实验四-自相关性的检验及修正

实验四自相关性的检验及修正一、实验目的掌握自相关性的检验与处理方法。二、实验学时：2三、实验内容及操作步骤建立我国城乡居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。1.回归模型的筛选2.自相关的检验3.自相关的调整四、实验要求利用表5-1资料，试建立我国城乡居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。我国城乡居民储蓄存款与GDP统计资料（1978年＝100）年份存款余额YGDP指数X年份存款余额YGDP指数X19919241.6308.2200286910.6888.5199211759.4351.52003103617.7981.6199315203.5399.62004119555.41084.5199421518.8452.020051410511201.7199529662.3494.22006161587.31361.2199638520.8544.520071725341560.5199746279.8596.920082178851717.8199853407.5640.620092607721861.1199959621.8691.520103033022050.0200064332.4750.62011343635.92228.9200173762.4811.120123995512410.3【实验步骤】（一）回归模型的筛选⒈相关图分析SCATXY相关图表明，GDP指数与居民储蓄存款二者的曲线相关关系较为明显。现将函数初步设定为线性、双对数、对数、指数、二次多项式等不同形式，进而加以比较分析。⒉估计模型，利用LS命令分别建立以下模型⑴线性模型：LSYCX(-9.5629)(33.3308)＝0.9823F＝1110.940S.E＝15601.32⑵双对数模型：GENRLNY=LOG(Y)GENRLNX=LOG(X)LSLNYCLNX(-1.6069)(31.8572)＝0.9807F＝1014.878S.E＝0.1567⑶对数模型：LSYCLNX(-10.2355)(11.5094)＝0.8688F＝132.4672S.E＝42490.60⑷指数模型：LSLNYCX(55.0657)(11.2557)＝0.8637F＝126.6908S.E＝0.4163⑸二次多项式模型：GENRX2=X^2LSYCXX2(-2.4325)(6.1317)(7.8569)＝0.9958F＝2274.040S.E＝7765.275⒊选择模型比较以上模型，可见各模型回归系数的符号及数值较为合理。各解释变量及常数项都通过了检验，模型都较为显著。除了对数模型和指数模型的拟合优度较低外，其余模型都具有高拟合优度，因此可以首先剔除对数模型和指数模型。比较各模型的残差分布表。线性模型的残差在较长时期内呈连续递减趋势而后又转为连续递增趋势因此，可以初步判断这一种函数形式设置是不当的。而且，这个模型的拟合优度也较二次多项式模型低，所以又可舍弃线性模型。双对数模图5-5双对数模型调整后的偏相关系数检验结果图5-6双对数模型调整后的BG检验结果 （四）重新设定双对数模型中的解释变量：模型1：加入上期储蓄LNY(-1)；模型2：解释变量取成：上期储蓄LNY(-1)、本期X的增长DLOG(X)。⒈检验自相关性； ⑴模型1键入命令：LSLNYCLNXLNY(-1)则模型1的估计结果如图5-7所示。图5-7模型1的估计结果图5-21表明了DW=1.282，n＝21，k＝2，查表得＝1.22，＝1。42，而<1.282＝DW<，属于无法判定区域。采用偏相关系数检验的结果如图5-8所示，图中偏相关系数方块均未超过虚线，模型1不存在自相关性。图5-8模型1的偏相关系数检验结果⑵模型2键入命令：GENRDLNX=D(LNX)LSLNYCLNY(-1)DLNX则模型2的估计结果如图5-9所示。图5-9模型2的估计结果图5-23表明了DW=1.049，n＝21，k＝2，查表得＝1.22，＝1.42，而0<1.049＝DW<。采用偏相关系数检验的结果如图5-24所示，图中偏相关系数方块均未超过虚线，模型2不存在自相关性。图5-24模型2的偏相关系数检验结果⒉解释模型的经济含义。五、实验结果及结论⑴模型1模型1的表达式为：表示我国城乡居民储蓄存款余额的相对变动不仅与GDP指数相关，而且受上期居民存款余额的影响。当GDP指数相对增加1％时，城乡居民存款余额相对增加0.34％，当上期居民存款余额相对增加1％时，城乡居民存款余额相对增加0.7689％。⑵模型2模型2的表达式为：表示上期居民存款余额相对增加1