2023年证券投资基金全真模拟试题一

2023年证券投资基金全真模拟试题一

参考答案

单项选择题(共60题，每题0.5分，共30分)以下备选答

案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。

ic,套利定价理论认为证券的期望收益率受一个或多个因素的影响。

2C,“低市盈率效应策略”是市场异常策略的一种。

3A,基金销售机构人员在销售过程中不得在募集期间对认购费打折。

4D

5C,寻找最正确的资产组合的目的就是选择最能满足投资者风险收益目标的投资组合。

6B,(60%-70%)*20%+(40%-30%)*2%=-1.8%

7D,P182-183o

8B,督察长由董事会任命，对董事会负责。

9C,相关系数为-1时，两种证券构成的资产组合能够最大限度地降低组合风险。

10C,基金托管人资格由中国证监会、中国银监会共同核准，托管业务的监管主要由中国证

监会负责。

11A,?证券投资基金销售适用性指导意见?发布并实施于2007年10月。

12A,基金A的詹森指数为17.6%-【(18%-6%)*1.2+6%】=-3%；基金B的詹森指数为17.5%-

[(18%-6%)*1+6%]=-0.5%；基金C的詹森指数为17.4%-*0.8+6%]=0.9%»

故基金C的绩效最优。

13A,未来收益率准确性越低，积极管理的有效性越低。

14C,公司型基金是独立的法人机构。

15A,投资组合的预期收益率=10%*40%+20%*60%=16%。

16A,债券基金的平均到期期限与利率风险成正比。

17B

18B,基金会计核算的责任人为基金管理人和基金托管人。

19C

20A,目前对基金不征收企业所得税。

21B,基金托管人在基金信息披露方面的作用主要是复核信息披露文件，并对其真实性、准

确性和完整性负责。

22B,基金份额上市交易的条件之一是基金合同期限5年以上。

23B,“保护基金行业的整体利益"不属于基金行业自律管理的内容。

24C,使用指数法投资管理股票投资组合，当市场交易本钱低时，有利于管理者缩小股票投

资组合的跟踪误差。

25C,有效市场理论为被动组合管理实践提供了重要的理论根底。

26A,基金的专用印章由基金托管人负责刻制并代基金保管和使用。

27A,根据证券市场线方程，该投资者要求的收益率为5%+(17%-5%)*0.9=15.8%。

28B

29D,资产配置是决定投资组合相对业绩的主要因素。

30C,基金份额净值增长率能够较为合理地评价基金业绩表现。

31A,价值型股票的P/B比率较低。

32B,“信息披露〃不属于投资管理业务的范畴。

33D,基金管理人和基金代销机构的基金宣传推介材料，应当事先经基金管理人的督察

长检查，出具合规意见书，并报中国证监会备案。

34B

35A,恒定混合策略对应的是“涨时卖，跌时买〃。

36A,封闭式基金收益分配每年不得少于一次。

37C

38C

39B,货币市场基金份额净值每天都是1元钱

40C,基金行业集中趋势突出。

41B,市场效率较强时，应当采取被动的管理方式，选项中只有指数化投资策略属于被

动管理方式。

42C,1.05*(1-0.5%)*10000=10447.5o

43B

44B

45B

46C,认购费=认购金额*认购费率

47C

48D

49B

50D

51D

52B

53C

54B

55A

56B

57D

58D

59C

60A

多项选择题(共40题，每题1分，共40分)以下备选项

中有两项或两项以上符合题目要求，多项选择、少选、错选

均不得分。

1BCD

2CD

3AD

4ABD

5ACD

6AC

7AB

8BCD

9BD

10ABD

11ABCD

12AC

13AC

14ACD

15ABCD

16BCD

17ABCD

18ACD

19ABD

2OACD

21ABC

22BCD

23BD

24ACD

25BCD

26BCD

27BCD

28ACD

29ACD

3OABCD

31ABD

32ABC

33ACD

34ACD

35ABC

36BCD

37ACD

38ABD

39ABD

40ABCD

判断题（共60题，每题0.5分，共30分）不选、错选均不

得分。

1B

2A

3B

4B

5B

6A

7B

8A

9B

10B

11A

12B

13A

14B

15B

16A

17B

18A

19A

2OB

21A

22B

23B

24B

25A

26B

27B

28B

29B

3OA