银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷24

银行业专业人员职业资格初级（风险管

理）模拟试卷24

一、单项选择题（本题共90题，每题1.0分，共90

分。）

1、敏感度限额归属于

A、市场风险限额指标

B、信用风险限额指标

C、操作风险限额指标

D、流动性风险限额指标

标准答案：A

知识点解析：在银行的实践中，常用的市场风险限额指标包括交易账户VaR限

额，产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额等。

2、衡量利率变动对银行当期收益的影响的市场风险计量方法是（）。

A、缺口分析

B、久期分析

C、敏感性分析

D、风险价值

标准答案：A

知识点解析：缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

3、下列不属于代理业务操作风险的成因的是（）。

A、监督管理滞后

B、经营层次过低

C、内部控制薄弱

D、业务管理分散

标准答案：B

知识点解析：代理业务操作风险的成因包括：①风险防范意识不足，认为即使发

生操作风险，损失也不大；②监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不

合理，规章制度滞后：③'业务管理分散，缺乏统筹管理：④电子化建设缓慢，缺

乏相应的代理业务系统等。

4、下列不属于外部数据的是（）。

A、通过专业数据供应商所获得的数据

B、从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息

C、从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据

D、从征信系统获得的数据

标准答案：B

知识点解析：需要收集的风险信息/数据通常分为：①内部数据，是从各个业务

系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息；②外部数据，是通过专业数据供应

商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经

营和消费活动的机构获得的数据。

5、综合报告反映的内容不包括（）。

A、辖内各类风险总体状况及变化趋势

B、风险应对策略及具体措施

C、分类风险状况及变化原因分析

D、重大风险事项描述

标准答案：D

知识点解析•：综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状

况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映以下主要内容：辖内各类风险总体状况

及变化趋势；分类风险状况及变化原因分析；风险应对策略及具体措施；加强风险

管理的建议。

6、巴塞尔委员会根据（），把商业银行面临的风险分为八大类。

A、损失结果

B、风险事故

C、风险发生的范围

D、商业银行的业务特征及诱发风险的原因

标准答案：D

知识点解析：根据不同的分类标准可以将风险分为不同的类型。按诱发原因分类可

分为信用、市场、操作、流动性、国家、声誉、法律以及战略风险八大类；A项按

损失的结果可分为纯粹和投机风险：R项按风险事故可分为经济风险、政治风险和

社会风险；C项按风险发生的范围可分为系统性和非系统性风险。

7、商业银行经营管理的核心内容是（）。

A、风险管理

B、经营风险

C、盈利

D^创新

标准答案：A

知识点解析：本质上，商业银行就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的

根本手段。商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业

银行的经营成败。因此，风险管理是商业银行经营管理的核心内容。

8、（）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发

展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

A、市场风险

B、流动性风险

C、操作风险

D、战略风险

标准答案：D

知识点解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程

中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

9、商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处

理的行为称为（）。

A、代理业务

B、劳务派遣

C、业务外包

D、合作业务

标准答案：C

知识点解析：业务外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给

服务提供商进行持续处理的行为。

10,下列不属于总敞口头寸计算方法的是（）。

A、短边法

B、长边法

C、累计总敞口头寸法

D、净总敞口头寸法

标准答案：B

知识点解析：总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：累

计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法。

11、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损

失的风险。

A、商品风险

B、利率风险

C、市场风险

D、操作风险

标准答案：C

知识点解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、

表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风

险。

12、下列属于法人信贷业务内容的是（）。

A、账户管理

B、贴现业务

C、资金管理

D、代收代付业务

标准答案：B

知识点解析：法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户

贷款业务、贴现业务、策行承兑汇票等业务。选项A属于柜面业务，选项C属于

资金业务，选项D属于代理业务。

13、市场风险管理体系的有效程度取决于银行的（），

A、规模大小

B、盈利水平

C、组织架构

D、公司治理水平

标准答案：D

知识点解析：市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平。

14、下列选项中，属于流动性风险的是（）。

A、资产流动性风险

B、负债流动性风险

C、融资流动性风险

D、表外流动性风险

标准答案：C

知识点解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿

付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动

性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

15、下列各项中，属于外包风险管理尽职调查事项的是（）。

A、突发事件应对能力

B、外包争端的解决机制

C、技术能力及专业能力

D、确定客户信息的安全

标准答案：A

知识点解析：商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职

调查应当包括：管理能力和行业地位：财务稳健性；经营声誉和企业文化；技术实

力和服务质量；突发事件应对能力；对银行业的熟悉程度；对其他商业银行提供服

务的情况；商业银行认为重要的其他事项；外包活动涉及多个服务提供商时，应当

对这些服务提供商进行关联关系的调查，故选项A正确。选项B属于外包协议的

内容，选项C属于业务外包应评估的风险因素，选项D属于开展跨境外包管理应

遵守的原则。

16、有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括（）。

A、最大限度地减少诉讼威胁

B、明确商业银行的战略愿景和价值理念

C、有明确记载的声誉风险管理政策和流程

D、深入理解不同利益持有者对自身的期望值

标准答案：A

知识点解析：有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：①明确商业银行

的战略愿景和价值理念；②有明确记载的声誉风险管理政策和流程；③深入理解

不同利益持有者（如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值；

④培养开放、互信、互助的机构文化；⑤建立强大的、动态的风险管理系统，有

能力提供风险事件的早期预警；⑥努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及

时纠正；⑦建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现；⑧利用自身

的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；⑨建立公开、诚恳的内外

部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求；⑩有明确记载的危机处理/决策

流程。

17、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不

包括（）。

A、管理能力和行业地位

B、外包服务的集中度

C、财务稳健性

D、突发事件应对能力

标准答案:B

知识点解析：商业银行左进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职

调查应当包括：①管理能力和行业地位；②财务稳健性；③经营声誉和企业文

化；④技术实力和服务质量；⑤突发事件应对能力；⑥对银行业的熟悉程度；⑦

对其他商业银行提供服务的情况；⑧商业银行认为重要的其他事项；⑨外包活动

涉及多个服务提供商时，应当对这些服务提供商进行关联关系的调查。

18、在风险偏好指标选取需体现的原则中，（）是指指标设置要反映银行主要利益相

关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。

A、全而忤

B、稳定性

C、重要性

D、合规性

标准答案：A

知识点解析：风险偏好由标选取需要体现全面性和重要性。全面性是指指标设置要

反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。重要性是指

风险偏好重在明确需长期坚持的重要目标、方向，重点突出核心指标、关键指标。

19、2014年4月，中国银监会批准实施资本管理高级方法的银行，除了中国银

行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行五大银行，还包括（）。

A、兴业银行

B、民生银行

C、华夏银行

D、招商银行

标准答案：D

知识点解析：2014年4月，中国银监会批准工商银行、农业银行、中国银行、建

设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。

20、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要

素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。

A、缺口分析

B、压力测试

C、返回检验

D、敏感性分析

标准答案：D

知识点解析：市场计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏

感性分析、风险价值、压力测试、情景分析、返回检验等。敏感性分析是指在保持

其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资

产组合的收益或经济价值产生的影响。

21、下列不属于资金业务操作风险成因的是（）。

A、风险防范意识不足

B、内部控制薄弱

C、客户监管难度大

D、电子化建设缓慢

标准答案：C

知识点解析：资金业务操作风险的成因包括：①风险防范意识不足，认为资金交

易业务主要是市场风险，操作风险不大；②内部控制薄弱，部门及岗位设置不合

理，规章制度滞后；③电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系

统等。

22、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

A、累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B、总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

C、净总敞口头寸等于所有外币多头总额

D、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

标准答案：c

知识点。析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，所以A项正

确：总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，所以B项正确：短边法计算

的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值，所以D项正

确：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，所以C项不正确。

23、不良贷款本息以货币资金净收回是指（）。

A、以资抵债

B、不良贷款盘活

C、不良贷款保全

D、不良贷款清收

标准答案：D

知识点解析：不良贷款清收是指不良贷款本息以货币资金净收回。

24、所需稳定资金估算在持续（）的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或

抵押借款而变现的资产数量。

A、3个月

B、6个月

C、1年

D、2年

标准答案：c

知识点3析：净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金和所需稳定资

金。可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源银行持续

经营和生存1年以上。所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通

过自然到期、出售或抵拜借款而变现的资产数量。

25、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并

收取一定费用。

A、代理业务

B、柜面业务

C、资金业务

D、个人信贷业务

标准答案：A

知识点解析：代理业务由商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、

提供金融服务并收取一定费用。

26、假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200,欧元多头150,英

镑多头100,美元空头50,日元空头220,则净总敞口头寸为（）。

A、180

B、140

C、80

D、220

标准答案：A

知识点解析：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。净总敞口头寸

=（200+150+100）-（220+50）=180。

27、商业银行的存贷比应当不高于（）。

A、25%

B、50%

C、75%

D、100%

标准答案：C

知识点解析：商业银行的存贷比应当不高于75%。其中，各项存款包括企业存

款、私营及个体存款、事业单位存款、机关团体部队存款、居民储蓄存款、保险公

司存放、2009年1月1日前签署的邮政储蓄协议存款、住房公积金机构存款、保

证金存款、应解汇款及临时存款等。各项贷款包括贷款、贸易融资、票据融资、融

资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。

28、对大多数商业银行来说，最主要的信用风险来源是（）。

A、结算

B、存款

C、贷款

D、担保

标准答案：C

知识点解析：对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源。但事实上，

信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款

承诺及衍生产品交易等表外业务中。

29、下列关于贷款损失的核销，说法错误的是（）。

A、贷款损失的核销要建立严格的审核、审批制度

B、核销后债权关系不再存在

C、核销是银行内部账务处理过程

D、核销后不再进行会计确认和计量

标准答案：B

知识点解析：贷款损失的核销要建立严格的审核、审批制度，核销是银行内部账务

处理过程，核销后不再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需建立贷款核

销档案，即“账销案存”，银行应继续保留对贷款的追索权。

30、流动性风险控制手段没有经历的阶段是（）。

A、银行票据阶段

B、资产管理阶段

C、负债管理阶段

D、平衡管理阶段

标准答案：A

知识点解析：随着市场和银行的发展，流动性风险控制手段也经历了巨大的发展变

化，大致经历了商业票据阶段、资产管理阶段、负债管理阶段和平衡管理阶段四个

阶段。

31、下列有关风险文化的说法，不正确的是（）。

A、薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期激励和

长期激励相协调”的原则

B、在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行无权将相

应期限内发放的绩效薪酬全部追回

C、绩效考评应坚持“综合平衡”的原则

D、在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标

标准答案：B

知识点解析：银监会要求商业银行制定绩效薪酬延期追索、扣回规定，如在规定期

限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行有权将相应期限内发放

的绩效薪酬全部追回。故选项B错误。

32、（）通过对比单家银行与其他银行或同业平均水平的优质流动性资产结构和占

比，判断单家银行优质流动性资产水平的相对高低。

A、趋势分析

13、结构分析

C、总量分析

D、同质同类比较

标准答案：D

知识点解析：同质同类比较通过对比单家银行与其他银行或同业平均水平的优质流

动性资产结构和占比，判断单家银行优质流动性资产水平的相对高低。

33、银行宏观审慎监管的核心是（）。

A、市场准入

B、监督检查

C、资本监管

D、风险管理

标准答案：C

知识点解析：资本监管是银行宏观审慎监管的核心。

34、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A、表外金融工具较为复杂

B、可产生流动性

C、可消耗流动性

D、确定性强

标准答案：D

知识点解析：表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工

具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消

耗流动性。

35、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（）。

A、履行信息科技项目发起和管理

B、履行信息科技战略的审批

C、履行信息科技内部控制

D、履行信息科技外包和信息系统退出

标准答案：B

知识点解析：信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行信息科技预算和支

出、信息科技策略、标准和流程、信息科技内部控制、专业化研发、信息科技项目

发起和管理、信息系统和信息科技基础设施的运行、维护和升级、信息安全管理、

灾难恢复计划、信息科技外包和信息系统退出等职责。

36、下列属于柜面业务操作风险的是（）。

A、对作废或停用的重要空白凭证不及时上缴、销毁，致使流失、被盗

B、为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款

C、内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入

D、未及时与前台核对交易明细，前后台账务长期不符

标准答案：A

知识点解析：选项B属于个人信贷业务操作风险；选项C属于代理业务的操作风

险；选项D属于资金业务操作风险。故选A。

37、下列属于代理业务操作风险类别的是（）。

A、社会因素

B、内部事件

C、系统缺陷

D、外部流程

标准答案：C

知识点解析：代理业务操作风险的类别包括：人员因素、内部流程、系统缺陷和外

部事件。

38、金融资产根据历史成本所反映的账面价值是（），

A、名义价值

B、实际价值

C、公允价值

D、历史价值

标准答案：A

知识点解析：名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

39、下列各项中，属于商业银行专门信息科技管理委员会成员的是（）。

A、股东

B、监事

C、首席信息官

D、高级管理层

标准答案：c

知识点解析：商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成

分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构，主要包

括：商业银行的董事会；由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表

组成的专门信息科技管理委员会；首席信息官和信息科技部门。

40、全员劳动生产率属于（）。

A、行业经营风险

B、行业重大突发事件

C、行业财务风险因素

D、行业环境风险因素

标准答案：C

知识点解析：行业财务风险分析指标体系主要包括净资产收益率、行业盈亏系数、

资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率六项关键指标。

41、下列不属于引发商业银行流动性风险外部因素的是（）。

A、系统性流动性危机

13、到期资产不能按约定收回

C、单一金融工具市场流动性缺失

D、附属机构流动性问题向母行传导

标准答案：B

知识点解析：选项B属于引发商业银行流动性风险的内部因素。信用风险加大，

到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险。

42、杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，（）。

A、还本付息的压力小，违约概率低

B、还木付息的压力小，违约概率高

C、还本付息的压力大，违约概率低

D、还本付息的压力大，违约概率高

标准答案：D

知识点解析：杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，其未来面临还本

付息的压力要大得多，其违约概率也就会高很多。如果贷款给杠杆比率较高的借款

人，商业银行就会相应地提高风险溢价。

43、（）是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金

融服务所获得的盈利。

A、收益

B、收入

C、风险

D、资产

标准答案：A

知识点解析：收益是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为

客户提供金融服务所获得的盈利。

44、下列主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响的是（）。

A、缺口分析

B、久期分析

C、敏感性分析

D、风险价值

标准答案：B

知识点解析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，也是对银行资产负债利

率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影

响。

45、商业银行操作风险管理制度体系中，管理工具方面的内容不包括（）。

A、资本计量方法实施细则

B、操作风险与控制自我评估管理办法

C、损失数据收集管理办法

D、关键风险指标监测管理办法

标准答案：A

知识点解析：商业银行操作风险管理制度体系在管理工具方面，要制定操作风险与

控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法。

46、下列各项中，不属于风险类指标的是（）。

A、杠杆率

B、信用风险

C、声誉风险

D、操作风险

标准答案：A

知识点解析：资本类指标反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水

平，主要有：一级资本充足率、核心一级资本充足率、杠杆率等；风险类指标一般

包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险等各类型风险指

标，反映银行对不同风险可以接受的水平或程度。

47、下列选项中，属于流动性风险监测阶段工作的是（）。

A、分析流动性风险的主要来源

B、显示流动性风险警示程度

C、通过采取合适的手段来减少流动性风险

D、将流动性风险计量结果进行周期性汇报

标准答案：D

知识点解析：流动性风险的管理流程，即流动性风险的识别、计量、监测和控制。

流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。故选项D正确。

48、法人客户根据（）可以分为企业类客户和机构类客户。

A、组织形式

B、机构性质

C、内部结构

D、成立目的

标准答案：B

知识点解析：按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户

与个人客户，法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户，企业类

客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。

49、银行应该建立持续的（）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。

A、市场接触

B、交易对手

C、货币

D、金融工具

标准答案：A

知识点解析：银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳

定性。市场接触包括银行应建立合适的系统，法律文档，操作流程和信息获取体

系。

50、日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括（），

A、完整性

B、独立性

C、及时性

D、相关性

标准答案：D

知识点解析：日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。完整性

是指应该收集全部的风险信息，对所有的可能会产生负面影响、提高银行风险的信

息都应该关注整理；独立性是指在处理收集的信息时，应保证独立性，不能囚为主

观或其他原因而使收集到的信息有失公允；及时性是指保证信息的时效性，保证在

发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。

51、下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是（）o

A、董事会

B、高级管理层

C、内部审计部门

D、外包管理团队

标准答案：C

知识点解析：商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层及外包管理团

队。

52、下列限额指标中，不属于流动性风险限额指标的是（）。

A、核心负债依存度

B、案件风险率

C、净稳定资金比例

D、存贷比

标准答案：B

知识点解析：在银行的实践中，常用的流动性风险限额指标包括流动性比例、存贷

比、流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金

错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集

中度等。案件风险率属于操作风险限额指标。

53、下列效率比率公式中正确的是（）。

A^存货周转天数=360x存货周转率

B、权益收益率=税后损益/平均股东权益净额

C、资产回报率=［税后损益+利息费用x（l+税率）|/平均资产总额

D、存货周转率二产品销售成本/（期初存货+期末存货）

标准答案：B

知识点解析：选项A,存货周转天数=360/存货周转率。选项C,资产回报率=［税

后损益+利息费用x（l-税率）］/平均资产总额。选项D,存货周转率:产品销售成本

/［（期初存货+期末存货）/2］。

54、下列属于商业银行客户风险内生变量中实力类指标的是（）。

A、成本管理

B、政策法规环境

C、还款意愿

D、外部重大事件

标准答案：A

知识点解析：实力类指标包括：资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质

等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。

55、信用风险具有明显的（）特征。

A、系统性风险

B、非系统性风险

C、经营风险

D、利率风险

标准答案：B

知识点解析：与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，具有明显的非系

统性风险特征。

56、多样化投资分散风险的风险管理策略行之有效的前提条件是（）。

A、有成本的支出

B、有专业的风险管理团队

C、有足够多的组合投资形式

D、有足够多的相互独立的投资形式

标准答案：D

知识点解析：实践证明，多样化投资分散风险的风险管理策略是行之有效的，但前

提条件是有足够多的相互独立的投资形式。同时风险分散策略是有成本的，主要是

分散投资增加交易成本。但与集中承担风险可能造成的损失相比，风险分散策略的

成本支出是值得考虑的。

57、从经营风险的角度考虑，商业银行应当基于（）选择其应承担或经营的风险。

A、自身风险偏好

B、市场环境

C、贷款数量

D、存款数量

标准答案：A

知识点解析：从经营风险的角度考虑，商业银行应当基于自身风险偏好选择其应承

担或经营的风险，并制定恰当的风险管理策略控制和管理所承担的风险，确保商业

银行稳健运营，不断提高竞争力。

58、银行内部人员未对个人生产经营情况进行尽职调查，不了解贷款申请人的生产

经营状况和信用状况，属于（）业务的操作风险。

A、个人质押贷款

B、个人住房按揭贷款

C、个人生产经营贷款

D、个人大额耐用消费品贷款

标准答案：C

知识点解析•：个人生产经营贷款的操作风险有：①内部人员未对个人生产经营情

况进行尽职调查，不了解贷款申请人的生产经营状况和信用状况；②向无营业执

照的自然人或法人客户发放个人生产经营贷款；③抵押物未按规定到有权部门办

理抵押登记手续，形成无效抵押或未按规定保管抵押物；④贷款抵押物被恶意抽

走或变更，形成无效抵押或抵押不足等。

59、（）是一种顾问及其相关的客户服务。

A、确认服务

B、客户服务

C、咨询服务

D、信息服务

标准答案：C

知识点解析：咨询服务是一种顾问及其相关的客户服务，目的是增加价值并提高组

织的运作效率C

60、前台交易人员需要的风险报告是（）。

A、最佳避险报告

B、风险控制报告

C、具体头寸报告

D、宏观风险报告

标准答案：C

知识点解析：高级管理层所需要的是高度概括的整体风险报告；前台交易人员期待

的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险

报告，以协助制定风险管理策略。

61、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的监管资本是（）。

A、一级资本

核心一级资本

C、其他一级资本

D、二级资本

标准答案：B

知识点解析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本

工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包

括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配

利润、少数股东资本可计入部分。

62、下列商业银行的流动性比例中，合规的是（）。

A、8%

B、15%

C、20%

D、28%

标准答案：D

知识点解析♦：商业银行的流动性比例应当不低于25%。流动性比例可衡量银行短

期（1个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动

性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。

63、下列关于商业银行个人客户的基木信息分析，错误的是（）.

A、商业银行可通过中国人民银行个人征信系统及税务、海关、法院等机构获得个

人客户的信用记录

B、商业银行应调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致

C、商业银行应分析借款人及其家庭收入的稳定性

D、商业银行应调查借款人是否以价值稳定、不易变现的财产作抵（质）押物

标准答案：D

知识点解析：商业银行对借款人担保方式的调查内容包括：①借款人是否以价值

稳定、易变现的财产作为抵（质）押物；②借款人是否能按商业银行要求，为其所购

商品办理财产保险等°故选项D说法错误°

64、由政府主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为被称为（）。

A、银行监管

B、政府监管

C、市场约束

D、风险监管

标准答案：A

知识点解析：银行监管是由政府主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为，

监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳

定，有效保护存款人利益。

65、下列指标能够表示资产质量从前期到本期变化的比率是（）。

A、风险迁徙类指标

B、基本面指标

C、财务指标

D、关注类贷款占比

标准答案：A

知识点解析：风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量

从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。

66、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（），

A、法律成本

B、监管罚没

C、资产损失

D、实物资产的损坏

标准答案：D

知识点解析：操作风险笈照损失形态的分类包括：法律成本、监管罚没、资产损

失、对外赔偿、追索失败、账面减值、其他损失。选项D属于操作风险按照损失

事件类型分类。

67、下列属于商业银行客户风险内生变量中财务指标的是（）。

A、实力类指标

B、环境类指标

C、品质类指标

D、增长能力指标

标准答案：D

知识点解析：客户风险的内生变量包括两大类：基本面指标和财务指标。基本面指

标又分为：①品质类指标；②实力类指标；③环境类指标。财务指标又分为：①

偿债能力指标：②盈利能力指标；③营运能力指标：④增长能力指标。

68、为了有效管理操作风险，实施高级计量法的商业银行需要另外开展的工作是

（）o

A、情景分析工作

B、关键风险指标监测

C、风险损失数据收集

D、风险与控制自我评估

标准答案：A

知识点解析：为有效管理操作风险，商业银行应实施操作风险损失数据收集、风险

与控制自我评估、关键风险指标监测等操作风险管理工具，实施高级计量法的银行

还需开展情景分析工作。

69、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A、对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B、从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C、可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D、被看做是核心存款的重要组成部分

标准答案：c

知识点露析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿

通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性

因素。因此，从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做

是核心存款的重要组成部分，选项A、B、D正确。公司/机构客户可以便利地通

过多种渠道了解商业银行的经营状况。选项C错误。

70、通过新闻平台收集到的日常国别风险信息不包括（）。

A、GDP增长率

13、短期资本流入

C、消费信心指数

D、国家违约

标准答案：D

知识点解析：新闻平台收集到的信息包括：货币供应增加或紧缩、利率大幅变化、

汇率大幅变化、国内通胀率、GDP增长率、消费信心指数、贸易差额、短期资本

流入、股市价格指数波动、某一国家零售营业额、政局稳定性和政治民主性、经济

计划的成效、政治恐怖主义、官僚主义等。而国家违约是从外部评级机构数据收集

得到。

71、商业银行的内部评级体系中，反映交易本身特定的风险要素的是（）。

A、第一维度

B、第二维度

C、第三维度

D、客户评级

标准答案：B

知识点解析：商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维

度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映

交易本身特定的风险要素°

72、若投资者把500万元人民币投资到股票市场，假定股票市场I年后可能出现四

种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则1年后投资股票市场的预

收益率（r）30%20%10%—10%

0.050.100.200.10

期收益率为（）。概率（P）

A、10%

B、5%

C、4.5%

D、2.5%

标准答案：C

知识点解析：在风险管理实践中，为了对这种不确定性收益进行计量和评估，通常

需要计算未来的预期收益。即将不确定性收益的所有可能结果进行加权平均计算出

的平均值，而权数是每种收益结果发生的概率。I年后投资股票市场的预期收益率

E（R）=O.05x0.30+0.10x0.20+0.20x0.10-0.10x0.10=0.045,即1年后投

资股票市场的预期收益率为4.5%。

73、债券持有人对于银行风险的关注程度实际上介于（）之间。

A、存款人和中介机构

B、中介机构和股东

C、监管部门和存款人

D、存款人和股东

标准答案：D

知识点解析：债券持有人对于银行风险的关注程度实际上介于存款人和股东之间。

债券持有人的市场约束作用主要是通过债券的购买和赎回，对银行的资金调度施加

压力，督促银行改善经营，控制风险。

74、风险指标超限的时候，银行应立刻采取清晰有力的行动，以树立（）的原则。

A、稳定性和合规性

B、没有风险就没有收益

C、限额必须严格遵守

D、综合平衡

标准答案：C

知识点解析：风险指标超限的时候，银行应立刻采取清晰有力的行动，以树立“限

额必须严格遵守''的原则。超限额报告应包含以下内容：超限额的程度、发生原

因、可能持续的时间、相关建议、解决的时间表。

75、利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值的银行账户利率

风险控制方法是（）。

A、表内方法

B、表外方法

C、表中方法

D、风险资本限额

标准答案：B

知识点解析：实现银行账户利率风险控制的方法主要有表内方法、表外方法以及风

险资本限额三种。其中：（1）表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对

市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况。（2）表外方法是利用

金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值。（3）风险资本限额是商

业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度，该额度的设

定应与银行账户利率风险测算方式一致，与商业银行的规模、性质和资本充足程度

相适应，并定期接受重新评估。

76、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。

A、充分考虑利益相关者的期望

B、将风险偏好与战略规划有机结合

C、持续地监测与报告

D、机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加

标准答案：D

知识点解析：在风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下几点：①充分考虑利

益相关者的期望；②将风险偏好与战略规划有机结合；③向业务条线和分支机构

传导；④持续地监测与报告。国际金融协会针对风险偏好的传导提出以下四点意

见：①机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层也必须亲自

参加；②为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实

际约束；③各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下

属阐明其风险和限额政策；④对业务奈线和分支机构的风险保持持续关注，以促

进风险偏好的动态更新。故选项D符合题意。

77、下列关于我国银监会提出的银行监管目标的说法，不正确的是（）。

A、通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益

B、通过公开公正的监管，增进市场信心

C、通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的

了解

D、努力减少金融犯罪，维护金融稳定

标准答案：B

知识点解析：中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础，，提出了四条银行

监管的具体目标：①通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利

益；②通过审慎有效的监管，增进市场信心；③通过相关金融知识的宣传教育工

作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；④努力减少金融犯罪，维护

金融稳定。

78、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A、流动性风险的内部控制

B、流动性风险的管理流程

C、流动性风险的治理架构

D、流动性风险的政策制度

标准答案：B

知识点解析：商业银行的流动性风险管理体系通常包括治理架构、政策制度、管理

流程、内部控制、信息系统和危机处理六个关键要素。这些管理要素的核心是流动

性风险的管理流程，即流动性风险的识别、计量、监测和控制。

79、（）是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。

A、损失数据收集

B、风险与控制自我评估

C、关键风险指标监测

D、情景分析

标准答案:A

知识点解析：损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并

管理的相关工作。风险与控制自我评估是银行对自身经营管理中存在的操作风险点

进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进

而提出控制优化措施的工作。关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况

的统计指标，是识别、计量操作风险的重要工具。情景分析是银行对业务中潜在的

重大操作风险事件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响，并采取相应的

控制措施的方法。

80、下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是（）。

A、风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

B、所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

C、常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案

D、能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

标准答案：C

知识点解析：常用的事前控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案等。故选

项C错误。风险控制与缓释流程应当符合以下要求：①风险控制/缓释策略应与

商业银行的整体战略目标保持一致；②所采取的具体控制措施与缓释工具符合成

本/收益要求；③能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。

故选项A、B、D说法正确。

81,由于第三方故意骗取、盗用,抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系

统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。

A、内部欺诈事件

B、外部欺诈事件

C、客户、产品和业务活动事件

D、执行、交割和流程管理事件

标准答案：B

知识点解析：内部欺诈事件指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政

策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

外部欺诈事件指第二方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息

科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。B项正确。客户、产品和业务活动事件

指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产

品性质或设计缺陷导致的损失事件。执行、交割和流程管理事件指因交易处理或流

程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。

82、处置固定资产属于企业现金流中（）。

A、投资活动的现金流入

B、投资活动的现金流出

C、融资活动的现金流入

D、经营活动的现金流出

标准答案：A

知识点解析：投资活动是指企业长期资产的购建和不包拈在现金等价物范围内的投

资及其处置活动。现金流入主要有：收回投资；分得股利、利润或取得债券利息收

入；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金等。现金流出主要有：购

建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金；进行权益性或债券性投资等

所支付的现金。

83、在合同期限错配表中，当负债到期额大于资产到期额时，出现（）。

A、合同资金流出

B、流动性需求

C^合同资金流入

D、剩余资金供投资

标准答案：A

知识点解析：在合同期限错配表中，资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银

行在特定时间内期限错配金额。当负债到期额大于资产到期额时，出现合同资金流

出。如果没有滚动和新业务，银行会出现流动性需求。当资产到期多于负债到期

时，出现合同资金流入，在没有滚动和新业务的时候，银行有剩余资金可供放贷和

投资。

84、最常用的风险事前控制的手段是（）。

A、风险限额管理

B、风险文化管理

C、风险偏好管理

D、风险识别管理

标准答案：A

知识点解析：风险限额是有效传导风险偏好的重要工具，风险限额管理是最常用的

风险事前控制的手段。

85、下列不属于商业银行外包管理团队的职责的是（）o

A、负责执行外包风险管理的政策

B、制定外包战略发展规划

C、负责外包活动的日常管理

D、向高级管理层提出有关外包活动发展和风险管控的意见和建议

标准答案：B

知识点解析：商业银行外包管理团队负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内

控制度：负责外包活动的日常管理，包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状

况的监督；向高级管理层提出有关外包活动发展和风险管控的意见和建议；在发现

外包服务提供商业的业务活动存在缺陷时，采取及时有效的措施。选项B属于高

级管理层的职责。

86、关于操作风险管理的制度体系，下列说法错误的是（）。

A、职能分工方面要出台操作风险管理四道防线的炽责边界

B、资本计量方面要根据商业银行选择的资本计量方法起草实施细则

C、总的框架方面，要有本行的操作风险管理规定、内部控制规定

D、管理工具方面要制定操作风险与控制自我评估管理办法

标准答案：A

知识点解析：商业银行要结合监管要求和本行实际，按照以风险识别、评估、计

量、监测、控制与报告为核心内容的操作风险管理流程，建立健全覆盖各业务条线

和各管理层级的操作风险管理制度体系。总的框架方面，要有本行的操作风险管理

规定、内部控制规定及合规管理规定；职能分工方面，要出台操作风险管理委员会

工作规则及风险管理三道防线的职责边界；管理工具方面，要制定操作风险与控制

自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法；资本计量方面，要根据

商业银行选择的资本计量方法起草实施细则；其他操作风险管理方面，要制定业务

连续性管理、新产品风险评估、外包业务管理、员工违规违纪行为处理等一系列制

度体系，保证全行操作风险管理工作有章可循、运行高效。

87、（）是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失

的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。

A、预期损失

B、偏离损失

C、非预期损失

D、重大损失

标准答案：C

知识点解析•：非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计

算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。

88、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

A、50%

B、100%

C、150%

D、200%

标准答案：B

知识点解析：商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。在流动性覆盖率低于

100%时,应对出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救

措施等多方面因素进行分析。

89、同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升，这

属于引发商业银行流动性风险的（）因素。

A、微观因素

B、宏观因素

C^内部因素

D、外部因素

标准答案：D

知识点解析：引发流动性风险的外部因素之一为同业机构授信政策的变化，导致在

银行间市场上融资困难或融资成本提升。

90、下列关于流动性储备的说法错误的是（）。

A、一级流动性备付包括超额备付金和库存现金

B、二级流动性储备建立专门的流动性投资组合，该组合属于交易账户

C、在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对三级流动性备付进行变现

D、三级流动性储备主要配置流动性最好的国债

标准答案：D

知识点解析：在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主耍形式是分级流动性储

备体系。一家股份制银行的流动性储备就分为三级：①一级流动性储备。一级流

动性备付包括超额备付金和库存现金。直接用于流动性支付和流动性波动。②二

级流动性储备。建立专门的流动性投资组合。该组合属于交易账户。主要配置流动

性最好的国债。③三级流动性储备。银行将全部交易账户，部分持有待售组合，

票据等资产划为三级流动性备付，在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对这

部分资产进行变现。同时，流动性管理团队对这部分组合的期限、信用等级、产品

类型等可以提出相应的配置要求。

二、多项选择题（本题共40题，每题7.0分，共40

分。）

91、建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在

的风险损失，具措施包存（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少

各种潜在的风险损失，包括：①招募和保留最佳雇员；②确保产品和服务的溢价

水平：③减少进入新市场的阻碍：④维持客户和供应商的忠诚度：⑤创造有利的

资金使用环境；⑥增进和投资者的关系；⑦强化自身的可信度和利益持有者的信

心；⑧吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力；⑨最大限度地减少诉讼威胁和

监管要求。

92、操作风险的特点有（）。

标准答案：A,C

知识点解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不

同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利

性，不能给商业银行带来盈利。商业银行之所以承担操作风险是因为其不可避免，

对其进行有效管理通常需要较大规模的投入，因此应控制好操作风险管理的成本收

益率。

93、对于推出的新产品/业务，商业银行应对新产品/业务开展及风险管理情况不

定期开展评价，评价内容包括（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：对于推出的新产品/业务，商业银行应对新产品/业务开展及风险管

理情况不定期开展评价，评价内容可包括业务部门新产品/业务交易信息、业务运

作和效益、限额执行情况，以及风险管理措施落实情况等。

94、风险偏好指标选取需要体现（）。

标准答案：c,D

知识点露析「风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性。全面性是指指标设置要

反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。重要性是指

风险偏好重在明确需长期坚持的重要目标、方向，重点突出核心指标、关键指标。

95、商业银行净利息收入的影响因素包括（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：对于银行账户业务采取收益视角，分析的重点是利率变动对报告期内

的净利息收入和短期盈利能力的影响，净利息收入受到重新定价风险、收益率曲线

风险、基准风险和期权性风险的影响。

96、在高管层的领导下，风险管理部门负责的工作主要有（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：风险管理部门在高管层（首席风险官）的领导下，负责建设完善包括风

险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险

管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的

报告，促进银行稳健经营、持续发展。选项E为董事会负责的主要内容。

97、基本的限额管理原则包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：一些基本的限额管理原则包括：限额种类要覆盖风险偏好范围内的各

类风险：限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、波动

性）；强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集

中度（如交易对手方、国家/地区、担保物类型、产品等）；参考最佳市场实践，但

不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。

98、商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为

了降低客户违约引致的7员失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过

程，属于原有贷款结构的有（）。

标准答案：A,B,E

知识点。析「蒲业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商

业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费

用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。

99、净稳定资金比例指标包含的内容有工）。

标准答案：A,C

知识点解析：净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金和所需稳定资

金。可用稳定资金估算策行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源银行持续

经营和生存1年以上。所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通

过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量。

100、商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很

长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益

处：①比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件；②全

面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会；③对主要风险提

早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失；④避免因盈利能力出现大

幅波动而导致的流动性风险；⑤优化经济资本配置，并降低资本使用成本；⑥强

化内部控制系统和流程；⑦避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事

件。

101、风险管理部门对银行承担的风险进行（）以及风险敞口的报告，促进银行稳健

经营、持续发展。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：风险管理部门在高管层（首席风险官）的领导下，负责建设完善包括风

险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险

管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的

报告，促进银行稳健经营、持续发展。

102、专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析•：一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：①与

借款人有关的因素，包括声誉、杠杆（资本结构）、收益波动；②与市场有关的因

素，包括：经济周期、宏观经济政策和利率水平。

103、银监会要求商业银行至少应进行计量检测和管理的融资来源集中度指标有

（）。

标准答案：D,E

知识点解析：融资集中度的管理是流动性风险管理的重要部分。银监会要求商业银

行至少应进行以下融资来源集中度指标的计量检测和管理：①最大十户存款比例二

最大十家存款客户存款合计/各项存款X100%。该指标从客户角度控制银行从个

别借款人获得大量资金，避免过高的融资集中度。②最大十家同业融入比例二1最

大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）/总负债xlOO%,由

于同业资金具有更高的不稳定性，该指标从同业资金的借款来源控制银行的融资集

中度。

104、资金交易业务的流程可分为（）。

标准答案：A,C,E

知识点解析：从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结

算/清算二个环节。

105、情景分析的范围包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：情景分析的范围既包括当前面临的各种社会、经济、法律等宏观情景

因素，也包括业务经营中人员、流程等微观情景。

106、下列关于风险规避说法错误的有（）。

标准答案；C,E

知识点解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业

务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可通过限

制某些业务的经济资本配置实现。对不擅长且不愿承担风险的'业务，商业银行对其

配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业

务风险暴露，甚至完全退出该业务领域。风险规避策略制定的原则是“没有风险就

没有收益”，即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。

因此，风险规避策略的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银

行风险管理的主导策略。

107、风险控制/缓稀采取的管理和控制风险的策略有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：风险控制/缓释是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对

冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的

过程。

108、战略风险主要体现在（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：战略风险主要体现在四个方面：①商业银行战略目标缺乏整体兼容

性；②为实现战略目标而制定的经营策略存在缺陷；③为实现战略目标所需要的

资源匮乏；④整个战略实施过程的质量难以保证。

109、商业银行提高贷后管理的质量和效率的途径包括（）o

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：商业银行可以从以下几个方面提升贷后管理的质量和效率：①建立

并完善贷后管理制度体系；②优化岗位设置、明晰管理责任；③强化贷后激励约

束考核；④加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接。

110、行业风险预警主要包括（）。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：行业风险预警属于中观层面的预警，主要包括对以下行业风险因素的

预警：①行业环境风险因素；②行业经营风险因素；③行业财务风险因素；④行

业重大突发事件。

111＞授信集中可以集中于（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：授信集中是指商业银行资本金、总资产或总体风险水平过于集中在下

列某一类组合中：①单一的交易对象；②关联的交易对象团体；③特定的产业或

经济部门；④某一区域；⑤某一国家或经济联系紧密的一组国家；⑥某一类产

品；⑦某一类交易对方类型（如商业银行、教育机构或政府部门）；⑧同一类（高）风

险/低信用质量级别的客户；⑨同一类授信安排；⑩同一类抵押担保；？相同的授

信期限。

112、下列属于行业经营风险因素的有（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：行业经营风险因素主要包括市场供求、产业成熟度、行'也垄断程度、

产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况、行业整体财务状况，目的是

预测目标行业的发展前景以及该行业中企业所面临的共同风险。

113、资金业务主要包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场

风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括资金管理、资

金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。

114、银行机构的信息披露主要分为（）。

标准答案：A,E

知识点解析：银行机构的信息披露主要分为会计信息披露和监管要求的信息披露两

大类。

115、下列属于商业银行客户的有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：一般来说，商业银行的客户主要包括以下类型：①主权国家或经济

实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际

货币基金组织等；②银行类金融机构和非银行类金融机构；③公司（包括中小企

业）、合伙制企业、独资企业及其他非自然人；④自然人/零售客户（包括小微企

业）。

116、代理业务操作风险的控制措施包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：代理业务操作风险的控制措施包括：①强化风险意识，了解并重视

代理业务中的操作风险点，完善业务操作流程与操作管理制度；②加强基础管

理，坚持委托一代理业务合同书面化，并对合同和委托凭证严格审核，业务手续费

收入必须纳入银行经营收入大账；③加强业务宣传及营销管理，坚守诚实守信原

则，遏制误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的风险提示，维护商业银行

信誉和品牌形象；④加强产品开发管理，编制新产品开发报告，建立新产品风险

跟踪评估制度，在新产品推出后，对新产品的风险状况进行定期评估；⑤提高电

子化水平，充分利用本行已有的网络系统、技术设备与被代理单位的数据库进行对

接，积极研究开发银行与被代理单位的实时链接系统，促成双向联网操作，实现代

理业务电子化操作；⑥设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核

对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用；⑦遵守委托一代理协议，

按照代理协议约定办理资金划转手续，遵守银行不垫款原则，不介入委托人与其他

人的交易纠纷。

117、企业级风险管理信息系统极为复杂，下列属于其特点的有（）。

标准答案：A,E

知识点解析：企业级风险管理信息系统极为复杂，具有多向交互式、智能化的特

点，需要能够及时、广泛地采集所需要的各种风险信息和数据，并对这些信息进行

集中海量处理，以辅助业务部门和风险管理人员作出正确决策。

118、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意（）。

标准答案：B,D,E

知识点解析:《风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下几点：①充分考虑利

益相关者的期望；②将风险偏好与战略规划有机结合；③向业务条线和分支机构

传导；④持续地监测与报告。

119、下列关于中小企业的说法中，正确的有（）。

标准答案：B,D

知识点解析：对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信

用风险的相似之处外，商业银行还应重点关注以下风险点：①中小企业普遍自有

资金匮乏、产品结构单一，更容易受到市场波动、原材料价格和劳动力成本上涨等

因素的影响，因此一般会存在相对较高的经营风险，直接影响其偿债能力。②中

小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票。因此，商业银行进行

贷前调查时，通常很难深入了解其真实情况，给贷款审批和贷后管理带来很大难

度。③当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃废债

现象，直接影响其偿债意愿。

120、国别风险的类型包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导

致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银

行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。国别

风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、

政治风险、间接国别风险七类。

121、下列属于市场风险限额指标的有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、

敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

122、首席风险官应当具有（）的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能

力，及时提出改进方案。

标准答案：A,C,E

知识点解析：首席风险官应当具有完整、可靠、独立的信息来源，具备判断商业银

行整体风险状况的能力，及时提出改进方案。

123、自我评估工作应坚持的原则有（）。

标准答案：A,D,E

知识点解析：自我评估工作要坚持的原则有：①全面性。自我评估范围应包括各

级行的操作风险相关机沟，原则上覆盖所有业务品种。②及时性。自我评估工作

应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追

踪。③客观性。自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取

适当的管理行动。④前瞻性。自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因

素。⑤重要性。自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。

124、实施积极的流动性风险管理策略的作用包括（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营

状况及市场声誉。实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对

商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：①增进市场信心，向外界表明银行有

能力偿还借款，是值得信赖的；②确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关

系：③避免银行资产廉价出售，损害股东利益；④降低银行借入资金时所需支付

的风险溢价。选项C是流动性风险限额的作用。

125、商业银行高管层及高管层风险管理委员会对于操作风险管理应负的职责有

（）。

标准答案：A,C,D

知识点解析：高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战

略和体系，审议操作风险管理的重大事项，解决操作风险管理中出现的重大问题。

操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作。各专业

部门按职能分工，分别负责相关业务条线的操作风险管理。

126、风险治理是（）之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风

险管理职责方面的监督和制衡机制。

127、随着市场和银行的发展，流动性风险控制手段经历的阶段有（）。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：伴随市场和银行的发展，流动性风险控制手段也经历了巨大的发展变

化，大致经历了商业票据阶段、资产管理阶段、负债管理阶段和平衡管理阶段四个

阶段。

128、下列选项中，属于风险预警程序的有（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动

态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下程序：①信

用信息的收集和传递；②风险分析；③风险处置；④后评价。

129、除了关注申请人提交的材料是否齐全、要素是否符合商业银行的要求外，还

应当通过与借款人（）等方式，了解/核实借款人及保证人、出质人、抵押人的基本

情况。

标准答案：B,C,D

知识点解析：除了关注申请人提交的材料是否齐全、要素是否符合商业银行的要求

外，还应当通过与借款人面谈、电话访谈、实地考察等方式，了解/核实借款人及

保证人、出质人、抵押人的身份证件是否真实、有效，担保材料是否符合监管部门

和商业银行内部的有关规定，借款人提供的居住情况、婚姻状况、家庭情况、联系

电话等是否真实，借款人提供的职业情况、所在单位的任职情况等是否真实，尽可

能地从多种渠道调查、设别个人客户潜在的信用风险。

130、新产品/业务风险管理的原则有()。

标准答案：A,