金融风险管理复习资料

1、对外经贸高等院校远程教育学院2012学年第一学期，金融风险管理复习提纲一、单选问题1.()是可增加损失频率和损失幅度的要素。 这是风险事故发生的潜在原因，也是损失的内在或间接原因。a .风险因素b .风险事故c .损失d .风险2 .汽车刹车器系统故障导致交通事故人员死亡。 这里的交通事故是()a .风险因素b .风险事故c .损失d .风险3.()是指非故意、非计划性、意外的经济价值减少，通常以货币单位计量。a .风险因素b .风险事故c .损失d .风险4.()是指经济主体在金融活动中遭受损失的不真实自我或可能性。a .金融危机b .金融风险c .金融安全d .金融稳定5 .黄金斯米尔(g

2、oldsmith )给出的()的定义是“金融指标3354的短期利率、资产(证券、不动产、土地)价格、商业破产数和金融机构破产数的急剧、短期和超周期的恶化”a .金融危机b .金融风险c .金融安全d .金融稳定6.()是指一个国家具有维持金融系统稳定、维持正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。a .金融危机b .金融风险c .金融安全d .金融稳定7.()是指金融动荡和严重损失对地区和系统造成的金融风险，通常涉及整个金融系统。a .非系统金融风险b .系统金融风险c .国内金融风险d .国际金融风险8.()是指居民、企业、金融机构等金融活动参与者面临的风险。甲、信用风险乙、系统风险c .微观金融风

3、险d .宏命令观金融风险9 .汇率风险、国际利率风险、国家风险都是典型的()a .操作风险b .流变性观风险c .国内金融风险d .国际金融风险10.()是指通过实施一系列政策和措施来控制金融风险，排除或减少不良影响的行为。a .金融风险管理战略b .金融风险c .金融风险管理d .金融稳定11.()年在美国召开的风险保险管理协会年会上，世界各国的专门人才学者齐聚纽约，共同讨论、通过了“101项风险管理标准”。 这标志着风险管理的发展进入了新的发展阶段。a. 1938b. 1970c. 1983d. 198612 .在信用风险管理方面，银行必须建立严格的贷款调查、审查、批准和贷款后管理制度。

4、一旦发现问题，银行可以立即采取措施，防止潜在的信用风险成为现实损失。 这是()a .预防金融风险的对策b .金融风险的规避措施c .金融风险的分散战略d .金融风险的转嫁战略13.()是指经济主体根据一定原则，采取一定措施规避金融风险，减少或规避风险损失。a .预防金融风险的对策b .金融风险的规避措施c .金融风险的分散战略d .金融风险的转嫁战略14 .在证券市场，投资者将资金分散投资于多种证券而不是集中于某一证券()。a .预防金融风险的对策b .金融风险的规避措施c .金融风险的分散战略d .金融风险的转嫁战略15.()是指经济主体通过各种合法手段承受的风险转移到其他经济主体。风险预防

5、和风险规避c .风险分散d .风险转嫁16 .投资者可以事先通过金融资产定价将风险因素考虑在一盏茶内，然后通过涨价收取风险回报()。a .金融风险的补偿措施b .金融风险的规避措施c .金融风险的分散战略d .金融风险的转嫁战略17 .现代意义上的()是指因贷款人或市场交易对方违约而损失的可能性，更一般地说，也包括因贷款人信用评级变动或交易能力变化而引起的债务市场价值变动而损失的可能性。信用风险和信用风险c .流变性风险d .操作风险18.()是指在信用过程中，由于各种不真实自我，贷款人无法按时归还借款，可能引起银团贷款本金和利息损失。信用风险和信用风险c .流变性风险d .操作风险19 .在

6、衡量信用风险的“5c”系统中，()是指债务人偿还债务的意愿和诚意。a .资格和能力b .人品和声望c .资金力量d .担保e .经营条件和经济周期20 .在使用z评价模型对贷款申请方进行信用风险和信用评价的情况下，计算出的z值越小，风险()越大。a .越小b .不变c .越大，d .越难判断21.1968年，女低音人提出萩名的z评分模型，其确立的z值极限分辨率函数模型是z=0.012 x 10.014 x 20.033 x 3.006 x 40.999 x 5对x1=-6.1%、x2=-62.6%。a. 0.481b. 1.481c. 2.481d. 3.48122 .金融机构的()是指在不增

7、加成本和资产价值的情况下，不能及时满足客户的流变性需求的可能性。甲、信用风险乙、流变性风险c .汇率风险d .利率风险观23.()商业银行的业务应该集中在短期自我补偿贷款和根据商业行为可以自动偿还的贷款上。a .存款理论b .商业的贷款理论c .资产转移理论d .预期收入理论24.()维持银行资金流变性的最好办法是在需要钱时立即购买可以销售的资产，如果银行有随时在市场上可以变化的资产，其流变性有很大保证。a .存款理论b .商业的贷款理论c .资产转移理论d .预期收入理论25 .以下各项中，不属于财富管理理论范畴的为()a .存款理论b .商业的贷款理论c .资产转移理论d .预期收入理论2

8、6 .在债务管理理论发展过程中，()被称为“银行债务思想革新”。a .银行券理论b .购买理论c .存款理论d .销售理论27.()商业银行认为，根据经济状况的变化，可以通过协调资产结构和债务结构、统一管理资产和债务，实现安全性、流变性和盈利性三者的统一。a .财富管理理论b .债务管理理论定c .资产负债管理理论d .资产负债表内外统一管理理论28 .流变性鸿沟是衡量流变性风险的重要财务比率指标，具体指()a .现金资产与银行总资产的比率b .银团贷款对存款的比率c .现金资产对银行存款的比率d .银行组合资产和负债的差额29.()指未来利率的不利变动可能造成损失。甲、信用风险乙、流变性风险

9、c .利率风险d .汇率风险30 .政府债券和企业债券等价格受市场利率变动的影响。 如果市场利率上升，债券的价格为()a .上升b .下降c .不变d .无法判断31 .一般来说，利率风险越开放，越可能发生利率变动造成的损失()a .越大，b .越小c .不受影响的d .无法判断32 .如果银行的利率易感性负债大于利率易感性资产，则市场利率将下降为银行的净利息收入()增加、减少c .不变d .无法判断33 .在差距分析中，对于给定的经济主体，如果一段时间的利率易感性负债大于利率易感性资产(包括对外业务头寸)，则缺口为()a .正值b .负值c .零d .无法判断34 .一般来说，期限越长，金融

10、机构现在价值的利率弹性越大，利率风险()越高。a .越小b .越大c .不受影响的d .无法判断35 .如果利率易感性间隙为正值，则利率易感性系数() 1。a.b以上.以下大于小于36 .某银行60天内到期的短期借入资金为1000万元，定期存款为800万元，以银行同业者的折扣利率为基准利率。 同行的折扣利率上升10%，短期借入资金利率上升6%，其相对波动率为60%(6%/10% )； 定期存款利率能上升8%，相对波动率为80%(8%/10% )。 银行标准化的差距是()a. 40万元b.40万元c. 200万元c. 200万元37.()是不同法人单位之间的协议，协议双方同意在事先约定的一系列未

11、来日期，按照事先约定的利率方式交换一定的高速缓存区流。a .远期利率协议b .利率期货c .利率交换d .利率期权二、多选问题39 .风险的基本构成要素是()a .风险因素b .利润c .风险事故d .损失40 .以下风险损失为()a .船舶触礁沉没b .机器的正常损失c .故意沉船d意外碰撞，司机受了伤e .向慈善机构慈善捐赠41 .风险的特征包括()等。a .风险的客观性b .整体风险发生的不真实自我c .单一风险发生的可测性d .风险的普遍性e .风险的发展性42 .金融风险的形态可以分为分类和金融风险()等。a .信用风险b .企业风险c .利率风险d .汇率风险e .系统风险43 .

12、按金融风险的主体，金融风险可以分为()a .金融机构风险b .企业金融风险c .法律风险d .居民金融风险e .国家金融风险44 .按金融风险的性质，金融风险可以分为()a .国内金融风险b .国际金融风险c .系统金融风险d .非系统金融风险45 .按金融风险层次划分的分类和金融风险可分为()a .信用风险观b .微观金融风险c .运营风险d .宏命令金融风险46 .按金融风险地区划分，金融风险可分为()a .微观金融风险b .系统金融风险c .国内金融风险d .国际金融风险47 .金融风险的发生与许多因素有关，具体包括()等方面。a .经济体制b .金融监督观c .金融内控d .金融创新e

13、 .金融投机48 .金融风险对微观经济主体的危害包括()等方面。a .招致直接经济损失b .影响投资者或存款者的自信心和期望c .影响一国国际收支，威胁国家经济安全d .金融交易成本的增加e .降低资金利用率49 .金融风险对宏观经济主体的危害包括()等方面。a .减缓经济增长速度或产生负增长b .降低资金利用率c .影响一国国际收支，威胁国家经济安全d .金融交易成本的增加e .引起财政政策和货币政策的扭曲50 .金融风险管理对微观经济水平的意义是()a .保持金融秩序，保障金融市场安全运行b .使经济主体以低成本回避或减少金融风险造成的损失c .稳定经济活动高速缓存区流程，保护生产经营活动

14、不受风险因素影响，提高资金使用效率d .为经济主体作出合理决定打下了基础e .有助于金融机构和企业实现永续发展51 .金融风险管理对宏观经济水平的意义是()a .有助于宏观经济的稳定和健康发展b .使经济主体以低成本回避或减少金融风险造成的损失c .保持金融秩序，保障金融市场安全运行d .为经济主体作出合理决定打下了基础52 .金融机构风险内控的组织体系主要由()等层次构成。a .股东大会、董事局和监事会b .总部的高层管理人员c .各分公司的中级管理人员d .政府监督e .基层管理员53 .金融风险外部管理的组织形式包括()a .股东大会、董事局和监事会b .行业自律性c .政府监督d .金

15、融机构总部的高层管理人员54 .金融风险管理的基本程序是()a .金融风险的识别和衡量b .金融风险管理战略的选择和管理方案的设定修订c .实施和监测金融风险管理计程仪计划d .评估和总结金融风险管理55 .金融风险识别是指认识、鉴别、分析经济主体面临的各种潜在风险，具体内容包括()a .金融风险管理战略的选择b .各种风险暴露的分析c .监测金融风险管理方案的实施d .分析金融风险的原因和特点56 .引起信用风险的外在不确定因素有()等。a .宏观经济的发展趋势b .企业负责人无法预测的投机炒作c .市场资金的供求情况d .政治形势的变动57 .引起信用风险的内在不真实自我来源于经济内，如(

16、)直接关系到交易能力。a .企业的管理能力b .政治形势的变动c .市场资金的供求情况d .产品竞争力58 .专门人才制度的“5c”系统重点审查贷款人的()a .人品和声望b .资格和能力c .资金力量d .担保e .经营条件和经济周期59 .专门人才制度在银行信用分析实践中存在的缺陷包括()a .需要相当数量的专业信用分析师b .实施专门人才制度的效果不稳定c .银行大幅降低了适应市场变化的能力d .加剧了银行过度集中在贷款组合上的问题e .确定分析贷款人时应遵循的共同标准是困难的在60.1968年的z评价模型中，女低音人经过整合分析和修正后，最后确定了贷款人违约阈值z0=2.675。 根据该评价模型校正的某个贷款人的具体z值为1.5，对该贷款人来说()。a .被列入违约集团b .被列入非违约集团c .贷款人信用风险大，可能无法按时还清d .贷款人的财务状况良好或其再苏克雷铃被银行接受61.z评价模型和泽塔模型的不足包括()a .依赖财务报表的记账本资料，忽略日益重要的各项资本市场指标b .由于模型对违约和违约风险缺乏系统认识，理论基础相对薄弱c .假定每个解释变量都有非线性关系d .无法修正和预测企业