突破上下轨策略（TB版）

突破上下轨策略（TB版）策略概述该交易策略是一个基于价格突破上下轨的自动交易系统，主要通过计算前一天的价格范围来设定交易的上轨和下轨，进而在价格突破这些轨道时执行买卖操作。并在特定条件下进行止损和平仓。1.

参数设置：定义了多个参数，包括交易范围百分比、平仓时间、交易范围的最小值（

MinRange

）、最后交易时间（

LastTradeMins

）、开始交易时间（

BeginTradeMins

）、合约数量（

Lots

）和止损设置（

Stoplossset

）。2.

变量定义：定义了多个变量和数值序列，包括当天开盘价（

DayOpen

）、前一天的价格范围（

preDayRange

）、进入交易后的高点和低点序列（

HigherAfterEntry

和

LowerAfterEntry

）等。3.

交易范围计算：使用前一天的最高价和最低价计算出前一天的价格范围，然后根据

PercentOfRange

参数计算出上轨（

UpperBand

）和下轨（

LowerBand

）。4.

交易日初始化：如果是进入交易后的第一天，则初始化高点和低点序列。如果不是第一天，则更新这些序列。5.

日期检查：如果当前日期与前一天不同，则更新

DayOpen

和

preDayRange

。如果

preDayRange

小于

MinRange

，则重新设置。6.

交易逻辑：如果当前没有多头仓位，并且价格达到

UpperBand

且时间在

LastTradeMins

之前，则买入。如果当前没有空头仓位，并且价格达到

LowerBand

且时间在

LastTradeMins

之前，则卖出。7.

多头仓位管理：如果有多头仓位，根据

StopLossSet

计算止损线

StopLine

。如果价格跌破止损线，则平仓。8.

平仓逻辑：如果当前时间达到或超过

ExitOnCloseMins

，则无论市场位置如何，都以开盘价平仓。9.

交易执行：根据上述逻辑，执行买入、卖出、止损和平仓操作。10.

结束设置：使用

SetExitOncLOSE

用来设置平仓条件的函数调用。注意事项该策略主要依赖于价格的突破和设定的时间框架进行交易。设置了详细的止损和平仓条件，以降低交易风险。考虑到交易的时间，价格，仓位等进行了详细的计算和检查。代码注解：Params(参数)

NumericPercentOfRange(0.8);

定义了一个名为

PercentOfRange

的参数，其值为0.8，可能用于计算交易范围的百分比。

NumericExitOnCloseMins(14.55);

定义了平仓时间，单位为分钟。

NumericMinRange(0.2);

定义了交易范围的最小值。

NumericLastTradeMins(14.00);

定义了最后交易时间。

NumericBeginTradeMins(9.00);

定义了开始交易的时间。

NumericLots(1);

定义了交易的合约数量。

NumericStoplossset(1);

定义了止损设置的参数。Vars(变量)

NumericSeriesDayOpen;

定义了一个名为

DayOpen

的数值序列，用于存储当天开盘价。

NumericSeriespreDayRange;

定义了一个名为

preDayRange

的数值序列，用于存储前一天的价格范围。

NumericSeriesHigherAfterEntry;

和

NumericSeriesLowerAfterEntry;

分别定义了进入交易后的高点和低点序列。其他变量如

preDayHigh

,

preDayLow

,

UpperBand

,

LowerBand

,

MyPrice

,

StopLine

用于存储特定的数值。Begin(开始)

DayOpen=OpenD(0);

将当天的开盘价赋值给

DayOpen

。

preDayHigh=HighD(1);

和

preDayLow=LowD(1);

分别获取前一天的最高价和最低价。

preDayRange=HighD(1)-LowD(1);

计算前一天的价格范围。

UpperBand

和

LowerBand

根据前一天的价格范围和

PercentOfRange

计算上轨和下轨。If条件语句检查是否为进入交易后的第一天，如果是，则初始化

HigherAfterEntry

和

LowerAfterEntry

。如果不是第一天，则更新

HigherAfterEntry

和

LowerAfterEntry

的值。日期检查如果当前日期与前一天不同，则更新

DayOpen

和

preDayRange

。如果

preDayRange

小于

MinRange

，则重新设置

preDayRange

。如果日期相同，则使用前一天的

DayOpen

和

preDayRange

值。交易逻辑如果当前没有多头仓位，且价格达到

UpperBand

并且时间在

LastTradeMins

之前，则以

UpperBand

或开盘价（取较高者）买入。如果当前没有空头仓位，且价格达到

LowerBand

并且时间在

LastTradeMins

之前，则以

LowerBand

或开盘价（取较低者）卖出。多头仓位管理如果有多头仓位，则根据

StopLossSet

计算止损线

StopLine

。如果价格跌破止损线，则以止损线或开盘价（取较低者）平仓。平仓逻辑如果当前时间达到或超过

ExitOnCloseMins

，则无论当前市场位置如何，都以开盘价卖出或买入平仓。结尾

SetExitOncLOSE;

可能是用来设置平仓条件的函数调用。策略代码：ParamsNumericPercentOfRange(0.8);//突破参数NNumericExitOnCloseMins(14.55);//平仓时间NumericMinRange(0.2);//最小RangeNumericLastTradeMins(14.00);//最后交易时间NumericBeginTradeMins(9.00);NumericLots(1);NumericStoplossset(1);VarsNumericSeriesDayOpen;NumericSeriespreDayRange;NumericSeriesHigherAfterEntry;NumericSeriesLowerAfterEntry;NumericpreDayHigh;NumericpreDayLow;NumericUpperBand;NumericLowerBand;NumericMyPrice;NumericStopLine;BeginDayOpen=OpenD(0);preDayHigh=HighD(1);preDayLow=LowD(1);preDayRange=HighD(1)-LowD(1);UpperBand=DayOpen+preDayRange*PercentOfRange;LowerBand=Dayopen-preDayRange*PercentOfRange;If(BarsSinceEntry==1){HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;}ElseIf(BarsSinceEntry>1){HigherAfterEntry=max(HigherAfterEntry[1],High[1]);LowerAfterEntry=min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);}//If(Date!=Date[1]){DayOpen=Open;preDayRange=preDayHigh-preDayLow;If(preDayRange<Open*MinRange*0.01)PreDayRange=Open*MinRange*0.01;}Else{DayOpen=DayOpen[1];preDayRange=preDayRange[1];}If(MarketPosition!=1&&High>=UpperBand&&Time<LastTradeMins/100){Myprice=UpperBand;If(Open>Myprice)Myprice=Open;Buy(1,Myprice);Return;}If(MarketPosition!=1&&Low<=LowerBand&&Time<LastTradeMins/100){Myprice=LowerBand;If(Open<Myprice)Myprice=Open;Sellshort(1,Myprice);Return;}If(MarketPosition==1){StopLine=UpperBand-DayOpen*StopLossSet*0.01;If(Low<=StopLine){MyPrice=StopLine;If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;