《金融统计分析》教学大纲

《金融统计分析》教学大纲适用范围：202X版本科人才培养方案课程代码：09150821课程性质：专业选修课学分：2.5学分学时：40学时（理论32学时，上机8学时）先修课程：概率论与数理统计、统计学、金融学、计量经济学、证券投资学等后续课程：金融学科前沿专题、金融数据分析综合实验等适用专业：金融数学开课单位：经济学院一、课程说明《金融统计分析》是金融数学专业选修的一门专业选修课。通过学习，可以使学生把有关金融概念与金融统计指标、数据连接起来，把金融理论与各个问题的分析框架体系连接起来，把金融发展过程的归纳与统计分析模型的应用、改进创新连接起来。从而有效地让学生掌握金融统计及分析的技术、达到具有很好的实际应用的综合能力和技巧。满足社会主义现代化建设对金融统计及分析方面人才的需要。二、课程目标通过本课程的学习，使学生达到如下目标：课程目标1：掌握金融统计及分析技术，会通过对金融数据的分析，发现现实问题，并运用金融理论知识和技巧给出初步解决方案。课程目标2：培养学生处理金融、证券和保险等金融部门统计数据的能力，初步具备运用统计计量方法进行简单的金融管理、投资分析和保险管理的能力。课程目标3：培养学生借助金融数据及其分析，发现问题、分析问题和解决问题的基本能力与素质。培养学生的创新思维方式，使学生养成良好的职业习惯，形成严谨的工作作风，提升职业能力素养。同时，帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观，增强学生的爱国主义精神。三、课程目标与毕业要求《金融统计分析》课程教学目标对金融数学专业毕业要求的支撑见表1。表1课程教学目标与毕业要求关系毕业要求指标点课程目标支撑强度1.学科专业知识1.1掌握数学、经济学、金融学和统计学等学科专业知识，理解金融领域相关问题的数理本质及其表述方法。课程目标1：掌握金融统计及分析技术，会通过对金融数据的分析，发现现实问题，并运用金融理论知识和技巧给出初步解决方案。H4.研究4.1能够基于经济学原理，通过调研或文献研究等方法，分析金融问题的解决方案。课程目标2：培养学生处理金融、证券和保险等金融部门统计数据的能力，初步具备运用统计计量方法进行简单的金融管理、投资分析和保险管理的能力。M5.使用现代工具5.2能够选择与使用恰当的信息资源和专业分析软件，对金融问题进行分析、建模、设计与计算。课程目标3：培养学生借助金融数据及其分析，发现问题、分析问题和解决问题的基本能力与素质。培养学生的创新思维方式，使学生养成良好的职业习惯，形成严谨的工作作风，提升职业能力素养。同时，帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观，增强学生的爱国主义精神。M注：表中“H（高）、M（中）”表示课程与相关毕业要求的关联度。四、教学内容、基本要求与学时分配1.理论部分理论部分的教学内容、基本要求与学时分配见表2。表2教学内容、基本要求与学时分配教学内容教学要求，教学重点难点理论学时上机学时对应的课程目标1.概述1.1金融统计的概念和性质1.2金融统计的研究范围和研究方法教学要求：1.掌握金融统计的概念、性质；2.掌握金融统计分析的基本方法；3.了解金融统计分析实验的目标和要求。重点：掌握金融统计分析的基本方法。难点：掌握金融统计分析的基本方法。232.金融数据与金融统计2.1金融、数据与统计2.2金融统计与国民经济统计体系2.3金融数据的处理与统计描述2.4金融数据统计分析教学要求：1.了解金融数据的产生与分类；2.了解金融统计与国民经济统计体系的联系与区别；3.掌握金融数据处理与统计描述的基本方法；4.了解金融数据统计分析的基本方法。重点：掌握金融数据处理与统计描述的基本方法。难点：回归分析，金融时间序列分析，金融面板数据分析。233.货币金融统计基础3.1机构单位与部门分类3.2金融资产的定义与分类3.3金融交易的核算教学要求：1.掌握机构单位及其类型；2.掌握金融资产的分类；3.掌握金融资产与负债的核算规则；4.了解金融衍生工具的统计处理。重点：机构单位的分类；金融资产的分类；金融资产与负债的核算规则。难点：金融资产与负债的核算规则。21、2、34.中央银行统计4.1中央银行货币政策中间指标体系4.2货币供应量统计4.3货币概览与银行概览4.4利率统计4.5信贷收支统计4.6货币购买力统计教学要求：1.掌握货币政策中间指标构成；2.掌握货币供应量层次、结构的变动分析；3.掌握货币概览与银行概览的编制方法；4.理解各种利率统计分析方法；5.学会计算几种主要的货币购买力指标。重点：货币政策中间指标；货币供应量结构变动分析；概览编制方法；利率统计分析方法；货币购买力指标。难点：中国货币与信贷统计框架。441、2、35.商业银行统计5.1商业银行统计概述5.2商业银行信贷收支统计5.3商业银行的资产负债统计5.4商业银行经济效益分析5.5商业银行竞争力统计指标分析教学要求：1.了解商业银行统计分析的概念、意义及主要内容；2.掌握商业银行的主要业务、经营情况、经济收益等方面的统计分析指标；3.了解商业银行竞争力统计指标及应用。重点：商业银行的主要业务、经营情况、经济收益等方面的统计分析指标。难点：商业银行竞争力统计指标及应用。22、36.政策性银行统计6.1政策性银行概述6.2政策性银行的资产负债统计6.3政策性银行的经营成果统计6.4政策性银行的现金流量统计6.5政策性银行的信贷收支统计教学要求：1.掌握政策性银行的资产负债、经营成果、现金流量和信贷收支统计分析；2.结合相关指标进行统计分析。重点：政策性银行的资产负债、经营成果、现金流量和信贷收支统计分析。难点：政策性银行的资产负债、经营成果、现金流量和信贷收支统计分析。22、37.证券期货市场统计7.1证券与证券市场7.2股票市场统计7.3债券市场统计7.4证券投资基金市场统计7.5期货市场统计7.6证券期货市场中介机构统计教学要求：1.掌握股票、债券等有价证券的概念和分类；2.了解市场上有价证券的联系与区别；3.掌握证券期货市场的基本主体、客体及组织结构。重点：股票、债券等有价证券的概念和分类；证券期货市场的基本主体、客体及组织结构。难点：股票、债券等有价证券的概念和分类。22、38.金融投资统计分析8.1金融资产投资统计分析8.2衍生工具杠杆投资统计分析教学要求：1.掌握金融资产的收益与风险测算；2.掌握衍生工具的概念与功能；3.了解衍生工具的定价原理。重点：金融资产的收益与风险测算；衍生工具的概念与功能。难点：衍生工具的定价原理。21、2、39.金融投资组合模型分析9.1金融投资组合原理9.2金融投资组合定价模型分析教学要求：1.掌握投资组合风险与收益的衡量；2.掌握资本资产定价模型；3.了解指数模型和市场模型；4.掌握Beta系数的估算。重点：投资组合风险与收益的衡量；资本资产定价模型；Beta系数的估算。难点：Beta系数的估算。441、2、310.保险统计10.1保险统计概述10.2财产保险统计10.3人寿保险统计10.4再保险业务统计教学要求：1.了解保险统计的意义与任务；2.掌握保险业务基本统计指标；3.掌握保险业务主要分析指标；4.熟悉再保险业务的统计与分析。重点：熟练运用保险业务统计指标。难点：熟练运用保险业务统计指标。22、311.对外金融统计11.1对外金融统计概述11.2国际收支统计11.3我国的国际收支统计11.4外汇收支统计11.5外汇信贷统计11.6外汇储备和外债统计11.7利用外资和对外投资统计教学要求：1.了解对外金融统计的意义；2.掌握国际收支统计的概念；3.掌握国际收支统计的分析方法；4.熟悉国际收支平衡表结构及内容；5.掌握外汇收支统计有关指标。重点：国际收支统计的含义、主要内容、经济原理、统计方法与原则。难点：国际收支统计方法与原则。2312.外汇市场统计12.1外汇市场概述12.2外汇市场交易业务统计12.3外汇汇率统计教学要求：1.掌握外汇市场统计的概念、作用和内容；2.了解中国外汇市场管理发展历程；3.了解人民币汇率改革历程；4.掌握现行人民币汇率制度的特点。重点：外汇市场统计的概念、作用和内容。难点：外汇市场统计的概念、作用和内容。22、313.互联网金融统计13.1互联网金融统计13.2互联网金融业务统计13.3互联网金融业务风险监控指标统计教学要求：1.掌握互联网金融的概念及分类；2.了解互联网金融的类型、特征和功能；3.掌握互联网金融业务统计和风险监控统计。重点：互联网金融业务统计和风险监控统计。难点：互联网金融业务统计和风险监控统计。22、314.金融监管统计14.1银行监管统计14.2保险监管统计14.3证券市场监管统计14.4外汇市场监管统计教学要求：1.了解金融监管的必要性及意义；2.了解对银行、保险、证券市场监管的内容；3.掌握银行、保险、证券市场的监管指标及应用。重点：银行、证券与期货、保险监管指标。难点：银行、证券与期货、保险监管指标。21、2、3合计3282.上机部分上机部分的教学内容、基本要求与学时分配见表3。表3上机项目内容与学时上机项目上机内容和要求上机学时对应的课程目标1.货币流通速度的测算与分析。上机内容：测算我国货币流通速度。上机要求：掌握测算货币流通速度的方法，并会分析。41、2、32.股票Beta系数的测算。上机内容：股票Beta系数的测算。上机要求：掌握上市股票Beta系数的测算方法和相关数据收集的渠道，理解Beta系数的功能和在实际投资分析中的应用。41、2、3合计8五、教学方法及手段本课程以课堂讲授为主，结合讨论、案例、上机等教学手段完成课程教学任务和相关能力的培养。学生比较全面地理解金融统计分析的基本方法与设计原理，在掌握数据收集与分析的基础上，具有金融数据分析的初步能力。在上机教学环节中，通过启发式教学、讨论式教学培养学生统计学和模型构建的基本理论、基本知识和基本技能。培养学生自主学习能力、实际动手能力，激发学生的创新思维。六、课程资源1.推荐教材：（1）刘红梅.《金融统计学》（第4版）[M].上海：上海财经大学出版社，20212.参考书：（1）李建军.《金融统计学》[M].北京：高等教育出版社，2018（2）李腊生，翟淑萍.《现代金融投资统计分析》[M].北京：中国统计出版社，2019（3）李建军.《金融统计分析实验教程》[M].北京：清华大学出版社，20113.期刊：（1）金融研究.中国金融学会（2）经济研究.中国社会科学院经济研究所（3）金融经济学研究.广东金融学院（4）管理世界.中华人民共和国国务院发展研究中心（5）JournalofFinancialEconomics.ElsevierB.V.4.网络资源：（1）国家统计局（2）中国人民银行（3）中国金融网（4）金融界网（5）网易财经七、课程考核对课程目标的支撑课程成绩由过程性考核成绩和期末考核成绩两部分构成，具体考核/评价细则及对课程目标的支撑关系见表4。表4课程考核对课程目标的支撑考核环节占比考核/评价细则课程目标123过程性考核课堂表现10（1）根据课堂回答问题情况及课堂参与度进行考核，满分100分。（2）以平时考核成绩乘以其在总评成绩中所占的比例计入课程总评成绩。√√√442视频学习10（1）根据学习通视频任务点完成情况进行考核，满分100分。（2）以平时考核成绩乘以其在总评成绩中所占的比例计入课程总评成绩。√√√442上机10（1）根据每个上机的实验操作完成情况单独评分，满分100分；（2）每次上机单独评分，取各次实验成绩的平均值作为此环节的最终成绩。（3）以上机成绩乘以其在总评成绩中所占的比例计入课程总评成绩。√√√244作业10（1）主要考核学生对各章节知识点的复习、理解和掌握程度，满分100分；（2）每次作业单独评分，取各次成绩的平均值作为此环节的最终成绩。（3）以作业成绩乘以其在总评成绩中所占的比例计入课程总评成绩。√√√424期末考核60（1）大作业成绩100分，以大作业成绩乘以其在总评成绩中所占的比例计入课程总评成绩。（2）主要考核学生对知识的理解程度、使用理论来分析现实问题的能力，以及解决问题的创新思维能力等。（3）考试题型为：简答题和综合分析题等。√√√252510合计：100分393922八、考核与成绩评定1.考核方式及成绩评定考核方式：本课程主要以视频学习、上机、作业、期末大作业等方式对学生进行考核评价。考核基本要求：本科程是考查课，考核总成绩由期末大作业成绩和过程性考核成绩组成。其中：期末大作业成绩为100分（权重60%），试题类型为简答题、综合分析题等，大作业中基本知识、基本理论、基本技能的试题分值不超过50%，综合应用题、分析题不低于50%；考勤、视频学习、上机、作业等过程性考核成绩为100分（权重40%）；过程性考核和考试试题分值分配应与教学大纲各章节的学时基本成比例。2.过程性考核成绩的标准过程性考核方式重点考核内容