银行从业资格（风险管理）模拟试卷85

银行从业资格（风险管理）模拟试卷85

一、单项选择题（本题共90题，每题7.0分，共90

分。）

1、巴塞尔委员会正式发布的第三版巴塞尔协议（巴塞尔协议加），确立了银行费本

监管新标杆和新高度，使商业银行风险管理的模式发生了本质变化的时间为o

A、2006年A月

B、2010年12月

C、2006年4月

D、2010年5月

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

2、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）

A、全面风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段

C、负债风险管理模式阶段

D、资产负债风险管理模式阶段

标准答案：A

知识点解析：20世纪80年代之后，随着银行业的竞争加剧，存贷利差变窄，商业

银行开始意识到可以利用金融衍生工具或从事其他中间业务来谋取更高的利益，非

利息收入所占的比重因此迅速增加，进入了全面风险管理模式阶段。

3、（）的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命。

A、资产风险管理模式阶段

B、负债风险管理模式阶段

C、资产负债风险管理模式阶段

D、全面风险管理模式阶段

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

4、不确定条件下的投资组合理论的提出者是（）

A、哈瑞.马柯维茨

B、威廉.夏普

C、费雪.布莱克

D、麦隆.舒尔斯

标准答案：A

知识点解析：诺贝尔经济学奖得主哈瑞.马柯维茨（HarryMarkowilz）于20世纪50年

代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡

点，已经成为现代风险管理的重要基石。

5、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）

A、特殊性、非营利性

B、普遍性、非营利性

C、特殊性、营利性

D、普遍性、营利性

标准答案：B

知识点解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不

同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利

性，不能给商业银行带来盈利。

6、下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操彳々风险的是（）

A、外部欺诈

B、实物资产损坏

C、声誉受损

D、就业制度和工作场所安全事件

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

7、下列选项中，与违规风险密切相关的有（）

A、市场风险

B、法律风险

C、信用风险

D、汇率风险

标准答案：B

知识点解析：从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等

法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的还有违规风险

和监管风险。

8、（）包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性

赔偿所导致的风险敞口。

A、声誉风险

B、国家风险

C、法律风险

D、流动性风险

标准答案：C

知识点解析：法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、

罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

9、通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择属于（）风险管理策略。

A、风险对冲

B、风险转移

C、风险规避

D、风险分散

标准答案：D

知识点解析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。

10、下列各项中，应列入商业银行其他一级资本的是（）

A、未分配利润

B、优先股及其溢价

C、盈余公积

D、普通股

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

11、我国要求核心一级资本充足率不得低于（）

A、6%

B、7%

C、5%

D、8%

标准答案：C

知识点解析：我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银监会颁布的

《商业银行资本管理办法（试行）》实施。核心一级资本充足率不得低于5%。

12、国际先进银行目前所采用的经风险调整的业绩评估办法（RAPM）中被广泛接受

和普遍使用的指标RAROC是指（）

A、资本回报率

B、资产回报率

C、经风险调整的资产回报率

D、经风险调整的资本收益率

标准答案：D

知识点解析：在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经

风险调整的资本收益率（R_AR（）C）。

13、风险资本主要为了覆盖和抵御银行的（）

A、坏账损失

B、非人为损失

C、大规模损失

D、非预期损失

标准答案：D

知识点解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖

和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额。

14、下列关于收益计量的说法，正确的是（）

A、相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

B、百分比收益率通常用百分数表示

C、投资组合的未来收益往往是确定的

D、在实践中，如果需要对不同投资期限金额产品的投资收益率进行比较，不需要

计算这些金融产品的年叱收益率

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

15、下列关于先进风险管理理论的说法错误的是（）

A、风险管理是创造资本增值和股东回报的重要手段

B、风险管理水平体现商业银行的核心竞争力

C、风险管理的目标是消除风险

D、商业银行应充分了解所有风险

标准答案：C

知识点解析：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风

险与收益的平衡。

16、风险文化中最为重要和最高层次的因素是（）

A、风险管理方法

B、风险管理理念

C、风险管理制度

D、风险管理系统

标准答案：B

知识点解析：风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要、最

高层次的因素。

17、商业银行的决策机沟是（）

A、董事会

B、监事会

C、股东大会

D、高层管理者

标准答案：A

知识点解析：董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。

18、某公司2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款

1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年流动比率为（）

A、1

B、0.5

C、1.5

D、0.74

标准答案：C

知识点解析：将题中已知数据代人流动比率的计算公式，可得：流动比率二流动资

产合计/流动负债合计=3000/2000=1.5o

19、商业银行采用的担保方式不包括（）

A、留置

B、抵押

C、保证

D、口头承诺

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

20、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，不正确的是（）

A、债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项

可能的损失率

B、客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

C、一个债务人通常有一个客户信用评级

D、同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

标准答案：B

知识点解析：客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用

评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；而债项评级是在假

设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

21、若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）

A、已承诺未提取金额

B、已提取金额

C、已提取金额+信用转换系数x已承诺未提取金额

D、已提取金额+信用转换系数+已承诺未提取金额

标准答案：C

知识点解析：违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露

总和。如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表

外项目为已提取余额+信用转换系数x已承诺未提取金额。

22、如果某家国内商业限行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款

10亿元，次级类贷款15亿元，可疑类贷款5亿元，损失类贷款3亿元，那么该商

业银行的不良贷款率等于（）

A、27.7%

B、21.1%

C、20.8%

D、20%

标准答案：A

知识点解析：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款

x100%=（15+5+3）/（50+10+15+5+3）x100%=27.7%。

23、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿

元，次级类35亿元，可疑类10亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种

准备分别为40亿元、15亿元和5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）

A、20%

B、80%

C、10。%

D、120%

标准答案：D

知识点解析：不良贷款我备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款

+可疑类贷款+损失类贷款）=（40+15+5）/（35+10+5尸120%。

24、风险预警的程序是（）

A、信用信息的收集和传递一风险分析一风险处置一后评价

B、风险分析一信用信息的收集和传递一后评价一风险处置

C、风险分析一后评价一信用信息的收集和传递一风险处置

D、信用信息的收集和传递一后评价一风险分析一风险处汽

标准答案：A

知识点解析：风险预警的程序是信用信息的收集和传递一风险分析一风险处置一后

评价。

25、下列属于信贷审批应遵循的原则的是（）

A、审贷分离原则

B、审慎审批原则

C、统一审批原则

D、展期审批原则

标准答案：A

知识点解析：信贷审批或信贷决策应遵循的原则有：（1）审贷分离原则。（2）统一考

虑原则。（3）展期重审原则。

26、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构

的经济行为，其主要目的不包括（）

A、分散风险

B、实现利益共享

C、实现资产多元化

D、增加收益

标准答案：B

知识点解析：贷款转让（又称贷款出售）通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将

已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或

转移风险、增加收益、实现资产多元化和提高经济资本配置效率。

27、下列关于资产证券化的说法，不正确的是（）

A、从资产质量看，可分为不良贷款（次级贷款）证券化和优良贷款证券化

B、从贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化

C、从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化

D、证券资产证券化即实体资产向证券资产的转换

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

28、货币互换与利率互疾的区别是（）

A、货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

B、货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率

C、货币互换需要在期初和期末交换本金

D、货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

标准答案：C

知识点解析：与利率互疾有所不同，货币互换除了在合约期间交换各自的利息收入

外，通常还需要在互换交易的期初和期末交换本金。货币之间的汇率由双方事先确

定，且该汇率在整个互爽期间保持不变。

29、（）指自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间随时要求期权的

卖方履行期权合约。

A、欧式期权

B、平价期权

C、美式期权

D、买入期权

标准答案：C

知识点解析：美式期权指自期权成交之日起至到期日之前，期权的买方可在此期间

随时要求期权的卖方履行期权合约。

30、影响期权价值的主要因素不包括（）

A、标的资产的市场价格

B、期权的到期期限

C、期权的执行价格

D、即期市场价格的变化

标准答案：D

知识点解析：影响期权，介值的主要因素包括标的资产的市场价格、期权的执行价

格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标的

资产的红利收益等。

31、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，以下不

具有实质性意义的是（）

A、名义价值

B、市场价值

C、公允价值

D、市值重估价值

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

32、以下关于公允价值、名义价值、巾场价值的说法，不恰当的是（）

A、在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值

B、市场价值是指在评估基准口，通过自愿交易资产所获得的资产的价值

C、与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D、在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

标准答案：B

知识点解析：市场价值是在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的

情况下通过公平交易资产所得到的资产的预期价值。

33、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和（）

A、非交易性外汇敞

B、单币种敞口

C、结构性敞口

D、非结构性敞口

标准答案：A

知识点解析：根据业务活动，外汇敞口大致可以分为以下两类：交易性外汇敞口和

非交易性外汇敞口。

34、下列选项中，是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方

法，同时为巴塞尔委员会所采用（）

A、累计总敞口头寸法

B、短边法

C、净敞口头寸法

D、以上都不对

标准答案：B

知识点解析：短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方

法，同时为巴塞尔委员会所采用。

35、下列主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值影响的方法是（）

A、缺口分析

B、久期分析

C、外汇敞口分析

D、风险价值方法

标准答案：B

知识点解析：久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值影响。

36、下列关于久期分析的说法，错误的是（）

A、久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的唯一方法

B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

37、期权风险资本计提有高级法和（）

A、简易法

B、加权法

C、累计法

D、平均法

标准答案：A

知识点解析：期权风险资本计提有两种方法，一种为简易法，另一种为高级法（得

尔塔+,Delta-Plus）.简易法适合只存在期权多头的金融机构，得尔塔+法适合同时

存在期权空头的金融机沟。

38、市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以（）

A、10.5

B、15.5

C、6.5

D、12.5

标准答案：D

知识点解析：市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以12.5o

39、下列VaR计量方法中，模型风险较高的是（）

A、方差一协方差法和历史模拟法

B、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

C、方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法

D、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

40、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金

融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）

A、久期分析

B、情景分析

C、敏感性分析

D、外汇敞口分析

标准答案：C

知识点解析：敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要

素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

41、内部欺诈是指（）

A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理

规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以

及超越授权的活动

13、故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

C、商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人

工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

42、商业银行核心雇员掌握其大量技术和关键信息，过度依赖他们可能带来（）

A、市场风险

B、声誉风险

C、信用风险

D、操作风险

标准答案：D

知识点解析：商业银行咳心雇员掌握其大量技术和关键信息，过度依赖他们可能带

来操作风险。

43、某家商业银行在交易过程中，结算系统发生故隙导致结算失败，对此下列说法

正确的是（）

A、此情形属于市场风险的一种

B、此情形是操作风险的表现

C、此情形会造成交易成本下降

D、此情形不会引发信用风险

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

44、诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可

由一个或多个操作风险原因引发是指（）

A、操作风险分类

B、操作风险构成

C、操作风险特征

D、操作风险原因

标准答案：D

知识点解析：操作风险原因是指诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通

常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发。

45、下列不属于盗窃和欺诈示例的是（）

A、伪造

B、内幕交易

C、故意错误估价

D、盗用资产

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

46、操作风险识别方法包括（）

A、自我评估法、因果分析模型

B、因果分析模型、损失事件数据法

C、流程图、损失事件数据法

D、流程图、自我评估法

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

47、巴塞尔委员会（）年发布了《业务连续性业务原则》。

A、2006

B、2007

C、2008

D、2009

标准答案：c

知识点露析：巴塞尔委员会2006年发布了《业务连续性业务原则》，要求商业银

行董事会和高管层共同承担银行业务连续性管理职责；各金融机构应对可能发生的

重大业务中断有清晰的思考和计划，并将其包括在业务连续性管理中；金融机构应

建立明确的恢复目标；金融机构应对业务连续性计划进行测试，评价有效性，进行

更新。

48、商业银行的不动产评估属于（）

A、专业性服务外包

B、后勤性事务外包

C、处理程序外包

D、技术外包

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

49、（）是最容易引发操作风险的根务环节。

A、法人信贷业务

B、柜台业务

C、个人信贷业务

D、资金交易业务

标准答案：B

知识点解析：柜台业务是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作

风险的业务环节。柜台业务范围广泛，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证

管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。

50、按照（）的流程，可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款

发放、贷后管理六个环节。

A、法人信贷业务

B、柜台业务

C、个人信贷业务

D、证券交易业务

标准答案：A

知识点解析•：法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一。按照法人信贷

业务的流程，可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、

贷后管理六个环节。

51,从（）流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节“

A、一般信贷业务

B、柜台业务

C、个人信贷业务

D、资金交易业务

标准答案：D

知识点解析：资金交易业务包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇

买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。从资金交易业务流程来看，可分为前

台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。

52、在计算操作风险资本要求的标准法中，。值代表各业务条线的操作风险资本系

数。下列业务条线的0因子等于18%的是（）

A、零售银行

B、资产管理

C、支付和清算

D、零售经纪

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

53、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险资本

要求的系数。值代表（）

A、商业银行在特定产品线的潜在操作风险盈利与所有产品线总收入之间的关系

B、商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系

C、商业银行在特定产品线的潜在操作风险盈利与该产品线总收入之间的关系

D、商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与所有产品线总收入之间的关系

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

54、（）是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内

部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作

风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。

A、高级计量法

B、内部评级初级法

C、内部评级高级法

D、内部模型法

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

55、下列不属于商业银行流动性的基本要素的是（）

A、时间

B、成本

C、资金数量

D、技术

标准答案：D

知识点解析：流动性反映「商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿

还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。

56、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是（）

A、将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B、将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C、全部资产与部分负债在持有时间上不一致

D、部分资产与全部负债在到期时间上不一致

标准答案：A

知识点解析：商业银行坡常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款用于长期

贷款，即“借短贷长

57、下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）

A、“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况

B、在实践操作中，必须清醒地认识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的

“最具风险”的方法

C、商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变

D、商业银行在正常范闹内的“借短贷长”的资产负债期限结构特点所引起的持有期

缺口，是一种可控性较低的流动性风险

标准答案：D

知识点解析：商业银行在正常范围内的“借短贷长''的资产负债期限结构特点所引起

的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

58、我国对于商业银行流动性监管采用的指标之一是净稳定资金比例，它要求（）

A、商业银行的净稳定资金比例应当不低于70%

B、商业银行的净稳定资金比例应当不低于80%

C、商业银行的净稳定资金比例应当不低于90%

D、商业银行的净稳定资金比例应当不低于-100%

标准答案：D

知识点解析：商业银行的净稳定资金比例应当不低于100%。

59、下列指标中不应高于75%的是（）

A、流动性覆盖率

B、净稳定资金比例

C、存贷比

D、流动性比例

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

60、下列不属于流动性监•管所采用的主要指标的是（）

A、流动性比例

B、存货比

C、净稳定资金比例

D、利润率

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

61、如果某家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平

均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资缺口等于（）

A、300亿元

B、500亿元

C、600亿元

D、400亿元

标准答案：D

知识点解析：根据公式：融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额=700—300=400（亿

元）。

62、以下不属于商业银行流动性风险预警的内部预警信号的是（）

A、某项业务风险水平增加

B、盈利水平下降

C、所发行的股票价格下跌

D、资产过于集中

标准答案：C

知识点而析：所发行的股票价格下跌属于商业银行流动性风险预警的外部预警信

号。

63、在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例等于（）

A、核心负债/总负债xlOO%

B、核心负债/同业市场负债xlOO%

C、一般负债/总负债比例xlOO%

D、核心负债/总资产xlOO%

标准答案：A

知识点解析：在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例=核心负债/总负债

xlOO%。

64、下列属于流动性风险预警中的融资预警信号的是（）

A、资产质量下降

B、资产或负债过于集中

C、外部评级下降

D、存款大量流失

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

65、下列关于压力测试的说法，不正确的是（）

A、商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，没有必要定期进行压力

测试

B、压力测试的假设情景应当审慎合理，对假设理由应当进行详细说明

C、压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性

D、实施压力测试的频度应当与其规模、风险水平及市场影响力相适应，至少每季

度应当进行一次常规压力测试

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

66、下列关于国别风险管理的基本做法错误的是（）

A、明确董事会的责任

B、建立清晰的国别风险管理政策流程

C、明确高级管理层的责任

D、不需要内部控制和审计

标准答案：D

知识点解析：国别风险管理的基本做法有：（1）明确董事会和高级管理层的责任。

（2）建立清晰的国别风险管理政策流程。

67、国别风险的主要指标不包括（）

A、数量指标

B、比例指标

C、等级指标

D、概率指标

标准答案：D

知识点解析：国别风险的主要指标有数量指标、比例指标和等级指标。

68、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面

评价的风险是指（）

A、法律风险

B、流动性风险

C、声誉风险

D、国家风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

69、下列不是有效声誉风险管理体系应当重点强调的内容的是（）

A、有明确记载的声誉风险管理政策和流程

B、建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

C、深入理解不同利益持有者对自身的期望值

D、实现银行股东权益的最大化

标准答案：D

知识点解析：A、B、C三项都是商业银行声誉管理体系应当重点强调的内容，D

项错误“

70、下列属于目前普遍认为的声誉风险管理的最佳实践操作的是（）

A、采用精确的定量分析方法

B、推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备

C、按照风险大小，采取抓大放小的原则

D、采取平等原则对待所有风险

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

71、如今更加具有建设性的危机处理方法是（）

A、辩护

B、否认

C、化敌为友

D、推卸责任

标准答案：C

知识点。析：传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗策略推卸责任，但往

往招致更强烈的对抗行动，如今，更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”。

72、商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略管理的基本假设，下列

相关假设正确的是（）

A、不能准确预测未来风险事件

B、预防工作不能避免或减少风险事件和未来损失

C、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

D、风险是无法避免的

标准答案：C

知识点解析：商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略管理的基本假

设：（1）准确预测未来风险事件的可能性是存在的。（2）预防工作有助于避免或减少

风险事件的未来损失。（3）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变

为发展机会。

73、下列选项中对声誉风险管理的结果负有最终责任的是（）

A、监事会

B、股东大会

C、公司中层管理者

D、董事会和高级管理层

标准答案：D

知识点解析：董事会和高级管理层对声誉风险管理的结果负有最终责任。

74、商业银行面临的外部风险不包括（）

A、行业风险

B、技术风险

C、流动性风险

D、项目风险

标准答案：C

知识点解析•：商业银行所面临的外部风险可以细分为：（1）行业风险。（2）技术风

险。（3）品牌风险。（4）竞争对手风险。（5）客户风险。（6）项目风险。（7）其他外部风

险。

75、战略风险属于一种（）

A、短期的显性风险

B、短期的潜在风险

C、长期的显性风险

D、长期的潜在风险

标准答案：D

知识点解析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很

长时间才能显现，且战咯风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预

先识别所有潜在的风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机

真实发生前就将其有效遏制。

76、银行的内部资本充足评估包括（）

A、风险评价

B、风险评估

C、风险计量

D、风险监控

标准答案：B

知识点解析：内部资本充足评估是第二支柱的核心内容，银行的内部资本充足评估

包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

77、风险评估主要包括实质性风险评估和（）

A、整体评估

B、虚拟评估

C、非实质性风险评估

D、对全面风险管理框架的评估

标准答案：D

知识点解析：风险评估主要包括两个方面的内容：--方面是对全面风险管理框架的

评估。另一方面是实质性风险评估，对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。

78、资本充足率压力测试框架的主要内容包括（）

A、反馈评价

B、定量压力测试

C、过程控制

D、情景再现

标准答案：B

知识点解析：资木充足率压力测试框架的主要内容包括情景选择、定量压力测试、

定性压力测试及管理行动和结果输出。

79、资本充足率的定期压力测试至少（）年一次。

A、1

B、2

C、4

D、8

标准答案：A

知识点解析：资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，

定期压力测试至少一年一次。

80、银行资本的核心功能是（）

A、吸收存款

B、防止挤兑

C、吸收损失

D、发放贷款

标准答案：C

知识点解析：银行资本的核心功能是吸收损失。

81、资本规划的核心是（）

A、预测未来的收益

B、预测未来的资本充足率

C、计算当前的资本充足率

D、预测未来的损失率

标准答案：B

知识点解析：资本规划的核心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分

子监管资本以及分母风险加权资产进行正常情景和压力情景的预测。

82、资本规划采用的方式为（）

A、固定预测

B、顺序预测

C、流动预测

D、滚动预测

标准答案：D

知识点解析：资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五

年的规划。

83、以下不属于风险监管的核心指标种类的是（）

A、风险抵补类

B、风险水平类

C、风险迁徙类

D、风险测评类

标准答案：D

知识点解析：风险监管咳心指标类别包括：风险抵补类、风险水平类和风险迁徙

类。

84、下列属于风险迁徙类指标的是（）

A、资本金收益率

B、不良贷款迁徙率

C、净业务收益率

D、资本充足率

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

85、下列不属于风险水平类指标的是（）

A、资本金收益率

B、信用风险指标

C、市场风险指标

D、操作风险指标

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

86、银行监管的首要环节是（）

A、业务准入

B、人员准入

C、市场准入

D、机构准入

标准答案：C

知识点解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳

健运行和金融体系安全的重要基础。

87、现场检查报告阶段不包括的环节有（）

A、形成“现场检查事实与评价”

B、与被查机构交换检查意见

C、形成、'现场检查报告”

D、现场检查意见书的作出和执行

标准答案：D

知识点解析：现场检查艰告阶段包括形成“现场检查事实与评价”、与被查机构交换

检查意见、形威“现场检查报告”。

88、银行监管法律体系框架由下到上的层级是（）

A、法律一行政法规一规章

B、法律一规章一行政法规

C、规章一行政法规一法律

D、行政法规—规章—法律

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

89、市场约束的核心是（）

A、监管部门

B、存款人

C、行业自律协会

D、外部中介机构

标准答案：A

知识点解析：监管部门是市场约束的核心。

90、银行机构信息披露的原则不包括（）

A、披露所有内容

B、侧重披露总量指标

C、谨慎披露结构指标

D、暂不披露机密指标

标准答案：A

知识点解析：银行机构的信息披露应与其经营特点和适应，原则是：侧重披露总量

指标，谨慎披露结构指标和暂不披露机密指标。

二、多项选择题（本题共40题，每题1.0分，共40

分。）

91、在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）

标准答案：A,B,C

知识点解析「这实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损

失和灾难性损失三大类。

92、信用风险存在于（）等表内业务中。

标准答案：A,B

知识点解析：信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信

用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

93、国别风险的主要类型有（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风

险、宏观经济风险、政治风险和间接国别风险七类。

94、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本分为（）

标准答案：A,B,C

知识点解析：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本有账面资本、经济资

本和监管资本三个概念。

95、良好的银行公司治理应具备的特征有（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

96、商业银行管理战略的内容包括（）

标准答案：A,C

知识点解析：商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。战略目标可

以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。

97、巴塞尔委员会提出的董事会总体职贡包括（）

标准答案：B,C

知识点解析：巴塞尔委员会提出的董事会总体职责是：董事会对银行总体负责，包

括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况。

98、常用的风险事后控制的方法有（）

标准答案：A,B,C

知识点解析：常用的风险事后控制的方法有：风险缓释或风险转移、风险资本的重

新分配和提高风险资本水平。

99、商业银行贷款担保方式主要有（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：商业银行贷款担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金C

100、集中度风险的情形有（）

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：集中度风险的情形有：交易对手或借款人集中风险、地区集中风险、

行业集中风险、信用风险缓释工具集中风险、资产集中风险、表外项目集中风险和

其他集中风险。

101、风险暴露包括有（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：风险暴露包括主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零

售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。

102、零售风险暴露应同时具有的特征包括（）

标准答案：B,D,E

知识点解析：零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：（1）债务人是一个或几个

自然人。（2）笔数多，单笔金额小。（3）按照组合方式进行管理。

103、权重法下的资产大致可以分为（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

104、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）

标准答案：A,B,D

知识点解析：市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风

险。

105、利率风险按照来源不同可以分为（）

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：利率风险按照风险来源不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风

险、基准风险和期权性风险。

106、期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行（）中所隐含的期权性条

款。

标准答案：B,D,E

知识点解析：暂无解析

107、商业银行市场风险管理总体要求的内容有（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

108、常用的市场风险限额指标包括（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：常用的市场风险限额指标主要有头寸限额、风险价值限额、止损限

额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

109、期权根据基础工具性质区分为（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

110、交易对手信用风险管理的具体做法有（）

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

111、操作风险与信用风险、市场风险相比，其特点是（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：操作风险与信用风险、市场风险相比，除了A、B、C、D、E五项外

还有具体性的特点。

112、操作风险的人员因素主要有（）

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违

规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不

良影响而引起的风险。

113、操作风险评估的原则有（）

标准答案：A,B,C

知识点解析：操作风险评估的原则有：业务流程所有人负第一评估责任原则、动态

管理原则和重要性原则。

114、目前，主要的操作风险风险缓释手段有（）

标准答案：A,B,C

知识点解析：操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础

上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。目前，主要的操作风险风

险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等。

115、我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有（）

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：目前，我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆

盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。

116、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为（）

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

117、我国银行业认为至关重要的“三性原则”是（）

标准答案：B,C,D

知识点解析：暂无解析

118、商业银行进行流动性风险预警的内部预警信号包括（）

标准答案：A,B,E

知识点解析：内部预警信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产

质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。

119、国别风险可能由一国或地区（）等情况引发。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

120、商'业银行高级管理层的主要职责包括（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

121、国别风险应当至少划分的等级有（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：国别风险应至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级。

122、在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从（）进行识别。

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

123、资本充足率压力测试分为（）

标准答案：A,B

知识点解析：暂无解析

124、国际银行业开展风险评估，在建立风险评估体系时，一般要坚持的基本原则

有（）

标准答案：A,B,C

知识点解析：国际银行业开展风险评估，在建立风险评估体系时，一般要坚持三个

基本原则：符合监管要求、符合银行实际和保证一定的前瞻性。

125、商业银行的资本不包括（）

标准答案：D,E

知识点解析：商业银行的资本可以分为账面资本、经济资本、监管资本三个概念。

126、内部资本充足评估报告应至少包括（）

标准答案：A,B,C

知识点解析：内部资本充足评估报告应至少包括以下内容：（1）评估主要风险状况

及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。（2）评估熨际持有的资本是

否足以抵御主要风险。（3）提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。根据重要

性和报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程

度，确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。

127、面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构有必要进一

步加强并深化银行监管，主要原因是（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：加强银行监管的原因有：（1）银行业为各行业广泛提供金融服务。（2）

银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动。（3）存款人与银行的关系

属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的。（4）风险是银行体

系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益。（5）银行业

先天存在垄断与竞争的悖论。

128、风险监管框架涵盖的监管步骤有()

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：除A、B、C、D、E五项内容外，还包括风险评估。

129、资本监管的具体措施包括()

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

130、信息披露的目的有()

标准答案：A,B,C

知识点解析