2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷A卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合练习

试卷A卷附答案

单选题(共40题)

1、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期FI标、()和可利用

资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力

【答案】A

2、下列关于信用风险的表述，错误的是()o

A.只有违约才能导致信用风险

B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得

C.信用风险范围不仅限于贷款业务

D.信息不对称可以引发信用风险

【答案】A

3、随机变量X的概率分布表如下，则随机变量x的期望值是()。

A.3.15

B.3.05

C.3.00

D.2.95

【答案】A

4、良好的（）是商业银行生存之本。

A.声誉

B.财务状况

C.人员素质

D.组织结构

【答案】A

5、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的

风险是（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

【答案】B

6、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误

的是（）。

A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低

B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低

C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多.正常贷款迁徙率越高

【答案】B

7、如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将（）。

A.增加

B.减少

C.不变

D.无法确定

【答案】B

8、中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响

下，通常会使（）。

A.借款人承受较低的风险

B.潜在借款人的风险水平下降

C.所有企业的违约风险有一定程度的提高

D.所有企业的履约程度有一定的提高

【答案】C

9、利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具的大量涌现出现在（）。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

【答案】D

10、下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理（）

A,资本充足率预警管理

B.存贷比监管预警管理

C.主要风险暴翡预警管理

D.拨备覆盖比预警管理

【答案】C

11、下列不属于增长能力指标的是（）。

A.资产增长率

B.营业收入利润率

C.利润增长率

D.权益增长率

【答案】B

12、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）。

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用联动票据

D.信用价差衍生产品

【答案】D

13、0中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.替代标准法

【答案】A

14、（2018年真题）（）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受

的最低稳定资金量。

A.流动性比率

B.存贷比

C.流动性覆盖率

D.净稳定资金比例

【答案】D

15、限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制

手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高

风险业务活动得到控制。这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的

风险十分适用。从各类限额的关系看，最基本的限额是（）。

A.国别限额

B.行业限额

C.政府限额

D.客户限额

【答案】D

16、（2018年真题）集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路

上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括

（）O

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确

定对该集团整体的授信额度

B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最

大能力

C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本

部）的最高授信额度的参考值

D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

【答案】B

17、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（）万元人民

币。

A.100

B.200

C.300

D.400

【答案】A

18、（）是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变

化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风

险。

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

【答案】B

19、以下不属于政治风险的是（）。

A.政治冲突

B.政权更替

C.资产被国有化

D.通货膨胀

【答案】D

20、国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。

A.债权人，国家

B.债务人，债权人

C.债权人所在国的行为，国家

D.债务人所在国的行为，债权人

【答案】D

21、在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。

八.每日股票价格

B.每日股票指数

C.股票价格每日变动值

D.股票价格每日收益率

【答案】D

22、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中

应优先考虑补充（）。

A.核心一级资本

B.二级资本

C.储备资本

D.其他一级资本

【答案】A

23、商'也银行的（力和（?）应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确

实可行的操作风险管理系统。

A.董事会；监事会

B.董事会；风险管理部门

C.监事会；高级管理层

D.董事会；高级管理层

【答案】D

24、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营

管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展

操作风险的识别与评估。这是因为（）。

A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估

B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范

C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节

D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中

【答案】C

25、在战略风险评估中，对于影响轻微发生的可能性低的风险，战略实施方案

应该（?）。

A.消除风险

B.接受风险、持续监测

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】B

26、一般情况下，商业银行应至少0对风险偏好进行一次评估，必要时进行调

整。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

【答案】D

27、下列关于资本的说法，正确的是()。

A.会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分

B.资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器

C.资本充足率中的资本指的是经济资本

D.监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本

【答案】B

28、(??)是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称

风险资本，它是一种虚报的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

【答案】B

29、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银

行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警

机制为（）级，短期预警机制为（）级。

A.两；两

B.两；三

C.三；两

D.三；三

【答案】B

30、（2018年真题）关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确

的是（）。

A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行

监督

B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会

授权范围内就有关风险管理事项进行决策

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理

的最终责任

D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系

统等在内的风险管理体系

【答案】D

31、关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是（）。

A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制

B.建立风险评价的指标体系

C.监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并进行积极实践的指引

D.建立应对支付危机的处置体系

【答案】C

32、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他

机构的经济行为，其主要目的不包括（）。

A.分散风险

B.实现利益共享

C.实现资产多元化

D.增加收益

【答案】B

33、商品价格风险中所述的商品不包括（）。

A.农产品

B.矿产品

C.白银

D.黄金

【答案】D

34、（2018年真题）根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金

融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。

A.个人贷款

B.抵债资产

C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

D.已核销的账销案存资产

【答案】A

35、对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括（）。

A.负责执行董事会批潴的操作风险战略和体系

B.负责监督评价操作风险治理架构的合理性

C.负责监督评价操作风险内控体系的有效性

D.负责监督评价操作风险管理流程的适用性

【答案】A

36、在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风

险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持（）原

则。

A.统一性

B.及时性

C.重要性

D.谨慎性

【答案】C

37、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，

能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少

（）日的流动性需求。

A.10

B.15

C.30

D.45

【答案】C

38、施工企业内部通过奖励或惩罚经济手段进行施工项目的进度控制方法属于

（）O

A.行政方法

B.经济方法

C.管理技术方法

D.其他方法

【答案】B

39、某企业2015年的税后收益为100万元，支出的利息费用为20万元，所得

税税率为25%,且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率

为（）o

A.33%

B.56%

C.64%

D.75%

【答案】C

40、自评工作的原则中，i）原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险

易发、高发环节为主。

A.全面性

B.及时性

C.前瞻性

D.重要性

【答案】D

多选题（共20题）

1、目前比较流行的高级计量法主要有（）。

A.内部衡量法

B.外部衡量法

C.损失分布法

D.记分卡

E.损失概率法

【答案】ACD

2、操作风险具有的特点有()。

A.具体性

B.分散性

C.内上性

D.差异性

E.复杂性

【答案】ABCD

3、中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪

几项()。

A.不良资产/贷款率

B.预期损失率

C.贷款风险迁徙

D.不良贷款拨备覆盖率

E.贷款损失准备充足率

【答案】AC

4、全面风险管理要素包括（）。

A.事件识别

B.风险评估

C.控制活动

D.内部环境

E.信息和交流

【答案】ABCD

5、保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用包括（）。

A.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款

B.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系

C.避免商业银行的资产廉价出售

D.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价

E.有效减少商业银行所面I缶的信用风险

【答案】ABCD

6、常用的风险事后控制的方法有（）

A.风险缓释或风险转移

B.风险资本的重新分配

C.提高风险资本水平

D.限额管理

E.风险定价

【答案】ABC

7、外电线路电压为330〜500KV,脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全

操作距离为（）mo

A.20

B.18

C.15

D.12

【答案】C

8、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本可分为以下几类（??）o

A.账面资本

B.监管资本

C.风险资本

D.静态资本

E.经济资本

【答案】AB

9、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状

况。

A.现金流人与现金流出

B.长期资产数量与长期负债数量

C.敏感性资产数量与敏感性负债数量

D.到期资产与到期负债

E.流动性资产数量与流动性负债数量

【答案】AD

10、在组合限额管理中，最常用的组合限额设定维度包括（）。

A.交易对象

B.行业

C.产品

D.风险等级

E.担保

【答案】BCD

11＞下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有（）。

A.不应集中于同一业务

B.可以集中于同一个借款人

C.不应集中于同一性质借款人

D.应当使自己的授信对象多样化

E.可以与其他商业银行组成银团贷款

【答案】ACD

12、特种设备压力管道，其范围规定最高工作压力大于或者等于（）MPa（表

压）的流体，且公称直径大于（）mm的管道。

A.0.225

B.0.125

C.0.220

D.0.120

【答案】B

13、《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出的资本监管要求的内容有（）。

A.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为

5%、6%和8%

B.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0-2.5%的

逆周期资本要求

C.国内系统重要性银行附加资本要求为1%

D.第二支柱资本要求

E.监管资本是从会计准则的角度进行的要求

【答案】ABCD

14、计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（