计量经济学知识点总结

计量经济学知识点总结绪论计量经济学：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。计量经济学（定量分析）是经济学（定性分析）、统计学和数学（定量分析）的结合。目的：把实际经验的内容纳入经济理论，确定变现各种经济关系的经济参数，从而验证经济理论，预测经济发展的趋势，为制定经济策略提供依据。类型：理论计量经济学和应用计量经济学计量经济学的研究步骤：模型设定：要有科学的理论依据选择适当的数学形式方程中的变量要具有可观测性估计参数：参数不能直接观测而且是未知的模型检验：经济意义的检验、统计推断检验、计量经济学检验、模型预测检验模型应用：经济分析、经济预测、政策评价和检验、发展经济理论计量经济模型：计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随多重共线性（4）样本数据自身的原因完全多重共线性的后果？（1）参数的估计值不确定（2）参数估计值的方差无限大

不完全多重共线性下产生得到后果？（1）参数估计值的方差与协方差增大（2）对参数区间估计时，置信区间趋于变大

（3）严重的多重共线性时，假设检验容易作出错误的判断

（4）当多重共线性严重时，可能造成可决系数R2较高

多重共线性检验方法（1）简单相关系数检验法（2）方差膨胀因子法（3）直接观测法（4）逐步回归检测法

降低多重共线性的经验方法？（1）利用外部或经验信息（2）横截面与时间序列数据并用（3）剔除高度共线性的变量

（4）数据转换（5）获取补充数据或新数据（6）选择有偏估计量异方差性：其他假设均不变，但模型中随机误差项ui的方差Var（ui2）=σi2（i则ui异方差性产生的原因？（1）模型设定误差（2）测量误差的变化（3）截面数据中总体名单的差异异方差性产生的后果？（1）对参数估计式统计特性的影响：参数的OLS估计仍然具有无偏性。参数OLS估计式得到方差不再是最小的

（2）对模型假定检验的影响：参数估计的方差若还是用OLS方法去估计方差，通常得到t统计量不再服从t分布，并且使用大样本也不能解决这个问题

(3)对预测的影响：导致参数的显著性检验失效和预测的精度降低。异方差性的检验1．图示检验法相关图分析残差分布图分析2．（Goldfeld—Quandt）检验3．（White）检验4．RCH检验异方差性的补救措施？（1）对模型变换（2）加权最小二乘法（3）模型的的对数变换自相关：指总体回归模型的随机误差项ui之间存在的相关关系自相关产生的原因？（1）经济系统的惯性（2）经济活动的滞后效应（3）数据处理造成的相关（4）蛛网现象（5）模型设定偏误

自相关的后果？（1）一阶自回归形式的性质：自协方差均不为零。

（2）自相关对参数估计的影响：导致低估真实的σ2

（3）对模型检验的影响：参数的最小二乘估计量是无效的，使得F检验和R2检验也是不可靠的。

（4自相关检验？

（1）图示检验法（2）DW检验法（3）LM检验

自相关的补救？

（1）广义差分法（2）自相关系数ρ的确定残差平方和F检验的步骤：1、提出假设2、在原假设成立的条件下，统计量3、给定显著性水平，查表可得临界值4、显著T检验步骤;1、提出假设：2、在成立的前提条件下，