2024年高等教育经济类自考-02636国际金融实务笔试历年真题荟萃含答案

2024年高等教育经济类自考-02636国际金融实务笔试历年真题荟萃含答案（图片大小可自由调整）答案解析附后卷I一.参考题库(共25题)1.间接套汇2.在有形市场中，规模最大外汇交易市场的是（）。A、伦敦B、纽约C、新加坡D、法兰克福3.某投机商预测将来某种外汇会贬值，则现在就卖出该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇买回来的外汇交易是（）。A、卖空B、买空C、买卖掉期交易D、卖买掉期交易4.会计风险又称（）A、转移风险B、折算风险C、评价风险D、转换风险5.银行间外汇交易额通常以（）的整数倍。A、100万美元B、50万美元C、1000万美元D、10万美元6.如果两个外汇市场存在明显的汇率差异，人们就会进行（）。A、直接套汇B、间接套汇C、时间套汇D、地点套汇7.时间套汇实质上与掉期交易不同。8.即期外汇买卖交割的期限有（）。A、当日交割B、翌日交割C、标准交割日D、成交后第三天9.选择货币法规避风险时，应该（）A、选择本币计价B、选择可自由兑换货币C、收软付硬D、软硬币搭配10.外汇期货价格与外汇即期汇率的变动方向（）。A、基本一致B、完全一致C、基本反向D、完全反向11.报价行对询价行USD/JPY的即期报价是129.90/00，询价行说：“Itake5”，意思是（）。A、询价行以129.90的汇率买入500万美元B、询价行以129.90的汇率买入500万日元C、询价行以130.00的汇率买入500万美元D、询价行以130.00的汇率买入500万日元12.路透交易系统可以提供下列哪些服务（）A、即时信息服务B、显示即时汇率行情C、汇率走势分析D、外汇买卖13.2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6%，即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司？14.市场汇率15.银行报出的两个掉期点数：数值较小是客户付给银行的，较大的点数是银行付给客户的。16.目前银行的个人外汇买卖业务只存在买卖差价，不收取手续费。17.远期外汇交易的双方必须签订远期合约，合约应该包括哪些内容（）。A、买进或卖出B、交易币种C、交易数量D、远期汇率E、到期日18.资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币6个月存款利率为2.25%。 资料3：2006年4月4日，中国工商银行人民币远期美元买入牌价为USD100=RMB800.50求美元对人民币6个月远期汇率。19.下列不属于外汇市场的参与者有（）。A、中国银行B、索罗斯基金C、国家外汇管理局浙江省分局D、无涉外业务的国内公司20.外汇掉期交易的卖出价表示询价行愿意买入即期被报价货币和卖出远期被报价货币的价格。21.P银行：What’syourspotUSDagainstSGD5mio？ M银行：50/70. P银行：At2.0450，webuySGDandsellUSD5mio. M银行：Ok，done.WesellSGDandbuyUSD5mioat2.0450，valueJuly10，2009.OurUSDto…（account）whereisyourSGD？ P银行：OurSGDto…（account）.ThanksforthedealMHTK. M银行：Thanksalot，PCSI.本次外汇交易的交割日是哪一天？22.宁波波导有限公司2009年3月15日，打算5月15日买入100万美元来购买手机机芯，预期8月15日出口手机获得收入100万美元。为防止美元贬值带来损失。波导公司可以做掉期交易：3月15日买入100万2个月远期美元，同时卖出100万5个月的远期美元。银行的掉期交易报价如下： 这笔掉期交易，波导公司与银行谁支付费用，支付多少人民币？23.外汇交易员在报价时，一般只报出汇率的最后两位数，即只报出小数（smallfigure）汇价。24.标准交割日25.套利活动将破坏国际金融市场的一体化。卷II一.参考题库(共25题)1.远期外汇交易2.某日市场上的昨日收盘价为：USD/SGD=1.5820，若今日开盘报价货币上涨50PIPS，则其汇率为（）A、1.5770B、1.5870C、1.5820D、1.58503.交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。4.即期外汇交易中，下列交易用语表述错误的（）。A、“Onedollar”——“100万美元”B、“sixyours”——“我卖给您600万美元”C、“threemine”——“我买入300万美元”D、“Myrisk”——“成交”5.与外汇期货交易相比远期外汇交易成本较低。6.对于经营外汇实务的银行来说，贱买贵卖是其经营原则，买卖之间的差额一般为1%～5%，是银行经营经营外汇实务的利润。那么下列哪些因素使得买卖差价的幅度越小（）。A、外汇市场越稳定B、交易额越小C、越不常用的货币D、外汇市场位置相对于货币发行国越远7.会计风险对企业的影响有（）A、纳税B、资产C、利润D、股票价格8.会计风险存在对象主要包括（）。A、无涉外业务的国内公司B、国内涉外公司C、跨国公司的海外子公司D、在国外注册的公司9.周四成交，标准交割时间为（）A、周五B、周六C、周日D、下周一10.从银行买卖外汇的角度，汇率可分（）。A、买入价B、现钞价C、基准价D、卖出价11.外汇期货交易主要是为人们提供一种炒卖外汇的工具。12.逐日盯市制13.可以在合同期内任何一天放弃执行合同的交易是（）A、掉期B、欧式期权C、美式期权D、择期14.按照期权的复杂程度和使用范围可分为（）A、标准期权B、奇异期权C、场内期权D、场外期权15.在短期资本投资或资金调拨中，如果将一种货币调换成另一种货币，为了避免汇率波动的风险，常常运用（）。A、择期交易B、掉期交易C、期权交易D、远期外汇交易16.以点数表示的远期汇率差价，每点所代表每个标准货币所折合货币单位的（）A、1/10000B、1/10C、1/100D、1/100017.下列设立外汇管理分局的城市不包括（）。A、杭州B、宁波C、温州D、广州18.择期交易19.基本汇率20.期权的卖方即期权持有人。21.对期权（）而言，他所承受的最大风险是事先就明确的权利金，而他所可能获得的收益却是无限的。A、出售者B、交易者C、投资者D、购买者22.信用风险包括（）A、契约风险B、交割清算风险C、管辖权风险23.一般来讲，一国的国际收支顺差会使其（）。A、本币升值B、物价上升C、通货紧缩D、货币疲软24.给外汇持有者带来损失的事项才能称为外汇风险。25.外汇掉期交易的买入价表示报价行愿意卖出即期被报价货币和买入远期被报价货币的价格。卷III一.参考题库(共25题)1.标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天数或者月份。下列不属于标准远期外汇交割日特点的是（）。A、可以跨月B、月对月C、节假日顺延D、日对日2.正常情况下，若交易日为周三，则Cash、Tom、Spot、Spot/3days的交割日分别为：（）A、周三、周五、周四、周二B、周三、周五、周四、周一C、周四、周三、周五、周二D、周三、周四、周五、周二3.以下是两银行交易过程，根据其交易过程，下列答案正确的是（） ABC银行：GBP0.5Mio XYZ银行：GBP1.8920/25 ABC银行：Mine，PLSadjustto1Month XYZ银行：OK，Done.Spot/1Month93/89at1.8836wesellGBP0.5MioValJune22，USDtoMyN.Y. ABC银行：OK.Allagreed.MyGBPtoMyLondonTKS，BI XYZ银行：OK.BIandTKS.A、以上交易属于外汇远期交易B、成交金额为50万英镑C、以上交易的成交日为5月20日D、上例中英镑为贴水4.企业交易风险的存在形式主要包括付款延后、国际借贷、远期外汇合约、外币债券、其他外币计价的资产与负债等。5.外汇市场上，最常见的远期外汇交易期限是（）。A、1个月B、3个月C、半年D、9个月6.期权费是期权合约中的唯一变量。7.追加保证金只要追加到维持保证金的数额。8.在GBP/USD标识中，表示单位美元等于多少英镑。其中，美元是基础货币，英镑是报价货币。9.择期外汇交易交割期越长，买卖差价（）。A、越小B、越大C、没有区别D、不确定10.外汇交易的报价方式中，报出的买卖差价越小，表明银行承受的风险越大，货币的交易性越高。11.外汇报价时应考虑的因素包括：（）。A、本身持有的外汇部位B、各种货币的短期走势C、市场预期心理D、各种货币的风险特性E、收益率与市场竞争力12.在伦敦外汇市场上用美元购买日元这样一笔外汇，结算国是（）。A、美国和日本，交易国是英国B、美国和日本，交易国是美国C、美国和日本，交易国是日本D、美国和日本，交易国是美国和日本13.在法兰克福外汇市场上，A银行急于买入美元，当时外汇市场上的汇率报价为：USD/CHF=1.3030/39，那么该银行可以选择以下哪些报价（）。A、1.3032/42B、1.3028/39C、1.3030/39D、1.3029/3814.外汇交易员在进行外汇交易时，最好将各种货币的交易集中于一家银行做。15.通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式书面合同。16.请简述外汇期权交易特点。17.某银行交易员今天做了如下交易： 则USD、GBP、CHF、JPY分别为（）。A、多头、空头、空头、多头B、多头、多头、空头、空头C、空头、空头、空头、多头D、空头、多头、多头、多头18.若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。A、买入价B、卖出价C、现钞买入价D、现钞卖出价19.伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。20.客户买入即期/卖出远期基准货币时，应选择第一个点数。如果基准货币是升水，这时客户能低买高卖而获利，银行向客户支付；如果基准货币是贴水，客户向银行支付。21.除了（）外，外汇期货合约对所有交易要素都作了规范化、标准化的处理。A、交易币种B、合约价格C、报价方法D、保证金数额22.在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率之间的关系是（）A、利率高的货币，其远期汇率会升水B、利率高的货币，其远期汇率会贴水C、利率低的货币，其远期汇率会升水D、利率低的货币，其远期汇率会贴水23.下列货币名称与英文简写对应错误的（）A、欧元—EUROB、澳元—CADC、新加坡元—SGDD、日元—YEN24.下列外汇市场的参与者不包括（）。A、中国银行B、索罗斯基金C、无涉外业务的国内公司D、国家外汇管理局宁波市分局25.盯市制即期货市场按每个交易日的（）计算当日客户的损益并计入保证金帐户的做法。A、结算价B、交易价C、起算价D、确定价卷I参考答案一.参考题库1.参考答案:又叫三角套汇，是指套汇人利用三个或三个以上外汇市场上同一时间的汇率差异，同时在三地市场上贱买贵卖，从中赚取汇差的行为。2.参考答案:A3.参考答案:D4.参考答案:A,B,C,D5.参考答案:A6.参考答案:D7.参考答案:错误8.参考答案:A,B,C9.参考答案:A,B,D10.参考答案:B11.参考答案:C12.参考答案:A,B,C,D13.参考答案: 贴现价格为10000×（1-6%×2/12）=9900美元 买入美元，付出人民币：9900×8.2757=81929.43RMB14.参考答案:又称银行汇率，是指银行间在外汇市场上交易时由供求关系决定的汇率。15.参考答案:错误16.参考答案:正确17.参考答案:A,B,C,D,E18.参考答案: 6个月美元升贴水数为：800.50×（2.25%-4.75%）×6/12=-10.01 6个月远期美元汇率：800.50-10.01=790.4919.参考答案:D20.参考答案:错误21.参考答案:本次外汇交易的交割日是：2009年7月10日。22.参考答案: 如果公司准备买入2个月的远期美元，卖出5个月的远期美元，掉期差价应计算如下： 客户“买近卖远”，并且基准货币美元贴水，因而掉期差价是：180-40=140点， 这是客户向银行支付的价格。客户每买入2个月的远期、卖出6个月的远期1美元，就应向银行付出0.0140人民币的掉期成本。 所以，客户应向银行支付0.0140×100万=1.4万元人民币。23.参考答案:正确24.参考答案:指在外汇买卖双方成交后的第二个营业日交割的外汇交易。25.参考答案:错误卷II参考答案一.参考题库1.参考答案:指买卖双方签定外汇买卖合同后，采用双方商定的价格在将来某一确定日期进行实际交割的外汇交易活动。常见的交易期限为：1月、3月、6月、9月、12月，最多的是3月期的交易。2.参考答案:B3.参考答案:错误4.参考答案:D5.参考答案:正确6.参考答案:A7.参考答案:A,B,C8.参考答案:A,B,C9.参考答案:D10.参考答案:A,B,C,D11.参考答案:错误12.参考答案:即根据当