期货模拟交易实验指导

《期货模拟交易实验》

实训课程名称：《金融工程概论》

上机地点：经济学院实验室

上机时间：2014.11.26（18：00—21：00）

2014.12.01（9：40—12：40）

实训工具：文华赢顺期货交易软件wh6（模拟交易版）

实训内容：上机练习和交易模拟

实验名称课时安排

实验一掌握文化赢顺期货模熟悉期货模拟交易软2课时

拟交易系统件常用窗口基本操作

实验二K线图与趋势分析熟悉K线图的形态及2课时

含义

实验三技术指标分析掌握常用的技术指标2课时

MA,MACD,RSI,KDJ,

MTM

实验四资金管理和仓位控制掌握多空下单，加仓，2课时

方法减仓，平仓，止损止

赢设置

《实验报告》完成形式及要求：①以小组形式完成，每组人数为3~5人；②提交电子版，电子

文档名称应为该组所有小组成员的名字；③于本课程期末考试前发送到老师邮箱。

《实验报告》内容：包括期货合约品种选择及基本分析、交易操作及技术分析、交易记录说明

以及实验总结四个部分。

（-）品种选择及基本分析

基本分析是从影响价格的实际因素出发分析和预期价格的走势；而技术分析则是从历史价格及

其他历史交易信息出发分析和预测价格下一步的走势。基本分析主要用于价格的中长期走势的

预测，而技术分析主要用于短线价格的预测。

要求每组同学至少做一个期货品种的模拟交易。自由选择交易品种进行基本分析，对期货价格

的中长期走势进行分析和预测。例如，假如选择了股指期货，则应从中国经济基本面等实际因

素出发分析沪深300指数未来的走势。

（-）交易操作及技术分析

选择相关交易操作，以技术分析说明这些交易操作的理由：即为什么要在这个时点上买进（或

卖出）。

（三）交易记录说明

按照下表的格式记录所有的交易。要求至少做一次套利交易，在表中以“黑体+斜体”的格式将

套利操作记录标出。表后需对套利交易过程作一说明，指出：1.是何种套利（跨期还是跨品种？）；

2.目标价差为何？预期此价差会扩大还是缩小？理由为何？3.套利的结果是成功还是失败？若

失败，其原因何在？

交易记录表示例如下：

开仓平仓

交％

门约交易成交成交交易成交成交

时M时间盈亏

方向价格数量方向价格数量

11.29卖出2164.25-6480

11.28买入2185.810

IF13O311.29卖出2166.65-5760

11.29买入2184.457680

11.28卖出2210.010

IF130611.29买入2185.657320

11.30卖出24415019500

12.04买入2402100

C130512.02卖出24625030000

上表中格式为“黑体+斜体”的交易记录是套利操作，为股指期货的踏期套利。目标价差为“IF1306

—IF1303”预期该价差缩小，理由（略）。套利结果：成功。

《期货模拟交易实验报告》撰写要求及示例

实验报告写作框架示例（可以任意选择期货合约来写，不限于大豆合约）：

（-）品种选择及基本分析

1、大豆供应情况

⑴国际市场供应情况

⑵国内大豆供应情况

⑶进口量

2、大豆消费情况

⑴国际市场需求因素

⑵国内市场需求因素

3、相关商品的价格

相关商品有豆油、豆粕、菜籽、花生、玉米等。豆粕、豆油作为大豆压榨的下游产品，三者之

间价格存在明显的互动关系。大豆和玉米同一季节播种，在对耕地面积的占用中存在着竞争关

系。在耕地面积总体稳定的情况下，某一种作物播种面积的上升意味另一种作物面积的下降，

价格关联度较强。由于计算种植比价相对繁琐，所以业内通常较多使用市场比价来比较大豆和玉

米的关系。根据近十年的数据统计，大豆和玉米的比价一般在2.0-3.1之间波动。如果处于比值的

高点和低点，就会引发种植面积的变化，从而通过供应量的减少对比价形成纠正机制，带来套

利机会。

4,与大豆相关的农业、贸易、食品及其它产业政策

5、大豆国际市场价格的影响

作为全球第二大大豆期货市场，大连大豆与全球最大的CME集团大豆合约具有高度相关性。从

1993年至2006年五月，近月合约价格的相关系数（考虑人民币与美元汇率后）为0.8125,而

与活跃合约价格的相关系数（考虑人民币与美元汇率后）为0.8651«两市场的高度相关性为国

际贸易商提供了良好跨市套利机会。CBOT大豆期货的年交易量平均为每年1990多万手，目前

已成为全球大豆商品交易的定价中心。

（二）交易操作及技术分析

根据K线图、趋势线、6个主要技术指标对该品种合约进行技术分析，判断买卖点，最终平仓

了结

（三）交易记录说明

综合（一）（二）判断后市走势，进行买卖操作，验证结果如何。可以进行跨期合约操作或跨品

种合约操作来进行套利，平仓了解后查看套利结果，并分析成功或失败原因。

操作记录表数据显示

合约开仓平仓交易

时间交易方成交价成交数时间交易方成交价成交数盈亏

向格量向格量

豆一11.26卖出4513211.27买入45362—460

1501

豆一11.26买入4270211.27卖出43152900

1509

豆粕11.27买入3008211.28卖出30372580

1501

豆粕11.27卖出2885211.28买入28902—100

1509

关于以下操作指南的说明：本课程采用的实验软件版本已经更新，因此

和以下操作说明可能存在部分细节并不完全一致的地方，但绝大部分操

作并没有区别。

期货模拟交易软件常用窗口基本操作

主要操作内容：包括自选报价列表、K线图表盘口报价、分笔统计、分价统计、新闻资讯五大

部分。

在赢顺期货交易系统行情列表和技术分析图表窗口，鼠标右键单击分析窗口-插入内容，有9个

可选操作窗口，各窗口具体操作说明如下:

，/1、J、，八2、V

[--

调用抬头模板2

0

窗口放大/缩小F9L60

其他►

24281L10

重传数据F11|12496

20

划插入内容■[

报价列表

除增加窗口'0-2

1瞰图表

片删除窗口

盘口报价表10

26362635分笔统计图,00

266622662分价统计图10

a新闻

2746271020

浏览器

276822731J报价矩降10

——————————0

图1-1^

（一）、自选报价列表

1、设置自选合约

方法:鼠标右键单击自选报价列表窗口——》“选入合约”，在弹出的窗口中选择市场和品种后确

定即可。如图1-1-1

rmsit也厚包♦*寅・长■

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白■指裁184046767832274

110256268

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保存指头卷较抄榛

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0.00%

图ITT。

2、调整报价顺序

鼠标右键单击自选报价列表窗口，选择“报价顺序调整”，选中合约后，鼠标左键单击上移或者

下移确定位置后，点击确定即可。如图1-1-2

图1-1-2”

3、抬头格式（域）的调整

第一步：鼠标右键单击自选报价列表窗口，选择抬头格式（域）调整。如图1-1-3

0

后退ESC

提问软件功能0

下单Ctrl+F122

设置价格预警0

添加到自选0

选入合约

0

删除合约Alt+D

0

抬头格式像）调整

瓶价顺序倜是0

保存板块0

调用板块0

保存抬头模板0

调用抬头模版

-10

窗口放大/缩小F9

其他►1

0

重传数据F11

0

插入内容►1

0

增加窗口►1

删除窗口0

26363263840

图1-1-3。

第二步：在弹出的窗口中进行调整抬头格式的操作。如图1-1-4

己选抬头:

舍

约

名称

开

盘

涨

趺

居

厂

左

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选入》新

居

中

现

量1

买

价-

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＜微出右

买

I量

买

价17

卖

选中要选人的抬量

卖

仓

量

买

头项目，点击选交

量

买.

入，通过上移下移

仓

卖

一

卖调整抬头位置"

最

买

最

买

量3

涨

卖

价

3结

昨

卖

量3

年

成

交

量

持

量

仓

结

算

昨

收

图

第三步：保存抬头模板。可以将一些常用格式域格式保存下来，换至其他页面时可直接调用该

种格式。如图1-1-5

图1T-5

4、设置价格预警

鼠标右键单击自选报价列表窗口，在弹出的菜单中选择设置价格预警，在价格预警设置窗口

中对合约进行警告设置。如图1-1-6

图1-1-6」

（二）、K线图表

1、设置分析周期。

方法一：鼠标右键单击图表，选择“分析周期”，并且可以设置时间的起止。默认分析周期

包括1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、半日、8小时、1天、

1周、1月、1季、1年、闪电图以及表周期；同时还可以自定义分析周期。如图1-2-

应21USI口忱

■

提问软件功隹

文华说说

Ctrl*FI2

6S340

Bat”

1分8Ent«r

经势分析指坛在图）

3分®Enter

!!动分析指标

5分”Ent«r

量仓分析揩标

10分％Exit«r

修改指标公式与攀农

15分料Ent«r

公式告理给

30分®Enter

切拉揩标极机

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保存指标根极

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加峨爻星模器

会加分析揩标

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塔加副图eJUMn

■新测图自定义分析网期ClrHH

改动十口

结入内容

图1-2-1。

方法二：如果您是一位习惯于鼠标操作的用户，在经典windows风格下：直接用鼠标在上

方工具条按钮区域里选择；如图1-2-2

sa研《,暮前M9&aiXJKXA・勒

“35101530休半日网月♦期卜#8X/

后内票1200io；4G；7810340

柏11111211—0——2938130258005080

图122P

注：赢顺的上方工具条采用自动隐藏式，当鼠标停留在工具条位置处时工具条显现，否则自

动隐臧

2、设置指标参数。

鼠标右键单击分析图表，在右键菜单中，选择“修改指标公式与参数”。在弹出的对话框中，

对指标的参数，以及数据的选择，移动平均线类型进行设置，也可以进入到指标公式编辑界

面。赢顺期货交易系统"修改指标公式与参数”中增加了更多的平均线类型；如图1-2-3

「周期修改----------「数据选择------

名称当前值O开盘价

。收盘价

O最高价

O最低价

。均价

「移动平均线类型

编辑指标公式

I确定I

图1-2-3，

3、叠加分析指标。

鼠标右键单击分析图表，在右键菜单中，选择“叠加分析指标”。若两分析指标数据相差太

多，可选择“独立坐标”，使图形更美观。如图1-2-4

81203

»ei

日*

Hft4/S8M

做停分”72

就手*?弃手仓

日独立坐辱

X4

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揩标俄色设・

AW揩标公式

［设置可绘揩标］

喻定I

B0日合?■&[lO^yt依鱼0殿布的*，F*gg♦■°Gr・♦“"£，★&g・=»界£C置*育略WICT-

iiMttxM)ioHisB±mM«eAacuc«IQQ\t*"•«

图1-2-42

独立坐标：

以叠加K线和OBV指标为例：如图1-2-5——1-2-6

外加拉本括斥■今加挂术擢标

。投立生标

捌对K线和OBV指标进行I

«独立坐标”设置，点击“独

立坐标”前的勾选框。

I梅瞰的II役量可烯指标I

图1-2-6。

指标参数更改所见即所得：

康顺期货交易系统对指标参数修改采用所见即所得技术，投资者更改指标参数的同时主图中

的相应指标会随着参数的更改而变化，变化后的形态即使新参数对应的形态，如图1-2-7

图亡2二?a

4、叠加其他合约

鼠标右键单击图表，在右键菜单中选择“叠加其他合约”。

如图1-2-8・，

下图为选择“显示K线图”，生成的两合约叠加K线图。

图1-2-9。

卜图为选择“显示点线图”，生成的两合约叠加K线图。

图.1.-2二1。0

注：取消叠加时以同样单击鼠标右键选择叠加其他合约的方法，在弹出的对话框中选择“取

消叠加”即可。

5、画线

打开画线工具：

方法鼠标右键单击K线图分析图表，选中“画线”，可以在图表中使用画线分析。

摆动分析指标

量仓分析指标

修改指标公式与参数

公式管理器

切换指标模板Alt+B

保存指标模板

加载交易模型

叠加分析指标

|叠加具匕台■约

画线AH+F12

重传数据m

苴他

增加副图

删除副图

删除窗口

联增动加窗口

插入内容

图1-2-11。

方法二：直接用鼠标在上方工具条按钮区域里选择画线图标:

0“I次”>\2・0匕~1351015301h半日置月♦零KK9

图1-2-12^

设置画线颜色及形态:

豆粕12O3OKN]203）日线MA5305180MA10301780L37765I

图1-2-14^

进行画线:

画线参数设置：

方法：将鼠标放在画线上，单击鼠标右键，选择“画线属性”；

图.1二2二班。

图1-2-17。

图1218

具体画线使用方法请参考附录中画线工具说明（按住Ctrl键并单击本句即可链接到画线说明）

6、增加/删除副图

右击图表，选择增加副图或者删除副图，对窗口中的副图进行增加或删除。

图1-2T"

注：在主图下方最多可以增加七个副图

7、查看图表数据

后退

提同软件功能

文华说说

下单CtrBF12

再加到目选・前设・做工示根数

埃拜合约读交U日分时走势图Ctrl+A

二析周叫谈爻同日相关斯出Ctrl+Q

保存揩标设置

叫分析［祚住图）

耐分析喃田口敢大小

量仓分析帕全属显示/微复Ctrl+1

修改常卷公式与参数买初I示

公式管理88

打印国表

切教指再根侦A1OB

打皈多细节

保存搐标极侦

保复损坐抵正常比例

加我交易极什

界加分析指标琬N

△加其它合妁

分壮数哥蚊计分析ClrHD

画找

调整当前窗口坐标段间距

1传数灵F11

DIFF61.00袋累除权/期货交割A1UK

电加利图

*照副图

•改动同口

E独入内容

F物n窗口

翻际窗口

图1-2-20。

效盘11降

SMB）―丽n学丽「最高价I最低价I很叁价I平均价I装谴卮

2011/09/2215:313223322331933193320826

2011/09/2315:213120315630483094309596

2011/09/2615:243046307529473002301832

2011/09/2715:323032307230323057305120

2011/09/2815:433037303729883035302212

2011/09/2915:2229342934293429342934

2011/09/3015:292934299729342996297714

2011/10/1015:282977298329212968297372

22

2011/10/1115:372991299129542956297372

2011/10/1215:302972302129723014299244

2011/10/1315:42301230573012303730426

2011/10/1415:42304830633045304530526

2011/10/1715:24309830983069306930888

2011/10/1815:1929913022299130223008

2011/10/1915:2430263026300830163015363

2011/10/2015:25299729972947295829663

8-

2011/10/2115:2130003016300030163006s

2011/10/2415:27297530592975304430233-2-

———匚1

导出数据

图亡2:21“注：客

户端最多可导出最近200天的数据或8000根K线数据

8、调出某交易日分时走势

将十字光标放到某跟K线上，按键盘上Enter（回车键）即可调出改日分时走势图。

图1-2-22^

9、分钟图消除跳空

鼠标右键单击K线图表——其他——分钟图消除跳空；系统会自动将分钟图上的跳空缺口平

掉，该功能便于长期趋势的投资者做技术分析

后退

提闫软件功施

文华说说F2

菱看田表教曷

下单Ctrl+F12

添加到自选临时设置或显示梅野

选择合约

政5日分时粉由CU1M

分析周期晒黑削联新回21诧

保寻指原设1

器势分析?的在眇

霆动分析播林国口成大海小

量仓分析揩标至弹显示7次黛Ctrl+f

修改指标公式月参数买卖提示

公式省立解

打卬赚

切换指标模板A1HB

打吸四邓

保存指标根侦

恢复纵坐标正常比例

加我交易模丝

会演分析:昨即

叁加苴它合更）F分基冕图晚计分析CtrUD

画规Ut+Fl2E胭当前窗口军林旗间能

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分钟曲力随生心（”

Mto

附加副图

邮播陶।W

▼联动串口

E抽入内容

E增加电口

I姗际亩口

图1-2-2^'

（三）、盘口报价

文华为客户提供五档行情，提供更深度更详细的行情。

委买1-5的价格和手数，共