银行从业资格考试的相关重点

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银行从业资格考试的相关重点

为了帮助广大考生在2011年银行从业考试中取得好的成绩，全面的

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搜集比较权威的试题供大家参阅，希望对大家都所帮助。

一、单项选择题

1.商业银行的核心竞争力是【D】。

A.吸存放贷

B.支付中介

C.货币创造

D.风险管理

【答案解析】风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和

股东回报的重要手段。

2.风险是指［C1

A.损失的大小

B.损失的分布

C.未来结果的不确定性

D.收益的分布

【答案解析】风险是未来结果的不确定性。

3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循【B］的基本规律。

A.高风险低收益、低风险高收益

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B.高风险高收益、低风险低收益

C.高风险高收益

D.低风险低收益

【答案解析】高风险高收益、低风险低收益是风险与收益的基本关系。

4.风险分散化的理论基础是【A】。

A.投资组合理论

B.期权定价理论

C.利率平价理论

D.无风险套利理论

【答案解析】现代投资组合理论的发端可以追溯到哈瑞。马柯维茨于

1952年发表的题为《投资组合》的文章，及其后（1959年）出版的同名

专著。

5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有【B】。

A.特殊性、非盈利性和可转化性

B.普遍性、非盈利性和可转化性

C.特殊性、盈利性和不可转化性

D.普遍性、盈利性和不可转化性

【答案解析】操作风险具有非盈利性，它并不能为商业银行带来盈利;

同时操作风险具有普遍性和可转化性。

6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家

的借款者，应是多方面开展，这里基于【B】的风险管理策略。

A.风险对冲

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B.风险分散

C.风险转移

D.风险补偿

【答案解析】风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方

法。

7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在【口两个方面。

A.资本金管理和负债管理

B.资产管理和负债管理

C.风险管理和绩效考核

D.流动性管理和绩效考核

【答案解析】经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：

风险管理和绩效考核。

8.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对

数收益率为【D】。

A.0.1

B.0.2

C.O.3

D.0.4

【答案解析】对数收益率是两个时期资产价值取对数后的差额，该资

产的对数收益率=lnl50——lnl00=0.4.

9.下列有关银行资产计价的说法，不正确的是LBL

九按模型定价是指将从市场获得其他数据输入模型，计算交易头

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寸的价值

B.交易账户中的项目通常只能按模型定价

C.存款业务1日入银行账户

D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

【答案解析】交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考

的市场价格时，可以按模型定价。

10.风险识别方法中常用的情景分析法是指【B】。

A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行

为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状

态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风

险管理方案

D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债

表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

【答案解析】情景分析法指专家通过图解来识别和分析风险损失发生

前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险

损失。

11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是【B】。

A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大

C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

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D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

【答案解析】风险因素与风险管理复杂程度成正相关关系，风险因素

越多，风险管理就越复杂，难度就越大。

12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？【C】

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.vaR模型

D.高级计量法

【答案解析】市场风险计量方法主要包括缺口分析、久期分析、外汇

敞口分析、风险价值(VaR)方法、敏感性分析、情形分析、压力测试和

事后检验。

13.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的【A】表

7J\o

A.信用等级

B.资产规模

C.盈利水平

D.还款意愿

【答案解析】CreditMetries模型中信用风险取决于债务人的信用状况,

而债务人的信用状况用借用等级来表示。

14.压力测试是为了衡量【B】。

A.正常风险

B.小概率事件的风险

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C.风险价值

D.以上都不是

【答案解析】压力测试(stresstesting)估算小概率事件等极端不利的情

况可能造成的潜在损失。

15.外部评级主要依靠【A】。

A.专家定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析结合

D.以上都不对

【答案解析】外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意

愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或大企

业;内部评级是商业银行根据内部数据和标准(侧重于定量分析)。

16.预期损失率的计算公式是【A】。

A.预期损失率=预期损失小资产风险敞口X100%

B.预期损失率=预期损失+贷款资产总额X100%

C.预期损失率=预期损失+风险资产总额X100%

D.预期损失率=预期损失+资产总额X100%

【答案解析】预期损失率=预期损失+资产风险敞口X100%,其中预

期损失=PDXLGDXEAD,其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违

约损失率，EAD为违约风险暴露。

17.中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定不良

贷款分析报告主要包括哪些方面？【D】

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A.不良贷款清收转化情况

B.新发放贷款质量情况

C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例

D.以上都是

【答案解析】中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

规定的不良贷款分析报告主要基本情况包括以下几方面：地区和客户

结构情况、不良贷款清收转化情况、新发放贷款质量情况、薪发生不

良贷款的内外部原因分析及典型案例。

18.信用风险经济资本是指【A】。

A.商业银行在一定的中心置信下，为了应对未来一定期限内信用

风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用

风险资产的预期损失而应该持有的资本金

C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用

风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

D.以上都不对

【答案解析】信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，

为了应对未来一定期限内借用风险资产的非预期损失而应该持有的

资本金，其在数值上等于信用风险资产可能带来的非预期损失。

19.在持有期为3天，置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价

值为3万元，则表明该银行的资产组合【C】。

A.在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元

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B.在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元

C.在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元

D.在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元

【答案解析】风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、

汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机

构造成的潜在的最大损失。

20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款

人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20%,那么该商业银行的

风险信贷资产的预期损失是【B】。

A.15亿元

B.12亿元

C.20亿元

D.30亿元

【答案解析】风险信贷资产的预期损失=300义5%义（1-20%。）=12（亿

元）

二、不定项选择题

1.商业银行的经营原则是【ABC】

A.盈利性

B.安全性

C.流动性

D.扩张性

E.竞争性

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【答案解析】商业银行经营管理的"三性原贝『'是指：安全性、流动性

和盈利性。

2.商业银行风险的主要类别包括【ABCDE】

Ao九信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.国家风险

【答案解析】识记。

3.衡量风险的指标有[ABCE]

A.方差

B.久期

C.凸度

D.风险价值(VaR)

E.期望收益

【答案解析】D选项衡量的是收益的指标。

4.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是[CDE]

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

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E.风险补偿

【答案解析】商业银行

风险管理的方法有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险

补偿，其中后三种主要针对不可管理风险。

5.商业银行常用的风险识别方法包括【ABCDE】

A.专家调查列举法

B.资产财务状况分析法

C.情景分析法

D.分解分析法

E.失误树分析法

【答案解析】识记并理解。

6.商业银行风险管理流程包括[ABCD]

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

【答案解析】商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计

量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

7.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括【ABCD】

A.经销商风险

B."假按揭"风险

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C.由于房产价值下跌导致超额押值不足

D.借款人的经济财务状况变动风险

E.国家对房市采取宏观调控措施

【答案解析】个人住房抵押贷款的风险包括：①经销商风险。②"假

按揭"风险："假按揭"的主要特征是，开发商利用积压房产套取银行

信用，欺诈银行信贷资金。③由于房产价值下跌而导致超额押值不足

的风险。④借款人的经济财务状况变动风险。

8.KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括[ABC]

A.贷款承诺的利息

B.与贷款相同期限的零息国债的收益率

C.贷款的违约回收率

D.贷款期限

E.借款企业的市场价值

【答案解析】KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括期限I

年的零息债券的非违约概率、零息债券承诺的利息、零息债券的回收

率和期限1年的零息国债的收益率。

9.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？[ABCE]

A.正常

B.关注

C.次级

D.可疑

E.损失

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【答案解析】识记我国贷款五级分类。

10.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括【ABC】

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型

【答案解析】国际银行业应用比较广泛的组合模型包括CreditMetrics

模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型。

IL中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标

包括以下哪几项？【ABCDE】

A.不良资产/贷款率

B.预期损失率

C.贷款风险迁徙率

D.不良贷款拨备覆盖率

E.贷款损失准备充足率

【答案解析】有关资产质量的主要指标包括以下几个方面：不良资产

/贷款率、预期损失率、单一（集团）客户授信集中度、贷款风险迁徙率、

不良贷款拨备覆盖率、贷款损失准备充足率。

12.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透

明度，信息应当具备哪些特征？[ABCDE]

A.全面性

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B.相关性

C.及时性

D.可靠性

E.可比性

【答案解析】识记。

13.商业银行进行贷款转让的目的有LADE]

A.增加收益

B.集中风险

C.实现资产单一化

D.转移信用风险

E.提高经济资本配置效率

【答案解析】贷款转让的主要目的是为了分散风险、增加收益、实现

资产多元化、提高经济资本配置效率。

14.商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？【ABC】

A.审贷分离原则

B.统一考虑原则

C.展期重审原则

D.责任到人原则

E.追踪审核原则

【答案解析】授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有：⑴审贷分离

原则一授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放，故A选项

说法正确。⑵统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可

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能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项作统一考虑和计量，

包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生

交易工具等，故B选项说法正确裔⑶展期重审原则。原有贷款和其他

信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常

的审批程序，故C选项说法正确。

15.信用衍生产品包括【ABCD】

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用价差衍生产品

D.信用联动票据

E.股票期权

【答案解析】常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信

用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具（前述四种衍生工具的

再组）。

16.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？【ABC】

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.期限

E.行业风险指数

【答案解析】预期损失=预期损失率X资产风险敞13=借款人的违约

概率X违约损失率X违约风险暴露。

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17.对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面？［ABCDE】

A.品德

B.资本

C.还款能力

D.抵押

E.经营环境

【答案解析】商业银行对企业信用风险分析的5cs系统是指：品德、

资本、还款能力、抵押和经营环境。

18.信用风险组合模型包括【BCD】

A.CreditMonitor

B.CreditMetrics

C.CreditPortfolioView

0.CreditRisk+

E.VaR

【解析】信用风险组合模型包括CreditMetrics、CreditPortfolioView

和CreditRisk+模型三个。

19.根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的

远期利率，应当首先知道的变量是【BCD】

A.银行间的短期利率水平

B.第0期到第1期的即期利率

C.第I期到第2期的远期利率

D.3年期的即期利率

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E.市场在3期内的平均利率水平

【答案解析】理解远期利率计算方式。

20.期权的价值由哪几部分组成？[AB]

A.时间价值

B.内在价值

C.执行价格

D.标的资产价格

E.无风险利率

【答案解析】期权的价值=内在价值+时间价值。

三、判断题

L损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果，风险反映的

是损失发生前的事物发展状态【T】

【答案解析】损失反映的是风险时间发生后所造成的实际成果，风险

反映的是损失发生前的事物发展状杰

2.全面风险管理理论重点强调对资产业务、负债业务的协调管理,

通过匹配资产负债期限结构、

经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制【F】

【答案解析】资产负债风险管理理论重点强调对资产业务、负债业务

的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产

分散，实现总量平衡和风险控制。

3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益

的基本规律【F】

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【答案解析】风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险

低收益的基本规律。

4.指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警【T】

【答案解析】指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警。

5.无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，

必须都要包括商业银行风险管理的核心要素【F】

【答案解析】集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要

素：风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/

技术支持.分散型的商业银行不需要建立完善的风险管理部门，因此

可以考虑将数据分析、技术支持、价格确认等风险管理职能外包给专

业服务供应商。

6.对于我国生产企业来说，各项周转率（如存货周转率、应收账款

周转率、资产回报率等）越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越

好［F1

【答案解析】虽然从表面上看，各项周转率越高，盈利能力和偿债能

力就越好，但实践中并非如此。

7.一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制

度较健全，因此这类客户的信用风险较小【F】

【答案解析】高校的固定资产投资规模大，资产负债比例高，偿债压

力大，还贷能力弱，而且普遍存在财务制度不健全等问题，存在严重

的信用风险。

8.从实践来看，国外商业银行的内部评级体系因为对其他风险变

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量的计量较精确，因此一般都没有区域风险变量【F】

【答案解析】区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消

除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。从

实践来看，国外商业银行的内部评级体系一般都没有区域风险变量。

9.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头

寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇

交易风险【T】

【答案解析】为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞

口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致

外汇交易风险。