银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷85

银行业专业人员职业资格初级（风险管

理）模拟试卷85

一、单项选择题（本题共90题，每题1.0分，共90

分。）

1、下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼（cAMEL）系统的是（）。

A、个人因素

B、资本充足性

C、管理水平

D、流动性

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

2、（）是商业银行管理操作风险的基础。

A、完善公司治

B、渗透风险文化

C、有效风险防御

D、加强内部控制

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

3、下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是（）。

A、个人住房抵押贷款风险权重为50%

B、对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重

C、商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0

D、对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给

予50%的风险权重

标准答案：A

知识点解析：表内信用资产风险权重为：对其他金融机构债权给予100%的风险权

重；商业银行之间原始期限在4个月以上的风险权重为20%；对商业银行的其他

资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予100%的风险权重；

个人住房抵押贷款的风险权重为50%,故A选项正确。

4、根据《巴塞尔新资本协议》对违约的定义，下列哪项不能视为违约（）。

A、商业银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债

务

B、债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上

C、商业银行提高对客户的贷款计息水平

D、债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，且这些透支超过

了90天以上

标准答案：C

知识点解析：哲无解析

5、哪一个属于声誉危机管理的主要内容（）。

A、强化声誉风险管理培训

B、确保及时处理投诉和批评

C、确保实现承诺

D、管理危机过程中的信息交流

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

6、假设随机变量x服从二项分布B（10,0.1）,则随机变量x的均值为（），方差为

（）o

A、1,0.9

B、0,9,1

C、I,1

D、0.9,0.9

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

7、商业银行的内部控制必须贯彻（）的原则。

A、全面、审慎、有效、独立

B、全面、审慎、综合、独立

C、单一、审慎、经济、独立

D、全面、经济、综合、独立

标准答案：A

知识点解析：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则：①

内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和

岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查；②内部控制应当以

防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办

新的业务，均应体现“内控优先”的要求；③内部控制应当有高度权威性，任何人

不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够及时反馈和纠

正：④内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有

直接向董事会、监事会和高级管理层汇报的渠道。

8、按照Allman的Z计分模型，下列Z值中，应当被归入高违约风险等级的是（）。

A、2.52

B、2.51

C、1.91

D、1.75

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

9、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来

的传统信用分析方法。

A、专家判断法

B、信用评分模型

C、违约概率模型

D、期望模型

标准答案：A

知识点解析：专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐

步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家

自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关

键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。

10、股市上升，最可能会给银行造成（）。

A、信用风险

B、操作风险

C、声誉风险

D、流动性风险

标准答案：D

知识点解析：股市上升，居民将货币存在银行中的偏好将减少，也就意味着居民持

有货币偏好加大，投资于股市，带来收益，但这将给银行带来流动性风险。

II、若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有（）亿元。（注

意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款）

A、4100

B、4500

C、3200

D、3000

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

12、如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分存，如果该贷款组合的违约概

率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（）。

A、0.01

B、O.012

C、0.018

D、0.03

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

13、在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是（）。

A、最高风险管理委员会

B、监事会

C、财务控制部门

D、风险管理部门

标准答案：c

知识点常析：现代商业策行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及

时捕捉市场价格/价值的变化，因此所提供的数据最为真实、准确，这无疑使财务

控制部门处在有效风险管理的最前端。

14、业务外包的最终责任人是（）。

A、承包方

B、客户

C、商业银行

D、责任方

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

15、（）是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在

到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

A、卖出期权

B、欧式期权

C、买入期权

D、美式期权

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

16、在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加

库存现金与各项存款总额之比，不得低于（）。

A、1%

B、1.5%

C、2%

D、2.5%

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

17、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则

以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A、买入距到期日还有半年的债券

B、卖出永久债券

C、买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

D、买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

标准答案：D

知识点解析：预期收益率曲线变得较为平坦，则应买入期限较长的金融产品，卖出

期限较短的金融产品。

18、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则

以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A、买入距到期日还有半年的债券

13、卖出永久债券

C、买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

D、买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

19、（）不属于内控制度中组织结构方面的部分。

A、明确授权

B、向管理层提供的信息

C、岗位职责的确定

D、关键职能的分离

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

20、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）

A、现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B、当资金来源大于资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性

缓冲器”，即流动性相对充足

C、商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D、根据历史经验分析得知，当资金剩余额与总资产之比小于3%〜5%,甚至为负

数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视

标准答案：C

知识点解析：在正常市场条件下，现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在

未来短期内的流动性状况。但如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长

（如180天、360天），则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将

显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。

21、商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是（）。

A、有助于银行加强自身的风险管理

B、商业银行自营交易的盈亏将由暗变明

C、交易人员可以广泛进行“寻利性交易”

D、交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易

损失

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

22、下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是（）。

A、保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具

B、对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过

购买保险来缓释

C、目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险

D、商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

23、随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构，个人投资者、客户开始重新审

视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布（）。

A、数量模型报告

B、投资风险报告

C、质量信息报告

D、整体风险报告

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

24、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法不正确的是（）。

A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

B、商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构

C、商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配

所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

D、多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

25、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法不正确的是（）。

A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

B、商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构

C、商业银行如果认为美元是最重要的对外结算千具，可以完全持有美元用来匹配

所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

D、多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

26、银行监管应遵循的公开原则的内容不包括（）。

A、监管立法和政策标准公开

B、监管执法和行为标准公开

C、执法流程和结果公

D、行政复议的依据、标准、程序公开

标准答案：C

知识点解析：公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当透

明度。公开原则主要有三个方面的内容：①监管立法和政策标准公开；②监管执

法和行为标准公开；③行政复议的依据、标准、程序公开。

27、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A、流动性

B、操作

C、法律

D、战略

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

28、审慎银行监管的核心是（）

A、资本监管

B、风险监管

C、管理人员监管

D、运营监管

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

29、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为

10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为O年。

A、1

B、5

C、91

D、2

标准答案.C

知识点露斤：暂无解析

30、信用联动票据的主要吸引力在于（）。

A、可获得更高的投资收益

B、可完全规避信用风险

C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能

D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的

现金收益

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

31、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是（）。

A、必须每季度披露风险管理政策

B、根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

C、必须提高信息披露的相关性

D、必须保持合理频度

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

32、伪造、变造多户头支票属于（）。

A、内部欺诈

B＞系统缺陷

C、外部欺诈

D、人员因素

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

33、某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，

可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为

60000亿元，则该银行不良贷款率为（）。

A、1.33%

B、2.33%

C、3.00%

D、3.67%

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

34、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?（）

A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B、必须直接估计每个敞口之间的相关性

C、CreditPbrtfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D、CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

标准答案：C

知识点解析•：暂无解析

35、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出

来。

A、借款人管理层因素

B、借款人的生产经营状况

C、借款人所在行业因素

D、宏观经济因素

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

36、银行业监督管理机沟对银行业实施监督管理，应当遵循的原则有（）。

A、依法、公开、公正、效率

B、公平、公开、公正、效率

C、公平、公开、有效、适当

D、依法、公开、公正、适当

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

37、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A、资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重：于资产业务的风险管

理，强调保证商业银行资产的流动性

B、负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C、资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管

理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险

控制

D、全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应

用于商业银行的风险管理

标准答案：B

知识点解析：应该是由被动员债变为主动负债。

38、在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，

这是因为（）

A、企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同的时期

B、企业的经营管理状况在一年四季都会有不同的变化

C、企业的管理者可能陵着时间的变化产生变更

D、企业的贷款和还贷有着时间上的高峰期和低潮期

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

39、银行战略风险管理的主要作用是（）。

A、提高银行股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位

B、最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度

C、最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值

D、持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风

险

标准答案：C

知识点球析：银行战略风险管理的主要作用是最大限度地避免经济损失，持久维护

商业银行的声誉和股东，介值。

40、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A、流动性比例二流动性负债余额/流动性资产余额X100%

B、人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末

余额x100%

C、核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额X100%

D、流动性缺口率=流动性缺口+未使用不可.撤销承诺）/到期流动性资产X100%

标准答案：D

知识点解析：流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额X100%,所以A项错

误；人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各

项存款期末余额X100%,所以B项错误；核心负债比率=核心负债期末余额/总负

债期末余额X100%,所以C项错误。流动性缺口率二（流动性缺口+未使用不可撤销

承诺）/到期流动性资产X100%。

41、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%,

违约后回收率为40%。则预期损失为（）万元。

A、3.6

B、36

C、2.4

D、24

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

42、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过

四种风险管理模式的发展阶段，不包括（）。

A、资产风险管理阶段

B、负债风险管理阶段

C、资产负债管理阶段

D、市场风险管理阶段

标准答案：D

知识点解析：本题考核的是风险管理模式发展的阶段C

43、柜台业务操作风险控制要点不包括（）。

A、完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操

作手册，通过制度规范来防范操作风险

B、严格执行各项柜台业务规定

C、设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理

资金被挤占挪用，确保专款专用

D、加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水

平

标准答案：C

知识点解析：风险控制要点更主要的把重点放在了制度、系统、监督、培训上。

44、下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法。不正确的是（）。

A、保险是商业银行管理操作风险的重要工具

B、对于商业银行内部欺许、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过

购买保险来缓释

C、商业银行在计量操作风险监管资本时，保险的缓释最高不超过操作风险监管资

本要求的20%

D、商业银行应该为各业务条线尽可能全面地购买保险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

45、在（）对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲

期间结束。

A、静态

B、期权

C、动态

D、股票

标准答案：A

知识点解析：分析题干，从开始到结束，过程中的头寸是不变的，从字面上也可.以

判断是静态对冲。动态对冲，是在对冲开始时建立头寸，然后不断调整头寸，直到

对冲期间结束。期权对冲是利用期权合约进行风险对冲，股票对冲是利用投资与标

的资产收益波动负相关的股票来对冲风险。

46、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增

加，通常会产生（）。

A、数据风险

B、模型风险

C、误判风险

D、缺失风险

标准答案：B

知识点解析：商'II，银行在追求和采用高级风险量化方法时,随着高级量化技术的复:

杂程度增加，通常会产生模型风险。

47、操作风险管理水平的提升，应当从（）入手。

A、电脑系统

B、人的因素

C、制度因素

D、以上都不对

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

48、（）是指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币

资金占存款总额的比率。

A、流动性覆盖率

B、期限错配分析

C、存贷比

D、超额备付金率

标准答案：D

知识点解析：超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付

和资金清算的货币资金占存款总额的比率。该指标用于反映银行的现金头寸情况，

可以衡量银行的流动性和清偿能力。

49、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A、5cs系统

B、5Ps系统

C、CAMELs系统

D、以上都是

标准答案：D

知识点解析：目前所使用的专家系统，虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关

键要素都基本相似，其中，对企业信用分析的5cs系统使用最为广泛。除了5cs

系统外，还有针对企业信用分析的5Ps系统、CAMELs系统，所以D选项的说法

最准确。

50,商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于（）。

A、可规避的操作风险

B、可降低的操作风险

C、可缓释的操作风险

D、应承担的操作风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

51、下列不属于CAMELs评级要素的是（）

A、市场风险敏感度

B、管理

C、盈利性

D、资产负债率

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

52、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（），

A、重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产

公允价值与账面价值之间的正差额

B、若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附

属资本的部分不超过重咕储备的70%

C、优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先

权利的股票

D、少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间

接方式归属于子银行的部分

标准答案：D

知识点解析：D中有明显的逻辑错误，因为只有子公司的资产和经营成果归母公司

之说，没有反过来的说法。事实上，合并报表时，包括在核心资本中的非全资子银

行中的少数股权，是指子银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归

属于母银行的部分。

53、在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，

未设置董事会的，由（）决定。

A、风险管理委员会

B、监事会

C、行长

D、股东大会

标准答案：C

知识点解析：在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事

会负责，未设置董事会的，由行长决定。

54,个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）。

A、经销商风险

B、“假按揭”风险

C、由于房产价值下跌不导致超额押值不足的风险

D、商业银行的经济状况变动风险

标准答案：D

知识点解析：个人住房按揭贷款的风险分析包括：经销商风险、“假按揭”风险、由

于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险、借款人的经济状况变动风险。故本题

选D。

55、下列关于货币互换的说法，不正确的是（）

A、货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换

B、货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金

C、货币之间的汇率由双方事先确定

D、货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

标准答案：D

知识点解析：货币之间的汇率由双方事先确定，且该汇率在整个互换期间保持不

变。因此，货币互换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。D项

说法错误。

56、风险对冲对管理（）非常有效。

A、声誉风险

B、流动性风险

C、市场风险

D、操作风险

标准答案：C

知识点解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产

或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险

（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可分为自我对冲和市场对

冲两种情况。

57、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

A、商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和形式核

心业务等不应外包出去

B、通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从

此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C、虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要

承担责任

D、进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理

标准答案：B

知识点解析：从本质上说，操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出

去业务外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及

遵守相关法律的贡任。外包服务的最终贡任人仍是商业银行，对客户和监笆者仍承

担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。所以，一些关键过程和核心

业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去。过多的外包也会产生额外的操

作风险或其他隐患。所以，选项B的叙述是不正确的。

58、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A、能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险

偏好

B、定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或有标

以便监测这类风险

C、应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平

D、与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

标准答案：C

知识点解析：有效的风险偏好声明应该满足以下原则：①包括银行在制定战略和

业务规划时所使用的关键背景信息和假设。②与银行长短期战略规划、资本规

划、财务规划、薪酬机制相关联。③考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本

及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量。

④基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确

定能够接受的最高风险水平。⑤包括定量指标。定量指标能够分解成业务条线和

法律实体的风险限额，也能在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。⑥包括定性

的陈述。定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或

指标以便监测这类风险。⑦具有前瞻性。能够通过情景分析和压力测试，确保银

行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好。

59、我国金融业开放后，国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地出现

收益下降、产品J服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略

风险是（）。

A、行业风险

B、技术风险

C、品牌风险

D、客户风险

标准答案：A

知识点解析：国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地出现收益下降、

产品/服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略风险是行业

风险。

60、（）可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。

A、财务控制部门

B、法律/合规部门

C、风险管理部门

D、外部监督部门

标准答案：C

知识点解析：风险管理部门可以为内部审订部门提供最直接的第一手资料和记耒。

61、正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为

（）。

A、68%

B、95%

C、32%

D、50%

标准答案：B

知识点解析：关于这个知识点.考生只需记住：1-68%,2-95%,3-99%„即以

68%的概率落在（均值.lx标准差，均值+lx标准差）这个区间内；以95%的概率落在

（均值-2x标准差，均值+2x标准差）这个区间内，依次类推。如果担心记混乱顺序，

考生只需要先记住168这个最常见的声讯台号码即可，即1倍标准差范围内的概率

是68%,然后后面的两个倍数和概率就可排序记住了。

62、法律风险与操作风险之间的关系是（）。

A、操作风险和法律风险产生的原因相同

B、操作风险与法律风险是相同的

C、法律风险与操作风险相互独立

D、法律风险是操作风险的一种特殊类型

标准答案：D

知识点解析：按照《巴塞尔新资本协议》的规定，法律风险是一种特殊类型的操作

风险。故本题选D。

63、以F关于相关系数的论述中，正确的是（）

A、相关系数具有线性不变性

B、相关系数用来衡量的是线性相关关系

C、相关系数仅能用来计量线性相关

D、以上都正确

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

64、某投资者于2009年年初以每股30元的价格购买某股票200股，半年后每股收

到0.5元的现金红利，同时卖出股票的价格是35元，则在此半年期间，该投资者

在该股票上的百分比收益率是（）

A、22.33%

B、18.33%

C、18.65%

D、19.33%

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

65、某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级

类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了

500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。

A、12.5%

B、15%

C、17.1%

D、11.3%

标准答案：C

知识点解析：关注类贷款迁徙率二［期初关注类贷款句下迁徙金额/（期初关注类贷

款余额一期初关注类贷款期间减少金额）］xl00%=［6（）0/（4000—500）］x100%

=17.1%.

66、A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万

元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，贝J该公司2010年速动比率为（）。

A、1.25

B、1.15

C、1

D、0.9

标准答案：C

知识点解析：速动比率二速动资产/流动负债合计。速动资产二流动资产一存货一

预付账款一待摊费用。速动比率=（500—80—20）/400=1。

67、银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（）。

A、《有效银行监管的核心原则》

B、《巴塞尔新资本协议》

C、《巴塞尔资本协议》

D、以上都不是

标准答案：C

知识点解析：全面风险管理时代是在20世纪80年代之后，1988年《巴塞尔资本

协议》的出台标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。《巴塞尔新资

本协议》是在2004年公布的。

68、商业银行的市场风险管理组织框架中，（）。

A、包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

B、高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C、董事会负责制订、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的

操作规程

D、承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

标准答案：A

知识点解析：B是高管层的职责；C是董事会的职责，担起最终责任的只能是董事

会；D经营部门不能同时成为风险管理部门，风险管理部门要独立。三个选项的错

误都很明显。本题较简单。

69、贷款重组的第一步是（）

A、成本收益分析

B、准备重组方案

C、与债务人磋商和谈判

D、调整信贷产品

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

70、经济资本主要用于规避银行的（）。

A、非预期损失

B、预期损失

C、大规模损失

D、普通性损失

标准答案：A

知识点解析：经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限

内资产的非预期损失而应该持有的资本金。所以，经济资本主要是用于规避银行的

非预期损失。根据经济资本的定义，经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险

水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多；反之，则要求的

经济资本就少。

71、在战略风险管理的基本做法中，董事会和高级管理层的责任不包括（）。

A、董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流程，并在其

直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战

略风险

B、董事会和高级管理层自行制定战略规划而无需征询最大多数员工的意见和建议

C、董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业

银行未来发展的行动指南

D、董事会和高级管理层对战略风险管理结果负最终责任

标准答案：B

知识点解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流

程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评估、监

测和控制战略风险，对战略风险管理结果负有最终责任。董事会和高级管理层负责

制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。董

事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。故

本题选Bo

72、下列不属于国别风险的是（）。

A、主权风险

B、传染风险

C、货币风险

D、利率风险

标准答案：D

知识点解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风

险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。

73、下列不属于商业银行风险评估与控制环境的是（）。

A、公司治理

B、合规管理文化

C、信息系统

D、外部控制

标准答案：D

知识点解析：商业银行的风险评估与控制环境包括公司治理、内部控制、合规管理

文化、信息系统。

74、假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面

积分别为0.3和0.1,则该CAP曲线对应的AR值等于（）。

A、3

B、0.33

C、0.75

D、0.25

标准答案：C

知识点解析:牢记AR公式和那张CAP曲线图。AR=A+(A+B),A=0-3,B=0.1oA

是实际模型与随机模型围成的图形面积，B是实际模型与理想模型围成的图形面

积。A占的面积越大，说明模型越理想。

75、假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新

资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。

A、12.5

B、10

C、2.5

D、1.25

标准答案：C

知识点解析：风险加权资产RWA=Kxl2.5xEAD。

76、预期损失率的计算公式表示为()。

A、预期损失率=预期损失/资产总额

B、预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C、预期损失率=预期损失/负债总额

D、预期损失率=预期损失/资产风险敞口

标准答案：D

知识点解析：预期损失率=预期损失/资产风险敞I」。

77、下列关于内部评级法的说法中，不正确的是()，

A、可以分为初级法和高级法两种

B、初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险

要素采用监管当局的估计值

C、高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、

违约风险暴露、期限

D、商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用

监管当局的估计值

标准答案：D

知识点解析：选项B和选项C就是内部评级高级法与初级法的区别。对于零售暴

露，只要商业银行决定实施内部评级法，违约损失率和违约概率就都需要自己估

计。

78、商业银行会计资本的数量()经济资本的数量。

A、大于

B、等于

C、小于

D、大于等于

标准答案：D

知识点解析：商业银行会计资本的数量应当不小于经济资本的数量。

79、以F指标中，（）数值越高，说明商业银行流动性越差。

A、大额负债依赖度

B、核心存款指标

C、贷款总额与核心存款的比率

D、流动资产与总资产的比率

标准答案：C

知识点解析：贷款总额与核心存款比值越高说明商业银行流动性越差。

80、贷款损失准备金充足率低于（）时，信用风险状况趋向恶化。

A、50%

B、60%

C、100%

D、150%

标准答案：C

知识点解析：贷款损失准备金充足率低于100%时，信用风险状况趋向恶化。

81、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比

率维持在（）以上。

A、15%

B、20%

C、25%

D、30%

标准答案：A

知识点解析：香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流

动资产）比率维持在15%以上。

82、信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交

易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（）。

A、住房抵押贷款信用风险暴露

B、零售信用风险暴露

C、企业机构信用风险暴露

D、公用事业信用风险暴露

标准答案：c

知识点词析：信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业机构信

用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款（个人贷款、住房贷

款、透支、个体或者私人企业贷款）；后者主要是向企业机构用户提供的国际和国

内贷款组合。企业机构信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露。

83、在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是

（）。

A、为了发行证券

B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

C、为了保证投资者本息的按期支付

D、为了购买权益资产

标准答案：B

知识点解析：资产证券化的过程中，首先要建立一个特别目的实体，就是SPV,

这是为证券化目的而设立的公司，作用就是实现权益资本与原始权益人的破产隔

离。A、C、D都不是SPV的主要目的。

84、按风险发生的范围可将风险划分为（）。

A、纯粹风险和投机风险

B、可管理风险和不可管理风险

C、系统性风险和非系统性风险

D、可量化风险和不可量化风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

85、处置固定资产属于企业现金流中（）。

A、投资活动的现金流入

B、投资活动的现金流出

C、融资活动的现金流入

D、经营活动的现金流出

标准答案：A

知识点解析：投资活动是指企业长期资产的购建和不包括在现金等价物范围内的投

资及其处置活动。现金流入主要有：收回投资；分得股利、利润或取得债券利息收

入；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金等。现金流出主要有：购

建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金；进行权益性或债券性投资等

所支付的现金。

86、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不

包括（）。

A、管理能力和行业地位

B、外包服务的集中度

C、财务稳健性

D、突发事件应对能力

标准答案：B

知识点解析：商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职

调查应当包括：①管理能力和行业地位；②财务稳健性；③经营声誉和企业文

化：④技术实力和服务质量；⑤突发事件应对能力；⑥对银行业的熟悉程度：⑦

对其他商业银行提供服务的情况；⑧商业银行认为重要的其他事项；⑨外包活动

涉及多个服务提供商时，应当对这些服务提供商进行关联关系的调查。

87、企业某年的税前净利润为9000万元，利息费用为3000万元，则其利息偿付

比率为（）。

A、2

B、1

C、3

D、4

标准答案：D

知识点解析：利息偿付比率：（税前净利润+利息费用）/利息费用=（9000+3000）+3

0004。

88、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户

评级，第二维度是（）。

A、借款评级

B、债项评级

C、债务人评级

D、债权人评级

标准答案：B

知识点解析：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维

度是客户评级，第二维度是债项评级。

89、根据巴塞尔委员会的规定，允许银行采用高级计量法计算操作风险资木需要满

足一定的要求，这种要求不包括（）。

A、商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布

“尾部”损失事件

B、商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及咬用

外部数据的方法

C、银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操

作风险相关的程序和活动提供整体性的检查

D、银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及

实施

标准答案：C

知识点解析：c项不属于应当达到的条件。A项属于定量标准；B项属于外部数据

要求：D项属于定性标准。

90、通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，属于商

业银行面对操作风险的（）策略。

A、降低风险

B、承受风险

C、转移或缓释风险

D、回避风险

标准答案：C

知识点解析：转移或缓释风险，即通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部

或部分转移至第三方，需注意，在转移或缓释操作风险的过程中，可能会产生新的

操作风险。

二、多项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40

分。)

91、业务外包包括()。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

92、市场风险报告应当包括()内容。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

93、Altman(1968)提出针对美国上市制造业企业的Z记分模型，认为影响借款人违

约概率的因素包括()。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

94、商业银行在进行市值重估时通常采用的方法是()o

标准答案：B,D

知识点解析：暂无解析

95、风险监管的核心指标种类包括()。

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

96、下列关于信用联动票据的说法，不正确的有()，

标准答案：C,D

知识点解析：暂无解析

97、某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为5亿元，2006年期初应收账款

为75007元，2006年期末应收账款为95007元，则下列财务比率计算正确的有

()。

标准答案：A,D

知识点解析：暂无解析

98、以下哪些属于现金存取款业务的风险点?()

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

99、我国商业银行信息披露中存在的问题有（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

100、风险偏好指标选取需要体现（）。

标准答案：C,D

知识点解析：风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性。全面性是指指标设置要

反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。重要性是指

风险偏好重在明确需长期坚持的重要目标、方向，重点突出核心指标、关键指标。

101、关于商业银行区域限额管理的说法中，正确的有（）

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：国家风险限额和区域风险限额是不同的，前者是用来对某一国家的风

险暴露进行管理的额度框架。后者对于发达国家来说，是对较大的跨国区域设置信

用风险暴露的额度框架，而我国幅员辽阔，各地经济发展水平差距大，因此如选项

C所述，实施区域风险管理还是很有必要的，但是区域限额管理不包括国家限额管

理。

102、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

103、下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：暂无解析

104、影响期权价值的主要因素有（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

105、自我评估的工作流程包括（）以及报告自我评估工作与日常监控五个阶

段。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

106、战略风险管理的作用主要包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

107、下列关于缺口分析的理解，正确的有（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺

口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。

108、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（八

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：该题为记忆题，考生应熟悉商业银行公司治理应遵循的八大原则。

109、商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于化解此种利率风险

（）。

标准答案：A,D.E

知识点解析：本题中ADE选项所列的措施均有利于化解利率上升所带来的风险。

110、银行机构的信息披露应与其经营特点相适应，其原则包括（）。

标准答案：B,D,E

知识点解析：银行机构的信息披露应与其经营特点相适应，原则是：侧重披露总量

指标，谨慎披露结构指标，暂不披露机密指标。

111＞下列属于资金业务操作风险控制措施的有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：资金业务操作风险的控制措施包括：①树立仝面风险管理理念.将

操作风险纳入统一的风险管理体系；②建立并完善资金业务组织结构，体现权限

等级、部门分工和职责分离原则，做到前台交易和后台结算分离、自营业务与代客

业务分离、业务操作与风险监控分离，建立岗位和部门之间的监督约束机制；③

实行严格的前中后台职责分离制度，建立前台授权交易、中台风险监控和管理、后

台结算操作的卤位制约和岗位分离制度；④总行应当根据分支机构的经营管理水

平，适当核定分支机构的资金业务经营权限，并对分支机构的资金'业务定期进行检

查，对异常资金交易和资金变动建立有效的预警和处理机制；⑤完善资金营运内

部控制，资金的调出调入应有真实的业务背景，严格按照授权进行资金业务操作，

并及时划拨资金，登记台账：⑥加强交易权限管理，明确规定允许交易的品种，

确定资金业务单笔、累计最大交易限额以及相应承担的单笔、累计最大交易损失限

额和交易止损点，对资金交易员进行合适的授权，并建立适当的约束机制；⑦建

立资金交易风险和市值的内部报告制度，资金交易员应当向高级管理层如实汇报金

融衍生产品中的或有资产、隐含风险和对冲策略等交易细节，中台监控人员应及时

报告交易员的越权交易和越权行为，并按要求提交资金交易业务的风险报告；®

代客资金业务应当了解客户从尊资金交易的权限和能力，向客户充分提示有关风

险，获取必要的履约保证，明确市场变化情况下客户违约的处理办法和措施；⑨

建立资金业务的风险责任制，明确规定各个部门、岗位的操作风险责任；⑩开发

和运用风险量化模型，引入和应用必要的业务管理系统，对资金交易的收益与风险

进行适时、审慎的评价。

112、运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（）。

标准答案；A,B,C,D,E

知识点解析：A、B、C、D、E五个选项均符合运用情景分析方法进行压力测试时

可以选择的情景。

113、下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（）。

标准答案：C,E

知识点解析：C项应为定量分析。E项应为可以确定。

114、我国监管当局出台的贷款风险分类的指导原则将贷款分为（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

115、对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当（）

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

116、法律合规部门主要承担的职责包括（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：法律/合规部门主要承担以下职责：（1）协助制定法律/合规政策。

2）适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求。（3）开展法律/合规

培训和教育项目。（4）随时关注并准确理解法律/合规以及监管要求及最新发展，

为高级管理层提供建议。（5）参与商业银行的组织架构和业务流程再造。（6）参与商

业银行新产品/服务开发，提供必要的法律/合规测试、审核和支持。

117、对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预

期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火

灾等，可以通过购买商业保险来转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为

所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

118、监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括

（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素

包括5个选项所述的内容。

119、影响系统性风险的因素包括（）。

标准答案：A、RF

知识点解析：C、D属于非系统性风险的影响因素。

120、期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可

能为正的包括（）。

标准答案：B,D,E

知识点解析：期权价值由期权的内在价值和时间价值两部分组成。其中，内在价值

是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润。如果期权的执行

价格优于当前标的资产的即期市场价格时，则该期权具有内在价值。所以，价外期

权与平价期权的内在价值为零。

121、哈佛大学商学院的教授罗伯特・西蒙斯的战略风险模型认为，战略风险的来源

有（）。

标准答案：A,B,E

知识点解析：根据哈佛大学商学院的教授罗伯特・法蒙斯的战略风险模型，战略风

险有三大基本来源：①营运风险：②资产减值风险；③竞争风险。故本题选

ABEo

122、外部指标/信号包括O。

标准答案：C,E

知识点解析：内部信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力和资产质量

及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如：资产质量下降、盈利水平

下降、资产或负债的过于集中等。外部指标/信号包括第三方评级、所发行的有价

证券的市场表现等指标。故本题选CE。

123、保证一般包括O。

标准答案：B,C

知识点解析：保证分为连带责任保证和一般责任保证两种。

124、中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账

户包括哪几项内容（）。

标准答案：C,D,E

知识点.析：N了督促商业银行设立交易账户，加强市场风险管理和市场风险资本

监管，中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》第二十九条规定了交易

账户的三项内容。

125、下列关于风险规避说法错误的有（）。

标准答案：C,E

知识点解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业

务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可通过限

制某些业务的经济费本配置实现。对不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其

配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业

务风险暴露，甚至完全退出该业务领域。风险规避策略制定的原则是“没有风险就

没有收益”，即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。

因此，风险规避策略的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银

行风险管理的主导策略。

126、商业银行应建立健全操作风险管理制度体系，其总的框架方面的内容包括

（）o

标准答案：B,C

知识点解析：商业银行要建立健全覆盖各业务条线和各管理层级的操作风险管理制

度体系，总的框架方面，要有本行的操作风险管理规定、内部控制规定及合规管理

规定。选项A属于其他操作风险管理方面的内容；选项D属于职能分工方面的内

容；选项E属于管理工具方面的内容。

127、市场风险报告根据报告内容分为（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：根据报告内容，市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风

险专题报告、重大市场风险报告，以及市场风险监测分析日报等。

128、行'也经营出现恶化的预警指标主要有（）。

标准答案：A,C,D,E

知识点解析：B项中的行业相关的法律法规出现重大调整属于行业环境风险因素。

129、法人信贷业务操作风险的控制措施有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：法人信贷业务操作风险的控制措施有：①牢固树立审核稳健的信贷

经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理；②倡导新型的企业信贷文化，在

业务办理过程中，加入法的精神和硬性约束，实现以人为核心向以制度为核心转

变，建立有效的信贷决策机制；③改革信贷经营管理摸式；④明确主责任人制

度，对银行信贷所涉及的调