变动对消费变动显著的正影响、上期收入与消费的长期均衡项对本期消费变动的显著的负影响、不确定性对本期消费的负影响。1.1.3收入与消费秦朵（1990）分析了居民总消费与收入之间的长短期关系，发现20世纪的50年代到80年代，我国居民消费与总收入之间存在稳定的比例关系，当期居民消费波动主要受当期收入与上一期收入、物价水平以及购买力变动的影响，影响程度

12、相对固定。厉以宁（1992）认为持久收入假说只能部分地解释1988年至1989年的居民储蓄变动，1988年至1989上半年，居民长期受到抑制的购买欲望得以释放，同时高通货膨胀的预期导致抢购浪潮的形成，消费倾向提高，储蓄率下降。到了 1989年末，人们的购买倾向逐渐恢复常态，通货膨胀得以抑制，于是人们消费支出减少，储蓄率上升。2.经济模型概述2.1经济原理我国居民的最终消费支出对我国的国民经济运行及整个经济的发展有一定影响，所以对其进行研究是有一定经济意义的。根据西方经济学理论，我认为居民的最终消费支出主要受居民储蓄、可支配收入、物价水平等因素的影响。2.2变量描述居民储蓄是影响居民最终消费的直

13、接因素，居民储蓄越多，最终消费就越少，储蓄越少，最终消费支出就越多；居民可支配收入是决定储蓄水平的一个因子，居民可支配收入增加，直接性的居民储蓄会随之上升，当可支配收入增加的同时就是增加自己的银行储蓄为以后的购房、养老、医疗保健做准备，这对居民的消费支出有很大的影响。所以可支配收入这一因素必须选取为模型的解释变量；物价水平对消费者的消费倾向会有影响，即影响到居民的消费支出，当居民的收入不变时，若物价上涨，则消费支出增加；反之，居民收入不变，若物价下跌，则消费支出减少。对于物价水平，我们选择价格指数来反映即，居民消费价格指数。3.数据及处理说明3.1数据收集本文数据来源于2014年中国统计局统计

14、年鉴，经搜集整合，具体如下：年份居民最终消费支出(Y)居民储蓄(X1)人均可支配收入(X2)居民消费价格指数(X3)199416412.10 15203.50 2577.40 114.70 199521844.20 21518.80 3496.20 124.10 199628369.70 29662.30 4283.00 117.10 199733955.90 38520.84 4838.90 108.30 199836921.50 46279.80 5160.30 102.80 199939229.30 53407.47 5425.10 99.20 200041920.40 59621.80

15、 5854.02 98.60 200145854.60 64332.40 6280.00 100.40 200249435.86 73762.40 6859.60 100.70 200353056.57 86910.65 7702.80 99.20 200457649.81 103617.65 8472.20 101.20 200565218.48 119555.40 9421.60 103.90 200672958.71 141051.00 10493.00 101.80 200782575.45 161587.30 11759.50 101.50 200896332.50 172534.1

16、9 13785.80 104.80 2009111670.40 217885.40 15780.76 105.90 2010123584.62 260771.70 17174.65 99.30 2011140758.65 303302.50 19109.44 103.30 2012168956.63 343635.90 21809.78 105.40 2013190423.77 399551.00 24564.72 102.60 3.2数据分析3.2.1模型计算与估计建立模型如下：Y=+1X1+2X2+3X3+µ其中Y表示居民最终消费支出、X1表示居民储蓄、X2表示人均可支配收入、X

17、3表示居民消费价格指数，表示截距，表示弹性系数，µ表示随机误差项。本节将居民消费支出与其他变量之间建立散点图，分析变量之间是否存在线性相关关系，相关散点图如下图所示： 图1 消费支出与储蓄 图2 消费支出与人均可支配收入 图3 消费支出与消费价格指数由散点图可以看出，居民储蓄、人均可支配收入、居民消费价格指数与居民最终消费支出大体上呈线性相关关系。进行回归分析，结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/17/14 Time: 13:29Sample: 1994 2013Included observations:

18、20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C5801.54012647.320.4587170.6526X10.2073290.0772412.6841700.0163X24.0485451.3749282.9445510.0095X3-14.63827106.5663-0.1373630.8925R-squared0.997129    Mean dependent var73856.46Adjusted R-squared0.996590   &

19、#160;S.D. dependent var49732.13S.E. of regression2903.934    Akaike info criterion18.96238Sum squared resid1.35E+08    Schwarz criterion19.16152Log likelihood-185.6238    Hannan-Quinn criter.19.00125F-statistic1852.184   

20、0;Durbin-Watson stat0.915304Prob(F-statistic)0.000000得到回归方程：Y = 5801.54+ 0.21*X1 + 4.05*X2 - 14.64*X3 (12647.32) (0.0772) (1.3750) (106.5663)t = (0.4587) (2.6842) (2.9446) (-0.1374)R2=0.9971 F=1852.184 D.W.=0.9153 n=203.2.2异方差检验使用White检验，结果如下：Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic4.635314 &#

21、160;  Prob. F(9,10)0.0125Obs*R-squared16.13286    Prob. Chi-Square(9)0.0642Scaled explained SS5.281710    Prob. Chi-Square(9)0.8091Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 12/17/14 Time: 13:33Sample: 1994 2013Included observ

22、ations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-2.20E+085.11E+08-0.4310400.6756X1-2380.9586852.850-0.3474410.7355X12-0.0213710.011982-1.7836210.1048X1*X20.7252060.4169091.7394820.1126X1*X38.62686756.922780.1515540.8826X242027.83122441.40.3432490.7385X22-6.1335433.645334-1.682573

23、0.1234X2*X3-156.75831004.149-0.1561110.8791X33263845.7240431.0.4507800.6618X32-13320.8227487.27-0.4846180.6384R-squared0.806643    Mean dependent var6746267.Adjusted R-squared0.632622    S.D. dependent var7000972.S.E. of regression4243410.   

24、60;Akaike info criterion33.66649Sum squared resid1.80E+14    Schwarz criterion34.16435Log likelihood-326.6649    Hannan-Quinn criter.33.76367F-statistic4.635314    Durbin-Watson stat2.844714Prob(F-statistic)0.012547从White检验结果可以知道，选取10%的置信水平

25、，nR2服从自由度为9的卡方分布，nR2=16.13286<20.05（9）=14.6837。所以模型存在异方差。对异方差进行修正，采用模型对数化的方法，结果如下：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/17/14 Time: 13:40Sample: 1994 2013Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C5.3297531.1194384.7610980.0002LNX1-0.3496450.

26、158196-2.2102020.0420LNX21.5325820.2213906.9225460.0000LNX3-0.9020500.269016-3.3531520.0040R-squared0.998406    Mean dependent var10.99905Adjusted R-squared0.998107    S.D. dependent var0.675506S.E. of regression0.029389    Akaike info crit

27、erion-4.039562Sum squared resid0.013819    Schwarz criterion-3.840416Log likelihood44.39562    Hannan-Quinn criter.-4.000687F-statistic3340.718    Durbin-Watson stat1.159920Prob(F-statistic)0.000000从以上的回归结果可以看到可以方程的拟合优度R2=0.998406>0.9接近1

28、所以方程拟合的非常好，并且T检验都非常显著，排除了异方差。3.2.3多重共线性检验使用相关系数矩阵检验方法结果如下：LNX1LNX2LNX3LNX11.0000 LNX20.9952 1.0000 LNX3-0.5445 -0.4706 1.0000 使用相关系数矩阵检验，从相关系数可以看到相关系数的绝对值都大于0.9，所以存在多重共线性，使用逐步回归的方法，进行修正结果如下。首先用三个自变量和因变量进行回归，对LNY和LNX1进行回归：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/18/14 Time: 21:22Sample: 1

29、994 2013Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C2.7769610.18871314.715300.0000LNX10.7183410.01643543.707530.0000R-squared0.990666    Mean dependent var10.99905Adjusted R-squared0.990147    S.D. dependent var0.675506S.

30、E. of regression0.067052    Akaike info criterion-2.472050Sum squared resid0.080928    Schwarz criterion-2.372477Log likelihood26.72050    Hannan-Quinn criter.-2.452612F-statistic1910.348    Durbin-Watson stat0.438015Pro

31、b(F-statistic)0.000000对LNY和lNX2进行回归：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/18/14 Time: 21:24Sample: 1994 2013Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C1.4005570.12387911.305830.0000LNX21.0609370.01366177.664180.0000R-squared0.997025  &

32、#160; Mean dependent var10.99905Adjusted R-squared0.996859    S.D. dependent var0.675506S.E. of regression0.037856    Akaike info criterion-3.615399Sum squared resid0.025796    Schwarz criterion-3.515826Log likelihood38.15399 

33、0;  Hannan-Quinn criter.-3.595961F-statistic6031.725    Durbin-Watson stat0.496512Prob(F-statistic)0.000000对LNY和LNX3进行回归：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/18/14 Time: 21:24Sample: 1994 2013Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-Statis

34、ticProb.  C36.6016210.557743.4668040.0028LNX3-5.5063252.270460-2.4252020.0260R-squared0.246282    Mean dependent var10.99905Adjusted R-squared0.204409    S.D. dependent var0.675506S.E. of regression0.602524    Akaike info criterio

35、n1.919261Sum squared resid6.534631    Schwarz criterion2.018834Log likelihood-17.19261    Hannan-Quinn criter.1.938698F-statistic5.881606    Durbin-Watson stat0.188669Prob(F-statistic)0.026042经过以上的回归，各个组合的相关系数与调整可决系数都非常显著，所以继续进行回归，结果如下：Depe

36、ndent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/18/14 Time: 21:31Sample: 1994 2013Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C1.6169030.2083637.7600330.0000LNX10.1195410.0934331.2794300.2179LNX20.8857890.1375536.4396350.0000R-squared0.997286   &

37、#160;Mean dependent var10.99905Adjusted R-squared0.996967    S.D. dependent var0.675506S.E. of regression0.037204    Akaike info criterion-3.607331Sum squared resid0.023530    Schwarz criterion-3.457971Log likelihood39.07331  

38、0; Hannan-Quinn criter.-3.578175F-statistic3123.399    Durbin-Watson stat0.484371Prob(F-statistic)0.000000Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/18/14 Time: 21:32Sample: 1994 2013Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  

39、C-0.8651951.304112-0.6634360.5159LNX10.7438600.01665344.667280.0000LNX30.7204980.2560232.8141870.0119R-squared0.993632    Mean dependent var10.99905Adjusted R-squared0.992883    S.D. dependent var0.675506S.E. of regression0.056987    Akaike

40、 info criterion-2.754493Sum squared resid0.055209    Schwarz criterion-2.605133Log likelihood30.54493    Hannan-Quinn criter.-2.725337F-statistic1326.327    Durbin-Watson stat0.533575Prob(F-statistic)0.000000Dependent Variable: LNYMethod: L

41、east SquaresDate: 12/18/14 Time: 21:32Sample: 1994 2013Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C3.3028680.7115704.6416640.0002LNX21.0439870.01332278.367940.0000LNX3-0.3761470.139112-2.7039110.0151R-squared0.997919    Mean dependent var10.

42、99905Adjusted R-squared0.997675    S.D. dependent var0.675506S.E. of regression0.032574    Akaike info criterion-3.873120Sum squared resid0.018038    Schwarz criterion-3.723760Log likelihood41.73120    Hannan-Quinn crite

43、r.-3.843964F-statistic4076.936    Durbin-Watson stat0.579299Prob(F-statistic)0.000000经过比较以上三个模型可以得到最优模型为：LNY = 3.30 + 1.04*LNX2 - 0.38*LNX3（4.641664）（78.36794）（-2.703911）R2=0.997919 F=4076.93 DW=0.579299上述方程表明，方程的拟合优度非常高，并且t检验和F检验都很显著。人均可支配收入每增加1%单位，居民最终消费支出将增加1.04%个单位；居民消费价格指数每增

44、加1%个单位，居民最终消费支出将减少0.38%个单位。3.2.4自相关检验（1） 散点图。使用图示法进行检验，建立残差的散点图，结果如下：其中E表示残差，ET表示残差滞后一期，所以上述方程存在自相关，使用广义差分法进行修正。使用广义差分法，已知DW=0.579299，知道p=0.7103505。使用以下命令进行回归：Dependent Variable: DLNYMethod: Least SquaresDate: 12/18/14 Time: 21:54Sample (adjusted): 1995 2013Included observations: 19 after adjustment

45、sVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C0.8215470.2153633.8147110.0015DLNX21.0568140.03370031.359010.0000DLNX3-0.2997370.153193-1.9565930.0681R-squared0.984032    Mean dependent var3.297227Adjusted R-squared0.982036    S.D. dependent var0.176040S.E. of regression0.023595    Akaike info criterion-4.511651Sum squared resid0.008907    Schwarz criterion-4.362529Log likelihood45.86069    Hannan-Quinn criter.-4.486414F-statistic492.9999    Durb