上证50申购可以现金替代业务流程v10.doc

可以现金替代退补款业务处理流程申购可以现金替代退补款业务处理流程华夏基金管理有限公司2004年10月文档版本历史表版本号作者操作日期说明V1.0高贵鑫创建2004-10-19根据基金招募说明书确定本文档目 录1可以现金替代金额的计算及交收31.1可以现金替代金额的计算31.2可以现金替代金额的清算交收32可以现金替代退补款的处理42.1可以现金替代金额记录原则42.2基金买入证券的处理原则42.3可以现金替代退补款的计算公式53可以现金替代退补款的交收53.1可以现金替代退补款数据的传递53.2可以现金替代退补款划款流程53.2.1可以现金替代退、补款日（T日）的确定53.2.2可以现金替代退、补款划款流程61 可以现金替代金额的计算及交收可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。每日申购、赎回清单公告成分股现金替代状态。1.1 可以现金替代金额的计算申购、赎回清单中某只成分证券的替代标志为“允许”时，该成分证券在申购过程中允许投资者根据计算公式进行替代。具体计算公式如下：可以现金替代金额替代证券数量该证券最新价格（1现金替代溢价比例）其中，“该证券最新价格”的确定原则为：1、该证券正常交易时，采用最新成交价；2、该证券正常交易中出现涨停时，采用涨停价格；3、该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；4、该证券停牌且当日无成交时，采用最近收盘价。1.2 可以现金替代金额的清算交收投资者对于申购、赎回清单中替代标志为“允许”的证券选择以现金替代的方式进行申购时，须按时、足额缴付可以现金替代金额，具体交收流程如下：1、T日，投资者提出申购申请；2、T日，券商检查投资者是否持有足够的成分证券和现金，接受、拒绝申购申请；3、T日，上海证券交易所检查投资者提出的申购申请是否符合申购、赎回清单的要求，接受、拒绝申购申请；4、T日日终，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算机构”）根据上海证券交易所提供的T日成交数据，为投资者办理基金份额、成分证券、现金替代的清算；5、T+1日，登记结算机构办理现金替代的交收；6、T+1日终，登记结算机构为投资者办理T日现金差额的清算；7、T+2日，登记结算机构办理现金差额的交收。2 可以现金替代退补款的处理2.1 可以现金替代金额记录原则基金管理人于现金替代发生之日起，明细记录投资者替代证券和替代金额的情况。1、对于同一投资者在同一日多次申购中所替代的同一只证券可以现金替代金额和替代证券数量合并记录；2、对于同一投资者不同日期替代的同一只证券的可以现金替代金额和替代证券数量，按日期分别记录；3、对于不同投资者同一日期替代的同一只证券的可以现金替代金额和替代证券数量，按不同投资者分别记录。2.2 基金买入证券的处理原则当发生可以现金替代时，基金买入证券的处理遵循下列原则：1、对于基金购入的证券，优先作为补入缺失的替代证券处理；2、补入缺失的某只替代证券时，遵循日期优先的原则进行处理；3、一般情况下，基金补入某只缺失证券的时效为该只证券替代日后的2个正常交易日（指该证券的交易日，全天停牌不算交易日）。若在2个正常交易日内，基金补足缺失的证券，则补入成本为证券的全部购入成本；若在2个正常交易日内，基金未补足缺失的证券，则补入成本等于已补入缺失证券的全部购入成本、未补入缺失证券数量与第2个正常交易日该只证券收盘价乘积的合计。4、特殊情况下，某只证券替代日后20个上海证券交易所交易日内，该只证券的正常交易日少于2日，则基金补入该只缺失证券的时效为该只证券替代日后的第20个上海证券交易所交易日。若在上海证券交易所20个交易日内，基金补足缺失的证券；则补入成本为证券的全部购入成本；若在上海证券交易所20个交易日内，基金未补足缺失的证券，则补入成本等于已补入缺失证券的全部购入成本、未补入缺失证券数量与第20个上海证券交易所交易日该只证券最近收盘价乘积的合计。2.3 可以现金替代退补款的计算公式可以现金替代退补款可以现金替代金额证券补入成本若计算结果为正，即为基金应退给投资者的可以现金替代退款；若计算结果为负，即为投资者应补给基金的可以现金替代补款。3 可以现金替代退补款的清算交收3.1 可以现金替代退补款数据的传递可以现金替代退补款明细数和汇总数据由基金管理人在退、补款日的前1工作日通过数据接口向代理券商发送电子数据。代理券商未收到数据须及时向基金管理人确认。3.2 可以现金替代退补款划款流程3.2.1 可以现金替代退、补款日（T日）的确定（1）一般情况下，某只证券替代日后20个上海证券交易所交易日内，该只证券存在2个正常交易日，则退、补款日为该只证券第2个正常交易日后的第1个交易所交易日；（2）特殊情况下，某只证券替代日后20个上海证券交易所交易日内，该只证券的正常交易日少于2日，则退、补款日为第21个交易所交易日3.2.2 可以现金替代退、补款划款流程（1）T日，基金管理人计算可以现金替代退补款汇总的轧差金额；代理券商根据基金管理人发送的可以现金替代退补款数据计算其代理的投资者可以现金替代退补款汇总的轧差金额；（2）如果基金管理人计算的轧差金额为应退款，则基金托管人在T日，根据基金管理人的指令，将可以现金替代退款从基金托管账户划至基金清算账户； （3）如果代理券商计算的轧差金额为应补款，则该券商在T日将可以现金替代补款划入基金清算账户；