安徽广播电视大学芜湖分校2012年春季期中考试.doc

安徽广播电视大学芜湖分校2012年春季期中考试金融风险管理试卷姓名： 班级： 学号：题号一二三四五六总分分数一、单项选择题(每小题1分，共10分)1、随机变量X的概率分布表如下：X 1410P20%40%40%则，随机变量X的期望是( )。A.5.8 B.6.0 C.4 D.4.82、随机变量X服从均匀分布U(-1，3)，则随机变量X的均值和方差分别是( )。A.1和2.33 B.2和1.33 C.1和1.33 D.2和2.333、正态分布的图形特征是( )。 A.中间高，两边低，左右对称 B.左高右低C.右高左低 D.中间低，两边高，左右对称4、正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。 A.68% B.95% C.32% D.50%5、下列关于收益计量的说法，正确的是( )。A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和。C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和。D.百分比收益是绝对收益。6、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%则，一年后投资股票市场的预期收益率为( )。A.18.25% B.27.25% C.11.25% D.11.75%7、下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )。A. 评价主题是商业银行 B. 评价目标是客户违约风险C. 评价结果是信用等级和违约概率 D. 评价内容是客户违约后特定债项损失大小8、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。A.0.1% B.0.01% C.0.3% D.0.03%9、在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。A.5Cs系统 B.5Ps系统 C.CAMEL分析系统 D.4Cs系统10、在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A. Altman Z计分模型 B. RiskCalc模型C. Credit Monitor模型 D. 死亡率模型二、多选题：（每题2分，共10分）1、 “熟知业务”要求银行业从业人员熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险、()。A.法律关系 B.价格变动趋势 C.业务处理流程 D.外部包装 E、风险控制框架2、下列属于代客外汇交易的是()。A.即期外汇买卖 B.远期外汇买卖 C.外汇掉期 D.外汇期权 E.包买票据业务3、履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有()。A.建立反洗钱内部控制制度 B.建立反洗钱处罚制度 C.建立客户身份识别制度 D.设立反洗钱宣传周 E.加强与同行业的交流与合作4、 中国银监会提出的具体监管目标是()。A.通过审慎有效的监管，维护币值稳定B.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和消费者的利益C.通过审慎有效的监管，增进市场信心D.通过宣传教育工作和相关信息披露，增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯罪5、某银行的贷款客户因为经营不善、无法偿还该银行的债务，已向人民法院提出破产清算的申请，下列说法正确的有()。A.在破产申请受理后至破产程序终结前该企业取得的财产属于债务人财产B.对于该企业在破产申请受理16个月前无偿转让的一笔财产，管理人有权申请撤销C.银行发放给该企业未到期的债务视为到期D.自破产申请受理时银行对该客户的贷款停止计息E.债权人在破产申请受理前对债务人负有债务的，可以向管理人主张抵消三、判断题（每题1分，共5分）1成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。 ( )2债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。( )3国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。 ( )4市场风险具有明显的非系统性特征。 ( )5国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 ( )四、计算题（每题15分，共30分）1、某企业花费30万元购买一套机器设备，其面临的火灾风险为：全损，概率为1%；无损失，概率为99%.对此企业拟定了四种风险处理方案，具体如下：A.自留，忧虑价值2000元。B.自留与损失控制相结合，需花费3000元安装损失控制系统，全损概率变为0.5%，忧虑价值1000元。C.购买保额为20万元的保险，保费2000元，忧虑价值500元。D.购买保额为30万元的保险，保费3000元。请运用损失期望值分析法选择最佳风险处理方案。2、根据以上条件，请回答下列问题：（1）计算回收期与净现值。（2）如企业面临另一投资方案：原始投资15万元，每年的现金流入量为6万元