（管理科学与工程专业论文）基于错误理论的国有商业银行信用风险管理研究.pdf

摘要 2 0 0 6 年1 2 月1 1 日中国已向外资银行开放人民币零售业务，标志着我国的银 行业正式对外资银行开放。面对外资银行雄厚的资金实力，科学的管理理念，先 进的管理技术以及强大的防御风险和盈利能力，如何提高国有商业银行信用风险 管理能力以及避免和消除国有商业银行信用风险，保障银行盈利成为了现在国有 商业银行面临的主要的难题。 国际上对信用风险的度量技术和管理方法的研究一直非常热门，结合计算机 和信息技术的进步，产生了大量的信用风险管理量化模型，推动了信用风险管理 技术的发展。 本文顺应时代需要，另辟蹊径，结合郭开仲教授的消错理论和大系统冲突理 论研究国有商业银行信用风险管理。在充分调研的基础上，本文首先详细的分析 了国有商业银行内部及与外部环境的矛盾冲突以及因为这些矛盾冲突产生的对于 国有商业银行来说的决策错误。主要内容包括国有商业银行和政府的矛盾冲突及 其产生的决策错误：国有商业银行和中央银行的矛盾冲突及其产生的决策错误； 国有商业银行和企业的矛盾冲突及其产生的决策错误；国有商业银行和社会文化 法律环境的冲突及其产生的决策错误；国有商业银行内部的矛盾冲突及其产生的 决策错误。然后在此分析基础之上，结合消错理论，建立了国有商业银行信用风 险管理对象系统的模型及其子系统模型，建立了判别系统错误和对象系统各要素 错误的判别规则，建立了计算错误的函数，探讨了避免或消除国有商业银行信用 风险管理对象系统本身和其各要素错误的方法。 关键词：国有商业银行：信用风险：管理：冲突：错误：消除 厂东工业大学管理学碗士学位论文 a b s t r a c t c h i n ao p e n e dt h er e t a i lm a r k e tf o rf o r e i g nb a n k so nd e c e m b e r11 ，2 0 0 6 d e n o t i n g t h ef o r m a lo p e n i n go fc h i n e s eb a n km a r k e tt of o r e i g nb a n k s f o r e i g nb a n k sh a v e p o w e r f u lf u n d , s c i e n t i f i cm a n a g e m e n tc o n c e p t s ，a d v a n c e dm a n a g e m e n tt e c h n i q u ea n d s w o n ga b i l i t yo fa v o i d i n gr i s ka n da c q u i r i n gp r o f i t t h e r e f o r e ，i t st h em a i nd i f f i c u l t i s s u e sf o rn a t i o n a lb u s i n e s sb a n k st oi m p r o v et h ea b i l i t yo f c r e d i tr i s k t h er e s e a r c ho nm e t r i ct e c h n i q u ea n dm a n a g e m e n tm e t h o do f c r e d i tr i s ki sa l w a y s f o c u s e db yi n t e r n a t i o n a l s o c i e t y f o l l o w i n g t h ei m p r o v e m e n to fc o m p u t e ra n d i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g y , m a n yq u a n t i t a t i v em o d e l sa b o u tc r e d i tr i s km a n a g e m e n ta r es e t 叩，w h i c hc o n t r i b u t eal o tt ot h ed e v e l o p m e n to f c r e d i tr i s km a n a g e m e n tt e c h n i q u e f o l l o w i n gt h er e q u i r e m e n to fp r e s e n tt i m e sa n dw i t han e wi d e a , t h i st h e s i s s t u d i e dc r e d i tr i s km a n a g e m e n to fn a t i o n a lb u s i n e s sb a n k sb yc o m b i n i n gt h et h e o r yo f e r r o re l i m i n a t i o nb u i l tb yp r o fk a i z h o n gg u oa n dt h et h e o r yo fh u g es y s t e mc o n f l i c t i ti sl o o k i n gf o r w a r dt op r o v i d es o m eh e l pt oi m p r o v et h ec r e d i tr i s km a n a g e m e n to f n a t i o n a lb u s i n e s sb a n k s b u s i n go na d e q u a t el i t e r a t u r er e v i e w , t h i st h e s i sa n a l y z e da l l k i n d so fc o n f l i c t sb e t w e e nn a t i o n a lb u s i n e s sb a n k sa n do t h e ru n i t si nd e t a i l t h e ni ti s f o l l o w e db yt h ed e c i s i o ne r r o r sf o rn a t i o n a lb u s i n e s sb a n k sr e s u l t i n gf r o mt h e s e c o n f l i c t s t h e s ed e c i s i o ne r r o r sm a i n l yi n c l u d et h a tb yt h ec o n f l i c t sb e t w e e nn a t i o n a l b u s i n e s sb a n k sa n dg o v e r n m e n t ，t h a tb yt h ec o n f l i c t sb e t w e e nn a t i o n a lb u s i n e s sb a n k s a n dc e n t r a lb a n k , t h a tb yt h ec o n f l i c t sb e t w e e nn a t i o n a lb u s i n e s sb a n k sa n de n t e r p r i s e s ， t h a tb yt h ec o n f l i c t sb e t w e e nn a t i o n a lb u s i n e s sb a n k sa n dt h ee n v i r o n m e n to f s o c i e t y 、c u l t u r e 、l a w , t h a tb y t h ec o n f l i c t sw i t h i nn a t i o n a lb u s i n e s sb a n k s f o l l o w i n g s u c ha n a l y s i sa n dt h e o r yo fe r r o re l i m i n a t i o n , t h i st h e s i s 辩tu pt h em o d e la n d s u b - m o d e la b o u to b j e c ts y s t e mo fc r e d i tr i s km a n a g e m e n tf o rn a t i o n a lb u s i n e s sb a n k s ， t h e nb u i l td i s c r i m i n a t i o nr u l e st oj u d g es y s t e me r r o ra n de l e m e n te r r o ro fo b j e c ts y s t e m , c o n s t r u c t e dt h ef u n c t i o na b o u tc a l c u l a t i o ne r r o ra n dd i s c u s s e dh o wt oe l i m i n a t et h e s y s t e ma n de l e m e n te r r o ri nc r e d i tr i s km a n a g e m e n ts y s t e mo f n a t i o n a lb u s i n e s sb a n k s k e yw o r d s ：n a t i o n a lb u s i n e s sb a n k ；c r e d i tr i s k ；m a n a g e m e n t ；c o n f l i c t ；e r r o r e l i m i n a t e i i 广东工业大学管理学硕士学位论文 独创性声明 秉承学校严谨的学风与优良的科学道德，本人声明所呈交的论文是我个人在 导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以 标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，不包 含本人或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献 均在论文中作了明确的说明，并表示了谢意。 本学位论文成果是本人在广东工业大学读书期间在导师的指导下取得的，论 文成果归广东工业大学所有。 申请学位论文与资料若又不实之处，本人承担一切相关责任，特此申明。 裥年，月1 日 f 肜1、 八 多一龟夕船坷 字 字 签 签 师 者 教 作 导 文 指 论 第一章绪论 1 1 课题的研究背景 第一章绪论 翻开2 0 世纪的经济发展史，金融危机如影相随，像“幽灵”一样伴随着世界 经济发展的全过程。现代金融危机以2 0 世纪9 0 年代爆发的三次大规模的金融危 机为代表，即欧洲货币体系危机、墨西哥金融危机和亚洲金融危机。特别是1 9 9 7 年7 月始于泰国的亚洲金融危机以泰铢大幅贬值为导火线，迅速席卷东南亚大部 分国家，并波及香港、台湾、韩国、日本等经济比较发达的国家和地区，震动了 整个世界经济。亚洲金融危机的风波还未完全平息，2 0 0 1 年1 2 月，远在南美的 阿根廷又爆发了历史上最为严重的金融危机，给其经济、政治和社会带来巨大震 荡，人民生活水平陡然下降，一片金融危机后民不聊生的悲惨景象。 几次全球性金融危机的爆发，引起了人们对银行业所面临风险的认识。世界 银行对全球银行业危机的研究表明：信用风险管理不善是导致商业银行破产的主 要原因。亚洲金融危机的爆发，一个重要原因就在于商业银行信用风险的防范与 控制出现了问题。 统计资料表明，1 9 9 6 年泰国国内生产总值为1 6 4 5 亿美元，银行和金融机构 的坏账规模总量估计有3 0 0 亿美元以上，相当于国内生产总值1 7 ；1 9 9 6 年，马 来西亚呆账总额达7 5 0 亿美元，占国家银行贷款总额的1 5 ；截至1 9 9 6 年底， 印尼银行的坏账、呆账共达2 9 1 万亿印尼盾，占银行放款总额的8 8 。与此同 时，从9 0 年代初开始，日本银行因大量不良债权造成大型银行和金融机构的倒闭 破产；9 0 年代中期，韩国经济发展缓慢，甚至开始出现负增长，大量企业破产倒 闭，银行的不良资产大幅度增加“1 。以上是驱洲金融危机爆发前夕，各主要国家 的金融状况，正是这种状况给金融机构造成巨大压力，引发了亚洲金融危机。 历史教训我们，信用活动给现代经济带来增长的同时，也成为现代经济衰退 的“罪魁”，正是由于信用经济对经济发展的双向性，信用管理，尤其是银行信 用风险管理应该是各国金融机构、企业和政府部门监管的重点。 在我国，目前国有商业银行存在着数额巨大的呆账、死帐，根据银监会公布 的最新统计显示，按照一逾两呆口径，1 9 9 0 年中国国有商业银行体系的不良贷款 广东工业大学管理学硕士学位论文 约为1 7 4 0 亿元，不良贷款比率为9 8 4 ：1 9 9 8 年不良贷款上升至1 7 0 0 0 亿元， 不良贷款比率为2 2 6 9 ；2 0 0 2 年底不良贷款高达2 6 3 0 0 亿元，不良贷款比率约为 2 0 ，不良贷款比率之所以降低是因为1 9 9 9 年国有商业银行剥离给四大资产管理 公司约1 4 万亿不良贷款；2 0 0 3 年底，主要金融机构不良贷款率为1 7 8 ，其中国 有独资银行和政策性银行分别为2 0 3 6 和1 7 3 9 0 5 ，股份制银行也达到了7 9 2 ： 2 0 0 4 年底，国有商业银行不良贷款余额为1 5 7 5 1 亿元，不良资产比率为1 5 5 7 ； 2 0 0 5 年底，国有商业银行不良贷款余额为1 0 7 2 4 8 亿元，不良贷款率为1 0 4 9 ；2 0 0 6 年底，国有商业银行不良贷款余额为1 0 5 3 4 9 亿元，不良贷款率为9 2 2 0 1 。从表 面看来商业银行不良贷款比例和不良贷款逐年降低，但若剔除政策性剥离因素和 新增贷款稀释效果的影响，主要商业银行的不良贷款实际上是上升的，虽然国有商 业银行通过多种渠道己实现了不良资产率的不断降低，历史上不良贷款的巨额积 淀仍是导致国有银行的信用风险爆发的最大隐患。 据银行家杂志的资料介绍，国际上著名商业银行不良贷款的比率均控制 在较低水平，如花旗银行为1 9 ，汇丰银行为3 5 ，东京三菱银行为8 5 。 中国银监会副主席唐双宁2 0 0 6 年1 1 月2 4 h 介绍说，今后中国将努力大幅度提 高银行业整体防御风险程度，争取大部分银行业金融机构的风险监管核心指标达 标，力争不良资产率控制在4 以内。中国银行业存在的风险仍然比较严重。其中， 信用风险仍是目前第一位的风险，主要表现为不良贷款余额和比例仍处高位，反 弹压力大，不良贷款成因尚未根本改变跏。 2 0 0 6 年1 2 月1 1 日中国已向外资银行开放人民币零售业务。国内银行间的竞 争本来就己十分激烈，外资银行的加入势必会令我国商业银行面临更大挑战。在 这种环境下，学习和借鉴国外银行在内部信用评级方面的经验和方法，建立自身 比较完善的一整套评级制度，促进我国银行业对信用风险的控制及防范，实现银 行业整体的稳健运作是我国银行业面临的重要工作。 1 2 国内外研究现状和发展趋势 2 0 0 1 年巴塞尔委员会公布了新资本协议草案，与原协议相比，在有关信 用风险方面的内容中，新协议鼓励银行不断提高风险计量和管理水平，提出了由 易到难的标准法和内部风险评级法( i r b 法) ，同时对内部评级法提出了具体细致 的要求。由于信用风险自身存在着诸如分布不对称以及数据缺乏等理论和实际问 2 第一章绪论 题，各界对具体的信用风险量化度量方法也尚未达成共识。 从国外的研究看，发达国家的大多数银行都根据自身所处的宏观经济政策环 境，在结合银行自身信用风险管理体系的基础上，联系其业务特点形成了独特的 内部信用评级制度。特别是美国一些国际性大银行在长期的风险管理实践中积极 探索先进的内部信用评级方法，形成了特有的、比较完善的内部信用评级制度。 有些量化度量模型及其应用己经得到了学术界和金融界的认可，如j p 摩根在 1 9 9 7 年建立的以v a r 为基础的信用度量制模型c r e d i t m e t r i c s ；k m v 公司建立的 以期权理论为基础的l 。吖模型：麦肯锡公司建立的以宏观模拟为基础的信用组合 观点模型c r e d i t p o r t f o l i o v i e w 和瑞士信贷银行建立的以保险精算方法为基础的 c r e d i t r i s k + 模型等。 从国内的研究看，中国商业银行内部信用评级不论是在评级方法、评级工作 的组织，还是在评级结果的检验等方面都存在着相当的差距。近年来，我国关于 商业银行信用风险管理的成果如下：王一林从我国转轨时期经济的特点出发，分 析了我国国有商业银行风险的形成机理及解决方案，认为我国国有商业银行风险 在更大的程度上体现为一种制度性风险，是其自身无法化解的，必须从消除这种 风险产生的制度基础入手，通过制度创新来有效的防范银行风险。1 ；张小松探讨 了商业银行的公司治理结构问题。分析了我国商业银行公司治理结构的缺陷，认 为完善公司治理结构也是我国商业银行改革过程中必经的步骤嘲；姜建清利用企 业生命周期理论，对商业银行的信贷机制进行了研究”；施华强则从国有商业银 行与国有企业的双重软预算约束的角度对国有商业银行不良贷款的内生性进行分 析4 1 ；施华强叉系统梳理了中国国有商业银行1 9 9 4 2 0 0 5 年近1 2 年的账面不良贷 款率，讨论了贷款分类方法和政策性剥离等因素对账面不良贷款率的影响并估算 了剔除影响后的不良贷款率，还探讨了非信贷不良资产对国有商业银行不良贷款 的潜在影响：何晓玲结合制度经济学的相关知识从内部产权制度、法律环境制 度以及信用环境制度角度对我国的商业银行信用风险成因进行了分析，并提出了 相关对策“。类似的从多个角度对贷款风险进行研究探讨的成果还有很多，他们 对我国商业银行的贷款风险控制研究进行了有益的，大胆的尝试。 总的来说，我国对信用风险的研究一直以来是以定性分析为主，从对国内近 二十年的文献检索结果来看，大部分的著作和论文起到了积极引入国外信用风险 量化度量模型和方法的作用，但很少将这些模型和方法运用于我国现实的信用风 广东工业大学管理学硕士学位论文 险管理：在有一些论文中尝试了运用某种数学方法来度量银行信用风险，但是它 们所运用的概念和思路都未同国际接轨，因此很难得到学术界和金融界的认可。 国有商业银行内部的信贷管理部门虽然也己开始加强信贷风险的评估力度，但信 用评估体系仍然不够完善，评估办法落后( 多数银行内部仍然采用传统的专家打分 法、信用评分法等等，主观性太强且没有配套的监管措施) 。信用市场中也缺少相 应的信用评审机构，很多信用风险评估还停留在对企业提供的经济报表中各种财 务比率分析的基础上，定量研究工作尚处于起步阶段，缺乏整体信用风险的度量模 犁。 1 3 论文的结构及内容 全文分为四章外加结论部分 第一章是绪论，介绍该课题的研究背景、国内外研究现状和发展趋势、论文的 结构和内容、研究该课题的目的和意义意义以及论文的创新之处 第二章是消错理论和冲突理论介绍，介绍消错理论的研究对象、研究方法、研 究目标；介绍错误系统、判别错误的规则、错误集、错误函数和消错逻辑转化联 结词定义；介绍冲突的定义，冲突的发生与发展规律，处理冲突的基本策略以及 处理冲突的基本方法。 第三章分析了国有商业银行信用风险管理对象系统的冲突以及由冲突引起的 对于国有商业银行信用风险管理来说的错误。 第四章建立了国有商业银行信用风险管理对象系统及其错误系统的模型、建 立了判别错误的规则、建立了国有商业银行信用风险管理对象系统的错误集、计 算错误的函数以及利用消错逻辑转化联接词研究避免和消除错误的方法等。 1 4 本文创新之处 1 本文基于消错理论和大系统冲突理论，研究国有商业银行内部及国有商业 银行与外部环境的冲突，并总结出因为冲突而产生的对于国有商业银行来说的决 策错误，这些错误直接或间接导致了国有商业银行信用风险的产生。 2 为了避免决策错误的产生或者消灭已经发生的错误，本文探讨了消错学理 论和冲突理论在消除商业银行信用风险中的应用。 4 第一章绪论 1 5 研究的目的和意义 1 减少我国国有商业银行信用风险存量 2 控制国有商业银行信用风险增量。 3 利用大系统冲突理论和消错理论探讨国有商业银行信用风险管理的新方法 4 提高国有商业银行在国际上的竞争力。 5 控制国有商业银行信用危机的发生。 广东工业大学管理学硕士学位论文 第二章消错理论和冲突理论介绍 2 - 1 消错理论的产生背景 在西方，曾经流传着这么一首民谣： 丢失一个钉子， 坏了一只蹄铁， 折了一匹战马， 伤了一位骑士， 坏了一只蹄铁： 折了一匹战马； 伤了一位骑士； 输了一场战斗； 输了一场战斗，亡了一个帝国。 马蹄铁上一个钉子是否会丢失，本是初始条件十分微小的变化，但其“长期” 的传递效应却是一个帝国存与亡的根本差别。这首民谣被称为军事和政治领域中 的所谓“蝴蝶效应”。但我们从另外一个角度可以看到有时因为一个问题、一件事、 一个决策、一个理论体系、的错误，甚至往往只是其中部分因素甚至是一个 因素的错误，小的可导致个人损失，而大的可造成企业解体，国家灭亡，甚至整 个人类灭亡。由于戈尔巴乔夫的决策错误，致使苏联顷刻之间土崩瓦解：因在新加 坡的交易员里森的决策错误，造成损失8 6 亿英镑，致使一个具有2 0 0 多年历史 的老牌银行即刻倒闭：由于同本住友银行首席交易商滨中泰男的错误，造成4 0 多 亿美元损失。美国世界著名的咨询公r a n d 公司认为，世界倒闭的大中型企业8 5 是决策错误造成的。 因此，为了寻求正确，就必须发现错误、避免错误和消除错误，因而就要研 究错误出现的原因和规律，出现错误后，要消除错误也必须找出出现错误的原因 和消除它们的方法。 人们开始认识到这一点，在国内外己经越来越多的人开始投入研究错误。在 国外代表性研究错误的有同本的错误论、故障诊断和企业诊断，特别值 得提到的是美国r a a d 公司的兰德诊断和兰德决策的“病案诊断”和“兰 德处方”等对错误的原因、诊断和对策等的研究都有相当的规模和深度。 在国内有文清源从哲学上研究“错误”的错误论与刘明祥从法学上研究 错误的错误论；判断故障原因和部位，预测潜在故障发生等等的故障诊断： 从企业内部条件和外部环境的作用和关系中找出标准与现状之间的差异及其产生 6 第二章消错理论和冲突理论介绍 原因的规律，以及改善管理，提高效益的规律等的企业诊断；风险管理中的企 业灾害；还有像数学中的“归谬法”；医学中的“误诊学”；法学中的“犯罪心理 学”；思维科学中的“反常思维”：计算机科学中的“容错理论”等等。上述文献 对错误的原因、诊断和对策等的研究都有相当的规模和深度。但这些研究大部分 都是从定性的角度出发，从不周的方面对错误进行描述，未见从普遍存在的错误 去做多维的研究，更未见从普遍存在的错误的传递、转化方式、规律等方面进行 全方位的分析1 。 郭开仲教授于1 9 8 3 年开始研究错误到现在，在国内外发表了有关论文1 0 0 多篇，出版了消错学引论、判别企业投资决策错误的理论和方法、复杂大 系统的冲突与错误的理论及应用和错误集四本专著，完成了国家自然科学 基金项目“判别企业固定资产投资决策错误的专家系统研究”课题。在这些研究 中，他对错误的发生原因、机制、传递、转化的方法、规律、预测和消除错误的 方法等作了初步的研究。对判别企业固定资产投资决策系统的错误的判别方法、 规则和数学模型进行了研究且已取得初步成果。 认识、研究错误的根本的目的在于避免、减少和消除错误。为了达到这个目 的，郭教授提出：“要避免和消除错误，就要研究错误的发生原因和机制，错误的 传递，转化的规律和方法。因此就必须采取定性、定量相结合的综合集成方法来 研究错误。”以便大大地减少由于错误给人们带来的损失。 2 2 消错理论的研究对象和内容 消错学研究的对象是错误。研究的内容是错误的发生原因和机制，错误的传 递，转化的方法和规律，预测、避免、减少、消除错误的方法和规律。在理论上， 既研究一般的错误概念和性质，又研究如何把一个一般的错误抽象为一个对象系 统，从而研究系统错误的理论：研究如何建立定量化描述错误的一种方法等。在应 用上，既要研究如何把理论方法应用与实际的应用理论、应用方法、应用技术相 结合；又要研究建立判别、预测、避免、和消除错误的专家系统以及专家系统的应 用推广等。 7 ：至三兰銮兰竺耋兰要圭耋鳘兰兰 2 3 消错学的研究方法和目标 在消错理论的研究中，我们采用数学方法研究错误的定量化，采用逻辑的方 法研究错误的关系，利用各学科的研究成果和消错学理论相结合的办法研究各学 科领域的错误。即我们采用理论与实践相结合，取各家之长为我所用，建立一个 独具特色的消错学理论体系。 2 4 相关概念 2 4 1 错误 设u 是论域，a u ，g 是u 上的一组规则，若从g 推不出a ( 包括g 完全、 部分或不肯定推不出a 或a 与g 不符等) ，则称a 在u 上对于规则g 是错误的。 2 4 2 错误系统 由某些决策、论断、命题、事物等所构成的一个集合称为一个问题集，常用 w 0 ，w 。w 2 ，w 。等来记。 对于某个问题集，它的全部条件得出的全部结论对社会所能起的作用的总体 称为该问题的固有功能，而对社会所起的某个作用称为它的一个固有功能。要实现 目的而必需的功能称为它的目的功能。 由问题集的条件t ，结论j ，固有功能g y ，目的功能m g ，按某种确定的关系r 构成的一个系统称为一个对象系统，在不引起误解时，也简称系统，记为 ( w t ，t ( t - ，t z ) ，j ，g y ，m g ，r ) ，其中w 。是某个问题集，t ( t 。，t 。) 是w ；的条件构成的 集，t t 是限制条件，t z 是其它条件，j 是w ，的结论集，g y 是w 。的固有功能集，m g 是 研究w t 的目的功能所构成的集，r 是对w ；中需要研究的关系的全体所构成的集。为 了方便也可简记为x ( t ( t 。t 。) ，j ，g y ，m g ，r ) 或x ( t ，j ，g y ，m g ，r ) 或x ，y ，z ， 等。 在对象系统中，若构成它的因素至少有一个是错误的，那么它成为一个错误系 统。 第二章泊错理论和冲突理论介绍 2 4 3 错误集 设u 是对象集，g 是u 上的一组判别错误的规则，若c = ( t l ( t ) ，x ( t ) ) lu ( t ) u 。f c u x r ，x ( t ) = f ( u ( t ) ，g ( t ) ) ，则称c 是u 上对于规则g 的一个“错误” 集合，简称错误集。而 u o = t l ( 幻i ( u ( t ) 。x ( t ) ) c ，x ( t ) 0 ， u 。= u ( t ) l ( u ( t ) ，x ( t ) ) c ，x ( t ) 0 ， u ，= u ( t ) i ( u ( t ) ，x ( t ) ) e c ，x ( t ) = o ) ， u k - t l ( t ) 1 ( u ( t ) ，x ( t ) ) c ，x ( t ) o ，t ( f ( u ( t ) ，g ( t ) ) o ) ， u 。严 u ( t ) i ( u ( t ) 。x ( t ) ) c ，t ( f ( u ( t ) ，g ( t ) ) = 0 ) ， o h = ( u z u ， u f u o - u 。 。 分别称为错误集c 的错误域，正确域，临界域，变换t 的可改域，可坏域，可临域， 好域和坏域。其中r 是实数域。 我们注意到，错误集上的元素( u ( t ) ，x ( t ) ) 包括两个部分，一是在论域u 上 的研究对象u ( t ) ，二是在论域u 上，研究对象u ( t ) 对于判别规则g 的错误值 x ( t ) 。因此，错误集上的诸运算，一方面要对错误值x ( t ) 进行运算：特别地它们 都要对研究对象t l ( t ) 进行运算。例如，它们要对u ( t ) 进行相似、增加、置换、分 解、毁灭和单位等运算“。 2 4 4 判别错误的规则 研究了一组规则作为判别错误规则的条件，适用领域、时间、探讨判别规则之 间以及判别规则与被判对象之间的关系、规律、找出判别错误的方法。 国家要对政体、政策、决策、理论体系等等作出是否有错误的判断，单位和个 人也要对自己的某件事，某个决策做出正确与否的判断，用什么来判别错误与否呢? 用一组规则，这表明，判断错误的规则是客观存在的。 2 4 5 错误函数 设u 是一个对象集，g 是u 上的一组规则，令 9 广东工业大学管理学硕士学位论文 v = ( u ，g ) u u f ：v r 则称f 是定义在u 上的对于规则g 的错误函数，简称为u 上的错误函数，记为 f ( u ，g ) ，简记为f ( u ) ，f ( x ) 等，其中r 是实数域。 2 4 6 消错逻辑 研究错误之间的静态、动态和转化关系的思维形式、思维方法及其规律和相 应命题有效推理的逻辑。即是研究组成错误的事物发生错误的内在和错误之间的 静态关系；变化与转化关系的思维结构形式，及其规律和方法的逻辑。依据错误 逻辑的真值的取值范围把错误逻辑分为：错误二值逻辑，错误模糊逻辑和错误具 有临界点的逻辑。又定义模糊错误逻辑为：错误逻辑命题和错误逻辑变量的值 x 0 ，1 的逻辑。 错误逻辑符号体系： 1 同一量词 ( 1 ) 了存在某个体， f 2 ) v 对每一个个体。 2 整体量词 ( 1 ) 存在某整体， ( 2 ) m 所有整体。 3 外延联结词 ( 1 ) 、否定， ( 2 ) 合取， ( 3 ) v析取， ( 4 ) v “不相容析取要么 ( 5 ) 斗实质蕴涵如果 那么 ( 6 ) 卜逆实质蕴涵只有才 ( 7 ) h 当且仅当 ( 8 ) =相等 4 转化联结词 ( 1 ) t ， t mt mt 。t 。t 。t 。 ( 相似) 对应于巧1 ( 逆相似转化词) 第二章消错理论和冲突理论介绍 ( 2 ) t ， t 。t 。t 。，t 。，t 。，t ，。 ( 分解) 对应于巧( 组合转化词) ； ( 3 ) t ：。 t 。，t 。l t 。，t t 。 ( 增加) 对应于巧1 ( 减少转化词) ； ( 4 ) t 。( t 。t 。t ，t ：。t ，t ：。 ( 置换) 对应巧1 ( 反置换转化词) ； ( 5 ) r ( 毁灭) 对应于巧1 ( 产生转化词) ； ( 6 ) t d ( 单位) 对应于巧1 ( 逆单位转化词) 。 5 ，内涵联结词 ( 1 ) - 1 “不只否定分解前存在被否定的特性， ( 2 ) 、”不尽否定分解后存在被否定的特性， ( 3 ) ，“不限否定被否定的特性，分解前存在它反面的特性， ( 4 ) 1 “不断否定被否定的特性，分解后存在它反面的特性， ( 5 )八。内涵合取词不同特性相渗透， ( 6 )v 。内涵析取不同特性相容， ( 7 ) 内涵差取表示失去或缺少某特性， ( 8 )i “1内涵分离不同特性分别存在， ( 9 )i4 内涵分化不存在中介特性分， ( 1 0 ) i i “内涵互补表示正特性，中介特性，负特性同时存在， ( 1 1 ) + ，内涵对立正负介特性同时存在， ( 1 2 ) 呻“7 内涵或然蕴涵如果那么可能， ( 1 3 ) 一”内涵必然蕴涵 如果那么必然， ( 1 4 ) 叶”内涵实然蕴涵如果那么确实， ( 1 5 ) h “6 内涵等值词特性并存， ( 1 6 ) = “内涵等词特性相同。 6 谓词集合概念 ( 1 ) d ”个别情况， ( 2 )d 特别情况， ( 3 )d 一般情况， ( 4 )d 一般概念， ( 5 )d 0 唧正特性情况， ( 6 )d 补特性情况， ( 7 )d 砷反特性情况， ( 8 )d 中介特性情况， 广东工业大学管理学硕士学位论文 ( 9 )d ”纯正特性情况， ( 1 0 ) d 任意特性集， ( 1 1 ) d 全特性集， ( 1 2 ) d o ”部分特性集， ( 1 3 ) d 正特性集， ( 1 4 )d “”补特性集， ( 1 2 ) d 中介特性集， ( 1 6 ) d 反特性集， ( 1 7 ) d 纯正特性集， ( 1 8 ) d o ”卿纯正中介特性集， ( 1 9 ) d “”反中介特性集。 7 。模糊错误逻辑变量 设a ( “f ) ，颤，) ) = 爿“双吐及吐三o l x ( f ) 专厦“( ，) ，g ( t ) ) lx ( t ) e o ，1 】，判别错误的规则 g ( o 为定义在u 上的判别规则，则4 ( 材x 雄) ) = 4 “u 双f ) ，及味“力) ，x ( 玲钡” ，g ( 力巍 x ( t ) e 0 ，1 】，称为在u _ h ，对于规则g ( o 的模糊错误逻辑变量，其中，u 为“f ) = 似f ) ，t ( n 三( 力) 的论域；s ( o 力“( ，) = 似n 玎吐工( ，) ) 的事物；致力为“( f ) = 似，) ，及吐o ) 的特征；o ) 为域f ) = ( 双政孔取( f ) ) 的量值。 我们注意到，错误逻辑的逻辑联结词，除了经典数理逻辑和辨证数理逻辑的 内涵与外延联结词外，特别增加了转化联结词。因此，这为进一步研究事物转化 的有效推理形式，为研究事物的转化方法和规律提供了工具“。 2 4 7 模糊错误逻辑转化联结词 转化词把解决错误的逻辑方式归为六类：一是以置换的方式，二是以分解的方 式，三是以增加条件方式，四是以相似转化的方式，五是以毁灭方式，六是以产 生的方式。这些转化词并不是完全独立的，相互之间存在一定的联系，组合在一 起应用才能更有效地避免和消除错误，具体的应用是以代价最小为原则。 1 错误逻辑增加转化联结词 设a ( ( u s ( o ，西，h n ( f ) ) ，o 专，( ( “f ) p ) g ( f ) ) ) ，判别错误的规则g ( o 为定义 在u 上，对于判别规则o ( o 的错误逻辑变量，若有z u ( ( u 窃p ，致味三( 0 ) 工( f ) = 苁( ( 吐芦l g ( 力) ) ) = 4 ( ( u 叉吐p ，及o , l ( 力) 瓤，) = 识( “( f i p ) ，g ( f ) ) 1 4 ，( ( 研，s ，( d ，p ，乃( ，) ，上 第二章渭错理论和冲突理论介绍 ，( f ) l x 劫“j ( r ) 芦。l g ，( r ) ) 1 4 “( u 2 , 以f ) 芦：，以，) ，三艄l 鳓乏以( 以，) 西：l g 购) ) a 。( ( 蹦f ) 玩，取，) ，厶硝f ) 萌( ( ( f ) ，死) ，g ( f ) ) ) ，则称7 是在u 上，对于规则 g ( f ) 和a ( ( u f ) ，p ，r ( f ) ，上( f ) l 工( r ) i ，( ( “( r ) ，西) ，g ( f ) ) ) 的错误增加转化联结词，记为 乃 2 错误逻辑置换转化联结词 设a ，( ( 以f ) 蹦f ) ，或，毛( r ) ，“r ) ) ，x 聊专成( “i ( n 危lg 叫( f ) ) ) ，f j ，z 为定义在 ( ，上，对于判别规则g a ( 0 的错误逻辑变量，有t z ( a i ( ( 娠f l 蹦f ) ，或，丁0 0 ) ，l m ( f ) ) ，圳 = 瓜h 肌匕) ，g 0 ( 功) ) = 曰i ( ( 职f ) ，昌“f ) ，只，啾f ) ，三“f ) ) j 以f ) = 颤v 积只，) g m p ) ) ) ，i = i ，z 力则称疋是在c 聊上，对于规则g a ( o 和a i ( ( 姒吐蹦f ) ，圪，以f ) ，上m ( m 砥o 乏反“l ( f ，置。) ，g “( 砂) ) ，i - = l ，2 一m 的错误逻辑置换转化联结词，记为瓦。这里，即 是用岛( ( 砟( ，) ，s m 露，蹦，) ，“f ) ) ，以o = g ：f ( v 吐露l g d f ) ) ) ，i = l ，z ， 去置换 a i ( ( u ( f ) ，趴吐p 。，蹦吐乩( f ) ) ，工聊乏7 ；( “ , l i t ) ) “f ) 芎厦 ( f ) 多l g u ) ) ) 错误逻辑毁灭转化联 结词，记为死。 毁灭的意义为：死( 毁灭转化词) - 杀死、灭绝、销毁、消失、开除、卖掉、 广东工业大学管理学碗士学位论文 丢去、调离、搬去、) 【i ” 5 错误逻辑分解转化联结词 设4 ( ( u 双d ，卢，h n 三( ，) ) ，颤力亏厦( “( ，) ，p lg ( ，) ) ) ，判别错误的规则g ( ，) 为定义在u 上，对于判别规则g ( ，) 的错误逻辑变量，若有z m ( ( u 双o ，芦，取吐工( m 颤0 专腹( “，) ， 。g ( o ) ) ) = 4 ，( ( u t ，s t ( 吐多。，t t ( f ) 三，( f ) ) ，z ，( ，) = 西( ( “，( 力，p 【) g ，( f ) ) 1 4 2 ( ( u 2 ，s 2 ( t ) ，卢2 ，t 2 ( t ) ，l 2 ( 力) 以力钫( ( 以，) ，多：) , g 2 ( o d ，a 。“& ( f ) ，风，晶( f ) ，“以翰( f ) 乏从( “一( f ) ，芦。) ，g f ) ) ) ) ，这里u l ( t ) h u 2 ( t ) h 矗蝴( 力= “( f ) 则称r 是在u 上，对于规则6 r f ) 和 彳( ( u s ，多，双f x ( f ) l x ( 力亏爪“p ) ，g ( f ) ) ) 的错误逻辑分解转化联结词，记为t r 。 2 5 冲突理论介绍 2 5 。1 冲突的定义 冲突是指互相抵触、互相争执或互相争斗，意即两个或两个以上的事物在目 标上互不相容或互相排斥，从而产生某个或某些方面的矛盾，常常表现为对抗( 意 见分歧或争论) 。即有些矛盾因某些原因或在一定条件下发展到某一程度，即表现 为冲突。 系统理论认为，世界上一切事物，大到宇宙天体，小至基本粒子都是以系统 的方式存在着，任何系统都是由若干相互联系的部分( 要素或子系统) 所组成的 具有特定结构和功能的整体，系统内部各要素相互作用的同时，系统还与外界发 生各种各样的联系，进行着物质、能量和信息的交换。一个开放的大系统，总要 与所处环境进行物质、能量、信息的交换，并将摄取到这些东西转化为系统自身 进化的动力。当大系统由于结构不合理或组成元素的不良造成系统内矛盾激化， 从而导致系统结构失衡，演化为系统冲突，甚至系统错误，造成系统的瓦解、崩 溃。 2 5 2 冲突的发生与发展规律 从冲突因素的出现到冲突的爆发，这是一个发展的过程。冲突一开始可能是 潜在的不被人们意识到，以后才慢慢地发展，表现为可在认识上和感情上被识别， 成为公开化的冲突，影响着决策目标的实现。因此，我们可以把冲突视为一系列 连续的阶段组成的由潜在到显在的动态过程。 1 4 第二章滑错理论和冲突理论介绍 这个矛盾冲突的发展过程一般可分为四个阶段： 1 潜在的冲突决策系统中出现促使冲突发生的原因，条件，即不相容的因素。 2 知觉的冲突人们意识到不相容因素，但还没把它与系统目标，系统利益相 联系。 3 ，臧觉的冲突感受到冲突对目标带来的影响，思想上、感情上出现分歧、争 论、焦虑。 4 明显的冲突冲突由或明或暗的行为表现出来，公开化的相互对峙，并将产 生一系列结果。冲突的发展过程规律在人与人的冲突，人与物的冲突、物与物的 冲突中都得到体现，由于各类冲突有着其特殊性，在体现这一发展规律时也会带 着特殊的表现形式。 从决策系统矛盾冲突的过程性规律的分析中，我们还发现：决策系统中的冲 突都是与决策目标相关的。一方面，矛盾因素是由决策目标的建立、实施中产生 的；另一方面，矛盾冲突现象一旦影响着决策目标的实现，则会由潜在的冲突变 为明显激烈的冲突，导致更有影响力结果。例如，意识的差异，角色的差异，信 息的时效性，资源的相对匮乏等等都是在决策目标、方案选择、计划实施的过程 中产生的。当这些矛盾因素发展到影响系统的目标、利益时，则会上升为公开化 的激烈的急待解决的冲突。 当然，冲突的结果有可能是消极的，也有可能是积极的。如果人与人之间的 对抗带来的是系统的混乱、目标的挫折，那么这类冲突则要及时阻止、调解；如 果人与人之间的争执更有利于决策方案的优化，开阔人们的思路，这种冲突是积 极的，要合理地引导其发展下去，以获得有益的结果。 从上面分析，我们可以总结出决策系统中矛盾冲突的三大特征：1 过程性； 2 两重性；3 与决策目标的密切相关性。这三大特征概括出了决策系统的矛盾 冲突的一般规律，这就是：冲突是围绕决策系统目标产生的，有积极或消极影响 的、且由阶段性组成的动态过程。 从这些规律中，我们可以引申出解决冲突的基本原则；明确矛盾冲突的阶段 性特征及其对决策目标的影响特征，以此确定解决冲突的策略，制定解决冲突的 具体方法，即具体问题具体解决。 广东工业大学管理学硕士学位论文 2 5 3 处理冲突的基本策略 探讨解决冲突的具体策略是有重要意义的，许多冲突得不到合理解决，往往 是由于使用了错误的策略，如消极的冲突给予纵容，使其尖锐化，积极的冲突却 采取否定、抑制的态度。如果人们能先弄清冲突的性质、特征，才采取相应的策 略，找出解决冲突的具体方法。那么冲突问题会引刃而解的。 人们在长期的工作实践中，总结许许多多解决决策管理系统中的矛盾冲突的 方针策略。这些策略用在解决特定情境中的冲突问题往往很有效。我们可以对它 们进行分析、归类，讨论如何灵活、合理的使用它们去解决矛盾冲突问