初级计量经济学 (全)

1、经济计量学，惠州学院经管类谢鸿飞tel:25e-mail:20052006第二学期，Econometrics，一、课程设置目的：通过学习本课程，让学生根据现实经济分析，根据样本信息建构经济模型的基本思想，掌握其初步方法二、课程要求对教学对象的情况，着重阐述经济计量分析方法的直观意义、应用条件及经济计量分析结果的经济意义和统计意义。 教学中注意培养学生动手操作能力，用计算机软件完成分析计算。 前言、三、本课程先行课程经济学理论知识概率论和数理统计基础知识：如随机变量、概率分布、期望、方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态概率分布、t分布、f分布等概念和性质线性代数上的矩阵运算经济统计学

2、知识经济数据收集与处理，前言、四、教学计其中，教4.5学时，搭乘实习9学时，考试安排占3.0分，考试分数占7.0分。前言、五、教材和工具书1 .经济计量学精要(原书第2版)、达摩n .古阿拉奇、机械工业出版社2 .经济计量学(第2版)、李子奈、高等教育出版社、2005年4月3 .经济计量学基础(上下卷)(第4版)古萨拉蒂、中国人民大学出版社6、教育网站经济计量学课程网站、前言七、关于学习方法的说明一、理论与应用并存，要注重理论方法，注重应用模式和应用中的实际；二、实践并取得真正的知识，要求在自各儿操作软件，必须至少记住一种计量软件，本课程学习软件EViews 3 .关于理论方法，重点不是数学证

3、明过程，而是构想。 在讲义中我也简化了数学的导出和证明的过程，做出形象清晰的摘要。 前面写的话，我整天都在想，也不如须臾学习。 我与其尝尝趋势看人，不如登上高博。 推荐荀子，希望和同学们合作愉快！ 第一章绪论，1 .绪论是教学大纲，所谓纲举张，每门课都有知识体系。 2 .星空卫视绪论可以说是星空卫视了一半课程。 要观察学习城市，首先要站在表兄弟最高的地方俯视，走道儿街道的小巷理解建筑物，看整体，然后进入所有的房间。 3 .绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位课程的完整内容体系和理解课程内容理解课程的重点和难点课程的学习方法等.4.不需要完全理解，要理解为好像没有理解。绪论的重要性、

4、实例：经济计量学能做什么？ 例1 :中国GDP增长研究影响a.GDP增长的因素是什么(投资、消费、出口、货币供应量等) b. GDP与各种因素的关系性质是什么(增减) c .各影响因素和GDP的具体数量关系是？ d .数量分析结果的可靠性如何？ e .今后的发展趋势如何，例2 :中国家庭汽车市场，问题：汽车市场状况对汽车销售量有怎样的影响因素(收入、价格、道路状况等)？ 各种因素对汽车销售量的影响性质如何(正、负、无)各种因素影响汽车销售量的具体程度？ 以上分析得出的结论可靠吗？ 今后的发展趋势如何以上问题的共性，研究的经济问题分析影响因素(根据经济理论、实际经验)分析的各种因素与研究的经济现

5、象的相互关系(需要科学的数量分析方法)分析的经济问题与各种影响因素的数量关系(需要统计方法) 分析和验证了数量结论的可靠性提出研究的经济问题的发展趋势(未来预测)第一节经济计量学第二节建构经济计量学模型的步骤和要点第三节应用经济计量学模型第四节本章复习思考问题，第一节经济计量学第一、经济计量学、学科发展三个层次：描述性形式化的精密化， 经济学发展的三个层次：古典经济学数学经济学经济计量学，1 .经济计量学的定义诸说1 .“计量经济学的范围，包括从统计检查的观点出发的经济假说和对其进行统计检查的实际过程用数学来表示”。 -丁伯根，经济计量学，1951年2 .“经济计量学是基于理论和观测的协调发展

6、，运用相应的推理方法，对实际经济现象进行数量分析。 塞缪尔森，经济计量学刊，1954年3 .经济计量学是经济理论与经济统计学的结合，运用数学和统计的方法，对经济学理论所制定的一般规律给予了具体和数量的表现。 -朗格，经济计量学导论，1962年4 .“经济计量学是数学方法、统计技术和经济分析的综合。 从字面上看，经济计量学不仅包括测定经济现象，还包括根据一定的经济理论进行化学基计算的意思。 -克莱恩，经济计量学讲义，1990年，图1-1经济计量学是经济理论、统计学和数学的结合，2 .经济学、数学经济学、经济统计学和经济计量学的大致定义，经济学：研究有效利用可用于各种选择的有限资源，谋求人类现在和

7、未来无限欲望的最大脚丫子的方法。 数理经济学：采用抽象的方法，从数学函数和几何图形中得到经济学的概念和理论。 经济统计学：以统计资料作为描述现实经济波动过程的手段。 经济计量学：以统计资料为检验经济理论、预测未来、进行政策评估的手段。 3经济计量学与其他学科的关系，3.1经济计量学与经济学的关系是经济计量学研究的主体是经济现象与经济关系的数量规律经济计量学必须基于经济学提供的理论原则和经济运行规律化学基经济计量分析的结果，验证、充实、完善经济理论。 区别经济学一般是定性的，经济计量学主要是定量估计，3.2数理经济学和经济计量学的关系，数理经济学有数学公式，但不如经济计量学数值估计的数理经济学和

8、理论经济学将经济变量之间的关系看作正确的函数关系，计量经济学引入随机误差项，使描述的经济关系更加现实一致。 导入数理经济学的变量不一定可以测量，导入测量经济学的变量可以观测。数学经济模型、数学经济模型的特征、公式(方程)提供了理论指导，用于通过经济变量之间的理论关系(方程成立)模型分析经济活动中不同元素之间的相互影响，控制经济活动，但这些模型并未阐明元素之间的定量关系。 其中参数未知，计量经济模型、计量经济学与经济统计学的关系、结合经济统计也是经济现象的计量，着重于社会经济现象的描述。 提供的数据是计量经济学工具推定参数验证经济理论的基本依据。 经济统计学的差异主要是用统计指标和统计方法来衡量

9、经济现象。 经济计量学主要利用数学统计法来计量经济变量间的关系。 (两者之间没有绝对的界限)、3.4经济计量学与数理统计学的关系、与数学统计学的关联是研究随机变量统计规律的学科，经济计量学常常参考数理统计学的许多工具。 差别数理统计学是在标准假设条件下抽象研究一般随机变量统计规律的经济计量学从经济模型出发，研究模型参数的估计和估计，参数有特定的经济意义，需要建立经常不满足标准假设的专业经济计量方法。 研究结果不仅要数学通过，还要看是否与实际经济内容一致。 数理统计学作为数学学科，既可以应用于经济领域，也可以应用于其他领域。 但是，与经济理论、经济统计学结合形成的经济计量学，仅限于经济领域。具有

10、经济学数学化的优点、逻辑严谨、表达简洁、概念和原理的表达中唯一可引用(普遍适用)的数学定理的最经济的语言，提高思考和表达效率降低经济学家之间交流的交易费用，易于流传，经济学数学化的不足， 数学替代知识计算把研究问题限定成可以数学解决的问题在数学上很方便，随便假设，抛弃经济原则的数学语言不是经济学家的语言，很难*显然，这些个不是数学模型的错误。 3经济计量学的发生和发展，英语中的“econometrics”一词最初是挪威经济学家R.Frish在1926年模仿“biomes”(“生物计量学”)提出的对外汉语的原名“经济计量学”和“经济计量学”。 前者试图从名字上强调是计量经济活动方法学的学科后者强

11、调是经济学科，但实际上是等价的说法。 1930年1.2月2.9由世界经济计量学会成立、成立的学术刊物Econometrica在1933年正式出版，经济计量学作为独立的学科正式诞生，经济计量学昨天的背景应运而生，本世纪3.0年代的经济总危机使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府预测了经济变动， 在表明需要研究防止经济危机的理论方法的市场经济中市场主体之间有复杂的关系，企业必须在激烈的竞争中生存、发展，需要可靠的市场预测的政府参与国民经济的运营，需要及时分析经济动态的企业和政府基于经济计量学的经济、循环周期然后，经济计量学诞生了。经济计量学昨天的发展历史，第一个1.0年，主要研究微观经济问题的

12、4.07.0年代，重点研究宏观经济问题的计算机出现和广泛使用，促进了经济计量学理论和应用的发展，1 )第一个1.0年，主要研究微观经济问题，发展初期的10多年，主要研究微观经济。 舒尔后消费理论和市场行为研究达葛拉斯边际生产力研究，丁伯根景气循环理论研究为经济计量学拓展了新领域。弗里希在经济学和统计学理论的基础上，对弹性、边际生产力、整体经济稳定性进行测定，贡献很大。 2)40-70年代，重点研究宏观经济问题，经济计量学者致力于经济理论建模和数学化的研究。 威勒莫(Havelmo )、华尔德(Wald )统计地推断运用和经济计量学。 在5.0年代，洛杉矶发明了二阶最小二乘法。 公布了6.0年分

13、布滞后的新处理方法。 计算机的出现和广泛使用，建立和应用了大量复杂的经济计量模型，促进了经济计量学理论和应用的发展。 经济计量学今天，经济计量学广泛应用于实际经济生活，各国利用经济计量模式从事经济预测和经济分析，制定经济发展规划，提出经济对策。 经济计量模型已成为越来越重要的经济管理决策工具。 经济计量模型在设计方案、经济政策和评价政策中被用作仿真的经济实验室。 经济计量学的发展，计算机应用模型的变量和方程式少，倾向少，综合多个模型整体模型的理论和方法的新突破除了经典的线性经济计量学模型以外，还有非线性模型、合理的期待模型、变量、无参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协调理论、贝叶斯方法

14、小样本理论等研究领域的应用领域的扩大宏命令、微观经济领域的应用、从预测向经济理论假设和政策假说的验证转移，模型是现实的记述和仿真。 模型是如何表现现实的？ 抓住本质抽象和简化模型分类：语义(逻辑)模型、物理模型、几何模型、数学模型、计算机仿真模型等。 模型是如何模拟现实的？ 通过模型反应历程的虚拟(仿真)现实、二、经济计量学模型、一些解释，去掉一些次要因素，专门研究普遍性、决定性因素之间的因果关系，形成系统的经济理论，以便经济现象复杂、变化不定、易于研究。 经济理论是实践的高级概括，经济模型是经济理论的简洁记述。 文字模型比较细腻，几何模型比较简洁，数学模型比较严密。 数学模型用数学定理推论。

15、经济计量模型的定义、经济计量模型包含一个以上的随机方程式，它简洁有效地描述、概括了某个现实经济系统的数量特征，更加深刻地揭示了其经济系统的数量变化规律。 经济计量模型由系统或方程式构成，方程式由变量和系数构成。 其中，系统是由方程式构成的。 如何看待经济模型？ 广义地讲，包括经济、数学、统计三种模型在内的狭义地讲，只是用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。 事实上，理论研究需要经验数据的验证，经验研究也需要理论分析的指导，我们不仅需要没有计量的理论，而且需要“没有理论的计量”统计“炼金术”、经济计量模型的一般形式、三、经济计量学的内容体系， 中国特色的数量经济学国外一般把广义经

16、济计量学=经济计量学优化理论投入生产技术经济学等，涉及经济数量分析的各学科综合、2 .初、中、高级经济计量学， 初以经济计量学的数理统计学基础知识和经典线性单方程模型理论和方法为主要内容，中级者以矩阵描述的经典线性单方程模型理论和方法、经典线性联立方程式模型理论和方法、传统应用模式为主要内容，3 .高级以非经典、现代经济计量学模型理论、方法和应用为主要内容。 3 .本课程定位于初级水平，适当引进中级内容。 3、理论经济计量学和应用经济计量学、经济计量学因研究对象和内容的重点方面而异，可分为理论经济计量学和应用经济计量学。理论经济计量学：以介绍、研究经济计量学的理论和方法为主要内容，着重于理论和

17、方法的数学证明和推导，与数理统计密切相关。 介绍经济计量模型的数学理论基础、普遍应用的经济计量模型的参数估计方法和检验方法，以及研究特殊模型的估计方法和检验方法。 应用了广泛的数学知识。 应用经济计量学：以经济计量学模型的建构和应用为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，着重于模型的建构和应用中的实际问题的处理。 这个课程是两个的组合。 4、经典经济计量学和非经典经济计量学、经典经济计量学(Classical Econometrics )是指一般发展为2.0世纪7.0年代在先而广泛应用的经济计量学。 R.Frish建立了T.Haavelmo，其概率论基础L.R.Klein成为了其理论和应用的集大成员，(1)古典经济计量学在理论方法方面具有特征的是，模型德尔塔型的随机模型即面向模型理论模型构造具有线性或线性、因果分析、解释变量同等的地位， 模型具有明确的形式和参数，其中数据类型以时序数据或截面数据为样本，要解释的变量是遵循正态概率分布的连续随机变量的估计方法仅使用样本信息，以使用最小二乘法或最大似然法来估计模型。 (2