2022年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（一）

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一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1.以下关于久期的论述正确的是()。[0.5分]

A久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

2.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为()。[0.5分]

A0.17%

B0.77%

C1.36%

D2.32%

3.某企业2022年净利润为0.5亿元人民币，2022：末总资产为10亿元人民币，2022年末总资产为15亿元人民币，该企业2022年的总资产收益率为()。[0.5分]

A5.00%

B4.00%

C3.33%

D3.00%

4.下列关于操作风险分类的说法，正确的是()。[0.5分]

A高管欺诈属于可降低的风险

B交易差错和记账差错属于可规避的风险

C火灾和抢劫属于可规避的风险

D改变市场定位属于可规避风险

5.利率期限结构变化风险也称为()。[0.5分]

A收益率曲线风险

B期权性风险

C基准风险

D重新定价风险

6.()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。[0.5分]

A识别风险

B制作风险清单

C感知风险

D分析风险

7.下列关于风险分类的说法，不正确的是()。[0.5分]

A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

8.一家银行出售信用违约互换时，将会()。Ⅰ．得到投资收益而没有任何资金成本Ⅱ．提高银行的总风险Ⅲ．为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付Ⅳ．如果发生信用事件要进行常规性支付[0.5分]

AⅠ、Ⅳ

BⅡ、Ⅲ

C仅有Ⅰ

D仅有Ⅳ

9.对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括()。[0.5分]

A标准法

B基本指标法

C内部模型法

D高级计量法

10.如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。[0.5分]

A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

11.某企业2022年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2022年初所有者权益为40亿元人民币，2022年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2022年净资产收益率为()。[0.5分]

A3.33%

B3.86%

C4.72%

D5.05%

12.商业银行的整体风险控制环境不包括()。[0.5分]

A公司治理结构

B合规文化

C信息系统建设

D外部控制体系

13.外部评级主要依靠()。[0.5分]

A专家定性分析

B定量分析

C定性分析和定量分析结合

D以上都不对

14.下列指标计算公式中，不正确的是()。[0.5分]

A不良贷款率＝(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

B预期损失率＝预期损失/资产风险敞口×100%

C单一客户贷款集中度＝最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%

D贷款损失准备金率＝贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

15.风险水平类指标不包括()。[0.5分]

A信用风险指标

B操作风险指标

C关注类贷款迁徙率

D流动性风险指标

16.下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。[0.5分]

A进入或退出市场的决策是否恰当

B资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

C是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束

D建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

17.以下不是缺口分析的局限性的一项是()。[0.5分]

A忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险，也未考虑支付时间的变化

C当利率的变动大于1%时，结果不准确

D不能反映利率变动对非利息收入的影响

18.我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。[0.5分]

A信息系统升级换代

B合规问题

C员工的知识或技能培养

D公司治理结构的完善

19.风险评级的程序是()。[0.5分]

A制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案

B收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案

C制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果

D整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果

20.某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为()。[0.5分]

A17.1%

B12.5%

C14%

D11.3%

21.下列关于风险的说法，正确的是()。[0.5分]

A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

D对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

22.银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为()。[0.5分]

A标准久期分析法

B精确久期分析法

C平均久期分析法

D有效久期分析法

23.风险识别的两个环节包括()。[0.5分]

A感知风险和分析风险

B计量风险和分析风险

C检测风险和感知风险

D感知风险和检测风险

24.市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为()个营业日。[0.5分]

A12

B10

C7

D2

25.下列各项中，不属于操作风险监测选择关键风险指标应遵循的原则是()。[0.5分]

A相关性

B可测量性

C风险敏感性

D特色性

26.使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总()得出监管资本要求。[0.5分]

A灾难性损失；预期损失

B灾难性损失；非预期损失

C预期损失；意外损失

D预期损失；非预期损失

27.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列各项属于控制派生风险的是()。[0.5分]

A操作失误

B人力资源配置不当

C欺诈

D增加人工授权控制产生的内部欺诈

28.年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这是由()引发的风险。[0.5分]

A监管规定

B自然灾害

C政治风险

D洗钱

29.商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近()年税务部门纳税证明资料复印件。[0.5分]

A2

B3

C4

D5

30.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.06亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.25亿元，则违约损失率为()。[0.5分]

A13.33%

B16.67%

C30.00%

D82.4%

31.有关商业银行内部控制的主要原则，以下说法正确的是()。[0.5分]

A商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求

B内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系

C内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与

D内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力

32.商业银行总行应当适当核定分支机构的资金业务经营权限，并对分支机构的资金业务()检查，对异常资金交易和资金变动建立有效的预警和处理机制。[0.5分]

A不定期进行现场

B定期进行非现场

C定期进行

D不定期进行

33.贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为。下列各项不属于其主要目的的是()。[0.5分]

A分散风险

B增加收益

C提高经济资本配置效率

D实现利益共享

34.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。[0.5分]

A即期汇率

B两种货币之间的利率差

C期限

D交易金额

35.已知商业银行期初贷款余额为80亿元，期末贷款余额为100亿元，核心贷款期初余额35亿元，期末余额45亿元，流动性资产期初余额为40亿元，期末余额为50亿元，那么该银行借入资金的需求为()亿元。[0.5分]

A30

B60

C90

D95

36.引起操作风险的人员因素之一是失职违规，下列各项不属于此情形的是()。[0.5分]

A对客户交易进行误导

B从事未授权交易的情形

C支配超出权限资金额度的情形

D多户头支票欺诈的情形

37.当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高，期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()。[0.5分]

A正向收益率曲线

B反向收益率曲线

C水平收益率曲线

D波动收益率曲线

38.下列指标计算公式中，不正确的是()。[0.5分]

A资本金收益率=税后净收入/资本金总额

B资产收益率=税后净收入/资产总额

C净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额

D非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额)

39.系统性风险因素主要通过()来影响贷款组合的信用风险。[0.5分]

A宏观经济因素

B借款人的生产经营状况

C借款人所在行业状况

D借款人竞争能力状况

40.中国人民银行从2022年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明()。[0.5分]

A央行为商业银行提供便利的政策

B商业银行的风险管理机制更完善

C商业银行不需承担最终流动性风险

D央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚”

41.客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括()。[0.5分]

A声誉

B利率水平

C经济周期

D宏观经济政策

42.下列指标中，属于客户风险的基本面指标的是()。[0.5分]

A净资产负债率

B流动比率

C管理层素质

D现金比率

43.下列关于市值重估的说法，不正确的是()。[0.5分]

A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

C按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

D商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

44.下列各项关于操作风险的描述，哪一项是正确的?()[0.5分]

A操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任

B巴塞尔委员会对操作风险的定义包括了法律风险、声誉风险和战略风险

C操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度

D操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和法律风险

45.经济资本是商业银行为应对未来一定时期内()而持有的资本，其规模取决于自身的()和风险管理策略。[0.5分]

A灾难性损失；实际风险水平

B非预期损失；实际风险水平

C灾难性损失；预期风险水平

D非预期损失；预期风险水平

46.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是()。[0.5分]

A交易和销售对应的β值为8%

B商业银行业务对应的β值为12%

C支付和结算对应的β值为15%

D金融公司对应的β值为18%

47.为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当被保险人发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予被保险人经济补偿。这种风险管理方法属于()。[0.5分]

A风险转移

B风险补偿

C风险分散

D风险规避

48.已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于()年。[0.5分]

A1.5

B-1.5

C2.8

D3.5

49.下列计算公式中，错误的是()。[0.5分]

A市值敏感度=修正持续期缺口×1%/年

B拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(可疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

C关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

D单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%

50.《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。[0.5分]

A内部评级法

B标准法

C基本指标法

D高级计量法

51.商业银行采用回收现金流法计算某笔违约贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为2亿元，回收成本为1.5亿元，违约风险暴露为3亿元，则该笔贷款的违约损失率约为()。[0.5分]

A83.3%

B46.7%

C33.3%

D50%

52.《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，()不属于这五项之一。[0.5分]

A资本充足率

B信用风险和市场风险

C存贷比率

D资本

53.经济资本主要是用于规避银行的()。[0.5分]

A预期损失

B消耗性损失

C灾难性损失

D非预期损失

54.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是()。[0.5分]

A0.020

B0.019

C0.018

D0.013

55.()是衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。[0.5分]

A流动性比率/指标法

B现金流分析

C缺口分析法

D久期分析法

56.现金未及时送达网点以及对方商业银行属于()。[0.5分]

A财务/会计错误

B文件/合同缺陷

C交易/定价错误

D结算支付错误

57.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是()。[0.5分]

A10%

B10.4%

C9.5%

D8.7%

58.下列降低风险的方法中，()只能降低非系统性风险。[0.5分]

A风险规避

B风险转移

C风险对冲

D风险分散

59.在2022年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户。下列各项不属于其主要原因的是()。[0.5分]

A很多银行缺乏对市场风险的认知和重视

B在银行账户和交易账户划分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人员甚至完全不了解交易账户的概念和内容等

C一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明，交易人员将很难进行“寻利性交易”

D银行账户头寸转到交易账户会受到严格限制

60.香港金融管理局建议商业银行应保持7日内的负错配金额不超过负债的()。[0.5分]

A10%

B15%

C25%

D30%

61.在creditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的()。[0.5分]

A执行价格

B时间价值

C内在价值

D期权费

62.目前，我国房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行将通过()的方式来防范可能出现的流动性风险。[0.5分]

A面临严重的流动性风险

B向中央银行借款

C增加所持有的流动性资产

D信贷额趋严

63.()是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。[0.5分]

A负债流动性

B资产流动性

C资本流动性

D贷款流动性

64.银行贷款利率或产品定价应覆盖()。[0.5分]

A违约损失

B非预期损失

C极端损失

D预期损失

65.现金流分析中，新贷款净增值=()。[0.5分]

A新贷款额+到期贷款+贷款出售

B新贷款额-到期贷款+贷款出售

C新贷款额-到期贷款-贷款出售

D新贷款额+到期贷款-贷款出售

66.商业银行的流动性风险可能是由()所引起的。[0.5分]

A资产业务

B负债业务

C表外业务

D以上都有可能

67.信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是()。[0.5分]

A住房抵押贷款信用风险暴露

B零售信用风险暴露

C公用事业信用风险暴露

D企业/机构信用风险暴露

68.在引起操作风险的原因中，抵押权证、房产证丢失属于()。[0.5分]

A内部流程

B系统缺陷

C外部事件

D人员因素

69.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。下列情形中，重新定价风险最大的是()。[0.5分]

A以长期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

C以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

70.商业银行内部风险的估计，一般不包含()。[0.5分]

A违约损失

B违约损失率

C违约风险暴露

D实际损失

71.自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展()，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。[0.5分]

A重要岗位员工的操作风险识别

B操作流程识别

C非操作流程识别

D全员风险识别

72.估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少()年、涵盖一个经济周期的数据。[0.5分]

A1

B3

C5

D7

73.以下()属于融资活动的现金流入。[0.5分]

A销售商品或提供劳务、经营I生租赁等所收到的现金

B收回投资

C分得股利、利润或取得债券利息收入

D发行债券或借款所收到的现金

74.()是金融资产的市场价值。[0.5分]

A金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

75.如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币对美元应更加倾向于()。[0.5分]

A升值

B保持不变

C贬值

D随机变化

76.管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用()衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。[0.5分]

A质量、数量、有效性

B科学、合理、有效性

C质量、数量、及时性

D科学、数量、便捷性

77.下列各项不属于资金交易业务流程的是()。[0.5分]

A前台交易

B中台信贷流程

C中台风险控制

D后台清算

78.资产证券化属于()。[0.5分]

A既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施

B改善商业银行负债流动性的措施

C改善商业银行资产流动性的措施

D以上都不对

79.通常可以将商业银行的存款分为三类，其中不包括()。[0.5分]

A基础存款

B敏感负债

C脆弱资金

D核心存款

80.在法人信贷业务的操作风险中，超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款属于()的风险点。[0.5分]

A评级授信

B信贷审查

C信贷调查

D信贷审批

81.商业银行的资产负债期限结构是指：在未来特定时段内，()的构成状况。[0.5分]

A流动性资产数量与流动性负债数量

B长期资产数量与长期负债数量

C敏感性资产数量与敏感性负债数量

D到期资产数量与到期负债数量

82.在计算资产流动性时，下列()应从各类资产中扣除。[0.5分]

A在市场上出售、回购或抵押融资

B银行的房产和在子公司的投资

C存在严重问题的贷款

D抵押给第三方的资产

83.当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策导致损失的风险指的是()。[0.5分]

A声誉风险

B国家风险

C操作风险

D法律风险

84.已知某商业银行的资本总额为18亿元，核心资本为12亿元，附属资本为6亿元，信用风险加权资产为92亿元，并且市场风险的资本要求为25亿元，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为()。[0.5分]

A4.2%

B4.4%

C5.6%

D7.8%

85.商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为战略层面、宏观层面和微观层面，战略风险也相应地潜藏于这三个层面之中。有关商业银行三个层面战略风险的判断，下列错误的是()。[0.5分]

A具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订

B信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划都是在战略层面上的

C忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训，有可能在短期内给商业银行带来争议和法律诉讼，长期则可能丧失宝贵的客户资源

D整体风险管理政策存在战略风险的可能性较小，因此不应经常审核或修订以免影响长期性战略

86.假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能满足监管要求。[0.5分]

A35万美元

B10万美元

C62.5万美元

D5万美元

87.火灾、抢劫、高管欺诈等属于()。[0.5分]

A可规避的操作风险

B可缓释的操作风险

C可降低的操作风险

D应承担的操作风险

88.下列关于商业银行的信用风险内部评级，说法有误的是()。[0.5分]

A内部评级主要根据内部数据和标准(侧重于定量分析)

B内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价

C内部评级的评级对象主要是政府或大企业

D内部评级估计违约概率及违约风险暴露值，作为信用评级和分类管理的标准

89.中国银监会提出的良好银行监管标准不包含()。[0.5分]

A促进金融稳定和金融创新共同发展

B提升我国银行业资产规模

C鼓励公平竞争，反对无序竞争

D努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

90.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。[0.5分]

A制作风险清单

B资产财务状况分析法

C失误树分析方法

D情景分析法

二、多选题（本大题40小题．每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1.下列关于行业财务风险指标的说法，正确的有()。[1分]

A行业盈亏系数越低，说明行业风险越大

B行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求

C行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标

D行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好

E行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

2.银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?()[1分]

A准确性原则

B可比性原则

C及时性原则

D持续性原则

E保密性原则

3.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有()。[1分]

A制定应急和连续营业方案

B采用更为有力的内部控制措施

C购买保险

D计提风险损失准备

E业务外包

4.通常可以将商业银行的存款分为三类，它们是()。[1分]

A敏感资金

B脆弱负债

C敏感负债

D脆弱资金

E核心存款

5.国家风险不同于商业银行在所面临的一般商业风险，主要区别在于国家风险()。[1分]

A发生在国际经济金融活动中

B发生在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业、还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失

C是由不可抗拒的国外风险因素造成的

D属于典型的非系统性风险

E无法通过合同或契约条款缓解或消除

6.流动性风险是()长期集聚、恶化的综合作用结果。[1分]

A信用

B市场

C操作

D声誉

E战略风险

7.下列有关经济资本的计量说法，错误的是()。[1分]

A置信水平反映了经济资本对损失的覆盖度

B置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越低，其数额越小

C银行风险计量水平，体现为银行是基于单笔资产还是整个组合计量预期损失

D银行风险计量水平，体现为计量时是否考虑资产组合间的相关性

E置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额越大

8.银行在买卖结构性调整工具或产品时，在流动性上会遇到的风险包括()。[1分]

A与某种产品或市场有关的市场风险

B与该银行衍生产品业务的整个融资情况有关的融资风险

C交易对手提前结束某个产品合约的潜在流动性风险

D经济因素造成特定国家的社会环境不稳定

E政治因素造成特定国家的经济环境不稳定

9.下列()方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。[1分]

A将闲置资金购买固定收益证券

B对优质资产进行资产证券化

C降低固定利率的长期贷款比例

D改行固定利率的大额可转让定期存单

E提供固定利率的住房按揭贷款

10.在其他条件相同的条件下，下列各项会导致一份股票买人期权合约价值升高的是()。[1分]

A标的股票的市场价格提高

B分配股利

C标的股票价格的波动率提高

D缩短到期时间

E合约的执行价格降低

11.以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是()。[1分]

A在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为接受风险

B在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测

C在战略风险评估中，如果风险影响属于中度，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为必须采取管理措施

D在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于低，则应采取的战略实施方案为采取必要的管理措施

E在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视

12.良好的公司治理目标包括()。[1分]

A完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序

B明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任

C建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督

D建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见

E增加董事会的权力及对公司具体经营的管理

13.风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理()是非常行之有效的办法。[1分]

A操作风险

B汇率风险

C股票风险

D商品风险

E信用风险

14.远期合约包括()。[1分]

A远期外汇合约

B外汇期货合约

C未到交割日的现货合约

D已到交割日但尚未结算的现货合约

E期权合约

15.下列各项属于利率期货特征的有()。[1分]

A需要保证金

B合约价格是固定的

C合约规模是固定的

D合约的到期日是变动的

E合约期限的长度是变动的

16.战略风险管理的作用主要包括()。[1分]

A最大限度地避免经济损失

B提高商业银行的声誉

C持久维护商业银行的声誉

D提高股东价值

E保持与媒体的良好接触

17.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括()等指标的变化。[1分]

A银行的盈利能力

B银行的资产质量

C第三方评级

D银行发行的有价证券的市场表现

E银行内部有关风险水平

18.外汇敞口头寸，分为()。[1分]

A单币种敞口头寸

B双币种敞口头寸

C多币种敞口头寸

D总敞口头寸

E多敞口头寸

19.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有()。[1分]

A是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

C可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

D不存在模型风险

E计算量很大，且准确性地提高速度较慢

20.下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是()。[1分]

A正向收益率曲线

B反向收益率曲线

C波动收益率曲线

D水平收益率曲线

E垂直收益率曲线

21.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括()。[1分]

A直接使用可获得的市场价格

B如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

C直接使用名义价值

D实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

E允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

22.市场风险可以分为()。[1分]

A利率风险

B汇率风险

C股票价格风险

D商品价格风险

E市场信用风险

23.商业银行识别风险的方法包括()。[1分]

A专家调查列举

B制作风险清单

C情景分析法

D分解分析法

E资产状况分析法

24.08年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的()等风险。[1分]

A市场风险

B信用风险

C操作风险

D流动性风险

E声誉风险

25.危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有的良好沟通技能包括()。[1分]

A介绍危机处理的积极消息

B冷静对待恶意/愤怒/激动问题

C熟悉媒体的质询方式和问题陷阱

D采用口头或书面方式与媒体保持积极合作

E最大限度地维护商业银行的利益

26.下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有()。[1分]

A如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

27.中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括()。[1分]

A交易账户中的利率风险

B交易账户中的股票风险

C全部的外汇风险

D全部的商品风险

E以上均对

28.对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有()。[1分]

A风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性

B风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

C应确保所开发的风险模型准确并长期有效

D深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充

E所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确

29.战略风险管理流程包括()。[1分]

A确定战略目标

B制定战略实施方案

C识别、评估、监测战略风险要素

D执行风险管理方案

E定期自我评估风险管理的效果

30.商业银行在使用高级计量法时，所收集的损失数据应包括()。[1分]

A总损失额

B损失事件发生的时间、发生的单位信息

C损失发生后所采取的有关补救措施

D损失事件发生的主要因素

E总损失中未收回部分的信息

31.流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过以下哪两个指标换算得到?()[1分]

A现金头寸指标

B核心存款比例

C贷款总额与总资产比率

D流动资产与总资产比率

32.下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是()。[1分]

A1988年《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成

B企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的

C企业的层级包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司

D全面风险管理是一个动态过程，这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中

E外部环境属于全面风险管理要素

33.全面风险管理模式体现的先进风险管理理念和方法包括()。[1分]

A全球的风险管理体系

B全面的风险管理范围

C全程的风险管理体系