IMF-约旦-技术援助报告-制定监督审查和评估进程SRP框架（英译中）

MEMBERSMEMBERS2023年4月NehmatHantas和SébastienClanet附录银行通过非现场监管系统（OSS）提交的定期报告 15IMF|METACASE安曼证券交易所银行账簿中的IRRBB利率风险JODIC约旦存款保险公IMF|METAC。METAC银行监管顾问NehmatHatas和Mr.SébastieClaet，来自法兰西银行的短期专家。该任务的目的是协助约旦中央银行的监管人员制定监管风险评级框架，该框架受欧洲监管审查和评估程IMF|METAC在最新的金融部门评估计划（FSAP）任务之后，约旦中央银行（CBJ）打算加强其基于风险的监管框架险评级框架从欧盟监督审查和评估过程（SREP）启发用于分析和评分银行，并提供具体的评分指导和对IT实施的潜在支持（开发适当的数据库并创建工具来自动化关键风险指标（KRI）和定性方面（问卷调查框架专家判断）。因此，拟议的CBJSRP框架），的监管风险数据库（当前的财务和审慎信息是分散的更好地划分场外活动和IMF|METAC1.约旦中央银行（CBJ）打算加强其基于4.评估团的重点是风险评级框架及其相关流程，其中涉及以下任务：IMF|METAC,保险公司和支付服务提供商进行监管。6.截至2021年12月底，银行资本充足率（CAR）在综合基础上为18主要由一级资本（95组成，远高于CBJ（14和巴塞尔协议的最低要求。CBJ要求银行维持12％的最低C备水平。银行利润已经恢复到大流行前的水平，因为大部分拨备已经在2020年提取。不8.总贷款约占总资产的55.8而证券和交易相关资产占32其中大部分是政9.CBJ是银行的主要监管者和监督者。其他监管机构包括约旦存款保险公司（JODIC约旦证券委员会(JSC安曼证券交易所（ASE公司控制部（CCD）。10.CBJ继续致力于加强对金融部门的审慎监管。当局还计划通过实施检查管理系统来提高现场检查程序的有效性和IMF|METAC11.CBJ采用现场和非现场监督活动的混合方式，监督团队主要分配给同一非现场部门和七个现场监督小组组成，其中一个负责信息技术监督。七个现场监督小组也有一些非析银行的财务报表，跟进定期报告以及研究银行的要求。银行监督部门的其他部门定期或临时开展一些14.银行监督部门使用非现场监督系统（OSS）接收银行提交的大部分定期报告。其他一些报告以Excel格式的硬15.现有评级工具主要基于定性评估，不CAMEL（针对国内银行）和ROCA（针对外国分支机构）作为评级分数来评估银行。评分范围为1-5，其中评分（1)是最好的，评分（5）是最差的。在大多数情况下，银行评估是根据现场检查的结果IMF|METACSRP框架的步骤。评估团强调了使用SRP结果来确定额外17.特派团执行了以下任务:IMF|METAC18.虽然实际的CAMEL和ROCA评级系统涵盖了不同监管团队对单个银行风险的评估工作（重点关注信用风险分析（通过特定问卷进行指导以及ii）19.RBS和SRP非常依赖于数据的挑战。由于当前的数据源仍然是零散的，并且以各种格式（Excel格式的硬拷贝SRP所有主要模块的风险指标，根据统计方法校准评分系统，实现同行比较或在风险分析方面建立历史观点（i。20.监管者对银行的年度审查以及风险分析的形式化程度仍然21.CBJ应确保为实施SRP方法而在非现场和现场职能之间的责任得到明确界定和明确阐述,并在必要时相应地修改22.有效的SRP框架需要在场外活动和现场活动之间建立更加明确的任务和责任重新分配。应着眼于组织连贯的全面监现有报告和工具的同时，还加强了数据的可用性，并正式制定了风险IMF|METAC24.SRP方法应根据主要风险构建块的优先次序逐步实施，根25.通用SRP框架可以建立在以下四个主要模块上：26.SRP框架的特定元素可以在1至4的量表上进行评估和shouldalsoformthebasisforsupervisorymea27.CBJ可以通过应用比例来优化工作负载分配这可以通过将银行分为四个不同的类别（例如，根据其系统重要性IMF|METAC28.关键指标监测应依靠成熟的监督数据库由于数据要求是建立健全的基于风险的监管的关键，因此CBJ可获得的所有现有数据源（源于监管报告，财务报表，银行的临时报告等。)应该在一个单一的监管数据库中进行编译和评估，允许i)数高根据银行的系统意义（规模、复杂性、跨境业务等）将银行分类为四个类别。根据高定义SRP的总体架构及其主要元素（主要风险块、每个块和子得分的潜在权重、固有风险水平和风险控制的交互矩阵、与实际审慎风险制图的一致性、与最低资本要求高高IMF|METAC高确定定期编译、存储和计算SRP分析所需的所有KRI（财务数据、审慎数据、市场和/或外高高审计师报告、年度战略、预算和业务计划、风险偏好框架、内部控制框架高高高IMF|METAC高高高高assessmentinSRPtohelpsupervisorsjudges高高高IMF|METAC高高IMF|METAC