C18017S大类资产配置与财富管理答案90~100分_第1页
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文档简介

1、C18017S大类资产配置与财富管理答案单选题1、资产配置采用的BL模型引入了（ D周期主观判断）2、（C、买入并持有策略）属于消极型资产配置策略。3、按照恒定混合策略，如果股票大涨，客户应如何操作（ B 卖出一 部分权益类品种买入其他，使得各品种占比回复到期初情况）4、资产A收益率6%风险为6%资产B收益率为8%风险8%且 相关系数为-1，则平均配置A和B的组合，收益和风险分别为（C.7% 1%）5、下列关于资产配置的表述，错误的是（A资产配置按照范围可以 分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置）6、在同一风险水平下能够令期望投资收益率（C最大）的资产组合， 或者是在同一期望投资收

2、益率下风险 （最小）的资产组合形成了有效 市场前沿线。7、在市场多变的情况下，如果客户风险承受能力较稳定，哪种资产 配置策略适用于他？（ B恒定混合策略）多选题1、资产配置的类型，从范围上看可以分为（ABC A全球资产配置B 股票债券资产配置C行业风格资产配置2、BL资产配置模型有哪些特点？ （ BD） B.融入投资经理观点D.利 用资产的低相关属性3、资产配置需要考虑的因素包括（ABCDEA影响投资者风险承受能 力和收益要求的各项因素 B 影响各类资产的风险收益状况以及相关 关系的资本市场环境因素 C 资产的流动性特征与投资者的流动性要 求相匹配的问题D投资期限E税收考虑4、下列哪些是风险平

3、价理论的特点 （BC B不需要输入预期收益率 C 根据波动率相等确定资产类别比例5、美国经济学家马科维茨（ Markowitz ）于 1952 年首次提出的投资组合理论获得了诺贝尔经济学奖，该理论包含两个重要内容（AB） A均值-方差分析方法B投资组合有效边界模型6、下列关于资产配置的表述，正确的是（BCD B、其目标在于协调 提高收益与降低风险之间的关系， 与投资者的特征和需求密切相关 C、 从实际投资的需求来看， 资产配置的目标在于以资产类别的历史表现 与投资子者的风险偏好为基础， 决定不同资产类别在投资组合中所占 的比重，从而降低投资风险提高投资收益 D需要考虑投资者的风险 承受能力和收益要求的各项因素判断题1、对资产配置的理解必须建立在对普通股票和固定收入证券的投资 特征等多方面问题的深刻理解基础之上。（对）2、有效的资产配置可以起到降低风险、提高收益的作用（对） 3、从资产配置的角度看，投资组合保险策略是将全部资金投资于风 险资产的一种动态调整策略。（错）4、假定理性客户在给定期望风险水平下对期望收益进行最大化，或 者在给定期望收益水平下对期望风险进行最小化。 投资范围中不包含 无风

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