我国股指期货定价及套利交易策略研究的开题报告_第1页
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文档简介

我国股指期货定价及套利交易策略研究的开题报告一、选题背景及意义近年来,我国股指期货市场发展迅猛,成为重要的风险管理工具和投资品种。然而,市场的高波动性和价格不确定性给投资者带来了很大的风险和挑战,因此,如何定价和进行有效的套利交易策略成为了研究的焦点。股指期货的定价是基于期货合约标的指数与现货指数之间的基差。当前,大部分指数期货价格形成机制都是基于程序交易,市场流动性较高,但这也导致了市场价格的不稳定和波动。因此,对股指期货定价和套利交易策略的研究,不仅能够提高投资者的风险管理和收益效果,也有利于完善股指期货市场规则和发展。二、研究内容及方法本文主要研究我国股指期货的定价和套利交易策略。具体内容如下:(1)分析我国股指期货市场现状和特点,探讨定价机制的形成和影响因素;(2)研究股指期货的套利交易策略,探讨基于价差、期现套利等方法的实施原理和利润可能,以及存在的风险和限制;(3)利用实证分析方法,对我国股指期货价格和现货指数之间的基差和长期均衡关系进行研究,建立定价和套利交易策略的计量模型,并进行实证分析。三、预期研究成果及意义本研究旨在解决我国股指期货市场中存在的价格不稳定和波动问题,提出有效的套利交易策略,并建立相应的定价模型,同时也有助于完善股指期货市场规则和发展。具体预期成果如下:(1)揭示股指期货价格形成的机制和影响因素,确定定价模型的有效性和稳健性;(2)研究套利交易策略的实施方式、原理和风险控制,提高投资者的风险管理水平;(3)为完善股指期货市场规则和发展提出相应建议和政策建议。四、研究思路和步骤本研究采用文献综述和实证分析方法,具体思路和步骤如下:(1)进行文献综述和调研,了解股指期货市场的相关概念、现状和规则,分析定价机制的形成和影响因素;(2)分析价差和期现套利交易策略的原理和策略,分析可能存在的风险和限制;(3)进行实证分析,对我国股指期货市场价格与现货指数之间的关系进行建模和分析,确定定价模型的有效性和稳健性;(4)总结研究结果,提出相应的政策建议和投资建议。五、论文结构及时间安排本研究共计五部分,具体结构和时间安排如下:(1)绪论:介绍选题背景和研究意义,明确研究内容及方法。(2)文献综述和调研:分析股指期货市场的相关概念、现状和规则,分析定价机制的形成和影响因素。(3)股指期货套利交易策略分析:分析价差和期现套利交易策略的原理和策略,分析可能存在的风险和限制。(4)股指期货定价模型建立和实证分析:建立定价模型,利用实证分析方法,对我国股指期货市场价格与现货指数之间的关系进行建模和分析。(5)总结和展望:总结研究结果,提出相应的政策建议和投资建议。本研究预计完成时间为六个月,时间安排如下:第一阶段:2021年7月-8月,进行文献综述和调研,撰写绪论和文献综述部分。第二阶段:2021年9月-10月,分析价差和期现套利交易策略,撰写股指期货套利交易策略分析部分。第三阶段:2021年11月-2022年1月,建立定价模型,进行实证分析,撰写股指期货定价模型建立和实证分析部分。第四阶段:2022

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