银行业从业资格考试之风险管理

?风险管理?第一章章节测试答卷时间：2024-09-1714:24/2024-09-1714:27成绩：14.3分一、单项选择题共52题题号:1此题分数:1.02分商业银行在业务经营中的非预期损失那么需要银行的()来覆盖。A、监管资本B、会计资本C、核心资本D、经济资本答案要点：标准答案：D您的答案：D此题得分：1.02分题号:2此题分数:1.02分在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。A、银行现金流B、银行资本金C、银行负债D、银行准备金答案要点：标准答案：B您的答案：B此题得分：1.02分题号:3此题分数:1.02分以下理论中，属于负债风险管理模式的是()。A、真实票据论B、转换能力理论C、存款理论D、预期收入理论答案要点：标准答案：C您的答案：C此题得分：1.02分题号:4此题分数:1.02分()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A、流动性风险B、国家风险C、操作风险D、法律风险答案要点：标准答案：D您的答案：D此题得分：1.02分题号:5此题分数:1.02分全面风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A、流动性风险B、国家风险C、法律风险D、市场风险答案要点：标准答案：D您的答案：D此题得分：1.02分题号:6此题分数:1.02分()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A、风险转移B、风险躲避C、风险分散D、风险对冲答案要点：标准答案：A您的答案：A此题得分：1.02分题号:7此题分数:1.02分()是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、国家风险答案要点：标准答案：B您的答案：B此题得分：1.02分题号:8此题分数:1.02分一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下表达错误的选项是：()。A、这属于结算风险的一种B、这是操作风险的表现C、这会造成交易本钱上升D、可能引发信用风险答案要点：标准答案：B您的答案：C此题得分：0分题号:9此题分数:1.02分一种债券的现价是100元，久期是4。5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为()。A、87.5B、95.5C、97.75D、102.25答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:10此题分数:1.02分()经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A、操作风险B、市场风险C、违约风险D、流动性风险答案要点：标准答案：D您的答案：D此题得分：1.02分题号:11此题分数:1.02分以下理论中，不属于资产风险管理模式的是()。A、转换能力理论B、预期收入理论C、超货币供应理论D、销售理论答案要点：标准答案：D您的答案：D此题得分：1.02分题号:12此题分数:1.02分()不包括在市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险答案要点：标准答案：C您的答案：C此题得分：1.02分题号:13此题分数:1.02分在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是()。A、此商业银行的资本金B、此商业银行的负债局部C、此商业银行的收入D、此商业银行的现金流答案要点：标准答案：A您的答案：A此题得分：1.02分题号:14此题分数:1.02分一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。A、1000B、10%C、9.9%D、10答案要点：标准答案：A您的答案：B此题得分：0分题号:15此题分数:1.02分()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时归还债务而使银行遭受损失的可能性。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险答案要点：标准答案：A您的答案：A此题得分：1.02分题号:16此题分数:1.02分()是指因市场价格〔利率、汇率、股票价格和商品价格〕的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险答案要点：标准答案：B您的答案：B此题得分：1.02分题号:17此题分数:1.02分历史上曾屡次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于()。A、法律风险B、政策风险C、操作风险D、策略风险答案要点：标准答案：C您的答案：D此题得分：0分题号:18此题分数:1.02分将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的局部能够得到其他未发生损失的局部的补偿，属于()的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险躲避D、风险转移答案要点：标准答案：B您的答案：D此题得分：0分题号:19此题分数:1.02分在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取躲避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散C、风险躲避D、风险转移答案要点：标准答案：C您的答案：C此题得分：1.02分题号:20此题分数:1.02分资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。A、负债业务B、资产业务C、中间业务D、表外业务答案要点：标准答案：B您的答案：A此题得分：0分题号:21此题分数:1.02分以下关于银行资本作用的表达不正确的选项是()。A、提供融资B、使银行免受损失C、维持市场信心D、限制银行业务过度扩张答案要点：标准答案：B您的答案：D此题得分：0分题号:22此题分数:1.02分一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，以下判断正确的选项是：()。A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPMD、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:23此题分数:1.02分()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同归还债务本息的可能性。A、流动性风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:24此题分数:1.02分()是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产缺乏以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A、流动性风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:25此题分数:1.02分同时投掷两枚相同硬币的根本领件有()种。A、1B、2C、3D、4答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:26此题分数:1.02分在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是()。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险躲避答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:27此题分数:1.02分以下属于?巴塞尔新资本协议?内容的是()。A、首次提出了资本充足率监管的国际标准B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C、提出市场风险的资本要求D、提出合格监管资本的范围答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:28此题分数:1.02分在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述表达正确的选项是()。A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:29此题分数:1.02分巴塞尔新资本协议规定国际活泼银行的资本充足率不得低于()。A、32%B、16%C、8%D、4%答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:30此题分数:1.02分以下理论中，属于资产风险管理模式的是()。A、银行券理论B、资产结构理论C、购置理论D、销售理论答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:31此题分数:1.02分()不属于事前风险控制手段。A、风险转移B、风险躲避C、风险补偿D、风险分散答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:32此题分数:1.02分以下对正态分布的描述正确的选项是()。A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B、整个正态曲线下的面积为1C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布D、正态曲线是递增的答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:33此题分数:1.02分以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有()。A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型C、缺口分析与久期分析法的提出D、罗斯提出套利定价理论答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:34此题分数:1.02分商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是()。A、全面的信贷业务可以转移系统性风险B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险C、全面的信贷业务可以获得规模效应D、全面的信贷业务可以降低本钱答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:35此题分数:1.02分()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A、流动性风险B、战略风险C、操作风险D、法律风险答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:36此题分数:1.02分对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于()业务。A、信用担保B、贷款C、衍生品交易D、同业交易答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:37此题分数:1.02分巴塞尔委员会对?巴塞尔资本协议?进行全面修改，并于()后的资本协议征求意见稿。A、1998年5月B、1999年6月C、2001年1月D、2024年4月答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:38此题分数:1.02分一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。A、风险分散B、风险对冲C、风险躲避D、风险补偿答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:39此题分数:1.02分商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是()。A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:40此题分数:1.02分在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，防止自己承担风险损失，属于()的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险躲避D、风险转移答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:41此题分数:1.02分金融投资普遍以()作为分析计量指标的主流分析框架。A、收益率方差B、绝对收益C、绝对离差D、对数收益率答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:42此题分数:1.02分巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是()。A、按风险事故B、按损失结果C、按风险发生的范围D、按诱发风险的原因答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:43此题分数:1.02分()不是全面风险管理模式的特征。A、全球的风险管理体系B、全面的风险管理范围C、全员的风险管理文化D、全程的风险识别过程答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:44此题分数:1.02分一家商业银行购置了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于()。A、市场风险B、操作风险C、声誉风险D、信用风险答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:45此题分数:1.02分以下对风险的理解不正确的选项是()。A、是未来结果的变化B、是损失的可能性C、是未来结果对期望的偏离D、是未来将要获得的损失答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:46此题分数:1.02分A股票的预期收益率为10%，标准差为20%；B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为()。A、0.8B、0.6C、0.4D、0.2答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:47此题分数:1.02分()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融效劳以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。A、操作风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:48此题分数:1.02分商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于()的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险躲避D、风险转移答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:49此题分数:1.02分在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取()等方法。A、风险分散B、风险对冲C、风险躲避D、风险转移答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:50此题分数:1.02分在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括()。A、资产风险管理模式B、负债风险管理模式C、全面风险管理模式D、内部管理模式答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:51此题分数:1.02分假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是()。A、10%B、10.5%C、13%D、9.5%答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:52此题分数:1.02分()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A、会计资本B、监管资本C、经济资本D、实收资本答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分二、多项选择题共12题题号:53此题分数:2.04分?巴塞尔新资本协议?的三大支柱是()。A、最低资本要求B、信用风险控制C、监管部门的监督检查D、市场纪律约束E、金融创新答案要点：标准答案：ACD您的答案：此题得分：0分题号:54此题分数:2.04分商业银行因承担以下风险，获得风险补偿而营利的是()。A、违约风险B、操作风险C、市场风险D、流动性风险E、结算风险答案要点：标准答案：ACDE您的答案：此题得分：0分题号:55此题分数:2.04分以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有。()A、风险转移B、风险躲避C、风险对冲D、风险分散E、风险补偿答案要点：标准答案：ABCDE您的答案：此题得分：0分题号:56此题分数:2.04分商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是()。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险躲避E、风险补偿答案要点：标准答案：BCDE您的答案：此题得分：0分题号:57此题分数:2.04分在?巴塞尔新资本协议?中，归定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是()。A、根本指标法B、内部模型法C、标准法D、内部评级初级法E、内部评级高级法答案要点：标准答案：CDE您的答案：此题得分：0分题号:58此题分数:2.04分目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC。()A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C、RAROC=〔收益-预期损失〕/经济资本D、使银行不再注重盈利性E、放弃了股东价值最大化的目标答案要点：标准答案：ABC您的答案：此题得分：0分题号:59此题分数:2.04分经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的选项是()。A、经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介E、监管资本有向经济资本别离的趋势答案要点：标准答案：ACD您的答案：此题得分：0分题号:60此题分数:2.04分某国家的一家银行为防止此国的金融动乱给银行带来损失，可采用的风险管理方法有()。A、积极开展国际业务来分散面临的风险B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲D、更多发放有担保的贷款为银行保险E、提上下信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿答案要点：标准答案：ABCDE您的答案：此题得分：0分题号:61此题分数:2.04分可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有。()A、预期收益率B、标准差C、方差D、中位数E、众数答案要点：标准答案：BC您的答案：此题得分：0分题号:62此题分数:2.04分以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有()。A、风险管理是商业银行的根本职能B、风险管理是商业银行实施经营战略的手段C、风险管理为商业银行风险定价提供依据D、健全的风险管理体系伟商业银行创造附加价值E、风险管理水平直接表达了商业银行的核心竞争力答案要点：标准答案：ABCDE您的答案：此题得分：0分题号:63此题分数:2.04分商业银行的核心资本包括〔〕。A、权益资本B、混合性债务工具C、公开储藏D、未公开储藏E、重估储藏答案要点：标准答案：AC您的答案：此题得分：0分题号:64此题分数:2.04分商业银行的经营原那么有()。A、平安性B、约束性C、流动性D、效益性E、规模性答案要点：标准答案：ACD您的答案：此题得分：0分三、判断题共11题题号:65此题分数:2.04分我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。()1、错2、对答案要点：标准答案：错您的答案：此题得分：0分题号:66此题分数:2.04分分散投资不能完全消除非系统性风险。()1、错2、对答案要点：标准答案：错您的答案：此题得分：0分题号:67此题分数:2.04分商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()1、错2、对答案要点：标准答案：错您的答案：此题得分：0分题号:68此题分数:2.04分1973年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。()1、错2、对答案要点：标准答案：错您的答案：此题得分：0分题号:69此题分数:2.04分银行面临风险时应该首先选择风险躲避策略。()1、错2、对答案要点：标准答案：错您的答案：此题得分：0分题号:70此题分数:2.04分在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产()。1、错2、对答案要点：标准答案：对您的答案：此题得分：0分题号:71此题分数:2.04分经济资本就是会计资本。()1、错2、对答案要点：标准答案：错您的答案：此题得分：0分题号:72此题分数:2.04分银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。()1、错2、对答案要点：标准答案：错您的答案：此题得分：0分题号:73此题分数:2.04分资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。()1、错2、对答案要点：标准答案：错您的答案：此题得分：0分题号:74此题分数:2.04分经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。()1、错2、对答案要点：标准答案：错您的答案：此题得分：0分题号:75此题分数:2.04分信用风险具有明显的系统性风险特征。()1、错2、对答案要点：标准答案：错您的答案：此题得分：0分?风险管理?第二章章节测试答卷时间：2024-09-1714:46/2024-09-1714:48成绩：4.7分一、单项选择题共21题题号:1此题分数:2.33分风险识别的主要方法不包括〔〕。A、故障树法B、VaRC、专家预测法D、流程图分析法答案要点：标准答案：B您的答案：B此题得分：2.33分题号:2此题分数:2.33分〔〕负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A、监事会B、高级管理层C、股东大会D、董事会答案要点：标准答案：D您的答案：D此题得分：2.33分题号:3此题分数:2.33分商业银行可以采取的风险计量方法不包括〔〕。A、因果关系分析B、VARC、敏感性分析D、情景分析答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:4此题分数:2.33分商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，以下对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的选项是〔〕。A、涉及的风险管理领域非常全面B、并不适合所有的商业银行采用C、资金投入巨大D、不利于绝对控制商业银行的敏感信息答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:5此题分数:2.33分〔〕是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A、商业银行公司治理B、商业银行战略管理C、商业银行内部控制D、商业银行风险管理答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:6此题分数:2.33分〔〕负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A、董事会B、监事会C、股东大会D、高级管理层答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:7此题分数:2.33分商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和(〕。A、国际结算系统B、储蓄系统C、信用卡系统D、互联网上下载的相关数据答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:8此题分数:2.33分商业银行内部控制体系是风险管理的一个重要环节，负责建立、实施，及制定相关政策的主体部门是〔〕。A、董事会B、股东大会C、董事会和高级管理层D、董事会、监事会和高级管理层答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:9此题分数:2.33分商业银行公司治理的核心是〔〕。A、在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系B、在所有权和经营权别离的情况下，保证股东利益最大化C、在所有权和经营权别离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督D、在所有权和经营权别离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系和制衡机制。答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:10此题分数:2.33分(〕必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A、监事会B、高级管理层C、股东大会D、风险管理部门答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:11此题分数:2.33分关于商业银行内部控制的主要原那么，下面的论述中，正确的选项是〔〕。A、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与B、商业银行的经营管理应当表达“效益优先、内控辅之〞的要求C、内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力D、内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:12此题分数:2.33分风险识别包括〔〕两个环节。A、感知风险和检测风险B、计量风险和分析风险C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:13此题分数:2.33分以下几项中不属于商业银行风险管理职能的是〔〕。A、价格确认B、模型创立C、降低风险D、技术支持答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:14此题分数:2.33分最高风险管理委员会负责制定的风险管理相关政策和指导原那么需要提交〔〕批准。A、董事会B、监事会C、股东大会D、高级管理层答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:15此题分数:2.33分商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，以下对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的选项是〔〕。A、难以绝对控制商业银行的敏感信息B、商业银行无法形成长期的核心竞争力C、不利于商业银行形成强大的定价能力D、不利于商业银行的进一步开展答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:16此题分数:2.33分〔〕对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A、监事会B、党委C、纪委D、董事会答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:17此题分数:2.33分商业银行的最高风险管理/决策机构是〔〕。A、股东大会B、董事会C、监事会D、高层管理者答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:18此题分数:2.33分风险计量是商业银行实施全面风险管理、有效配置监管资本和经济资本的根底，国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。以下那种不属于商业银行可以采取的风险计量方法〔〕。A、敏感性分析B、因果关系分析C、压力测试分析D、VAR分析答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:19此题分数:2.33分在商业银行的以下活动中，不属于风险管理流程的是〔〕。A、风险识别B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险控制答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:20此题分数:2.33分在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是〔〕。A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:21此题分数:2.33分商业银行内部控制的主体是〔〕。A、董事会B、监事会C、高级管理层D、银行内部的各个部门及其人员答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分二、多项选择题共6题题号:22此题分数:4.65分在商业银行的风险管理活动中，以下那些环节属于风险管理流程〔〕。A、风险检测B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险额度分配E、风险控制答案要点：标准答案：ACE您的答案：此题得分：0分题号:23此题分数:4.65分以下关于商业银行公司治理的说法中正确的选项是。A、商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排B、其核心是所有权和经营权的两权别离C、商业银行公司治理是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式D、良好的商业银行公司治理能够鼓励董事会和管理层追求符合商业银行和股东利益的目标E、良好的商业银行公司治理便于有效的监督答案要点：标准答案：ACDE您的答案：此题得分：0分题号:24此题分数:4.65分商业银行风险管理涉及到大量的数据，属于外部数据的有〔〕。A、国内市场行情数据B、外部评级数据C、行业统计分析数据D、客户在本行的信用记录E、外部损失数据答案要点：标准答案：ABCE您的答案：此题得分：0分题号:25此题分数:4.65分公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要表达在以下那几个方面。A、董事会是商业银行的最高风险管理机构B、董事会负责识别、计量、检测和控制各种风险C、董事会是我国商业所特有的机构D、风险管理总监应当是董事会成员E、董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平答案要点：标准答案：ADE您的答案：此题得分：0分题号:26此题分数:4.65分关于商业银行风险管理部门设置的以下说明中，正确的选项是。A、商业银行风险管理部门必须具有高度独立性B、商业银行风险管理部门不能具有或者只能具有非常有限的风险管理策略执行权C、商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息D、商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与共享E、商业银行风险管理部门通常有集中型和分散性两种类型答案要点：标准答案：ABDE您的答案：此题得分：0分题号:27此题分数:4.65分商业银行所采取的风险控制措施应当实现的目标包括〔〕。A、降低银行经营过程中所面临的风险B、通过对风险诱因的分析，发现风险管理过程中存在的问题，以完善管理流程C、风险管理策略和战略符合经营目标的要求D、提高银行的资金利用效率E、在本钱收益根底上保持银行经营的有效性。答案要点：标准答案：BCE您的答案：此题得分：0分三、判断题共5题题号:28此题分数:4.65分实施风险管理是有本钱的，风险管理体系并不是越复杂越好。〔〕1、错2、对答案要点：标准答案：对您的答案：此题得分：0分题号:29此题分数:4.65分商业银行内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系，共同分析出现的新情况和新问题，以便内控体系作用的充分发挥。〔〕1、错2、对答案要点：标准答案：错您的答案：此题得分：0分题号:30此题分数:4.65分风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。〔〕1、错2、对答案要点：标准答案：错您的答案：此题得分：0分题号:31此题分数:4.65分风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。〔〕1、错2、对答案要点：标准答案：错您的答案：此题得分：0分题号:32此题分数:4.65分商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。1、错2、对答案要点：标准答案：错您的答案：此题得分：0分?风险管理?第三章章节测试答卷时间：2024-09-1714:52/2024-09-1714:52成绩：0分一、单项选择题共131题题号:1此题分数:0.40分商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是〔〕。A、商业银行B、专家C、债务人D、客户答案要点：标准答案：A您的答案：D此题得分：0分题号:2此题分数:0.40分下面有关违约概率的说法，错误的选项是〔〕。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求归还贷款本息或履行相关义务的可能性B、?巴塞尔新资本协议?中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:3此题分数:0.40分在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约本钱的数据不包括〔〕。A、借款者信用状况的数据B、违约风险暴露的数据C、担保品价值的数据D、部门本钱的数据答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:4此题分数:0.40分在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是〔〕。A、营销人员B、风险分析人员C、信贷审批人员D、信贷组合管理人员答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:5此题分数:0.40分以下不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是〔〕。A、了解各种风险的概率分布B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性D、确定银行对风险的容忍程度答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:6此题分数:0.40分某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，那么该类贷款前两年的累计死亡率为〔〕。A、1%B、1.02%C、2%D、3%答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:7此题分数:0.40分在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是〔〕。A、组合在战略层面的重要性B、经济前景C、收益率D、过去的组合集中情况答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:8此题分数:0.40分〔〕不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。A、抵押房贷B、车贷C、新申请客户D、信用卡消费答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:9此题分数:0.40分商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构〔期限、金额、利率、费用、担保等〕进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于()。A、增加收益B、提高经济资本配置效率C、降低客户违约风险D、实现资产多元化配置答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:10此题分数:0.40分银行在进行压力测试时，第一步是〔〕。A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失C、设定情景假设D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:11此题分数:0.40分将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是〔〕。A、复制信用票据B、信用组合证券化C、信用联动结构化票据D、合成债券答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:12此题分数:0.40分单个资产信用风险的加总一般〔〕资产组合的信用风险。A、大于B、小于C、等于D、不确定答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:13此题分数:0.40分在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于〔〕。A、预期损失分配法B、损失变化分配法C、矩阵分解法D、非预期损失分配法答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:14此题分数:0.40分从操作层面上讲，〔〕不用于经济资本的配置。A、预期损失分配法B、损失变化分配法C、矩阵分解法D、收入变动法答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:15此题分数:0.40分就我国商业银行的开展现状而言，〔〕是其面临的最大的、最主要的风险。A、市场风险B、信用风险C、流动性风险D、操作风险答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:16此题分数:0.40分典型的组合信用模型通常采用〔〕方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A、资产分组B、集中度指标C、蒙特卡罗模拟D、历史损失数据均值与方差替代答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:17此题分数:0.40分在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表〔〕。A、风险调整资本回报率B、风险调整资产回报率C、资产风险回报率D、风险资本回报率答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:18此题分数:0.40分假定某企业当年的销售收入为100万元，销售本钱为80万元，那么其销售毛利率为〔〕。A、80%B、20%C、125%D、150%答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:19此题分数:0.40分在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为〔〕。A、债务人资本实力B、债务人还款能力C、信贷专家的主观估计D、贷款抵押品答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:20此题分数:0.40分商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的选项是〔〕。A、限额是指对某一客户〔单一法人或集团法人〕所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:21此题分数:0.40分压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和〔〕两种方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失误数分析法D、专家调查分析法答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:22此题分数:0.40分客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括〔〕。A、客户信用评级B、风险区分能力验证C、校正各风险参数D、对评级结果的应用进行测试答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:23此题分数:0.40分在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期归还债务。由此类情况而产生的风险叫做〔〕。A、转移风险B、外汇风险C、市场风险D、操作风险答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:24此题分数:0.40分以下各模型不属于信用评分模型的是〔〕。A、线性概率模型B、Probit模型C、Logit模型D、死亡率模型答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:25此题分数:0.40分关于资本转换因子，以下说法错误的选项是〔〕。A、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的方案授信的风险B、某组合风险越大，其资本转换因子越高C、同样的资本，风险高的组合方案的授信额就越高D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以方案授信额表示的组合限额答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:26此题分数:0.40分重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是〔〕。A、黑色预警法B、蓝色预警法C、红色预警法D、橙色预警法答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:27此题分数:0.40分按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为〔〕A、法人客户和个人客户B、企业类客户和机构类客户C、单一法人客户和集团法人客户D、公共客户和私人客户答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:28此题分数:0.40分在限额管理过程中需要进行的决策不包括〔〕。A、确定限额的结构B、确定用来计算限额的方法C、确定限额的约束性D、确定限额管理的具体信贷种类答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:29此题分数:0.40分以下有关信用衍生产品的说法，错误的选项是〔〕。A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生品的根本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:30此题分数:0.40分假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，那么第2个单元对应的经济资本为〔〕。A、CVAR2B、C×C、CVAR2D、C×答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:31此题分数:0.40分按照?巴塞尔新资本协议?，下面不属于违约的一种情况是〔〕。A、银行停止对贷款计息B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额归还对银行集团的债务答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:32此题分数:0.40分有关预期损失与非预期损失，以下说法错误的选项是〔〕。A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度B、相对于预期损失，非预期损失真正表达了银行的风险所在C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9％以上的非预期损失答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:33此题分数:0.40分一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购置总收益互换。按该合约规定〔以一年为支付期〕，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为根底的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为〔〕。A、10%和13%B、5%和13%C、15%和10%D、5%和15%答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:34此题分数:0.40分根据?中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知?中的贷款风险分类指导原那么，借款人无法足额归还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于〔〕。A、次级类贷款B、损失类贷款C、可疑类贷款D、关注类贷款答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:35此题分数:0.40分与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注〔〕可能造成的影响。A、管理层风险B、生产风险C、系统风险D、个体风险答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:36此题分数:0.40分有关集团客户，以下说法错误的选项是〔〕。A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原那么转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为标准的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:37此题分数:0.40分关于CreditRisk+模型的以下说法，不正确的选项是〔〕。A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:38此题分数:0.40分商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是〔〕。A、为了发行证券B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C、为了购置权益资产D、为了保证投资者本息的按期支付答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:39此题分数:0.40分可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是〔〕。A、单一客户风险限额B、组合风险限额C、集团客户风险限额D、以上均不对答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:40此题分数:0.40分〔〕不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。A、处理该笔贷款所花费的本钱B、由于贷款可能发生违约所导致的本钱C、资本金要求所带来的本钱D、客户的规模答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:41此题分数:0.40分采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是〔〕。A、CreditRisk+B、CreditMonitorC、CreditMetricisD、CreditPortfolioView答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:42此题分数:0.40分Credimetrics的核心思想是〔〕。A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征C、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关D、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:43此题分数:0.40分按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用〔〕。A、评级方法和评分方法B、评级方法和评级方法C、评分方法和评级方法D、评分方法和评分方法答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:44此题分数:0.40分〔〕不属于银行信贷所涉及的担保方式。A、抵押B、质押C、保证D、信用证答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:45此题分数:0.40分商业银行信用风险经济资本主要用于躲避银行的〔〕。A、预期损失B、灾难性损失C、非预期损失D、常规性损失答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:46此题分数:0.40分中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是〔〕A、资本充足率B、股本净回报率C、大额风险集中度D、不良贷款拨备覆盖率答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:47此题分数:0.40分在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括〔〕。A、存货周转率B、应收账款周转率C、资产周转率D、资产负债率答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:48此题分数:0.40分在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是〔〕。A、存货周转率B、资产回报率C、权益收益率D、资产负债率答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:49此题分数:0.40分以下有关信用衍生产品的说法，错误的选项是〔〕。A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生品的根本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:50此题分数:0.40分假定某银行2024会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其共有一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，那么其不良贷款拨备覆盖率约为〔〕。A、5%B、5.6%C、20%D、50%答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:51此题分数:0.40分以下各因素中，商业银行在进行一般贷款定价时不需要明确考虑的是〔〕。A、资本金要求所带来的本钱B、处理该笔贷款所花费的本钱C、客户的规模D、由于贷款可能发生违约所导致的本钱答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:52此题分数:0.40分假定某企业2024年的销售本钱为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，那么其总资产周转率约为〔〕。A、20%B、26%C、53%D、56%答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:53此题分数:0.40分一般而言，以下因素不会造成借款人信用风险提高的是〔〕。A、借款人财务杠杆提高B、借款人收益波动性变大C、利率水平降低D、经济转入萧条答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:54此题分数:0.40分可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是〔〕。A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生产品D、信用联动票据答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:55此题分数:0.40分假设某银行在2024会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，那么其不良贷款率为〔〕。A、2%B、5%C、20%D、25%答案要点：；标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:56此题分数:0.40分一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括〔〕。A、该国汇率水平B、该国通货膨胀率水平C、违约史指标D、人均收入答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:57此题分数:0.40分在对集团客户进行合并报表时，以下说法正确的选项是〔〕。A、合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求B、母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体C、合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据D、合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东效劳答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:58此题分数:0.40分组合贷款层面的行业风险属于〔〕。A、系统风险B、非系统风险C、特定风险D、宏观风险答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:59此题分数:0.40分以下说法中不正确的选项是〔〕。A、违约频率即通常所称的违约率B、违约概率和违约频率不是同一个概念C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的D、违约概率与不良率是不可比的答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:60此题分数:0.40分根据?巴塞尔新资本协议?，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是〔〕。A、债务人评级B、债项评级C、不良贷款评级D、贷款评级答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:61此题分数:0.40分商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约本钱的数据不包括〔〕。A、借款者信用状况的数据B、部门本钱的数据C、违约风险暴露的数据D、担保品价值的数据答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:62此题分数:0.40分假设某银行在2024会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，那么其不良贷款率为〔〕。A、2%B、5%C、20%D、25%答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:63此题分数:0.40分采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定〔〕。A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布C、不同信贷资产组合的风险特征D、信贷资产组合的组成成分答案要点：标准答案：A您的答案：此题得分：0分题号:64此题分数:0.40分目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为〔〕。A、RAROC＝(收入－预期损失－其他各项费用)／监管资本B、RAROC＝(收益－非预期损失－其他各项费用)／监管资本C、RAROC＝(收益－预期损失－其他各项费用)／经济资本D、RAROC＝〔收入－非预期损失－其他各项费用〕／经济资本答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:65此题分数:0.40分(〕不属于信用风险控制的手段。A、授权管理B、贷款流程控制C、贷款定价D、客户财务分析答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:66此题分数:0.40分下面有关违约概率的说法，错误的选项是〔〕。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求归还贷款本息或履行相关义务的可能性B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D、?巴塞尔新资本协议?中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:67此题分数:0.40分信用联动票据的主要吸引力在于〔〕。A、可获得更高的投资收益B、可完全躲避信用风险C、可获得其他信用衍生产品无法到达的避税功能D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:68此题分数:0.40分关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的选项是〔〕。A、信息披露是一种中立、良性的政策手段B、通过强化信息披露可以到达强化市场约束的目的C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:69此题分数:0.40分假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，那么第2个单元对应的经济资本为〔〕。A、CVAR2B、C*CVAR2C、C*CVAR2/〔CVAR1+CVAR2+CVAR3〕D、C*〔CVAR-CVAR2〕/〔3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3〕答案要点：标准答案：D您的答案：此题得分：0分题号:70此题分数:0.40分假定某企业2024年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，那么其资产回报率〔ROA〕约为〔〕。A、28%B、35%C、39%D、40%答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:71此题分数:0.40分与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到〔〕A、分析企业经营能力的问题B、汇总报表与合并报表问题C、分析企业偿债能力的问题D、分析企业还款能力的问题答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:72此题分数:0.40分与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到〔〕。A、分析企业经营能力的问题B、分析企业偿债能力的问题C、汇总报表与合并报表问题D、分析企业还款能力的问题答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:73此题分数:0.40分假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，那么根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为〔〕。A、2.5%B、5%C、10%D、15%答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:74此题分数:0.40分与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是〔〕。A、对常规信息进行定期报告B、至少每年准备一次C、仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告D、定期报告的答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:75此题分数:0.40分经济资本主要用于躲避银行的〔〕A、预期损失B、非预期损失C、灾难性损失D、常规性损失答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:76此题分数:0.40分商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是〔〕。A、组合在战略层面的重要性B、过去的组合集中情况C、资本收益率D、经济前景答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:77此题分数:0.40分CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论根底是〔〕。A、保险学的精算理论B、默顿期权定价理论C、经济计量学理论D、资产组合理论答案要点：标准答案：B您的答案：此题得分：0分题号:78此题分数:0.40分可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是〔〕。A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生产品D、信用联动票据答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:79此题分数:0.40分商业银行个人信贷产品可以根本划分为〔〕三类。A、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款B、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款C、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款D、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:80此题分数:0.40分国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估方法(RAPM)中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指〔〕。A、风险调整资本回报率B、风险调整资产回报率C、资产风险回报率D、风险资本回报率答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:81此题分数:0.40分银行在进行压力测试时，第一步是〔〕。A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失C、设定情景假设D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失答案要点：标准答案：C您的答案：此题得分：0分题号:82此题分数:0.40分在操作实践中，预期损失通