2024年高等教育经济类自考-02636国际金融实务历年高频考点试卷专家荟萃含答案

2024年高等教育经济类自考-02636国际金融实务历年高频考点试卷专家荟萃含答案（图片大小可自由调整）第1卷一.参考题库(共25题)1.逐日盯市制2.企业交易风险的存在形式主要包括付款延后、国际借贷、远期外汇合约、外币债券、其他外币计价的资产与负债等。3.套算汇率4.从银行买卖外汇的角度，汇率可分（）。A、买入价B、现钞价C、基准价D、卖出价5.外汇投资基础分析是通过对影响汇率变化的基本因素进行分析来预测汇率变化趋势。这些因素包括（）。A、经济因素B、政治因素C、市场因素D、政策因素6.在伦敦外汇市场上用美元购买日元这样一笔外汇，结算国是（）。A、美国和日本，交易国是英国B、美国和日本，交易国是美国C、美国和日本，交易国是日本D、美国和日本，交易国是美国和日本7.从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列：钞买价<汇买价<中间价<汇卖价=钞卖价8.伦敦、纽约、东京、法兰克福等外汇有形市场仍然是外汇交易的主要市场。9.下列设立外汇管理分局的城市不包括（）。A、杭州B、宁波C、温州D、广州10.给外汇持有者带来损失的事项才能称为外汇风险。11.外汇期货交易主要是为人们提供一种炒卖外汇的工具。12.远期外汇交易13.外汇报价时应考虑的因素包括：（）。A、本身持有的外汇部位B、各种货币的短期走势C、市场预期心理D、各种货币的风险特性E、收益率与市场竞争力14.外汇期货价格与外汇即期汇率的变动方向（）。A、基本一致B、完全一致C、基本反向D、完全反向15.即期外汇买卖交割的期限有（）。A、当日交割B、翌日交割C、标准交割日D、成交后第三天16.本国货币升值，则有利于出口。17.远期外汇交易交割日的确定原则包括（）。A、日对日B、月对月C、节假日顺延D、可以跨月E、不跨月18.即期外汇买卖是指交易双方按约定的汇率进行买卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。19.外汇交易的报价方式中，报出的买卖差价越小，表明银行承受的风险越大，货币的交易性越高。20.掉期交易主要用于（）之间的外汇交易。A、央行B、企业C、银行同业D、商业银行与中央银行21.择期与远期外汇合约的区别在于（）。A、远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割B、远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割C、远期和择期都只能在到期日交割D、远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割22.标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天数或者月份。下列不属于标准远期外汇交割日特点的是（）。A、可以跨月B、月对月C、节假日顺延D、日对日23.周四成交，标准交割时间为（）A、周五B、周六C、周日D、下周一24.掉期交易中，报价者所报的S/B价表示询价者卖出近期，买入远期被报价货币的价格。25.在外汇交易中，“FiveDollar”表示5万美元。第2卷一.参考题库(共25题)1.资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100=RMB800.00如果考虑利率是影响远期汇率的主要因素，3个月期美元是升水还是贴水？2.因为现钞需要更多的成本（运输成本、保管成本、管理成本等）。因此，一般银行买入现钞价比买入现汇价低。3.若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。A、买入价B、卖出价C、现钞买入价D、现钞卖出价4.即期外汇交易5.把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国，同时对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫（）。A、远期外汇交易B、掉期交易C、补偿套利交易D、非补偿套利交易6.抛补型套利7.宁波波导有限公司2009年3月15日，打算5月15日买入100万美元来购买手机机芯，预期8月15日出口手机获得收入100万美元。为防止美元贬值带来损失。波导公司可以做掉期交易：3月15日买入100万2个月远期美元，同时卖出100万5个月的远期美元。银行的掉期交易报价如下： 这笔掉期交易，波导公司与银行谁支付费用，支付多少人民币？8.外汇期货交易中唯一变动的是期货价格。9.在短期资本投资或资金调拨中，如果将一种货币调换成另一种货币，为了避免汇率波动的风险，常常运用（）。A、择期交易B、掉期交易C、期权交易D、远期外汇交易10.即期外汇交易中，下列交易用语表述错误的（）。A、“Onedollar”——“100万美元”B、“sixyours”——“我卖给您600万美元”C、“threemine”——“我买入300万美元”D、“Myrisk”——“成交”11.标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天数或者月份。下列关于标准远期外汇交割日的陈述错误的是（）。A、日对日B、月对月C、节假日顺延D、可以跨月12.按照期权的复杂程度和使用范围可分为（）A、标准期权B、奇异期权C、场内期权D、场外期权13.抛补期权交易策略的具体组合为（）。A、买入抛补的看涨期权B、出售抛补的看跌期权C、买入抛补的看跌期权D、出售抛补的看涨期权14.多头投机（做多头或买空）指投机者预测某种外汇期货合约将要上涨时，买入该种期货合约，至上涨时再卖出平仓，即（）。A、先买后卖B、希望低价买入C、高价卖出对冲D、先卖后买E、希望高价卖出15.以外汇买卖后资金交割的时间分（）。A、固定汇率B、远期汇率C、即期汇率D、浮动汇率16.以下关于交叉汇率计算，错误的有（）A、两种货币都是直接法，交叉相除B、一种货币直接法，一种货币间接法，垂直相乘C、两种货币都是间接法，交叉相除D、一种货币直接法，一种货币间接法，交叉相除17.除了（）外，外汇期货合约对所有交易要素都作了规范化、标准化的处理。A、交易币种B、合约价格C、报价方法D、保证金数额18.外汇市场有以下哪些作用（）A、调节外汇供求B、形成外汇价格体系C、便利资金的国际转移D、提供外汇资金融通E、防范外汇风险19.我国银行公布的人民币基准汇率是前一日美元对人民币的（）。A、收盘价B、银行买入价C、银行卖出价D、加权平均价20.期权费是期权合约中的唯一变量。21.基本汇率22.下列哪些经济因素会对汇率的变动产生影响（）A、国际收支状况B、通货膨胀率C、利率水平D、国家干预E、财政政策与货币政策的协调23.中国银行与美国花旗银行于2006年4月27日（周四）成交1000万美元即期外汇交易，我国规定“五一”放假7天（5月1日-5月7日），美国规定放假3天（5月1日-5月3日），那么标准交割时间为（）A、4月28日B、4月29日C、5月4日D、5月8日24.资料1：2006年2月6日上午，美联储新任主席伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁。当天，美国总统布什亲自前往美联储总部，参加宣誓仪式，这也是史上美国总统第三次亲临美联储。伯南克宣誓就职，市场预期基准利率将达到4.75%。 资料2：目前，中国人民银行公布的人民币12个月存款利率为2.25%。 资料3：假设当前，即2006年4月4日，中国工商银行人民币即期美元卖出牌价为USD100=RMB800.00那么，3个月期美元银行远期汇率卖出价应该是多少？25.报价行对询价行USD/JPY的即期报价是129.90/00，询价行说：“Itake5”，意思是（）。A、询价行以129.90的汇率买入500万美元B、询价行以129.90的汇率买入500万日元C、询价行以130.00的汇率买入500万美元D、询价行以130.00的汇率买入500万日元第3卷一.参考题库(共25题)1.路透交易系统可以提供下列哪些服务（）A、即时信息服务B、显示即时汇率行情C、汇率走势分析D、外汇买卖2.在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率之间的关系是（）A、利率高的货币，其远期汇率会升水B、利率高的货币，其远期汇率会贴水C、利率低的货币，其远期汇率会升水D、利率低的货币，其远期汇率会贴水3.商业银行经营外汇业务时，如果卖出多于买进，则称为（）A、多头B、空头C、升水D、贴水4.外汇市场上，银行的报价均以各种货币对（）的汇率为基础。A、直接标价法B、间接标价法C、应收标价法D、美元标价法5.套汇交易6.试述利率评价说在套利交易中的具体运用。7.按照期限分，掉期外汇交易不包括（）。A、纯粹掉期（PureSwap）B、一日掉期（One-daySwap）C、即期对远期掉期（Spot-ForwardSwap）D、远期对远期掉期（Forward-ForwardSwap）8.时间套汇实质上与掉期交易不同。9.套汇交易是外汇投机的方式之一，具有强烈的投机性。10.P银行：What’syourspotUSDagainstSGD5mio？ M银行：50/70. P银行：At2.0450，webuySGDandsellUSD5mio. M银行：Ok，done.WesellSGDandbuyUSD5mioat2.0450，valueJuly10，2009.OurUSDto…（account）whereisyourSGD？ P银行：OurSGDto…（account）.ThanksforthedealMHTK. M银行：Thanksalot，PCSI.本次外汇交易的交割日是哪一天？11.（）是指涉外企业在经营活动中存在的外汇风险。A、交易风险B、会计风险C、经济风险D、经营风险12.香港外汇市场上，对不同的货币交易实行区别对待，实行标准交割时间的（）。A、美元对港元B、港元对日元、新加坡元、澳元、马来西亚林吉特C、墨西哥比索D、以上都不对13.简述外汇的特点。14.外汇规避风险的方法很多。关于选择货币法，说法错误的是（）。A、收“软”币付“硬”币B、尽量选择本币计价C、尽量选择可自由兑换货币D、软硬币货币搭配15.伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。16.下列外汇市场的参与者不包括（）。A、中国银行B、索罗斯基金C、无涉外业务的国内公司D、国家外汇管理局宁波市分局17.下列存在交易风险的是（）A、付款延后B、国际借贷C、现汇交易D、远期外汇合约18.对于经营外汇实务的银行来说，贱买贵卖是其经营原则，买卖之间的差额一般为1%～5%，是银行经营经营外汇实务的利润。那么下列哪些因素使得买卖差价的幅度越小（）。A、外汇市场越稳定B、交易额越小C、越不常用的货币D、外汇市场位置相对于货币发行国越远19.如果两个外汇市场存在明显的汇率差异，人们就会进行（）。A、直接套汇B、间接套汇C、时间套汇D、地点套汇20.外汇期权21.空头投机（做空头或卖空）指投机者预测某种外汇期货合约将要下跌时，卖出该种期货合约，至下跌时再买入平仓，即（）。A、先卖后买B、希望高价卖出C、低价买入对冲D、先买后卖E、高价卖出对冲22.外汇掉期交易的买入价表示报价行愿意卖出即期被报价货币和买入远期被报价货币的价格。23.外汇期货交易有哪些基本原则？24.交叉汇率25.市场汇率第1卷参考答案一.参考题库1.参考答案:即根据当日交易情况，逐日将收益亏损记入保证金帐户的做法。旨在确保杜绝交易违约现象。即每日计算客户持仓合约的浮动盈亏。2.参考答案:正确3.参考答案:又称交叉汇率，是指两种货币通过第三种货币（即某一关键货币）为中介，由两种已知的汇率间接换算出来的汇率。4.参考答案:A,B,C,D5.参考答案:A,B,C,D6.参考答案:A7.参考答案:正确8.参考答案:错误9.参考答案:C10.参考答案:错误11.参考答案:错误12.参考答案:指买卖双方签定外汇买卖合同后，采用双方商定的价格在将来某一确定日期进行实际交割的外汇交易活动。常见的交易期限为：1月、3月、6月、9月、12月，最多的是3月期的交易。13.参考答案:A,B,C,D,E14.参考答案:B15.参考答案:A,B,C16.参考答案:错误17.参考答案:A,B,C,D,E18.参考答案:正确19.参考答案:正确20.参考答案:C21.参考答案:B22.参考答案:A23.参考答案:D24.参考答案:错误25.参考答案:错误第2卷参考答案一.参考题库1.参考答案:由于美元利率高于人民币，所以远期汇率贴水。2.参考答案:正确3.参考答案:A4.参考答案:交易双方按约定的汇率进行买卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。5.参考答案:C6.参考答案:是指套利者在把资金从利率低的国家调往利率高的国家的同时，还通过在外汇市场上卖出远期高利息的货币，以防范汇率风险。抛补型套利是比较常见的投资方法。7.参考答案: 如果公司准备买入2个月的远期美元，卖出5个月的远期美元，掉期差价应计算如下： 客户“买近卖远”，并且基准货币美元贴水，因而掉期差价是：180-40=140点， 这是客户向银行支付的价格。客户每买入2个月的远期、卖出6个月的远期1美元，就应向银行付出0.0140人民币的掉期成本。 所以，客户应向银行支付0.0140×100万=1.4万元人民币。8.参考答案:正确9.参考答案:B10.参考答案:D11.参考答案:D12.参考答案:A,B13.参考答案:A,B,C,D14.参考答案:A,B,C15.参考答案:B,C16.参考答案:D17.参考答案:B18.参考答案:A,B,C,D,E19.参考答案:B20.参考答案:错误21.参考答案:是指一国货币对某一关键货币的比率。第二次世界大战后，大多数国家均将美元作为关键货币来制定基本汇率。22.参考答案:A,B,C,D,E23.参考答案:D24.参考答案: 贴水为：800.00×（4.75%-2.25%）×（3/12）=5.00 因此，3个月美元汇率为800.00-5.00=795.0025.参考答案:C第3卷参考答案一.参考题库1.参考答案:A,B,C,D2.参考答案:B,C3.参考答案:B4.参考答案:D5.参考答案:是指套汇人利用不同外汇市场在同一时刻的汇率差异，在汇率低的市场买进，同时在汇率高的市场上卖出，通过贱买贵卖赚取利润的活动。6.参考答案: 1.套利交易（InterestArbitrageTransaction）亦称利息套利，是指套利者利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金从利率较低的国家或地区转移至利率较高的国家或地区，从中获取利息差额收益的一种外汇交易。套利的先决条件是两地