工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2007年第3季度报告

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2007年第3季度报告PAGEPAGE5工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2007年第3季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2007年7二、基金产品概况1、基金简称：工银强债2、基金运作方式：契约型开放式3、基金合同生效日：2004、报告期末基金份额总额：A

类:3,767,639,392.18份B

类:2,291,607,455.31份5、投资目标：在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。6、投资策略：在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通过固定收益产品的投资来获取稳定的收益。同时适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种，为基金持有人增加收益，实现基金资产的长期稳定增值。7、业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为新华雷曼中国综合债券指数。8、风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。9、基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司10、基金托管人：中国建设银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要财务指标1本期利润A

类:217,351,512.08元B

类:134,937,220.05元2本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额A

类:43,294,766.81元B

类:25,293,924.57元3加权平均基金份额本期利润A

类:0.0670元B

类:0.0636元4期末基金资产净值A

类:4,052,284,041.94元B

类:2,460,838,574.84元5期末基金份额净值A

类:1.0755元B

类:1.0738元注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、工银强债A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④4电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00%5建筑业408,427.110.01%6交通运输、仓储业160,381,562.342.46%7信息技术业2,635,170.430.04%8批发和零售贸易0.000.00%9金融、保险业186,365,745.832.86%10房地产业100,571,900.001.54%11社会服务业2,857,042.320.04%12传播与文化产业0.000.00%13综合类0.000.00%

合计782,427,400.9212.01%注：由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细序号股票代码股票名称数量（股）期末市值（元）市值占基金资产净值比例1601919中国远洋3,559,289160,381,562.342.46%2601088中国神华4,198,000155,284,020.002.38%3600048保利地产1,000,00074,580,000.001.15%4601169北京银行3,074,80067,737,844.001.04%5601808中海油服1,396,00055,700,400.000.86%6600030中信证券530,63351,317,517.430.79%7601168西部矿业900,00048,789,000.000.75%8600518康美药业3,269,31046,522,281.300.71%9601009南京银行2,033,44040,689,134.400.62%10002142宁波银行1,162,50026,621,250.000.41%（四）报告期末按券种分类的债券投资组合序号债券品种市值（元）占净值比例1国债2,144,851,885.0032.93%2金融债809,533,000.0012.43%3央行票据2,068,940,000.0031.77%4企业债229,746,191.603.53%5可转债29,610,799.500.45%合计5,282,681,876.1081.11%（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细序号债券名称市值（元）占净值比例107国债12843,201,000.0012.95%207国债15556,360,000.008.54%307央行票据92497,700,000.007.64%407央行票据95398,120,000.006.11%507央行票据09388,880,000.005.97%（六）投资组合报告附注1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体是否有被监管部门立案调查的，是否有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。无2、基金投资的前十名股票中，是否有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。若有应对相关的投资决策程序进行说明。无3、基金的其他资产构成单位：元项目金额应收股利0.00应收利息41,341,851.59交易保证金250,000.00应收申购款22,199,031.57待摊费用0.00应收证券清算款19,347,726.94合计83,138,610.104、本基金未持有处于转股期的可转换债券。5、本基金报告期持有权证的情况序号权证代码权证名称数量（份）成本总额（元）获得方式1031005国安GAC1377,2661,963,367.72申购分离交易的国安债1派发（1）报告期末持有权证明细（2）报告期内获得权证明细序号权证代码权证名称数量（份）成本总额（元）获得方式1031005国安GAC1377,2661,963,367.72申购分离交易的国安债1派发6、本基金报告期未持有资产支持证券。7、基金管理人未以自有资产投资本基金。六、开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额A

类:2,995,642,055.67B

类:1,799,925,611.83本报告期间基金总申购份额A

类:1,256,053,561.40B

类:2,511,374,281.17本报告期间基金总赎回份额A

类:484,056,224.89B

类:2,019,692,437.69本报告期末基金份额总额A

类:3,767,639,392.18B

类:2,291,607,455.31七、备查文件目录（一）备查文件目录1、中国证监会批准工银瑞信增强收益债券型证券投资基金设立的文件；2、《工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金合同》；3、《工银瑞信增强收益债券型证券投