计量经济学简答题（经典）

计量经济学简答题（经典）答1、计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术，它以经济理论为指导，以客观事实为依据，运用数学、统计学的方法和计算机技术，研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。2、经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代2答)经济意义检验，即根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行判断)统计检验，由数理统计理论决定。包括拟合优度检验、总体显著性检验。)计量经济学检验，由计量经济学理论决定。包括:异方差性检验、序列相关性检验、多重共线性检验。模型预测检验，由模型应用要求决定。包括:稳定性检验:扩大样本重新估验答:计量经济学揭示经济活动中各因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述;一般经济数学方法揭示经济活动中各因素之间的答：计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律。计量经济学的核心内容包括两个方面:一是方法论，即计量经济学方法或者理论计量经济学。二是应用，即应用计量经济学。无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数.计量经济学中应用的数据类型怎样？举例解释其中三种数据类)时间序列数据是按时间周期收集的数据，如年度或季度的国民)横截面数据是在同一时间点手机的不同个体的数据。如世界各)混合数据是兼有时间序列和横截面成分的数据，如—0国P)理论模型的设计)样本数据的收集)模型参数的估计)模型的检验用S关性)在解释变量中被忽略的因素的影响（影响不显著的因素、未知的影响因素、无法获得数据的因素）；变量观测值的观测误差的影响；在应用过程中发现，如果在模型中增加一个解释变量，往往增大这是因为残差平方和往往随着解释变量的增加而减少，至少不会增加。这就给人一个错觉：要使得模型拟合得好，只要增加解释变量即可。但是，现实情况往往是，由增加解释变量个数引起的的增大与拟合好。9量Y的%概念:如果两个或多于两个解释变量之间出现了相关性，则称模型果的大宽、t小感响施做量概念:对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互后果:参数估计非有效，变量的显著性检验失去意义，模型的预测失效补救措施1、加权最小二乘法(对原模型加权，使之变成一用S)。概念:在正确设定的函数中，如果随机干扰项序列的协方差不为0，后果:参数估计非有效，变量的显著性检验失去意义，模型的预测失效补救措施1、广义最小二乘法(消除一阶纯序列相关，回复估计量)t法差)。写出用e.求辅助回归方程的R2，在原假设:不存在异方差下，2服从X2(df)自由度f型:第一第二如果5-森W)算W)值L)若,则存在负自相关<"若,则无自相关<",若 l，不能确定" .在所有的计量经济问题中，以方差性似乎是最难理解的，用自概念:对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互2它随着X的变化而变化，即σI2=f(Xi)异方差一般可以归结为三种类型)型).当多远线性回归模型的回归系数符号与预期不一致时，应该检量漏1）即使所有的经典假设都满足，得到的估计结果也会与“实际”2）经济理论并未告知变量之间的具体关系应当是什么样的，比如说应该包括多少个解释变量，模型应该选线性形式还是双对数线性形式等。一些影响经济变量的因素无法定量度量，如：职业、性别对收入对P）销售的影响等等。为了在模型中能够反应这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”。这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：）用S问题？滞后变量模型有两种类型，一是分布滞后模型，二是自回归模型1）对无线分布滞后模型，由于样本观测值得有限性，无法直接对其进行估计。）对有限分布滞后模型，没有先验准则确定滞后期长度，若滞后期较长，样本容量有限，自由度减少，同名变量滞后值之间可.在对联立方程模型进行估计之前我们先做些什么工作？为什么？在进行模型估计之前首先要判断它是否可以估计，所以要进行联立方程模型的识别。联立方程模型可以由多个方程组成，对方程之间的关系有严格的要求，否则模型就可能无法估计。如果一个方程式不可识别的，则它的结构参数不能被估计，也就是说，不存在估计这些第一阶段：将要估计的方程中作为解释变量的每一个内生变量对联立方程系统中全部前定变量回归（即估计简化式方程—用普通最小第二阶段：用第一阶段得出的内生变量的估计值代替方程右端的内生变量（即用它们作为这些内生变量的工具变量），对原方程应用S）均值（间t）方差rt2间t差v（，kK隔k间tt-t1列t为（。2t-为）。一般地，若一个非平稳序列必须取d阶差分才变为平稳序列，则原d为（。.对非平稳变量直接建立A模型可以吗？为什么？写出（可以，一个非平稳的随机时间序列通常可以通过差分的方法将它变换为平稳的，对差分后平稳的时间序列也可找出对应的平稳随机过程或模型。如果我们将一个非平稳时间序列通过d次差分，将它变为的（，则我们就说该原始时间序列是一个自回归单整移动平均时间序列，记为A（。)相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量来决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。具有因果关系的变量之间一定具有数学上的如果变量之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的，则是设X与Yt定XY为非常重要的协整关系，它的经济意义在于：两个变量，虽然它们具有各自的长期波动规律，但是如果它们是（d）阶协整的，则它们之首先对变量进行协整分析，以发现变量之间的协整关系，即长期均衡关系，并以这种关系构成误差修正项。然后建立短期模型，将误差修正项看作一个解释变量，连同其他反映短期波动的解