计量经济学导论：现代观点（第七版）课件：简单面板数据方法

计量经济学

Econometrics

跨时横截面的混合：

简单面板数据方法提要一、跨时独立横截面的混合二、利用混合横截面做政策分析三、两时期面板数据分析四、用两期数据做政策分析五、多于两期的差分法本章将分析两种数据集：独立混合横截面数据；面板数据集

一种数据集是独立混合横截面数据，它是在不同时点（经常但并不一定是不同年份）从大的总体里进行随机抽样的结果。和单独随机样本相比，独立混合横截面的差异在于，在不同时点上对总体进行抽样可能导致观测点（即观测结果）不是同分布的情形。实际上，这是容易解决的问题，即在多元回归模型中，容许截距甚至在某些情形中还容许斜率随时间而改变。另一种数据集是面板数据集，是由数据集中每个横截面单位的一个时间序列组成。面板数据有别于混合横截面数据的关键特征是：同一横截面数据的数据单位都被跟踪一段特定的时期。由于面板数据要求对同一单位的不同时期进行重复观测，所以要得到面板数据比得到混合横截面数据更加困难。它虽然兼有横截面和时间序列维度，但在一些重要方面却不同于独立混合横截面，如要想收集面板数据，有时又称纵列数据，我们要在不同时间跟踪（或试图跟踪）相同的一些个人、家庭、企业、城市、州或别的什么单位。多数本科水平教材都不讨论面板数据的计量方法。一、跨时独立横截面的混合1、利用跨时独立横截面的要求利用独立混合横截面的理由是要加大样本量，把不同时点从同一总体中抽取的多个随机样本混合起来使用，可以获取更精密的估计量和更具功效的检验统计量。只当因变量和某些自变量保持着不随时间而变化的关系时，混合才是有用的。用混合横截面会带来少量的统计复杂性。由于总体在不同时期会有不同的分布，为反映这一事实，允许截距在不同时期（通常不同年份）有不同的值。通过包含虚拟变量（比如除某一年外，每年都增加一个虚拟变量，通常把样本中最早的一年选做基年），轻而易举达到这一目的。此外，误差方差可能随时间而变，这正是以后面要讨论的内容。有时，年度虚拟变量的系数变化模式本身是感兴趣的内容。1、利用跨时独立横截面的要求-续例13.1不同时期的妇女生育率例13.1-续表13-11、利用跨时独立横截面的要求-续例13.1-续思考题例13.2教育回报和工资中性别差异的变化例13.2教育回报和工资中性别差异的变化-续例13.2教育回报和工资中性别差异的变化-续例13.2评注:2、对跨时结构性变化的邹至庄检验邹至庄检验回顾邹至庄检验推广到多时期二、利用混合横截面做政策分析1、混合横截面应用于评价某一事件或政策的影响例13.3垃圾焚化炉的区位对住房价格的影响基尔和麦克莱恩（1995）研究，在马萨诸塞州北安德沃市一个新建的垃圾焚化炉对住房价值的影响。他们利用多年数据并作了相当复杂的计量经济分析，我们将只利用两年的数据和一些简化模型，但这里的分析仍与之相似。1、混合横截面应用于评价某一事件或政策的影响例13.3垃圾焚化炉的区位对住房价格的影响-续例13.3垃圾焚化炉的区位对住房价格的影响-续

1、混合横截面应用于评价某一事件或政策的影响例13.3垃圾焚化炉的区位对住房价格的影响-续例13.3垃圾焚化炉的区位对住房价格的影响-续

例13.3垃圾焚化炉的区位对住房价格的影响-续2、自然实验2、自然实验-续三、两时期面板数据分析1、最简单面板数据分析

1、最简单面板数据分析-续本书强调，简单回归方程很可能遇到遗漏变量的问题。一个可能的解决方法是试图控制更多的因素，比如年龄分布、性别分布、受教育程度、执法力度等。在多元回归分析中有许多因素可能难以控制。第9章曾说明，把以前某年—本例中是1982年—的crmrte包括到分析中来，有助于控制不同城市在历史上有不同犯罪率的事实。这是利用两个年份的数据来估计因果效应的一种方法。问题：是否存在其他解决方法呢？2、利用面板数据的思路2、利用面板数据的思路-续3、面板数据模型的复合误差

3、面板数据模型的复合误差例子4、面板数据模型的一般推断4、面板数据模型的一般推断-续一阶差分方程与阶差分估计量4、面板数据模型的一般推断-续4、面板数据模型的一般推断-续虽然取两年面板数据的差分是控制非观测效应的有效方法，却要付出代价。首先，面板数据比单个横截面更难以收集，特别是关于个人的数据。4、面板数据模型的一般推断-续可采用更为一般的模型来研究。比如建立如下模型另一方面：面板数据可用来估计有限分布滞后模型。即使我们只设定两年方程，还需要收集多年的数据才能处理其中的滞后解释变量。5、用面板数据估计有限分布滞后模型例13.6犯罪率对破案率的分布滞后四、用两期面板数据做政策分析1、面板数据对于政策分析(项目评估)非常有用举例说明1、面板数据对于政策分析(项目评估)非常有用-续2、项目评估方面的举例例13.7酒后驾驶法对交通死亡事故的影响例13.7酒后驾驶法对交通死亡事故的影响-续思考题13.4五、多于两期的差分法1、差分法可用于多时期数据模型差分法可用于多时期数据1、差分法可用于多时期数据模型-续1、差分法可用于多时期数据模型-续平衡面板数据1、差分法可用于多时期数据模型-续1、差分法可用于多时期数据模型-续思考题13.5例13.8企业园区对失业贴补申请的影响例13.8企业园区对失业贴补申请的影响