银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷1（共182题）

银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷1（共6套）（共182题）银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共16题，每题1.0分，共16分。)1、下列银行资产的市场流动性最高的是()。A、股票B、同业借款C、可出售的贷款组合D、现金标准答案：D知识点解析：最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。2、商业银行的零售存款通常被认为是()。A、来源集中，流动性风险低B、不稳定的负债，流动性风险高C、比较稳定的负债，流动性风险低D、来源分散，流动性风险高标准答案：C知识点解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等敏感性因素。因此，从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。此外，零售存款的来源通常是比较分散的。3、通常，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A、发行债券B、公司存款C、同业拆借D、居民储蓄标准答案：D知识点解析：从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。B项，公司／机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高宪敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响；A、C两项，零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。4、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是()。A、流动性风险B、操作风险C、战略风险D、信用风险标准答案：A知识点解析：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。5、由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助。这属于()对流动性的影响。A、市场风险B、法律风险C、操作风险D、战略风险标准答案：C知识点解析：操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。6、借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。A、流动性风险B、可获得性C、不可获性D、最终收益标准答案：B知识点解析：在实践操作中，必须清醒地认识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金。7、股票市场投资收益率上升，最可能会给银行造成()风险。A、信用B、市场C、策略D、流动性标准答案：D知识点解析：股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。8、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。A、15％B、20％C、25％D、10％标准答案：A知识点解析：香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25％。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15％以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10％，1个月内的负错配金额不超过总负债的20％。9、()属于零售性质的资金。A、同业拆借B、发行票据C、居民储蓄D、公司存款标准答案：C知识点解析：通常情况下，零售性质的资金(如居民储蓄)相比批发性质的资金(如同业拆借，公司存款)具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。10、为有效降低流动性风险，下列关于商业银行资产和负债分布的说法正确的是()。A、资产和负债的分布均应异质化、分散化B、资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C、资产和负债的分布均应间质化、集中化D、负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化标准答案：A知识点解析：商业银行应尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险即商业银行资产和负债的分布应当异质化、分散化。11、下列关于期限错配分析的叙述中，有误的一项是()。A、资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关B、银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配C、如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险D、期限错配的程度越小，这种潜在的流动性风险就越大标准答案：D知识点解析：期限错配的程度越大，这种潜在的流动性风险就越大。12、核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日()个月以上(含)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。A、1B、2C、3D、4标准答案：C知识点解析：核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日3个月以上(含)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分13、流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。A、30B、60C、90D、15标准答案：A知识点解析：流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30目的流动性需求。14、商业银行的存贷比应当不高于()。A、50％B、30％C、80％D、75％标准答案：D知识点解析：商业银行的存贷比应当不高于75％。15、核心负债比率中核心负债的定义为()。A、活期存款的50％以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B、活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C、活期存款的50％以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券D、活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券标准答案：A知识点解析：根据《商业银行风险监管核心指标》，核心负债包括距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的50％；总负债是指银行资产负债表中负债方总额。16、()的要点是明确限额由谁设立，由谁审批例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制定，计划财务部参与拟定流动性风险部分。制定完限额提议后，全行层面的限额体系将交由董事会的风险管理委员会审批。A、限额设立B、限额调整C、限额监测D、超限额管理标准答案：A知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共6题，每题1.0分，共6分。)17、在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有()。标准答案：B,E知识点解析：B项，大额公司／机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险；E项，商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日。18、流动性风险是()引发的次生风险。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、策略风险、集中度风险以及国别风险等引发的次生风险。19、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险。20、关于合同期限错配表，下列叙述正确的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：在合同期限错配表中，资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配金额。当负债到期额大于资产到期额时，出现合同资金流出。如果没有滚动和新业务，银行会出现流动性需求。当资产到期多于负债到期时，出现合同资金流入，在没有滚动和新业务的时候，银行有剩余资金可供放贷和投资。21、商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有()。标准答案：C,D,E知识点解析：A项，NSFR和存贷比均属于计量流动性风险的长期结构性指标。B项，存贷比=各项贷款余额÷各项存款余额×100％，该式的分子分母均不需估算，因此存贷比指标是现状指标：而NSFR=可用稳定资金÷所需稳定资金×100％，其中，分母“所需稳定资金”即估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量，因此，NSFR是预期指标。22、一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑以下()等因素。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析三、判断题(本题共8题，每题1.0分，共8分。)23、从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。24、从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款通常被看作是核心存款的重要组成部分。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。25、在实践操作中，必须清醒地认识到，贷出流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：在实践操作中，必须清醒地认识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金。26、超额备付金率越高，银行短期流动性越差。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：超额备付金率越高，银行短期流动性越强,若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。27、合同期限错配是常见的流动性风险计量手段。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：合同期限错配是常见的流动性风险计量手段。28、同业市场负债通常是对市场流动性高度敏感的稳定融资来源，同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：同业市场负债通常是对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源。同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。29、由于流动性风险的复杂性和多维度，单一的流动性风险限额是不适合的。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：由于流动性风险的复杂性和多维度，单一的流动性风险限额是不适合的。银行需要针对流动性风险的不同特性，使用一整套限额来控制流动性风险暴露。30、建立流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息?”因此，流动性风险报告应该按照层次进行划分。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共13题，每题1.0分，共13分。)1、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元。则该银行超额备付金率为()。A、2.76％B、2.53％C、2.98％D、3.78％标准答案：B知识点解析：根据公式可得，人民币超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款×100％=(43+11)／2138×100％≈2.53％。2、下列情形中，()表现的是流动性风险与市场风险的关系。A、经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金，导致资产负债结构严重不匹配B、因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品C、支付结算系统崩溃，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流D、员工欺诈或丑闻等负面信息，削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机标准答案：B知识点解析：A项为流动性风险与策略风险关系；C项为流动性风险与操作风险关系，操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险；D项为流动性风险与声誉风险关系。3、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()。A、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B、在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D、商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险标准答案：A知识点解析：A项，股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。4、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是()。A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制B、商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C、多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D、商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量标准答案：C知识点解析：对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险管理的复杂程度。在本国或国际市场出现异常状况时，外币债权方通常因为对债务方缺乏足够了解并且无法对市场发展作出正确判断，而要求债务方提前偿付债务。在这种不利的市场条件下，商业银行如果不能迅速满足外币债务的偿付需求，将不可避免地陷入外币流动性危机，并严重影响其在国际市场上的声誉。因此，从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构。5、不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行()之间的关系。A、流动性风险与信用风险B、流动性风险与市场风险C、流动性风险与操作风险D、流动性风险与集中度风险标准答案：A知识点解析：信用风险与流动性风险的关系是指如果银行承担了过度的信用风险，则其本身的信用将出现问题，对银行信用敏感的资金提供者将重新考虑给予融资的条件和金额。承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，如将越来越多的贷款发放给高风险人群。6、()是最常见的资产负债的期限错配情况。A、部分资产与某些负债在持有时间上不一致B、部务资产与某些负债在到期时间上不一致C、将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D、将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短标准答案：C知识点解析：商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。7、下列关于流动性覆盖率的叙述中，有误的一项是()。A、流动性覆盖率的计算公式为：流动性覆盖率=(合格优质流动性资产÷未来30日现金净流出量)×100％B、合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产C、未来30日现金净流出量是指在银监会规定的压力情景下，未来30日的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额D、商业银行的流动性覆盖率应当不低于80％标准答案：D知识点解析：商业银行的流动性覆盖率应当不低于100％。在流动性覆盖率低于100％时，应对出现上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。8、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的()日时间区间的短期资金行为。A、15B、30C、45D、20标准答案：B知识点解析：净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大干流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。9、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A、25％B、20％C、50％D、80％标准答案：A知识点解析：根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》第八条，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25％。10、下列关于超额备付金率说法不正确的是()。A、超额备付金率越高，银行短期流动性越强B、超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标C、该指标涵盖范围较窄D、该指标适用于不同类银行机构之间的比较标准答案：D知识点解析：超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。该指标在大小银行之间缺乏可比性，比较适用于同质同类银行机构之间的比较。11、在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债期末余额与总负债期末余额之比。该比率不得低于()。A、20％B、40％C、60％D、80％标准答案：C知识点解析：核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100％，该比率不得低于60％。12、设定限额是流动性风险管理必不可少的环节，风险限额的作用是()。A、控制最高风险水平B、提供风险参考基准C、满足监管要求D、以上均正确标准答案：D知识点解析：风险限额起着三个作用：控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。因此答案为D。13、下列关于抵押品管理的叙述中，有误的一项是()。A、抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段B、银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式C、在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易D、为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制标准答案：C知识点解析：在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远高于债券交易。二、多项选择题(本题共5题，每题1.0分，共5分。)14、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：商业银行应通过以下方法保持合理的资产负债分布结构：①根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日；②在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备；③制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性；④制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况；⑤注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。15、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，()的构成状况。标准答案：A,D知识点解析：商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。16、下列关于超额备付金率的叙述中，正确的有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。D项错误。17、下列关于核心负债比例的叙述中，正确的有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60％左右，股份制银行的中值在50％左右。18、下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：商业银行短期流动性风险三级预警信号包括：①本外币备付率连续一周低于1％；②存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％；③市场出现恐慌性挤兑；④一周到期现金流不足存款总额的1％；⑤市场融资能力下降，出现支付危机。C项属于商业银行短期流动性风险二级预警信号。三、判断题(本题共7题，每题1.0分，共7分。)19、流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险，堪称银行风险中的“终结者”。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险，几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。20、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，依次是最具有流动性的资产、商业银行可出售的贷款组合、其他可在市场上交易的证券、流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，依次是最具有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合、流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产。21、商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)。被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)。被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。22、超额备付金率用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。该指标用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力。23、优质流动性资产无变现障碍。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：优质流动性资产没有用作任何交易的抵押、担保或信用增级工具，即无变现障碍。24、除了用缺口绝对值计量流动性风险外，也可以采用流动性缺口率的方式定义缺口程度。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：除了用缺口绝对值计量流动性风险外，也可以采用流动性缺口率的方式定义缺口程度。25、流动性风险报告体系是独立的。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：流动性风险报告体系源自于流动性风险的计量基础和限额体系，也与银行其他报告体系相适应。实际上，流动性风险报告体系往往不是独立的。在实践中，高层次的流动性风险报告内容是董事会风险管理报告，或者资产负债管理委员会报告(ALCO报告)的一部分。四、案例分析(本题共5题，每题1.0分，共5分。)2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿元的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况如表6-1所示。6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13.44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述，回答下列5小题。26、6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是()。标准答案：B知识点解析：金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，在“钱荒”中无疑会使A银行雪上加霜，面临流动性危机。27、如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有()。标准答案：A,C知识点解析：超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款，该指标不得低于2％，通常为2％～5％。A项，若6月5日央行备付金账户透支额为-250亿元，则超额备付金率=[230+(-250)]／22800＜0，违规；B、C两项，6月5日央行备付金账户-30亿元时，超额备付金率=[230+(-30)]／22800×100％≈0.88％，低于监管标准，属于违规；D项，备付率一般按月度监测，日常流动性风险管理中则按日监测；E项，总行平均备付金=[60+75+65+70+66+(-30)+100+120+90+80+85+881÷12≈72.42(亿元)。28、A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有()。标准答案：A,B,D知识点解析：在“钱荒”期间，整个市场流动性不足，利率有上升趋势，此时如果资产久期越长，则利率上升对资产价格下降的影响越大，应缩短资产久期，加快资产的回收，增强资产的流动性；同时拉长负债久期，缓解流动性压力；并注意控制金融同业业务的资产负债久期差，使其处于合理范围之内。29、下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构。以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：D项，通常，零售性质的资金(如居民储蓄)因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金(如同业拆借、公司存款)具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。30、下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有()。标准答案：B,C,E知识点解析：A项，商业银行的流动性覆盖率不低于100％；D项，监管部门并未对商业银行的核心存款比提出要求。银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷第3套一、单项选择题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)1、商业银行的流动性风险管理体系的核心要素是()。A、治理架构B、政策制度C、管理流程D、内部控制标准答案：C知识点解析：商业银行的流动性风险管理体系通常包括治理架构、政策制度、管理流程、内部控制、信息系统和危机处理等六个关键要素。这些管理要素的核心是流动性风险的管理流程，即流动性风险的识别、计量、监测和控制。2、通常，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A、发行债券B、公司存款C、同业拆借D、居民储蓄标准答案：D知识点解析：从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。B项，公司／机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响；A、C两项，零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。3、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为()。A、2．76％B、2．53％C、2．98％D、3．78％标准答案：B知识点解析：根据公式可得，人民币超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款×100％=(43+11)／2138×100％≈2．53％。4、下列情形中，()表现的是流动性风险与市场风险的关系。A、经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金，导致资产负债结构严重不匹配B、因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品C、支付结算系统崩溃，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流D、员工欺诈或丑闻等负面信息，削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机标准答案：B知识点解析：A项为流动性风险与策略风险关系；C项为流动性风险与操作风险关系，操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险；D项为流动性风险与声誉风险关系。5、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()。A、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B、在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D、商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险标准答案：A知识点解析：A项，股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。6、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是()。A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制B、商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C、多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D、商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量标准答案：C知识点解析：对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险管理的复杂程度。在本国或国际市场出现异常状况时，外币债权方通常因为对债务方缺乏足够了解并且无法对市场发展作出正确判断，而要求债务方提前偿付债务。在这种不利的市场条件下，商业银行如果不能迅速满足外币债务的偿付需求，将不可避免地陷入外币流动性危机，并严重影响其在国际市场上的声誉。因此，从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构。7、不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行()之间的关系。A、流动性风险与信用风险B、流动性风险与市场风险C、流动性风险与操作风险D、流动性风险与集中度风险标准答案：A知识点解析：信用风险与流动性风险的关系是指如果银行承担了过度的信用风险，则其本身的信用将出现问题，对银行信用敏感的资金提供者将重新考虑给予融资的条件和金额。承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，如将越来越多的贷款发放给高风险人群。8、()是最常见的资产负债的期限错配情况。A、部分资产与某些负债在持有时间上不一致B、部务资产与某些负债在到期时间上不一致C、将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D、将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短标准答案：C知识点解析：商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。9、下列关于流动性覆盖率的叙述中，有误的一项是()。A、流动性覆盖率的计算公式为：流动性覆盖率=(合格优质流动性资产÷未来30日现金净流出量)×100％B、合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产C、未来30日现金净流出量是指在银监会规定的压力情景下，未来30日的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额D、商业银行的流动性覆盖率应当不低于80％标准答案：D知识点解析：商业银行的流动性覆盖率应当不低于100％。在流动性覆盖率低于100％时，应对出现上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。10、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的()日时间区间的短期资金行为。A、15B、30C、45D、20标准答案：B知识点解析：净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。11、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A、25％B、20％C、50％D、80％标准答案：A知识点解析：根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》第八条，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25％。12、下列关于超额备付金率说法不正确的是()。A、超额备付金率越高，银行短期流动性越强B、超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标C、该指标涵盖范围较窄D、该指标适用于不同类银行机构之间的比较标准答案：D知识点解析：超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。该指标在大小银行之间缺乏可比性，比较适用于同质同类银行机构之间的比较。13、在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债期末余额与总负债期末余额之比，该比率不得低于()。A、20％B、41％C、60％D、80％标准答案：C知识点解析：核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100％，该比率不得低于60％。14、设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是()。A、控制最高风险水平B、提供风险参考基准C、满足监管要求D、以上均正确标准答案：D知识点解析：风险限额起着三个作用：控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。因此答案为D。15、下列关于抵押品管理的叙述中，有误的一项是()。A、抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段B、银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式C、在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易D、为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制标准答案：C知识点解析：在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远高于债券交易。二、多项选择题(本题共6题，每题1.0分，共6分。)16、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于()等敏感性因素。标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等敏感性因素。17、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有()。标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：商业银行应通过以下方法保持合理的资产负债分布结构：①根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日；②在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备：③制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性；④制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况；⑤注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。18、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，()的构成状况。标准答案：A，D知识点解析：商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。19、下列关于超额备付金率的叙述中，正确的有()。标准答案：A，B，C，E知识点解析：超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。D项错误。20、下列关于核心负债比例的叙述中，正确的有()。标准答案：A，B，C，E知识点解析：由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60％左右，股份制银行的中值在50％左右。21、下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有()。标准答案：A，B，D，E知识点解析：商业银行短期流动性风险三级预警信号包括：①本外币备付率连续一周低于1％；②存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％；③市场出现恐慌性挤兑；④一周到期现金流不足存款总额的1％；⑤市场融资能力下降，出现支付危机。c项属于商业银行短期流动性风险二级预警信号。三、判断题(本题共7题，每题1.0分，共7分。)22、流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险，堪称银行风险中的“终结者”。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。23、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，依次是最具有流动性的资产、商业银行可出售的贷款组合、其他可在市场上交易的证券、流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，依次是最具有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合、流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产。24、商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。25、超额备付金率用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。该指标用于反映银行的现金头寸情况。可以衡量银行的流动性和清偿能力。26、优质流动性资产无变现障碍。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：优质流动性资产没有用作任何交易的抵押、担保或信用增级工具，即无变现障碍。27、除了用缺口绝对值计量流动性风险外，也可以采用流动性缺口率的方式定义缺口程度。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：除了用缺口绝对值计量流动性风险外，也可以采用流动性缺口率的方式定义缺口程度。28、流动性风险报告体系是独立的。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：流动性风险报告体系源自于流动性风险的计量基础和限额体系，也与银行其他报告体系相适应。实际上，流动性风险报告体系往往不是独立的。在实践中，高层次的流动性风险报告内容是董事会风险管理报告，或者资产负债管理委员会报告(ALCO报告)的一部分。四、案例分析(本题共7题，每题1.0分，共7分。)2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿元的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况如表6-1所示。6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述，回答下列7小题。29、A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是______。标准答案：100%知识点解析：商业银行的流动性覆盖率(LCR)应当不低于100％。在流动性覆盖率低于100％时，应对上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。30、6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是()。标准答案：B知识点解析：金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，在“钱荒”中无疑会使A银行雪上加霜，面临流动性危机。31、如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有()。标准答案：A，C知识点解析：超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款，该指标不得低于2％，通常为2％～5％。A项，若6月5日央行备付金账户透支额为-250亿元，则超额备付金率=[230+(-250)]／22800＜0，违规；B、C两项，6月5日央行备付金账户-30亿元时，超额备付金率=[230+(-30)]／22800×100％≈0．88％，低于监管标准，属于违规；D项，备付率一般按月度监测，日常流动性风险管理中则按日监测；E项，总行平均备付金=[60+75+65+70+66+(-30)+100+120+90+80+85+88]÷12≈72．42(亿元)。32、A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有()。标准答案：A，B，D知识点解析：在“钱荒”期间，整个市场流动性不足，利率有上升趋势，此时如果资产久期越长，则利率上升对资产价格下降的影响越大，应缩短资产久期，加快资产的回收，增强资产的流动性；同时拉长负债久期，缓解流动性压力；并注意控制金融同业业务的资产负债久期差，使其处于合理范围之内。33、LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少________日的流动性需求。标准答案：30知识点解析：流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30目的流动性需求。流动性覆盖率的计算公式为：流动性覆盖率=合格优质流动性资产÷未来30日现金净流出量×100％。34、下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有()。标准答案：A，B，C，E知识点解析：D项，通常，零售性质的资金(如居民储蓄)因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金(如同业拆借、公司存款)具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。35、下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有()。标准答案：B，C，E知识点解析：A项，商业银行的流动性覆盖率不低于100％；D项，监管部门并未对商业银行的核心存款比提出要求。银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷第4套一、单项选择题(本题共16题，每题1.0分，共16分。)1、下列银行资产的市场流动性最高的是()。A、股票B、同业借款C、可出售的贷款组合D、现金标准答案：D知识点解析：最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。2、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的()。A、各项贷款总额B、各项存款总额C、现金头寸D、超额备付金头寸标准答案：D知识点解析：银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。3、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是()。A、流动性风险B、操作风险C、战略风险D、信用风险标准答案：A知识点解析：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。4、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()，该风险为流动性风险的主要诱因之一。A、信用风险B、战略风险C、集中度风险D、市场风险标准答案：C知识点解析：集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。到期时间过于集中对流动性将产生极大压力，而集中爆发的信用风险也极易引发流动性风险，因此集中度风险是引发信用风险、流动性风险的主要诱因之一。5、商业银行对()变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A、存款准备金率B、国债收益率C、票据贴现率D、存贷款基准利率标准答案：D知识点解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。6、银行的流动性风险的内生因素不包括()。A、资产负债期限结构B、资产负债类别结构C、资产负债分布结构D、资产负债币种结构标准答案：B知识点解析：银行流动性风险的内生因素包括：资产负债期限结构、资产负债币种结构和资产负债分布结构。7、香港金管局规定的法定流动资产比率为()。A、10％B、15％C、25％D、40％标准答案：C知识点解析：香港金管局规定的法定流动资产比率为25％。8、下列不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。A、每日客户存取款B、贷款发放／归还C、存贷款基准利率的调整D、外币资产负债的错配期限标准答案：D知识点解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。9、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立()的资产负债期限结构。A、借短贷短B、借长贷长C、借长贷短D、借短贷长标准答案：D知识点解析：商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。10、下列关于流动性比例的叙述中，有误的一项是()。A、流动性比例的计算公式为：流动性比例=(流动性资产余额／流动性负债余额)×100％B、商业银行的流动性比例应当不低于20％C、流动性比例可衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况D、要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要标准答案：B知识点解析：商业银行的流动性比例应当不低于25％。11、()根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。A、流动性比率B、存贷比C、流动性覆盖率D、净稳定资金比例(NSFR)标准答案：D知识点解析：净稳定资金比例(NSFR)根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。净稳定资金比例是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。12、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A、我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性比例不低于25％B、商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C、我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％D、比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量标准答案：C知识点解析：C项，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100％。13、超额备付金率计算公式中的各项存款不包括的是()。A、财政性存款B、保证金C、活期存款D、应解汇款标准答案：A知识点解析：根据我国银监会制定的《商页银行风险监管核心指标》，人民币超额备付金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100％。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，不含财政性存款和委托存款。14、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于()。A、敏感性分析B、情景分析C、信号分析D、压力测试标准答案：D知识点解析：压力测试是根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。15、关于同业市场负债比例，下列叙述有误的一项是()。A、同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)÷总负债×100％B、该指标反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为C、该指标值越高，说明该银行负债来源对同业市场依赖程度越高D、通常情况下银行负债结构不稳定，流动性风险水平会较高标准答案：B知识点解析：同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为1／3。16、资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。流动性资产管理的内容是()。A、资产到期日管理B、流动性资产组合管理C、抵押品管理D、以上均正确标准答案：D知识点解析：资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。银行的资产组合可以通过三种方式提供流动性：资产到期、资产出售以及以资产做抵押进行回购。因此流动性的资产管理相应地包括三个方面：资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理。二、多项选择题(本题共6题，每题1.0分，共6分。)17、商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的()匹配。标准答案：A，C，E知识点解析：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点，应该重点关注资产负债期限结构、币种结构以及资产负债分布结构的匹配。18、市场风险的不利变动会引发()容易产生流动性风险的因素。标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票和商品的价格风险等，主要来源于市场利率、汇率、价格对银行的不利变动。利率、汇率和价格变化对银行资产的盈利和融资的成本都会产生影响，这种不利变动会导致银行融资成本上升、交易对手减少、现金流入减少、资产负债错配程度加剧、流动性储备贬值或变现困难等，而这些因素极易引发流动性风险。19、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有()。标准答案：A，B，C，D，E知识点解析：除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。其他诸如股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。20、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有()。标准答案：B，D知识点解析：B项，商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险；D项，如果商业银行的贷款过度集中于某个行业或某类金融产品，则一旦出现不利的市场情况时，必然遭受巨大损失乃至破产倒闭。21、下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有()。标准答案：A，C，D，E知识点解析：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100％。22、流动性风险限额的管理流程包括()。标准答案：A，B，C，D知识点解析：银行应围绕限额体系建立限额管理流程，让限额在管理中充分发挥风险刹车的作用。流动性风险限额的管理流程包括四个内容：限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。三、判断题(本题共7题，每题1.0分，共7分。)23、流动性风险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：流动性风险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。24、流动性覆盖率本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。指标计量这个危机情景下的现金流入与流出。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。指标计量这个危机情景下的现金流入与流出。危机情景的时段长设置为未来30日。设置危机时长为30日是因为银行本质上无法应对资金的完全流失。25、在压力时期，可通过变现优质流动性资产来弥补现金流入和流出形成的缺口。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：优质流动性资产是可以在无损失或极小损失的情况下轻易、快速变现的资产。因此，在压力时期，可通过变现优质流动性资产来弥补现金流入和流出形成的资金缺口。26、超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标。27、相比于一般公司存款和储蓄存款，同业负债更加不稳定，尤其是在发生系统性金融风险的情况下，同业负债来源非常不可靠。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：相比于一般公司存款和储蓄存款，同业负债更加不稳定，尤其是在发生系统性金融风险的情况下，同业负债来源非常不可靠。28、商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为三级，短期预警机制为两级。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。29、限额监测就是指定明确的监测部门，按确定的频率对不同限额指标进行计量和汇报。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷第5套一、单项选择题(本题共16题，每题1.0分，共16分。)1、商业银行的流动性风险管理体系的核心要素是()。A、治理架构B、政策制度C、管理流程D、内部控制标准答案：C知识点解析：商业银行的流动性风险管理体系通常包括治理架构、政策制度、管理流程、内部控制、信息系统和危机处理等六个关键要素。这些管理要素的核心是流动性风险的管理流程，即流动性风险的识别、计量、监测和控制。2、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的()。A、各项贷款总额B、各项存款总额C、现金头寸D、超额备付金头寸标准答案：D知识点解析：银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。3、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是()。A、负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主B、负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C、负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主D、负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主标准答案：B知识点解析：从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”。如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。4、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()，该风险为流动性风险的主要诱因之一。A、信用风险B、战略风险C、集中度风险D、市场风险标准答案：C知识点解析：集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。到期时间过于集中对流动性将产生极大压力，而集中爆发的信用风险也极易引发流动性风险，因此集中度风险是引发信用风险、流动性风险的主要诱因之一。5、商业银行对()变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A、存款准备金率B、国债收益率C、票据贴现率D、存贷款基准利率标准答案：D知识点解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化。流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。6、银行的流动性风险的内生因素不包括()。A、资产负债期限结构B、资产负债类别结构C、资产负债分布结构D、资产负债币种结构标准答案：B知识点解析：银行流动性风险的内生因素包括资产负债期限结构、资产负债币种结构和资产负债分布结构。7、香港金管局规定的法定流动资产比率为()。A、10％B、15％C、25％D、40％标准答案：C知识点解析：香港金管局规定的法定流动资产比率为25％。8、下列不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。A、每日客户存取款B、贷款发放／归还C、存贷款基准利率的调整D、外币资产负债的错配期限标准答案：D知识点解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。9、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立()的资产负债期限结构。A、借短贷短B、借长贷长C、借长贷短D、借短贷长标准答案：D知识点解析：商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。10、下列关于流动性比例的叙述中，有误的一项是()。A、流动性比例的计算公式为：流动性比例=(流动性资产余额／流动性负债余额)×100％B、商业银行的流动性比例应当不低于20％C、流动性比例可衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况D、要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要标准答案：B知识点解析：商业银行的流动性比例应当不低于25％。11、()根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。A、流动性比率B、存贷比C、流动性覆盖率D、净稳定资金比例(NSFR)标准答案：D知识点解析：净稳定资金比例(NSFR)根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。净稳定资金比例是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。12、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A、我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性比例不低于25％B、商业银行根据外部监督要求和内部管理规定。制定各类资产的合理比率指标C、我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％D、比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量标准答案：C知识点解析：C项，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100％。13、超额备付金率计算公式中的各项存款不包括的是()。A、财政性存款B、保证金C、活期存款D、应解汇款标准答案：A知识点解析：《商业银行风险监管核心指标》中规定，人民币超额备付金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100％。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，不含财政性存款和委托存款。14、商业银行通过假设自身3个月的收益率增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于()。A、敏感性分析B、情景分析C、信号分析D、压力测试标准答案：D知识点解析：压力测试是根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。15、关于同业市场负债比例。下列叙述有误的一项是()。A、同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)÷总负债×100％B、该指标反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为2/3C、该指标值越高，说明该银行负债来源对同业市场依赖程度越高D、通常情况下银行负债结构不稳定，流动性风险水平会较高标准答案：B知识点解析：同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为1／3。16、资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。流动性资产管理的内容是()。A、资产到期日管理B、流动性资产组合管理C、抵押品管理D、以上均正确标准答案：D知识点解析：资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。银行的资产组合可以通过三种方式提供流动性：资产到期、资产出售以及以资产做抵押进行回购。因此流动性的资产管理相应地包括三个方面：资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理。二、多项选择题(本题共7题，每题1.0分，共7分。)17、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于()等敏感性因素。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等敏感性因素。18、商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的()匹配。标准答案：A,C,E知识点解析：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点，应该重点关注资产负债期限结构、币种结构以及资产负债分布结构的匹配。19、市场风险的不利变动会引发()容易产生流动性风险的因素。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票和商品的价格风险等，主要来源于市场利率、汇率、价格对银行的不利变动。利率、汇率和价格变化对银行资产的盈利和融资的成本都会产生影响，这种不利变动会导致银行融资成本上升、交易对手减少、现金流入减少、资产负债错配程度加剧、流动性储备贬值或变现困难等，而这些因素极易引发充动性风险。20、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。其他诸如股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。21、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有()。标准答案：B,D知识点解析：B项，商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”，如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险；D项，如果商业银行的贷款过度集中于某个行业或某类金融产品，则一旦出现不利的市场情况时，必然遭受巨大损失乃至破产倒闭。22、下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大干100％。23、流动性风险限额的管理流程包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：银行应围绕限额体系建立限额管理流程，让限额在管理中充分发挥风险刹车的作用。