自考金融风险控制与管理(201110)真题及答案

1、 自考金融风险控制与管理（2011.10）真题及答案一 单选1.金融系统内部软件发生错误、损坏而危害金融机构经营管理的风险是（ ）A.汇率风险B.系统技术风险C.管理风险D.信用风险正确答案B知识点名称金融风险的种类难易程度简单讲解系统技术风险总的来说是金融系统如银行系统内部软硬件发生错误、损坏而危害金融机构营业管理的风险。故正确答案为系统技术风险。统计刷题次数:611 错误率:31%2.金融机构紧密相连，金融资产价格变动相互传递，一国金融风险通过各种渠道产生多米诺骨牌效应，扩散到其他国家。这体现金融风险的（ ）A.破坏性特诊B.累积性特征C.可控性特征D.传染性特征正确答案D知识点名称金融风

2、险的特征难易程度简单讲解金融机构紧密相连，金融资产价格变动相互传递，一国金融风险通过各种渠道产生多米诺骨牌效应，扩散到其他国家，这体现金融风险的传染性特征。故正确答案为传染性特征。统计刷题次数:616 错误率:8%3.管制是从维护社会公共利益出发，满足社会公共需求，弥补自由市场机制失灵的有效措施。这是金融监管的（ ）A.货币监管论B.利益集团论C.公共利益论D.审慎监管论正确答案C知识点名称金融监管各理论难易程度简单讲解管制是从维护社会公共利益出发，满足社会公共需求，弥补自由市场机制失灵的有效措施，体现了金融监管的公共利益论。故正确答案为公共利益论。统计刷题次数:470 错误率:0%4.企业为

3、取得特定目标而建立各种政策与程序，主要包括控制环境、会计制度、监控程序等三方面的探讨与研究使内部控制措施构成系统的内控理论是指（ ）A.内部牵制理论B.内部会计控制理论C.内部控制结构理论D.内部管理控制理论正确答案C知识点名称内部控制难易程度简单讲解内部控制结构理论是指企业为取得特定目标而建立各种政策与程序，主要包括控制环境、会计制度、监控程序等三方面的探讨与研究使内部控制措施构成系统的内控理论。故正确答案为内部控制结构理论。统计刷题次数:322 错误率:58%5.风险管理者将所承担的风险进行最优组合，是总体风险水平最低，而所获收益较高，这种风险防范措施是（ ）A.风险回避B.风险分散C.风

4、险转移D.风险补偿正确答案B知识点名称风险防范的措施难易程度简单讲解风险分散是指风险管理者将所承担的风险进行最优组合，是总体风险水平最低，而所获收益较高。故正确答案为风险分散。统计刷题次数:258 错误率:34%6.金融机构管理层为保证其经营目标的充分实现而制定并组织实施的、对内部各部门和人员进行相互制约和相互协调的一系列制度、措施和程序、方法被称为（ ）。A.内部控制B.内控机制C.内部人控制D.内部牵制正确答案B知识点名称难易程度简单讲解金融机构管理层为保证其经营目标的充分实现而制定并组织实施的、对内部各部门和人员进行相互制约和相互协调的一系列制度、措施和程序、方法被称为内控机制。统计刷题

5、次数:184 错误率:100%7.银行体系的主体存在的缺陷是（ ）A.有限理性B.内控机制C.产品的虚拟性D.逆向选择正确答案A知识点名称难易程度简单讲解银行活动的主体缺乏理性最突出的表现就是过度的投机和盲目的恐慌。统计刷题次数:164 错误率:75%8.金融监管的内在原因是（ ）A.防范金融危机B.金融行业的特殊性C.保护储户D.对市场失灵补救正确答案D知识点名称金融监管的必要性难易程度简单讲解金融监管的内在原因：对市场失灵的补救，微观经济学理论认为，完全竞争的市场经济只是一种理想的状态。故答案为对市场失灵补救。统计刷题次数:315 错误率:72%9.外部评级低于B级的主权国家其信用风险权重

6、为（ ）A.0B.20%C.100%D.150%正确答案C知识点名称巴塞尔协议主要内容难易程度简单讲解在巴塞尔协议中外部评级低于B级的主权国家其信用风险权重为100%。故正确答案为100%。统计刷题次数:176 错误率:50%10.通过发行股票的方式进行融资是（ ）A.间接融资B.直接融资C.金融脱媒D.长期拆借正确答案B知识点名称内部人控制难易程度简单讲解直接融资是各主体分配的收入投入运营资金，形成企业的资本金，则通过发行股票的方式进行融资是直接融资。故正确答案为直接融资。统计刷题次数:432 错误率:67%11.对由中央银行政府以外的公共机构持有的债券资产风险权重为（ ）A.0B.20%C

7、.50%D.100%正确答案B知识点名称巴塞尔协议主要内容难易程度简单讲解对于中央银行政府以外的公共机构持有的债券资产风险权重为20%。故正确答案为20%。统计刷题次数:172 错误率:75%12.巴塞尔协议要求成员国的核心资本充足率不得低于（ ）A.0B.4%C.8%D.10%正确答案B知识点名称巴塞尔协议主要内容难易程度简单讲解巴塞尔协议要求成员国的核心资本充足率不得低于4%。故正确答案为4%。统计刷题次数:176 错误率:50%13.美国实行的金融监管体制是（ ）A.双线多头监管体制B.单线多头监管体制C.高度集中的单一监管体制D.跨国金融监管体制正确答案A知识点名称英、美及日三国金融监

8、管比较难易程度简单讲解美国实行的金融监管体制是双线多头监管体制。故正确答案为双线多头监管体制。统计刷题次数:250 错误率:60%14.买卖的时空分离，产生买卖链条断裂，社会许多产品难以销售，累计超过一定程度将带来金融风险，产生这种金融风险的货币执行的是（ ）A.价值尺度职能B.支付手段职能C.流通手段职能D.世界货币职能正确答案C知识点名称金融风险难易程度简单讲解买卖的时空分离，产生买卖链条断裂，社会许多产品难以销售，累计超过一定程度将带来金融风险，产生这种金融风险的货币执行的是流通手段职能。故正确答案为流通手段职能。统计刷题次数:220 错误率:20%15.英国金融监管体制的特征是（ ）A

9、.分业经营、分业监管B.单线多头、行政管理C.双线多头、分权制衡D.分久必合、高度集中正确答案D知识点名称英、美及日三国金融监管比较难易程度简单讲解英国金融监管体制的特征是分久必合、高度集中。故正确答案为分久必合、高度集中。统计刷题次数:147 错误率:100%16.属于业务营运监管的是（ ）A.资产流动性B.政府救助C.金融同业救助D.破产清算正确答案A知识点名称难易程度简单讲解属于业务营运监管的是资产流动性。统计刷题次数:147 错误率:34%17.对即期信用证其信用换算系数为（ ）A.0B.20%C.50%D.100%正确答案C知识点名称难易程度简单讲解即期信用证其信用换算系数为50%统

10、计刷题次数:141 错误率:100%18.银行通知信用证时面临的风险属于（ ）A.开证行风险B.保兑行风险C.付款行风险D.通支行风险正确答案D知识点名称难易程度简单讲解银行通知信用证时面临的风险属于通知行风险。统计刷题次数:141 错误率:100%19.检验是否符合有规定的最低注册资本金属于（ ）A.业务营运监管B.市场准入监管C.市场推出监管D.事后监管正确答案B知识点名称难易程度简单讲解市场准入监管属于检验是否符合有规定的最低注册资本金。统计刷题次数:150 错误率:34%20.2004年出台的巴塞尔新资本协议明确金融监管的第二支柱是（ ）A.最低资本要求B.市场纪律C.监管当局的监督检

11、查D.现金的计量技术正确答案C知识点名称难易程度简单讲解巴塞尔新资本协议的第二支柱是监管部门的监督检查。统计刷题次数:147 错误率:67%二 多选21.从微观机制条件看，期货市场的风险成因有（ ）A.信息不对称B.对金融衍生品功能理解不全面C.市场结构不完整、发育不全面D.投资机构内部控制薄弱E.交易员越权违规交易正确答案B;D;E知识点名称难易程度简单讲解风险产生的微观机制条件：1.对金融衍生产品功能的理解不够全面；2.投资机构内部控制薄弱；3.交易员越权违规交易统计刷题次数:132 错误率:100%22.巴塞尔协议的主要不足在于（ ）A.约束监管资本套利B.为国际银行业风险监管提供了统一

12、标准C.银行监管对象有资产负债表内拓展到表外D.强调资本充足，忽略银行业的其他风险E.风险权重对风险程度不敏感正确答案D;E知识点名称巴塞尔协议主要贡献与不足难易程度简单讲解巴塞尔协议不足之处：过分强调银行资本充足，从而忽视银行业的其他风险；风险权重对风险程度不敏感；难以有效约束监管资本套利；忽视其他风险。故正确答案为强调资本充足，忽略银行业的其他风险；风险权重对风险程度不敏感。统计刷题次数:200 错误率:75%23.属于业务运营监管内容的有（ ）A.开业登记B.资本充足性C.经营合规性D.盈利能力E.破产清算正确答案B;C;D知识点名称难易程度简单讲解业务运营监管内容的有：资本充足性，经营

13、合规性，盈利能力统计刷题次数:129 错误率:67%24.宏观层面分析，金融衍生工具的风险成因有（ ）A.金融开放B.金融发展自由化C.金融主体机构化D.银行业务表外化E.金融技术现代化正确答案A;D;E知识点名称从宏观微观看金融衍生工具的风险成因分析难易程度简单讲解从宏观微观看金融衍生工具的风险成因分析包括：金融开放，银行业务的表外化，金融技术的现代化，金融市场的全球化。故正确答案为金融开放，银行业务的表外化，金融市场的全球化。统计刷题次数:765 错误率:94%25.内部控制的构成要素有（ ）A.控制管理程序B.控制环境C.财务控制D.风险评估E.控制活动正确答案B;D;E知识点名称金融机

14、构的内部控制构成及原则难易程度简单讲解金融机构的内部控制构要素：一是控制环境；二是风险评估；三是控制活动；四是信息和沟通；五是监督。故正确答案为控制环境、风险评估、控制活动。统计刷题次数:287 错误率:58%三 填空26.由于信用活动中存在不确定性而遭受损失的可能性称为_。正确答案信用风险知识点名称金融风险的外部环境因素分析难易程度简单27.尽管金融风险客观存在，不可避免，但其生产和发展都有一定的规律性，金融主体可以依据一定的方法、制度对风险进行识别、分析和预测，这体现了金融风险的_特征。正确答案可控性知识点名称金融风险的特征难易程度简单28.中国证券市场风险的根源在于结构性矛盾和_。正确答

15、案制度欠缺知识点名称银行业风险的生成机制难易程度简单29.金融风险属于风险范畴，在本质上也是一种引起_的可能性。正确答案损失知识点名称金融风险的定义难易程度简单30.投资者通常过于偏爱自己掌握的信息，从而在判断股票价格时对自己掌握的信息做出反应被称为_。正确答案有偏的自我回归知识点名称难易程度简单31.存款保险制度容易削弱市场自律，并引发商业银行产生_问题。正确答案道德风险知识点名称内部人控制难易程度简单32.股票市场投机过度表现在_过高和市盈率过高。正确答案换手率知识点名称难易程度简单33.马克思将货币危机分为两种形态，一是生产过剩的经济危机尖锐化特殊时期的货币危机，二是_。正确答案信用危机

16、知识点名称难易程度简单34.泡沫经济的主要载体是房地产和_。正确答案股票知识点名称金融市场特点难易程度简单35.经济主体的活动对其他主体和整个社会的影响称为_。这也是银行业市馅的重要表现。正确答案外部效应知识点名称难易程度简单四 名词解释36.利率风险正确答案这是一种由于市场价格变化（利率变化）引起金融机构持有资产价格变动，或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率变化而带来的风险。知识点名称金融风险的种类难易程度简单37.审慎管理论正确答案即谨慎监管论，谨慎监管论着眼于银行业的稳健与安全运行。谨慎监管具有两大目的：一是对作为银行服务消费者的储户个人进行保护，以防范银行倒闭带来的风险；二是对银

17、行体系从整体上予以保护，以防范传染性危机带来的风险。知识点名称金融监管各理论难易程度简单38.蒙代尔三角正确答案在资本完全自由流动的情况下，要想维持固定汇率制，就只能牺牲货币政策的有效性和独立性。这个结论被人称为“蒙代尔三角”.知识点名称难易程度简单39.市场退出监管正确答案是指由于各种原因，一些银行有可能自动退出或被迫清盘，会对社会公众利益和整个金融体系的安全与稳定产生十分不利的负面影响。有必要建立一套有效的危机处理制度，以便将银行破产倒闭的发生及其危害降低到最低限度。知识点名称市场退出监管方法难易程度简单40.金融监管体制正确答案是指为实现特定的社会经济目标而对金融活动施加影响的一整套机制

18、和组织结构的总和。知识点名称金融监管体制难易程度简单五 简答41.简述主体非理论性因素引致的金融风险。正确答案微观金融主体的主观金融风险;个人预期的非理性风险;集体预期的非理性“羊群效应。知识点名称微观金融主题的主观金融风险难易程度简单42.如何理解金融监管的负面影响可能增大金融风险？正确答案有证据表明，银行业信息不对称的意义并非像监管者们强调的那么重要；关于银行清偿能力的监管，政府监管机构并不一定能及时发现银行业存在的问题并及早采取措施避免银行倒闭；监管机构强制实施最低谨慎标准本身就可能引起市场行为的低效率和竞争扭曲；由于政府职能部门及相关的金融监管机构承担了对整个银行体系的监管职责，往往在

19、实践中导致市场参与者自己逃避相关的监管或自律的责任。知识点名称金融风险与金融监管的辨证关系难易程度简单43.简述金融机构市场退出监管的主要措施。正确答案实施救助;收购或兼并;行政关闭和撤销;依法破产清算。知识点名称市场退出监管方法难易程度简单44.简述我国证券市场风险形成的机理。正确答案从供求关系失衡角度分析：市场供求失衡，市场投机气氛较浓;从上市公司自身素质状况分析：近年来，公司数量迅速增加，业绩下滑严重，证券市场的潜在风险不断累积;从信息不对称角度分析：中小投资者普遍缺乏专业知识、风险意识，缺少信息把握和判断能力，造成损失;从证券机构违规经营分析：证券市场法制不健全，市场主体自律意识差，市场监管滞后，违规事件经常出现。知识点名称我国证券市场风险形成的机理难易程度简单45.简述完善金融监管客体自律机制的内容。正确答案建立系统完整的自律机制;以完善各类责任制为契机，增强自律机制的执行力度;健全内审机制，增强自律机