建信中证500指数强型证券投资基金2014年半年度报告

2014年6月305005002014第第PAGE28NUMPAGES52§12014127630§1重要提示及目 重要提 目 §2基金简 基金基本情 基金产品说 基金管理人和基金托管 信息披露方 其他相关资 §3主要财务指标和基金净值表 主要会计数据和财务指 基金净值表 §4管理人报 基金管理人及基金经理情 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说 管理人对报告期内公平交易情况的专项说 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说 管理人对报告期内基金利润分配情况的说 §5托管人报 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 §6半年度财务会计报告（未经审计 资产负债 利润 所有者权益（基金净值）变动 报表附 §7投资组合报 期末基金资产组合情 期末按行业分类的股票投资组 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 报告期内股票投资组合的重大变 期末按债券品种分类的债券投资组 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说 投资组合报告附 §8基金份额持有人信 期末基金份额持有人户数及持有人结 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情 §9开放式基金份额变 §10重大事件揭 基金份额持有人大会决 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 基金投资策略的改 为基金进行审计的会计师事务所情 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情 基金租用证券公司交易单元的有关情 其他重大事 §11备查文件目 备查文件目 存放地 查阅方 5005002014127148,587,015.6795%×500+5%×率（税前司010-010-400-81-010-010-010-168C168C716§33.1.1报告期(201412720146303.1.2报告期末(20146303.1.3报告期末(2014630注：120141272014630；-2014127§465%，信25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的2014630（LOF60（LOF50050建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财42551.21基金经理（或基金经理小组）任本基金的基金经理（助理）硕士。曾就职于中国国际金本基金的2014127-6融有限公担任市场风险管理分析员、量化分析事风险模型、量化研究与投资；20119担任基金经理助理。2012321任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的20133任建信央指数分级发起式证券投资基金的基金经理；20141任中证500增强基金5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。6今年上半年，投资者一直在关注“经济是否企稳回升”和“刺激政策是否会从弱刺激转为强的格局。但在看似波澜不惊的大盘指数的掩护下，成长股的走势却大不相同，分化十分严重。预计这样“蓝筹搭台，成长唱戏”的局面还将持续到下半年，精选个股尤为重要。公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定§5500§6半年度财务会计报告（未经审计报告截止日：2014630资产2014年6月3020131231资产：2014年6月3020131231负债：注：1.20146301.01672.20141272014630500本报告期：20141272014630项目2014127基2014年6月30-1.3.公允价值变动收益（“-”号填列-4.汇兑收益（损失以“-列--5.其他收入（损失以“-列-减：-1-2-3--4-56-三、利润总额（“-”号填列填列-20141272014630所有者权益（基金净值）500本报告期：20141272014630金净值-润-（其中：1.-2.人分配利润产生的基金净值变动（“-”号填列金净值金净值润（其中：1.2.人分配利润产生的基金净值变动（“-”号填列金净值20141272014630本报告6.1至6.4 孙志 何 秦绪 基金基金合同》于2014127日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6.4.420146301112311272014630以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风1)本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部(3)经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通50%计入应纳税所得额。上述所得20%的税率计征个人所得税。0.1%2014630-1-3--201412720146302014630贵金属投资-金交所20141272014630无无无201463020141272014630无2014630-201412720146302014630-2014127201463020141272014630基金份额（份基金拆分/--基金拆分/注：12014127201463032014122014123308,165,342.9158,537.07本期基金份额交易2014127201463030--20141272014630201412763020141272014630无无无无无无无衍生工具收益——无30-2014127201463020141276301.2.--3.-201412720146302014127630注：1201412720126302014127630-20141272014630201412763020141272014630中国建设银行股份有限公司(“中国建设无无无201463020131120136日当期发生的基金应支付--注：12014127201463021.0%的年费日管理人报酬＝前一日基金资产净值 1.0%/当年天数201463020131120136日当期发生的基金应支付-注：120141272014630日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%无无无无20146302013112013630--注：120141272014630无无因认购新发/无价数量（股19票年71-26年724-1327年77-30年72-25年74-271年715-2014630无监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。无无无11-552014630上产2013123111-55年以上无80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低201463020131231资2014630无§7比例123--4--5678公允价值（元ABCDEFGHIJKLM--NO--P--Q--RS2014630公允价值（元A--B--CD--E--FGH--IJ--KL--M--N业O业--P--Q--RS--2014630数量（股值比例123456789 泰黄ft东ft数量（股值比例123456789值比例123456789注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），值比例123456789注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量买入股票成本（成交）卖出股票收入（成交）无无无无无无无12