2023年银行风险管理试题及解析

风险管理真题2023年

一、单项选择题

如下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的规定,请选择对应选项

1、下列有关风险分类的）说法，不对的）的）是（）。

A.按风险发生的）范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技

术风险

C.按损失成果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的］风险划分为信用风险、市

场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大

类

2、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平

B.资本金规模和商业银行的）盈利水平

C,资产规模和商业银行的）盈利水平

D.资本金规模和商业银行的J风险管理水平

3、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。

A,资产负债风险管理模式阶段B,资产风险管理模式阶段

C.全面风险管理模式阶段D,负债风险管理模式阶段

4、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。

A.企业的资产规模B.企业的）目的

C.全面风险管理要素D.企业的）各个层级

5、下列有关金融风险导致的损失的）说法，不对时的是（）。

A.金融风险也许导致的损失分为预期损失、非预期损失和劫难性损失

B.商业银行一般采用提取损失准备金和冲减利润的J方式来应对和吸取预期损失

C.商业银行一般依托中央银行救济来应对非预期损失

D.商业银行对于规模巨大的劫难性损失，一般需要通过保险手段来转移

6、风险是指（）0

A.损失的）大小B.损失的）分布

C.未来成果的）不确定性D.收益的）分布

7、风险与收益是互相影响、互相作用的，一般遵照（）的基本规律。

A.局风险低收益、低风险图收益B.局风险局收益、低风险低收益

C低风险高收益D.高风险低收益

8、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

A.特殊性、非盈利性和可转化性B,普遍性、非盈利性和可转化性

C.一般性、盈利性和不可转化性D.普遍性、非盈利性和不可转化性

9、假如一种资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的）对数收益率为

（）o

A.0.1B.0.2

C.0.3D.0.4

10、下列也许会对银行导致损失的）风险中不属于操作风险的是（）。

A,恐怖袭击B,监管规定

C.声誉受损D.黑客袭击

11、商业银行有效防备和控制操作风险B勺前提是（）。

A.建立完善B勺企业治理构造B.建立完善内部控制体制

C.加强外部监管体制建设D.以上都不是

12、广义的操作风险定义认为,（）以外的所有风险均可视为操作风险。

A.市场风险B.法律风险

C信用风险D.市场风险和信用风险

13、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容（）。

A.强化内控意识，树立内控优先理念

B.完善鼓励约束机制

C.提高内控制度的执行力

D,以上都是

14、商业银行过度依赖干掌握商业银行大量技术和关键信息的）外汇交易员，由此则

也许带来（）。

A.声誉风险B.战略风险

C.信用风险D.操作风险

15、商业银行资产的流动性是指（）。

A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的）状况下发售

B.商业银行可以以较低成本随时获得所需要的）资金

C.商业银行流动负债数量的）多少

D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

16、由干技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的）金融产品与国际大银行竞争,

因而在竞争中处在劣势，这种状况下商业银行所面临B勺风险属于（）。

A.国家风险B.市场风险

C.操作风险D.战略风险

17、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理措施不包括（）。

A.改善企业治理构造

B.推行全面风险管理理念

C.保证各类重要风险得到对B勺识别和排序

D,运用精确的数量模型进行量化

18、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均合

用同样的）贷款利率，为改善业务，此银行应采用如下风险管理措施（）。

A.风险转移B.风险对冲

C.风险赔偿D,风险规避

19、（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A.会计资本B.监管资本

C.经济资本D.实收资本

20、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。

A.董事会B,监事会

C股东大会D.高层管理者

21、经济资本重要用于规避银行的）（）。

A.非预期损失B.预期损失

C.大规模损失D.一般性损失

22、在影响操作风险的）原因中，交易/定价错误是指（）。

A.文献档案区）制定、管理不善

B.结算支付系统失灵或延迟

C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

D.未遵照操作规定，使交易和定价产生了错误

23、操作风险评估的）原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中

存在的操作风险原因，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐层开展操作风险B勺

识别与评估。这是由于（）o

A.下级的业务种类少，相对简朴轻易识别，因此需从易到难、自下而上地评估

B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的）规范

C.操作风险往往发生干商业银行的）基层机构和经营管理流程的微弱环节

D.上级的）问题一般包括在下纵出现的）问题中

24、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户

指定的）经济事务、提供金融服务并收取一定费用的1业务。其重要操作风险点包括人

员原因、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实

宣传，错误和误导销售，属于（j操作风险点。

A.人员原因B.外部事件

C.内部流程D.系统缺陷

25、商业银行的）贷款平均额和关键存款平均额间的）差异构成了（）。

A.久期缺口B.现金缺口

C.融资缺口D.信贷缺口

26、假如商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流

动性来源，或者获得流动性的成本过高减少了银行的收益，流动性风险就发生了。

A.不不小于B.不小于

C.等干D,以上都不对

27、持续三次投掷一枚硬币的基本领件共有（）件。

A.8B.7

C.6D.3

28、商业银行一般采用定期的自我评估的措施来检查战略风险管理与否有效实行,

定期一般是指（）。

A,每天B,每月

C.每周D.每年

29、20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。

A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式

C,资产负债风险管理模式D,全面风险管理模式

30、有效风险管理体系建设必须以（）为先导。

A,健全的内部控制机制B,完善的企业治理机构

C.先进的风险管理文化培育D.有效的风险治理方略

31、在对外币的管理中，银行（实行对每一种货币的流动性管理方略。

A.必须B.不需要

C.可以用也可以不用D.以上都不对

32、（）是指经营决策错误、决策执行不妥或时行业变化束手无策，对银行的）收益或

资本形成现实和长远的）影响。

A.操作风险B.市场风险

C.成略风险D.法律风险

33、（）的推出标志着现代商业银行风险管理出现明显的变化。

A.《全面风险管理植架》B.《巴塞尔新资本协议》

C.《巴塞尔资本协议》D.以上都不是

34、商业银行的）资产重要是（）。

A.固定资产B,非流动资产

C.金融资产D,无形资产

35、银行也许遭受的）国家风险包括（）。

A.到期不还风险B.间接风险

C.债务重新安排风险D.以上都是

36、（）是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接原因。

A.市场信心B.市场稳定

C.政府政策D.贷款数量

37、资产风险管理模式强调商业银行最常常性的风险来自（）。

A,资产业务B,负债业务

C.贷款业务D.证券业务

38、（）不是全面风险管理模式的特性。

A.全球的］风险管理体系B.全面的）风险管理范围

C.全程的风险预测过程D.全新的风险管理措施

39、最常见的资产负债B勺期限错配状况指（）。

A.将大量短期借款用干长期贷款，即借短贷长

B,将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C.所有资产与部分负债在持有时间上不一致

D.部分资产与所有负债在到期时间上不一致

40、当久期缺口为负值时，假如市场利率下降，则流动性也会（）。

A.增强B.减弱

C.不变D.无关

41、（）对战略风险管理的）成果负有最终责任。

A.监事会B.股东大会

C.企业治理层D.董事会

42、下列不属干违反用工法导致损失的原因的是（）。

A.劳资关系B,安全/环境

C.未经授权的活动D.性别、种族歧视

43、（）是指商业银行在一定的）置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的）非预期

损失而应持有的资本金。

A.经济资本B.会计资本

C.监管资本D.实收资本

44、下列属干操作风险外部风险指标的是（）。

A,从业年限B.系统数量

C.反洗钱警报数占比D.系统故障时间

45、（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的措施。

A.风险转移B.风险赔偿

C.风险对冲D.风险分散

46、下列有关客户评级与债项评级的］说法，不对的的）是（）o

A.债项评级是在假设客户已经违约的状况下，针对每笔债项目身的）特点预测债项

也许的损失率

B.客户评级重要针对客户时每笔详细债项进行评级

C.在某一时点，同一债务人只能有一种客户评级

D.在某一时点，同一债务人时不一样交易也许会有不一样的）债项评级

47、某银行2023年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2023年末成为

损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了

150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（）。

A.16.67%B.22.22%

C.25.00%D.41.67%

48、如下是贷款的转让环节，其对的次序是（）。

①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一种资产组合中；

②办理贷款转让手续；

③对资产组合进行评估；

④签订转让协议；

⑤双方协商（或投标）确定购置价格；

⑥为投资者提供资产组合的）详细信息。

A.①②③④⑤⑥B.⑥⑤③②④①

C①②⑤③⑥④D.①③⑥⑤④②

49、企业集团也许具有如下特性;由重要投资者个人/关键管理人员或与其关系亲密

的家庭组员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接

控制。这里的］“重要投资者”是指（）。

A.直接或间接控制一种企业10%或10%以上表决权的］个人投资者

B.直接或间接控制一种企业5%或5%以上表决权的个人投资者

C.直接或间接控制一种企业3%或3%以上表决权的］个人投资者

D,直接或间接控制一种企业1%或1%以上表决权的个人投资者

50、某企业2023年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%,2023年初所有者

权益为39亿元人民币，2023年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2023年净

资产收益率为（）。

A.3.00%B,3.11%

C.3.33%D.3.58%

51、某企业2023年息税折旧摊销前利涧（EBITDA）为2亿元人民币，净利润为1.2亿

元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3

亿元人民币，则该企业2023年的利息费用为（）亿元人民币。

A.0.1B.0.2

C.0.3D.04

52、下列有关客户信用评级的］说法，错误的是（）。

A.评价主体是商业银行

B.评价目的）是客户违约风险

C.评价成果是信用等级和违约概率

D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小

53、在客户信用评价中，由个人原因、资金用途原因、还款来源原因、保障原因和企

业前景原因等构成，针对企业信用分析B勺专家系统是（）。

A.5cs系统B.5Ps系统

C.CAMELs系统D.4Cs系统

54、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的）边际死亡

率依次为0.17%,0.6Q%、0.60%,则3年的合计死亡率为（）。

A.0.17%B.0.77%

C.136%D.2,32%

55、某1年期零息债券的）年收益率为16.7%,假设债务人违约后回收率为零，若1

年期的）无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1

年内8勺违约概率为（）。

A.0.05B.0.10

C.0.15D.0.20

56、下列有关客户评级与债项评级的）说法，不对的的）是（）。

A.债项评级是在假设客户已经违约的］状况下，针对每笔债项目身的）特点预测债项

也许的损失率

B.客户评级重要针对客户时每笔详细债项进行评级

C.在某一时点，同一债务人只能有一种客户评级

D.在某一时点，同一债务人叼不一样交易也许会有不一样的）债项评级

57、按照（）不一样，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

A.评分的阶段B.评分的）措施

C.评分的对象D,评分的成果

58、对干商业银行来说，如下一般不采用的担保方式是（）。

A.动产留置B.不动产抵押

C.外资企业连带责任保证D.支票、汇票、本票等的抵押

59、世界上第一种资产证券化产品是（）。

A.转手转付证券B.资产支付证券

C.知识产权证券化D.住房抵押贷款证券

60、黄金价格波动属于（）。

A.期权性风险B.利率风险

C.汇率风险D.商品价格风险

61、（），标志着金融期货交易的）开始。

A.1968年，英国伦敦证券交易所初次进行国际货币的期权交易

B.1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易

C.1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场初次进行国际货币的期权交易

D.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的）期货交易

62、（）承担对市场风险管理实行监控的最终责任，保证商业银行可以有效地识别、

计量、监测和控制各项业务所承担B勺各类市场风险。

A.股东大会B.董事会

C.监事会D.董事长

63、我国规定资本充足率不得低于（）。

A.6%B.7%

C.8%D.9%

64、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）0

A.负债风险管理模式B,资产风险管理模式

C.内部管理模式D.全面风险管理模式

65、对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损

失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的T底线''系数。

A.0.75B.0.5

C.0.25D.0.15

66、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为

0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A.13.33%B.16.67%

C.30.00%D.83.33%

67、假设违约损失率（LGD）为8%,商业银行估计（EL）为10%,则根据《巴塞尔新资本

协议》，违约风险暴露的资本规定（K）为（）。

A.18%B.0

C.-2%D.2%

68、根据CreditRisk+模型，假设一种组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发

生4笔贷款违约的概率为（）。

A.0.09B.0.08

C.0.07D.0.06

69、下列有关《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不对的的是（）。

A.提出了信用风险计量H勺两大类措施:原则法和内部评级法

B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大重要风险来源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出B勺用于外部监管的）计算资产充足率的

措施

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

70、下列有关信用风险监测时说法，对的）的］是（）。

A.信用风险监测是一种静态的过程

B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对减

少风险损失时奉献高

D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的）发展变化状况

71、下列属干客户风险的］财务指标是（）。

A.流动比率B.企业治理构造

C.资金实力D.市场竞争环境

72、某银行2023年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2023年末转为次级类、

可疑类、损失类B勺贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿

元，则关注类贷款迁徙率为（）。

A.12.5%B.15.0%

C.17.1%D.11.3%

73、下列有关组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，对的的是（）。

A.重要是对信贷资产组合的］授信集中度和成果进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间H勺有关性

C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的）未来价值概率分布

D.CredilMetrics模型需要直接估计各敞口之间的有关性

74、下列不属干审慎经营类指标的）是（）。

A,成本收入比B,资本充足率

C.大额风险集中度D,不良贷款拨备覆盖率

75、某银行2023年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%,则贷款

实际计提准备为（）亿元。

A.880B.1375

C.1100D.1000

76、下列有关国家风险暴露的）说法，不对的）的）是（）。

A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的）交易对方［包括没有国外机构

担保H勺驻该国家的J子企业）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子企业的）信用

风险暴露

B,跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对此外一国的交易对方进行的

授信业务活动

C.转移风险作为信用风险的）构成要素，可认为是当一种具有清偿能力和偿债意愿

的）债务人，由干政府或监管当局的］控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境

外而导致时不能按期偿还债务的风险

D.商业银行总行对海外分行遑供日勺信用支持不包括在国家风险暴露中

77、某银行2023年对A企业的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，

预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。

A.4.38%B.6.25%

C.5.00%D.5.63%

78、在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和对应

的违约率。

A.AltmanZ计分模型B.RiskCalc模型

C.CredilMoniloi•模型D.死亡率模型

79、违约概率模型可以直接估计客户的J违约概率，因此对历史数据的规定更高，需要

商业银行建立一致、明确的I违约定义，并且在此基础上积累至少（）年日勺数据。

A.1B.3

C.5D.2

80、横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲

线。

A.违约客户合计比例B.违约客户数量

C.正常客户合计比例D.正常客户数量

81、《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级原则法中，零售类资产根据与否有居

民房产抵押分别予以（）、35%的权重。

A.100%B.75%

C.65%D.50%

82、估计违约损失率的）损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参照至少（）年、

涵盖一种经济周期的数据。

A.3B.5

C.7D.I

83、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与

宏观原因的）关系模型化，然后通过不停加入宏观原因冲击来模拟转移概率的变化，

得出模型的）一系列参数值。

A.CredilMetrics模型B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型D.KMV模型

84、Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。

A.流动资产/流动负债B.流动资产/总资产

C.（流动资产•流动负债）/总资产D.流动负债/总资产

85、某企业2023年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2023年期初存货为

450万元，2023年期未存货为550万元，则该企业2023年存货周转天数为（）。

A.19.8B.18.0

C.16.0D.22.5

86、在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属干（）。

A.基本面指标和财务指标B,财务指标和财务指标

C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标

87、在实际操作中，商业银行在真正需要资金时一般选择日勺融资方式是（）。

A.长期在总资产中保留相称规模的流动性资产

B.同业拆入

C.发售流动资产

D.外部融资

88、如下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般也许导致商业银行破产的）直

接原因是（）。

A.流动性风险B.信用风险

C.操作风险D.战略风险原则

89、如下各指标都可用干衡量商业银行的流动性，其中数值越高阐明商业银行流动

性越差的是（）。

A.现金头寸指标B.关键存款比例

C.贷款总额与关键存款的］比率D.贷款总额与总资产的）比率高

90、有关关犍存款的如下说法，不对的的是（）。

A,短期内被提取的也许性较小

B,对利率变动不敏感

C.季节变化或经济环境变化对其影响较小

D.不包括活期存款，由于其流动性太高

二、多选题

如下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的规定，请选择对应

选项。

1、下列有关经风险调整的）业绩评估措施的说法,对的）的J是（）。

A.在经风险调整的业绩评估措施中，目前被广泛接受和普遍使用口勺是经风险调整

的资本收益率（RAROC）

B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的）风险与收益与否匹配，为

商业银行与否开展该笔业务以及怎样定价提供根据

C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的）风险和资产组合效应之后，可

根据RAROC衡量资产组合的风险与收益与否匹配

D.以监管资本配置为基础的］经风险调整的］业绩评估措施，克服了老式绩效考核中

盈利目的）未充足反应风险成本的缺陷

E,使用经风险调整的1业绩评估措施，有助于在银行内部建立对的）的鼓励机制，从

主线上变化银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

2、信用风险的］重要形式包括（）。

A.结算风险B.系统性风险

C.非系统风险D.违约风险

E.战略风险

3、如下属于风险转移方略的是（）6

A.出口信贷保险B.担保

C.备用信用证D.市场对冲

E.自我对冲

4、风险规避方略的）实行成本重要在于（）时支出。

A.人员工资B.风险分析

C.经济资本配置D.风险赔偿

E.风险转移

5、关键雇员流失的风险详细体现为（）。

A.关键员工的知识/技能缺乏B.缺乏足够后援/替代人员

C.有关信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制

E.关键员工失职违规

6、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具有哪些基本条件（）。

A.完善的企业治理构造

B.健全的］内部控制体系

C.普及合规管理文化

D.集中式B勺、可灵活扩充的业务信息系统

E.雄厚的研发实力

7、衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与关键存款比率这一指标可以通过哪两

个指标换算得到（）。

A.现金头寸指标B.关键存款比例

C.贷款总额与总资产比率D,流动资产与总资产比率

E.易变负债.与总资产

8、如下哪些是声誉风险管理中应强调的）内容（）。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.有明确记载的危机/决策流程

C.深入理解不一样利益持有者对自身的）期望值

D.培养开放、互信、互助的机构文化

E.建设学习型组织

9、在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量措施有三种,分别是（）。

A.基本指标法B.内部模型法

C.原则法D.内部评级初级法

E.内部评级高级法

10、目前RAROC等经风险调整的业绩评估措施在国际先进银行中广泛应用，其原

因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比RAROC（）o

A.可以全面反应银行经营长期MJ稳定性和健康性

B.可以在揭示盈利性的同步，反应银行所承担的］风险水平

C.RAROC3收益•预期损失）」经济资本

D,使银行不再重视盈利性

E.放弃了股东价值最大化口勺目的

II、下列有关银行资本的）作用论述对的］的）是（）。

A.提供融资B.使银行免受损失

C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张

E.保护客户利益

12、如下有关会计资本的］说法中，对的的）是（）。

A.会计资本也称为账面资本,与银行风险并无关系

B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益

C.会计资本是银行可以实际运用的）资本

D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分派利润（合计亏

损）和外币报表折算差额六个部分

E.会计资本就是经济资本

13、《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性.流动性*效益性为经营

原则，实行（）“Q

A.自主经营B.自担风险

C.自负盈亏D.自我约束

E.自我发展

14、根据金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体通过

四种风险管理模式的）发展阶段,即（）。

A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段

C.资产负债管理阶段D.全面风险管理阶段

E.市场风险管理阶段

15、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不一样的Ji一算措施。其中对市

场风险资产，商业银行不可以采用的措施是（）。

A.内部评级初级法B.原则法

C.高级计量法D.内部评级高级法

E.内部模型法

16、以一下哪些属干商业银行的代理业务（）。

A.代理商业银行业务B.代理保除业务

C.代理证券业务D,代收代付业务

E.代理政策性业务

17、操作风险关键指标包括（）。

A.人员风险指标B.流程风险指标

C.内部风险指标D.外部风险指标

E.系统风险指标

18、可以转移商业银行操作风险的保险品种包括（）。

A,财产保险B,电子保险

C.计算机犯罪保险D,错误与遗漏保险

E,营业中断保险

19、下列属干市场风险的）有（）。

A.利率风险B.股票风险

C.汇率风险D.商品风险

E.操作风险

20、战略风险来自（）。

A.商业银行战略目的）缺乏整体兼容性

B.商业银行经营目的不能准时实现

C.为实现战略目B勺而制定的）经营战略存在缺陷

D.为实现目的所需要的资源匮乏

E.整个战略实行过程的质量难以保证

21、国际上较为广泛采用的］信用风险预警措施有（）。

A.老式措施B.评级措施

C信用评分措施D.统汁模型

E.黑色预警法

22、区域风险预警重要包括哪几种状况（）。

A.有关区域经济R勺政策法规发生重大变化

B.区域经营环境出现恶化

C.区域商业银行分支机构内部出现风险原因

D.国家有关产业政策发生变化

E.产品出口的国家的贸易限制政策

23、目前使用广泛的］对企业信用分析的5Ps系统考察的原因包括（）。

A.个人原因B,资金用途原因

C.还款来源原因D.保障原因

E.企业前景原因

24、根据巴塞尔委员会的）规定，在风险汇报中，为了提高商业银行透明度，信息、应当

具有哪些特性（）。

A.全面性B,有关性

C.及时性D.可靠性

E.可比性

25、如下属于金融衍生品的）是（）o

A,即期金融产品B.金融期货

C.期权D.远期利率协议

E,货币互换

26、如下属于国内商业银行流动性资产的是（）。

A.库存现金B,超额准备金

C.一种月内到期的）正常类贷款D.一种月内到期的债权

E.长期企业债

27、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的）突出问题是（）。

A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反应企业信用状况的变化

B.信用评分模型对历史数据的规定相称高，对于多数新兴商业银行而言，所搜集

的历史数据极为有限

C.无法全面地反应借款人的信用状况

D.信用评分模型无法提供客户违约概率的）精确数值

E,措施过干机械死板，太依赖于数理措施，而忽视了某些定量性的、需要基干经

验进行判断的原因

28、针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼（CAMEL）分析系统包括（）。

A.资本充足性B,资产质量

C.管理水平D.盈利水平

E.流动性

29、商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面（）。

A,保证人的资格

B.保证人的财务实力

C.保证人的意愿

D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的）关系

E.保证人的法律责任

30、财务比率重要分为哪几类（）o

A,盈利能力比率B.负债比重比率

C.效率比率D,杠杆比率

E.流动比率

31、商业银行风险管理流程包括（）。

A.风险识别B.风险计量

C.风险监测D.风险控制

E.风险对冲

32、商业银行贷款担保的）重要方式有（）。

A.保证B.抵押

C.质押D.留置

E.定金

33、市场风险是我国商业银行所要面临的重要风险之一，它包括（）。

A.利率风险B.汇率风险

C.信用风险D.商品价格风险

E.流动性风险

34、期货是在交易所里进行交易的）原则化的远期合约，有关期货的）如下说法，对的的

有（）。

A.现代期货交易产生于20世纪

B.目前的］金融期货合约重要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

C货币期货可以用来规避汇率风险

D,股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算

E.期货交易有助于发现公平价格

35、如下有关缺口分析的］对的］陈说是（）。

A.当某一时段内的负债不小于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

B.当某一时段内的）负债不小于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

C.当某二时段内的）资产不小干负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

D.当某一时段内日勺资产不小于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

E.当某一时段内的负债不小于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

36、利率风险是指由于利率的）不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风

险，按照风险来源的不一样，它可以分为（）。

A.重新定价风险B.收益率曲线风险

C.基准风险D,股票价格风险

E.流动性风险

37、期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在如下期权中，内在价值有也许

为正的包括（）。

A.平价期权B.价内期权

C.价外期权D.买入期权

E,卖出期权

38、在其他条件相似的条件下，如下原因将导致一份卖出股票期权合约价值升高的］

是（）。

A.到期时间延长B,利率减少

C.标的）股票价格的）波动率提高D.标的）股票的］市场价格提高

E,合约的执行价格提高

39、如下有关缺口分析的对的陈说是（）。

A,当处在负债敏感型缺口时,市场利率上升导致银行净利息收入上升

B.当处在负债敏感型缺口时,市场利率上升导致银行净利息收入下降

C.当处在资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

D.当处在资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

E.当处在资产敏感型缺口时,市场利率上升导致银行净利息收入上升

40、如下各项属于商业银行从事的银行账户中的）外币业务活动的是（）。

A.外币存款B,外币贷款

C.外币债券投资D.外汇远期的买卖

E.跨境投资

三，判断题

1、信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）

A.对B.错

2、基本领件是随机试验中可以再分解的］简朴的）随机事件。（）

A.对D.错

3、商业银行风险管理的目的并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围

的］基础上，尽量争取收益/风险的有效性。（）

A.对B.错

4、通过操作或服务的）外包，也就对应转移了董事会和高管层保证第三方行为的）安全

稳健以及遵守有关法律的责任C（）

A.对B.错

5、操作风险重要是由内部人员原因和技术原因导致，因此操作风险的］成因源于内部

原因，而不是外部原因°（）

A,对D,错

6、商业银行规模越大，抵御风险的能力越强，商业银行也许面临的风险也就越

少。（）

A.对B.错

7、实行风险管理是有成本的）,风险管理体系并不是越复朵越好。（）

A.对B.错

8、分散投资不能完全消除非系统性风险。（）

A.对B.错

9、对风险模型进行压力测试是风险管理的）关键，由干压力测试既可以阐明极端事件

时影响程度，也能阐明事件发生时也许性，因此，通过压力测试有助干理解风险管理

中存在的问题和微弱环节。（）

A.对B.错

10、CreditRisk+模型的一种基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（）

A.对B.错

11、商业银行交易账户的）项目一般按历史成本定价。（）

A.对B.错

12、大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，并且能计量非交

易业务中的）市场风险。（）

A.对B.错

13、商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品（包括石汩）和贵金属（包括黄

金)。()

A,对B,错

14、资产分类是商业银行实行市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。()

A.对B.错

15、市场风险重要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种

风险往往是互相交错，互相影响的。()

A.对B.错

答案：

一、单项选择题

1、A

［解析］按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。

本题考察对风险分类的］理解。根据风险发生的）范围，我们会首先考虑风险发生是

大范围还是小范围而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性.风险

能否量化是根据风险的）不一样性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分

类原则。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹口勺损失，投机风险可以

理解为有获利的J也许，两者的区别就在于损失成果不一样。

2、D

［解析］资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险

发生的概率和承担风险的能力C资本金是银行的白有资本，反应在资产负债表上就

是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的］真正实

力。银行的］盈利水平间接影响着银行的］资产和资本金的）规模，不如风险管理水平和

资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

3、D

［解析I60年代前一资产风险管理模式;60年代后一负债风险管理模式;70年代后一

资产负债风险管理模式；80年代后t全面风险管理模式。

4、A

［解析］考生可形象化记忆这三个维度:横向是企业目的）,纵向是各个层级，分散于各

个部门角落的）是风险管理要素C

5、C

［解析］商业银行应对非预期损失的首要措施是依托经济资本，商业银行只有在面临

破产威胁时才会得到中央银行救济。在平常的］经营中，中央银行与商业银行是监管

与被监管的关系。

6、C

［解析］本题考核的）是风险的）定义。7、B

8、B

［解析］本题考核的是商业银行B勺操作风险特性。

9、D

［解析］本题考核的是对数收益率的计算。

10、C

［解析］C属于声誉风险。

11、A

［解析］本题属干记忆性的知识点。12、D

13、D

［解析］本题考核的）是健全完善我国商业银行内部控制体系的）内容。14、D

15、A

［解析］本题考核的是商业银行贲产的流动性日勺定义。

16、D

［解析］本题考核的）是对战略风险的）理解。17、D

18、C

［解析］本题考核的）是对风险赔偿的理解。

19、A

［解析］本题考核的是会计资本日勺定义Q

20、A

［解析］商业银行的）最高风险管理/决策机构是董事会。

21、A

［解析］经济资本是针对非预期损失的。

22、D

［解析］本题考核的J是对交易/定价错误的理解。

23、C

［解析］本题考核的是操作风险评估原则的理解。

24、C

I解析］本题考核时是代理业务B勺操作风险点。

25、C

［解析］本题考核的是融资缺口的计算公式。26、B

27、A

［解析］本题考核的是对基本领件的理解。

28、B

［解析］商业银行一般采用定期（每月或季度）的）自我评估的措施，来检查战略风险管

理与否有效实行。

29、C

［解析］20世纪70年代，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健局限性。在这种状

况下，资产负债风险管理理论应运而生。30、C

31、A

［解析］在对外币的管理中，银行必须实行对每一种货币的流动性管理方略。

32、C

［解析］本题考核的是战略风险B勺定义。

33、B

［解析］《巴塞尔新资本协议》的）推出，使得商业银行风险管理由此前的］单纯的］信贷风

险管理模式转向全面风险管理模式。

34、C

I解析I商业银行的）资产重要是金融资产。

35、D

［解析］以