【商业银行住房贷款业务风险管理探究文献综述4400字】

商业银行住房贷款业务风险管理研究国内外文献综述通过对中国知网、万方数据库、重庆维普网以及超星数据库等等电子期刊网进行资料查阅，并对所查阅资料进行分析归纳，本研究从国外相关研究和国内相关研究两个方面进行分析。1国外相关研究伴随着经济的发展，银行所发挥的推动功能越发地显著，由此引发了金融风险，导致银行风险管理出现。在其出现的初期，仅仅是关注银行资产和负债的风险管理。而后，伴随银行风险管理方面不论是理论层面，或是技术方面都越来越成熟化，在风险管理中开始运用数学运筹学和金融工程。最终，形成了商业银行风险管理理论与实践相结合的《巴塞尔资本协议》，该协议是西方商业银行风险管理理论的集大成者。截止当前，全世界大概有超过一半的国家都采用《巴塞尔资本协议》对本国商业银行风险管理加以指导。随后，伴随金融改革与创新的发展，商业银行所开展的业务越来越多样和复杂化。为可以更好地与新的变化相适应，《新巴塞尔资本协议》诞生并提出要从市场监督、机构监管以及资本准入几个层面构建风险管理机制。伴随有关学者在国外商业银行分先管理方面所进行的深入探究，在个人住房贷款风险方面的相关研究也越来越深入。在国外很多国家的住房金融业务中，个人住房贷款都是其重要的构成方面，其在国内生产总值当中占据较大的比重，甚至能够对其经济以及金融发展的稳定性带来影响。因此，分析和探讨商业银行个人住房贷款风险管控具有重要的价值和意义。（1）从个人贷款风险产生的影响因素进行研究Lawrence（1995）分析了贷款利率与个贷违约风险间具有的关系，提出可基于贷款者所选择的贷款利率方面对其存在的违约风险加以判断。Robert（2011）认为可以通过对个贷合约进行改良来加强风险管控。Gau（1978）利用个贷风险评估指标模型证明借款者所从事的职业以及其个人信用并非个贷风险存在的重要影响因素，而是永久性收入则是最为重要的影响因素。Arindam Bandyopadhyay, Asish Saha（2011）说明在决定需求前景时的具体特点以及当地情况因素下借款人的重要性，以及信贷损失风险对印度居民住房贷款偿还行为的影响。并用面板回归方法找出驱动住房需求的关键因素及其与借款人特征的相关性。利用Logistic回归分析，考察了住房贷款违约的主要原因。从个人住房贷款风险所带来的影响方面进行研究JohnGeanakoplos,RobertAxtell（2012）指出系统性风险必须包括房地产市场，并利用来自华盛顿特区的个人数据，开始构建一个基于代理的住房市场模型。并在对1997-2007年十年间房地产市场的发展进行分析后表明，房地产市场的繁荣与萧条主要是因为杠杆率产生了变化，并非利率的改变。Chia-ChienChang,Wei-YiHuang,So-DeShyu（2012）基于美国房地产市场进行调研，显示出独立的分布和发生的概率，以及抵押保险人的违约风险。它们分别显示出发生的概率和发生的概率，以及抵押保险公司的违约风险。实验结果表明，非对称双指数跳跃扩散比一般情况下的对数正态分布跳跃扩散和Black-Schole模型有更好的性能。同时结合敏感性分析表明，MI溢价是正常波动、平均下降幅度、异常不良事件的冲击频率以及抵押保险公司的资产负债结构。特别是异常不良事件的冲击频率对MI保费的所有参数具有最大的影响。抵押保险人的资产负债结构及冲击频率异常不良事件对默认风险溢价的所有参数具有较大的影响。DamianS.Damianov;

AhmedH.Elsayed（2018）在1975年1月至2016年12月美国市场的月回报率计算，报告了整个住房市场、抵押贷款和股票房地产投资信托（REITs）市场以及股票市场的总回报、净回报和成对回报溢出的巨大变化。虽然在经济衰退时期，房地产市场通常是溢出效应的传递者，但在抵押贷款危机期间，房地产市场主要是来自抵押贷款信托基金市场的溢出效应的接受者，较小程度上也是来自抵押贷款信托市场的溢出效应。在政治高度不确定性和信贷宽松时期，房地产投资信托基金和股票市场将溢出效应传递给住房和抵押贷款房地产投资信托基金市场。2国内相关研究（1）关于住房贷款以及所存在的风险方面的探讨相比之下，国内的相关研究则相对较多，例如，徐艺丹（2017）指出，因为信用风险管理模式不够先进，导致GS银行的个人贷款业务具有较高的审批门槛，较长的办理时间。而伴随商业银行业务发展中大数据技术的运用，市场当中产生了多种类型的网络金融企业，而给商业银行的个人贷款业务发展带来了巨大的冲击，假如商业银行未能及时的调整与优化其个贷业务的风险管理模式，就会在市场中慢慢丧失其竞争的优势。结合当前商业银行在个贷业务风险管理当中所具有的问题，相关的大数据以及风险管理理论相应的实施调整策略迫在眉睫。王飞和宋志刚（2008）对我国住房抵押贷款所具有的问题做出了分析。同时，结合贷款方和开发商之间的差异性，构建了信用风险评价相关指标体系。并运用人工神经网络，创建了住房抵押贷款信用风险预测和评估模型，给信用风险的评估机制奠定了良好的根基，也给贷款决策以良好的支撑。邓永恒，刘鹏（2009）针对当前我国房地产市场的实际状况而提出，当前我国大部分的共管公寓都是销售在预设的市场当中的，不论是开发商，亦或是买房者都对没有建成的房屋财产基础上开展交易。而买房者在房屋预售阶段就存在着巨大的长期性合同风险，这表明在我国的房屋抵押贷款当中存在着无法观测的、缺少规范且较高的早期违约问题，以及提前还款率等问题。与市场当中的现有房屋相比，远期住房资产所承担的担保贷款风险更大。在现货住房以及长期市场当中，抵押贷款的购房者群体在风险承担的效率上不高，而造成抵押贷款支持的资金交易以及次级抵押贷款销售间出现不恰当的定价现象。姜苗苗（2010）指出，因为当前国际以及国内不断变化的金融市场以及抵押贷款固定利率的变化等都造成住房抵押贷款存在着非常重大的风险问题。所以，对个贷利率风险进行研究是非常重要且必要的。基于此，此研究基于巴塞尔新资本协议利率风险所呈现出的表现模式，采取持续阶段差距以及静态Notch敏感性模型做出了相应的分析和比较，总结出就抵押贷款的利率风险而言，固定利率与浮动利率相比，其具有更高的风险，进而相应地提出了应对住房抵押贷款利率风险的防控机制。程晓宁，朱清（2014）以西安A银行所开展的个人住房抵押贷款客户作为研究的样本和对象，基于借款人和贷款等特点视角着手，选取二元物流模型应用其中，进而显示借款人提前还款的原因主要是和其月收入、房贷的期限、住房价格指数以及银行基准利率等方面有关。而其他诸如预期房价指数、贷款人年龄、性别以及月还款数额等所带来的影响则较小。璠赵和陈子儒（2013）提出，对商业银行个人住房贷款风险所做出的系统且细化的分类，有利于商业银行对风险的源头具有清晰的认识，进而采取相应的策略对房贷可能产生的风险加以规避与预防。就商业银行的管理层而言，对其所存在的风险深入归类，有助于其更有针对性地对宏观的决策与管理结构做出调整。而就具体的业务实施角度来看，深入地对房款风险进行分类能够更好地对此业务开展的具体内容以及流程加以完善，防止风险的出现。周泓（2014）基于政策风险、房屋借贷人的信用风险以及假按揭风险几个角度对商业银行个人住房贷款存在风险的原因进行了分析。王昭萍（2016）认为，创建科学健全的个人房贷风险管控及预警机制，不但应该避免房地产市场呈现出过度膨胀的泡沫，同时还有避免房地产泡沫消失所造成的连锁反应；不但要对房地产开发商所存在的投机问题进行控制，同时还应该防止由于资金链出现断裂而带来的烂尾问题；不但应对商业银行按揭贷款方面的资金要求进行不断的充实，同时还应该防止商业银行因为借贷而产生的约束效果；不但要对利率杠杆在信贷资金方面所起到的作用进行适时地调整，同时还有防止生产性资金在房地产市场中流通；不但要对地方政府利用土地换取利益行为进行约束，同时还有避免地方政府所存在的债务风险。黄雅辉（2015）提出，作为商业银行应该对个人住房贷款风险加以识别、管控和转移，同时构建一个由政府、社会、银行以及个人共同所构建的风险防范体系，是商业银行迫切需要解决的重要方面。（2）商业银行个人住房贷款风险对策方面的研究很多学者在商业银行房贷风险对策方面也进行了相应的探讨。如张瑞芳（2018）通过对我国商业银行在住房贷款业务当中所存在的各类风险进行分析以及论述的基础上，建议应该强化银行在房贷风险防控方面的机制建设、要对资产证券市场加以不断的完善、采取贷款保险制度等几个方面的举措，从而让商业银行在房贷风险的防控上得以更加地完善。贾秀芳（2018）指出了当前我国商业银行在房贷业务方面发展的状况以及该业务发展当中所存在的种种风险，并指出要基于借款者、银行自己地产开发商几个方面对银行所存在的房贷风险加以解决，作为商业银行自身来说应该重视强化对信用风险方面的控制和管理；对融资途径加以拓宽，创建风险转移机制；强化管控贷款风险等。瞿烩慧不但探析了个人住房贷款产生风险的原因，同时在产生风险的类型加以阐述的前提下，从防控利率风险、抵押物风险以及银行自身内容风险几个方面提出了对个人住房贷款所产生的风险加以防控的策略。（3）商业银行住房贷款风险管理方面的研究徐淑一和王宁宁（2011）通过对持续一段时间的住房贷款数据进行分析，而开展了针对贷款违约以及前还款这两个不同的情况下所具有的风险，创建了竞争风险背景下Cox比例危险模型，深入分析了银行抵押贷款中信用风险防控以及证券化管理中持续阶段贷款结束所具有的风险研究所具有的重要价值。孟丹丹（2017）从我国经济新常态的时代背景着手，利用压力测试模型的应用，对个房贷风险进行了分析，深入阐述了作为银行而言强化房贷风险防控的重要意义，并相应地提出了强化个人房贷风险预警的建议。何励志（2018）从互联网金融的视角，在此背景条件下，通过PEST模型对X银行住房个人贷款业务开展的状况加以阐述，分析了其其发展的现状，同时基于客户的资源、服务体系以及工作人员和业务平台等层面着手，论述了互联网金融背景给X银行苏州分行个人贷款业务所造成的影响。3文献述评从所查阅的国内外相关文献研究来看，对商业银行个人住房贷款相关的风险方面很多学者都进行了探讨，外文文献既有基于国外市场进行的探讨，也有基于中国房地产市场所作出的研究。但是主要阐述了贷款所存在的风险以及产生的因素，而对于如何加以防控则相对较少。从国内的研究现状来看，对商业银行个人住房贷款风险管理方面则进行了充分研究，不仅对商业银行个人住房贷款业务存在风险的影响因素进行了分析，也提出了具体的实施策略。但是，我们能够看到，在很多研究中，所提出的完善策略要么理论和形式化。虽然有的研究也基于某银行出发进行探讨，但是对比发现大部分研究具有较大的相似性。随着市场经济的发展变化，个人住房贷款业务又呈现出了新的特点，面临着多样化的市场