定量分析方法课件

1、定量分析方法 二、量化分析的步骤确确定定问问题题构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定采采集集数数据据的的方方法法进进行行量量化化分分析析确确定定问问题题构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题确确定定采采集集数数据据的的方方法法构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题确确定定问问题题构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题确确定定采采集集数数据据的的方方法法构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题进进行行量量化化分分析析确确定定采采集集数数据据的的方方法法构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题进进行行

2、量量化化分分析析确确定定采采集集数数据据的的方方法法构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题进进行行量量化化分分析析确确定定采采集集数数据据的的方方法法构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题进进行行量量化化分分析析构构建建指指标标体体系系确确定定采采集集数数据据的的方方法法选选取取量量纲纲确确定定问问题题分析 单位标志简称为品质标志表明单位属性方面的特征. 数量标志表明单位数量方面的特征.离散变量的取值可以按一定次序一一列举，通常取整数形式.可以用计数的方法取得标志取值的表现. 连续变量的取值是连续不断，它必须用测量或度量的方法取得数值的表现.凡是反映社会经济

3、现象的总规模水平或工作总量的统计指标称为数量指标. 凡是反映社会经济现象的相对水平或工作质量的统计指标称为质量指标.第一节 社会调查的含义和种类一、社会调查的概念 . ;2, ;3, 二，社会调查的分类 1, ：第四节 社会调查方案设计 一、统计分组概念 :.;:.( ： 对总体只按一个标志进行的分组叫简单分组.：对人口按标志“性别”、“文化程度”、“民族”进行平行分组： 女性男性女性男性女性男性少数民族汉族少数民族汉族大学高中初中小学 女生男生本科女生男生专科理科女生男生本科女生男生专科文科第二节 统计分布一、变量数列二、变量数列中的基本概念(： nxnxxxxn21解：。：件22nxxfx

4、fffffxfxfxxnnn2122114025105 123410吨141045310225140fxfxxmmh 等级奖金数（元） 奖金总数（元） 12010090 96042002700 合计 7860 元25.98902700100420012096027004200960 xmmhabc 12107 100020001500 120200105 4500425：%44. 945001500%72000%101000%12fxfx%44.9%7105%10200%12120105200120 xmmhnnxxxg21 minmaxxxrffxxmdnxxmd, ：ffxxnxx22)(

5、,)(v%100 xv? 公斤422008400fxfx%57.18%1008 . 720012200)6 . 620013202xvffxxffxxmd公斤（公斤相关关系函数关系复相关单相关按因素的多少分非线性相关线性相关按相关的形式分负相关正相关按相关的方向分不相关不完全相关完全相关按相关的程度分. 4. 3. 2. 1 yxxyr2nyyxxxy)(2)()(2222yynxxnyxxynr.)()(2222yynxxnyxxynr987. 08 .11014651050294108 .110509 .6541022bxayxbynxbnya22)( xxnyxxynb 22)(xxny

6、xxynbxbynxbnya82. 12179642621148162bxay37.77xy82. 137.77： nxxx,21 :fxfnxxffxxnxx222)()(1n0n01nnn%1001nnp : nxxx,21fxfnxxffxxnxx222)()(%1001nnp抽样极限误差抽样平均误差抽样实际误差 nx)1 (2nnnxnppp)1 ( )1 ()1 (nnnpppt fxfxnxx或ffxxsnxxs2222)()(或重复抽样）(nsx不重复抽样）)(1 (2nnnsxx),(xxxxt)(tf(nnp1重复抽样）()1 (nppp不重复抽样）( )1 ()1 (nnn

7、pppp),(ppppt)(tf分析一、预测的概念及实质一、预测的概念及实质预测就是根据研究对象发展变化的实际数据和历史资料，运用现代的科学理论和方法，以及各种经验、判断和知识，对事物在未来一定时期内的可能变化情况进行预测，根据事物的过去和现在估计未来，根据已知预测未知，从而减少对未来事物认识的不确定性，以指导我们的决策行动，减少决策的盲目性。二、预测过程确确定定问问题题构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定采采集集数数据据的的方方法法进进行行量量化化分分析析确确定定问问题题构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题确确定定采采集集数数据据的的方方法法构构建建指指标标体

8、体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题确确定定问问题题构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题确确定定采采集集数数据据的的方方法法构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题进进行行量量化化分分析析确确定定采采集集数数据据的的方方法法构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题进进行行量量化化分分析析确确定定采采集集数数据据的的方方法法构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题进进行行量量化化分分析析确确定定采采集集数数据据的的方方法法构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题做做出出预预测测选选择择预预测测周周期期收收集集预

9、预测测需需要要的的信信息息确确定定预预测测方方法法明明确确预预测测目目标标平均指标时间数列相对指标时间数列时点数列时期数列绝对指标时间数列naaa,10 1110nanaaaanfxffffafaannn0001110nanaaaanfxfa272318439312792125810naaaaann2211011011121010222nnnnffffaafaafaaa425365359 .5331 .5332532anaaaaann22110（万人）534421362442225363 .535423 .5359 .533429 .5338 .532228 .5325321101112101

10、0222nnnnffffaafaafaaa万人）(534129 .6407bac bac bac nbbbnaann22101062230225220210225230220567 .628 .613 .601 .581 .593 .57人）元/(4 .270625.22188.59), 2 , 1(1niaaii), 2 , 1(0niaai)()()(112010nnnaaaaaaaa增长量的个数逐期增长量之和平均增长量 1时间数列项数累计增长量%100基期水平报告期水平发展速度), 2 , 1%(1000niaai), 2 , 1%(1001niaaii112010nnnaaaaaaaa

11、基期水平增长量增长速度 基期水平基期水平报告期水平 %100 发展速度 例5:根据表的资料,计算我国2000-2005年期间gdp的发展速度和增长速度 52.11029.12190.13614.16153.18452.11074.10987.11271.11752.11452.1029.2190.3614.6153.8452.1074.987.1271.1752.14水平法）%(10011201nnnaaaaaax累计法）%(1000nnaax%100 平均发展速度平均增长速度四、时间数列预测法（计算公式：nxxxmniii11)1(inmmmmniii) 1(1) 1(1) 1()2(i预测

12、值计算公式：其中：tbayiiti)2()1(2iiimma)(12)2()1(iiimmnb计算公式：)1(1)1(i)1 (iisys)2(1)1()2(i)1 (iisss预测值计算公式：其中：tbayiiti)2()1(2iiissa)(1)2()1(iiissb案 例浦东新区固定投资与gdp的预测及其相关性分析一、背景随着浦东的经济和社会发展，新世纪的浦东建设正从形态开发转向功能开发，对基础设施提出了更高的要求。今后九年浦东开发建设将进入新一轮高潮，大规模、高标准、快速度的城市建设需要资金注入和有力支撑。二、资料来源浦东新区年鉴1994-2002年，分析中用的2002年的浦东新区gd

13、p数值，根据比2001年增长16%计算得出。三、定量分析目标通过建立数学模型，寻找政府财力投资与经济发展的相关关系，预测2010年浦东新区gdp增长和固定资产投资量。浦东新区浦东新区gdpgdp和固定资产投资总额和固定资产投资总额编号编号年份年份国内生产总值国内生产总值gdp(gdp(亿元）亿元）固定资产投资总额（亿元）固定资产投资总额（亿元）累计固定资产投资总额（亿元）累计固定资产投资总额（亿元）1 119931993164164165.56165.56165.56165.562 219941994291.2291.2261.13261.13426.69426.693 31995199541

14、4.65414.65285.07285.07711.76711.764 419961996496.47496.47395.04395.041106.81106.85 519971997608.22608.22504.36504.361611.161611.166 619981998704.27704.27583.22583.222194.382194.387 719991999801.36801.36438.2438.22632.582632.588 820002000920.52920.52351.06351.062983.642983.649 9200120011082.361082.36

15、422.24422.243405.883405.881010200220021255.541255.545385383943.883943.88与上一年度相对的增加比与上一年度相对的增加比编号编号年份年份国内生产总值国内生产总值gdp(gdp(亿元）亿元）固定资产投资总额（亿元）固定资产投资总额（亿元）1 1199319931 11 12 2199419941.77561.77561.57731.57733 3199519951.42391.42391.09171.09174 4199619961.19731.19731.38581.38585 5199719971.22511.22511.2

16、7671.27676 6199819981.15791.15791.15641.15647 7199919991.13791.13790.75130.75138 8200020001.14871.14870.80110.80119 9200120011.17581.17581.20281.20281010200220021.161.161.27421.2742相关分析1、r=coorel(x,y)=0.690608;2、r=coorel(x,z)=0.992361dot/lines show means250.00500.00750.001000.001250.00国国内内生生产产总总值值20

17、0.00300.00400.00500.00固固定定资资产产投投资资dot/lines show meansdot/lines show means250.00500.00750.001000.001250.00国国内内生生产产总总值值1000.002000.003000.004000.00累累积积固固定定资资产产投投资资dot/lines show means国内生产总值gdp平滑移动编号年份国内生产总值gdp(亿元）固定资产投资总额（亿元）累计固定资产投资总额（亿元）mi(1),n=3mi(2),n=311993164165.56165.5621994291.2261.13426.6931

18、995414.65285.07711.76289.9541996496.47395.041106.8400.773351997608.22504.361611.16506.4467399.056761998704.27583.222194.38602.9867503.402271999801.36438.22632.58704.6167604.683382000920.52351.062983.64808.7167705.44920011082.36422.243405.88934.7467816.02671020021255.545383943.881086.14943.2011（四）季节指

19、数法，按季(或月)平均法 ：(1) 计算历年同季/月的平均水平；(2) 根据历年各季/月的数值总和，计算总的季（或月）的平均水平；(3) 将历年同季/月的平均水平与总的季/月的平均水平对比，得到用百分数表示的季节比率(或季节指数)。它表明季节变动的一般规律性。(4) 历年同季/月的平均水平可作为预测值。 表14-7 某企业近五年分季度的产品销售数据年份一季二季三季四季合计1571318432581418453610162254381219256431517202880季平均7.810.816.422.214.3季节比率（）54.5575.52114.69155.24400例例14.7某商场某种

20、商品的销售量资料如表14-7所示，用按季（或月）平均法计算各季的季节比率。（五）季节性多元回归法，剔除长期趋势的季节指数法 剔除长期趋势的季节指数法中最常用的方法是移动平均趋势剔除法。是利用移动平均法分解时间序列四类变动因子，计算出既消除长期趋势变动又消除循环变动和不规则变动的、比较精确地反映季节变动情况的季节指数，并据此修正没有考虑季节影响的预测值，更好地进行预测。 移动平均季节指数法的核心是分解，找到季节指数st。移动平均季节指数法预测步骤 1）选择跨越期(n=4或12)，计算移动平均数(mttc) 。 2）中心化处理。目的是使其与原时序的时间周期一致。 3）将原时序(xttsci)除以中

21、心化移动均值(mttc)，构成新时序。 4）求同季度的季节指数，即消除不规则因子。 5）调整季节指数值。调整方法是以调整系数乘以各季节指数。调整系数理论季节指数总和/实际季度指数之和 6）确定预测期的趋势值。利用最小二乘法、移动平均法等方法，建立趋势模型，计算预测期的趋势值。 7）通过季节指数对趋势值(tt)修正进行预测。季节预测.xls剔出长期趋势的季节指数法预测模型剔出长期趋势的季节指数法预测模型：tttstx （六） 趋势延伸法直线趋势的拟合 如果一个多年的数据序列，其相邻两年数据的一阶差分近似为一个常数，就可以拟合一条直线： ，然后，用最小平方法来求解参数 、 。 bbtatbayyy

22、ttt) 1(1btayt2tbtatytbnaytbyattnyttynb22)(对数曲线的拟合 lnyabx2lnlnln(ln )ynabxyxaxbx指数曲线的拟合 指数曲线方程： (a，b0)，曲线具有如下特性： 由于增长速度越来越大，其散点图显示为上凹形状。所以，当时间序列的各期数值大致按某一相同比率增长时，可以考虑拟合指数方程。 对指数曲线方程两边取对数，得： = + b 令y=y, 可由最小二乘法推出求解参数的标准方程组： bxyae，btttbtbtteyyaeyaeyy1) 1(12lnlnlnlnxbxayxxbany抛物线曲线的拟合 2ya bx cx 2232234y

23、nabxcxxyaxbxcxx yaxbxcx生长曲线的拟合 tabky生长曲线的拟合 龚柏兹曲线 lg)11(lg1lg)1(1)lglg(lglglglglg12121223abbynkbbyyayyyybntnttntttttbtakytylg1tylg2tylg3生长曲线的拟合 pear曲线tylna/bk/2k图14-5 pear曲线btaeky1分析一、决策过程确确定定问问题题构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定采采集集数数据据的的方方法法进进行行量量化化分分析析确确定定问问题题构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题确确定定采采集集数数据据的的方方法法

24、构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题确确定定问问题题构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题确确定定采采集集数数据据的的方方法法构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题进进行行量量化化分分析析确确定定采采集集数数据据的的方方法法构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题进进行行量量化化分分析析确确定定采采集集数数据据的的方方法法构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题进进行行量量化化分分析析确确定定采采集集数数据据的的方方法法构构建建指指标标体体系系选选取取量量纲纲确确定定问问题题做做出出决决策策提提供供多多种种

25、可可能能方方案案选选择择最最优优方方案案评评价价备备选选方方案案明明确确决决策策目目标标（一）不确定条件下决策 针对未来状态出现的可能情况采用不同的决策原则，产生不同的决策方法。不同决策准则比较（以收益为目标）不同决策准则比较（以收益为目标）序号序号准则（标准）准则（标准）前提前提原则原则1 1合理性标准合理性标准状态出现是等可能的状态出现是等可能的期望收益最大期望收益最大2 2“最大最大最大最大”标标准准出现最佳状态出现最佳状态各最佳方案中之最大收益各最佳方案中之最大收益3 3“最大最小最大最小”标标准准出现最坏状态出现最坏状态各最小收益中之最大收益各最小收益中之最大收益4 4“最小最大最小

26、最大”标标准准计算后悔值计算后悔值“后悔值后悔值”中最小的中最小的决策程序：1、分析决策前提；2、画决策树；3、分析可能情况；4、标注决策树；5、决策选择最好结果对应的方案；1234567决策结点决策结点方案分枝方案分枝方案分枝方案分枝状态节点状态节点状态节点状态节点概率分枝概率分枝概率分枝概率分枝概率分枝概率分枝概率分枝概率分枝结果节点结果节点结果节点结果节点结果节点结果节点结果节点结果节点142365719万元万元建大厂建大厂建小厂建小厂680万元万元719万元万元销路好（销路好（0.7）销路差（销路差（0.3）200万元万元-40万元万元销路好（销路好（0.7）销路差（销路差（0.3）9

27、30万元万元扩建扩建不扩建不扩建930万元万元560万元万元销路好（销路好（0.7）190万元万元销路好（销路好（0.7）80万元万元60万元万元前前3年，第一次决策年，第一次决策后后7年，第二次决策年，第二次决策计算各点的期望值：点：0.720010+0.3（-40）10-600（投资）=680（万元）点：1.01907-400=930（万元）点：1.0807=560（万元）比较决策点4的情况可以看到，由于点（930万元）与点（560万元）相比，点的期望利润值较大，因此应采用扩建的方案，而舍弃不扩建的方案。把点的930万元移到点4来，可计算出点的期望利润值：点：0.7803+0.7930+0

28、.360（3+7）-280 = 719（万元）最后比较决策点1的情况：由于点（719万元）与点（680万元）相比，点的期望利润值较大，因此取点而舍点。这样，相比之下，建设大工厂的方案不是最优方案，合理的策略应采用前3年建小工厂，如销路好，后7年进行扩建的方案。 案例二某管理者在决策时有四种可供选择的方案，其收益指标见表：方案、状态与对应的收益指标方案、状态与对应的收益指标对应方案对应方案未来情况对应的收益指标（百万元）未来情况对应的收益指标（百万元）优优良良中中差差a a300300250250-20-20-100-100b b2002001001005050-25-25c c24024080

29、804040-50-50d d1501501001004040-10-10要求在下列不同条件下作出决策：（1）未来状态出现是等可能的；（2）根据“最大最大标准”；（3）根据“最大最小标准”；（4）根据“最小最大遗憾标准”；（5）根据“现实主义标准”；出口某产品，存在竞争的概率是0.7，无竞争的概率是0.3，有关条件概率和相应收益见表：用决策树法选择最优方案决策用有关数据资料决策用有关数据资料方案方案存在竞争存在竞争p=0.7p=0.7无竞争无竞争p=0.3p=0.3高价竞争高价竞争中价竞争中价竞争低价竞争低价竞争得利得利高价出口高价出口概率概率0.40.40.50.50.10.16565利润利润1515-5-5-25-25中价出口中价出口概率概率0.10.10.60.60.30.34545利润利润20205 5-10-10低价出口低价出口概率概率0.10.10.20.20.70.72525利润利润15155 5-5-5 .第四次作业16918,34362,260,546, 92xyxyxn16918,34362,260,546, 92xyxyxn16918,34362,260,546, 92xyxyxn16918,34362,260,546, 92xyxyxn1、某外贸公司出口一种茶叶，规定每包规格不低于1