计量经济学(研究生).ppt

1、绪 论,一、计量经济学及其任务 二、计量经济学与相关学科的关系 三、计量经济学中的基本概念 四、计量经济研究的工作程序,一、计量经济学及其任务,1、什么是计量经济学 计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析，探讨经济现象变化规律的一门学科。它是从数量方面研究各种经济变量变化规律的应用学科。,计量经济学的目的揭示经济关系与经济活动 的数量规律。,2、计量经济学的任务 计量经济学的任务是运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数理经济模型提供经验支持，并分析其数量结果。,计量经济学的核心内容建立和应用具有随机特征的计量经济模型。,二. 计量经济学与相关学科

2、的关系,计量经济学涉及理论经济学、数理经济学、经济统计学以及数理统计学等相关学科。 理论经济学为计量经济学提供理论基础； 数理经济学为计量经济学提供经济数学模型 经济统计学为计量经济学提供经济数据； 数理统计学为计量经济学提供分析工具和研究方法；,计量经济学与相关学科的关系图,经济学,数理经 济学,经济统计学,统计学,数学,数理统计学,计量经济学,三. 计量经济学中的基本概念,（一）计量经济模型,（二）经济变量,（三）计量经济研究中的数据,计量经济模型与其他模型相比，具有经验性、随 机性和动态性的特点。,（一）计量经济模型,计量经济模型为了研究分析经济系统中的经 济变量之间的数量关系而采用的随

3、机性 的数学方程。,计量经济模型的构成要素包括： （1）变量（解释变量和被解释变量） （2）参数模型中表示变量之间数量关系的常系数，说明自变量对被解释变量的影响程度。 （3）随机误差项表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响程度。 （4）方程式模型中将前三个要素联系在一起的数学表达式。,例：对某班组的36名职工进行了一次某商品需求量的调 查，其调查结果如下表所示，根据调查结果确定需求 量与价格之间的关系。,1、总体回归函数表明解释变量（自变量）的 每一个取值与被解释变量（因变量）相对应的 所有取值的均值之间关系的函数。,2、总体回归模型,或,3、样本回归函数 根据样本观察值获得的曲线称为样本

4、回归线，表示样本回归线的函数称为样本回归函数。,4、样本回归模型,（二）经济变量,经济变量经济系统中的内部构成因素 和外部影响因素。,（1）内生变量与外生变量,内生变量由经济系统内部自身决定的变量。内生变量受其它变量的影响和制约（内生变量和外生变量），但不能对外生变量施加影响；内生变量是具有一定概率分布的随机变量。,外生变量由经济系统以外的其它因素所决定的变量。外生变量不受内生变量的影响和制约；它通常情况下为已知的变量或非随机变量。,（2）解释变量和被解释变量,解释变量又称为自变量。它是对作为研究对象的变量（即被解释变量）为什么变动、如何变动作出解释的变量。它是因果关系变量中的因。,被解释变量

5、又称为因变量。它是随自变量的变动而变化，由自变量解释的变量。它是因果关系变量中的果。,（3）滞后变量与前定变量,（4）控制变量 控制变量人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统的运行条件和运行状态等方面的变量。,（三）计量经济研究中的数据,（1）时序数据同一观测对象在不同时点的观测值 按时间的先后顺序排列而成的数据。,（2）截面数据不同观测对象在同一时点的观测值 构成的数据。,（3）混合数据不同观测对象在不同时点的观值按 时间顺序排列的数据。,四、计量经济研究的工作程序,（一）根据经济理论的分析，进行模型设计 （二）收集、整理数据 （三）模型的参数估计 （四）模型的检验 （五）模型的评价

6、（六）模型的应用,（一）根据经济理论分析，进行模型设计,（二）收集整理数据资料,经典计量经济学中主要是用最小二乘法估计参数。 现代计量经济学中也用极大似然法来估计参数。,（三）模型的参数估计,矩法以样本矩代替总体矩建立方程，求解参 数的方法。,极大似然法根据极大似然原理建立方程，求 解参数的方法。,最小二乘法根据最小二乘原理建立方程，求 解参数的方法。,（四）模型的检验,1、理论检验（符号检验）通过检查根据样 本数据估计的模型中的参数的符号 否符合经济理论的常规，验证所建立的模型在经济理论上是否成立。,2、统计检验利用数理统计方法，从不同侧面验证所建模型中的变量选择、函数形式确定、参数估计是否

7、具有科学性、可靠性。,3、计量经济学准则检验检验参数估计所需条件是否成立。即检验：异方差、序列相关、多重共线等。,（五）模型评价,1、模型的稳定性评价通过分析样本容量的变化对模型参数估计值的影响，判断模型稳定性的高低。,2、模型的功能评价对模型模拟实际经济系统能力进行评判。即：将解释变量的观测值代入模型计算出被解释变量的理论值，再将被解释变量的理论值与实际值对比，如果二者差异小，则模型对实际经济系统的代表功能强，应用价值大。,（六）模型应用,计量经济模型可应用于：结构分析、政策评价、 经济预测等方面。,结构分析包括：（1）利用模型分析和测度系统中某一变量的（绝对和相对）变化对其他变量的影响；（

8、2）比较分析变量及参数变化对经济系统平衡的影响；（3）分析与研究变量相互关系的变化对经济系统平衡点位移的内在联系。,政策评价利用计量经济模型和计算机技术，模拟在不同政策（或决策）条件下，经济系统运行的态势和结果，对政策（或决策）进行评价和优选。,第一章 相关分析与回归分析,第二章 线性回归分析,第一节 线性回归模型及其OLS估计 第二节 OLS估计量的性质 第三节 OLS估计的精度 第四节 参数的置信区间 第五节 回归模型的检验 第六节 预测 第七节 EViews 使用简介,第一节 线性回归模型及其OLS估计,一、线性回归模型,1. 线性回归总体模型,方程组（1）的矩阵表示式为：,如果记,总体

9、模型的矩阵表达式也可写为：,2、线性回归样本模型,样本模型的方程表达式：,记,样本模型的矩阵表达式：,二. 普通最小二乘估计（OLS估计）的正规方程, ,经整理可得OLS估计的正规方程组,一元线性回归模型的正规方程组,二元线性回归模型的正规方程组,正规方程的矩阵式也可表示为：,正规方程组的矩阵表达式为：,三、参数的OLS估计量,第二节 最小二乘估计量的性质, ,由,可得:,OLS估计量的统计性质 (一) 经典线性回归模型的基本假定,在上述假设之下，可有以下结果：,(二) OLS估计量的统计性质,(二) OLS估计量的统计性质,上述结论的证明：,第三节 最小二乘 估计量的精度,估计量的精度指用估

10、计量估计未知参数时的 精确程度,它是由估计量的标准差 来度量的. (又称为估计的标准误, 记为s.e),1. 总体方差已知时，估计量的精度,对于一元线性回归模型,(一) 总体方差估计量,2. 总体方差未知时,估计量的精度,一元线性回归模型总体方差估计量为：,其计算公式为：,对于多元线性回归模型,第四节 参数的置信区间（区间估计）,区间估计的任务在给定的置信度（可靠性保证 ）下， 推断参数的取值范围。,区间估计的步骤：,因变量与参数估计量的抽样分布,1、当总体方差已知时：,二、一元线性回归模型的参数估计,综上所述:,与前面的分析类似，可以得到：,三. 多元线性回归模型参数的区间估计,第五节 拟合优度和修正拟合优度,一、一元线性回归方程的拟合优度,（一）总离差平方和的分解,（二）拟合优度,（三）拟合优度与相关系数的关系,二、多元线性回归