2021期货从业资格模拟冲刺试题集6篇

试题文档，仅供参考，下载后可编辑期货从业资格模拟冲刺试题集6篇2021期货从业资格模拟冲刺试题集6篇第1篇假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击本钱为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击本钱为0.6%；投资者是贷款购置，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是()。A．[1606，1646]B．[1600，1640]C．[1616，1656]D．[1620，1660]正确答案：A某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目时机，需要招投标。该项目若中标，则需前期投万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权躲避相关风险，该期权权利金为0.0009，合约大小为人民币100万元。该公司需要_人民币/欧元看跌期权_手。()A、买入;17B、卖出;17C、买入;16D、卖出;16答案：A解析：若项目中标，公司需要在2个月后支付200万欧元，为防止人民币贬值，欧元升值，应买入人民币/欧元看跌期权躲避相关风险。200万欧元大约兑人民币200万/0.1193=1676（万元），对应大约16.76手期权合约。该公司选择买入17手人民币/欧元看跌期权多头。李某是某期货公司的期货从业人员，为了争取客户，他私下里与客户约定，保证客户在期货交易中盈利，如果投资者在期货交易中亏损，所有损失都由李某一人承当。对于李某的这一行为，期货业协会可以采取的处分措施是()。A.给予警告处分B.认定该承诺无效，并对李某处3万元以下罚款C.撤销其从业资格，并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D.期货业协会无权予以处分答案：C解析：《期货从业人员执业行为准则(修订)第四十条规定，从业人员有以下情形之一，情节严重的，撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其资格申请：①有本准则第十条至第十五条所禁止行为之一的；②违反有关法律、法规、规章和政策规定向投资者承诺或者保证收益的；③违反有关从业机构的业务管理规定导致重大经济损失的；④为了个人或投资者的不当利益而严重损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益的。下列图为()的损益图形。A.看跌期权卖方B.看跌期权买方C.看涨期权买方D.看涨期权卖方答案：A解析：题中图形为卖出看跌期权的损益状况图。期货公司申请从事期货投资咨询业务，注册资本应不低于人民币()亿元。A．1B．2C．3D．4正确答案：A参考《期货公司期货投资咨询业务管理办法》。证券公司申请介绍业务资格，申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准，其中对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的（），但因证券公司发债提供的反担保除外。A．5%B．10%C．30%D．70%正确答案：B参见《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第六条第（三）项的规定。根据美林投资时钟理论与大类资产配置可知，在过热期，商品为王，股票次之。()答案：对解析：在复苏期，股票为王，债券次之；在衰退期，债券为王，现金次之；在过热期，商品为王，股票次之；在滞涨期，现金为王，商品次之。考点：经济周期分析法期货投资者保障基金管理机构应当以()设立资金专用账户，专户存储保障基金。A.期货交易所名义B.保障基金名义C.期货公司名义D.期货投资者名义答案：B解析：根据《期货投资者保障基金管理办法》第八条，期货投资者保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。()应当对期货从业人员的执业行为进行定期或者不定期检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。A.期货业协会B.中国证监会C.公安机关D.期货交易所答案：A解析：《期货从业人员管理办法》第二十三条，协会应当对期货从业人员的执业行为进行定期或者不定期检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。故此题答案为A。2021期货从业资格模拟冲刺试题集6篇第2篇计算有色金属进口价格主要考虑的因素是（）。A:离岸升贴水B:LME现货升贴水C:汇率和税率D:LME3个月期货价格答案：B,C,D解析：根据公式，有色金属进口本钱=(LME三个月期货价格+现货升贴水+到岸升水)×(1+进口关税率)×(1+增值税率)×汇率+杂费，可知，计算有色金属进口价格主要考虑的因素包括BCD三项。期货公司申请从事期货投资咨询业务的，其申请日前3个月的风险监管指标应持续符合监管要求。()答案：错解析：《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第六条规定，期货公司申请从事期货投资咨询业务，申请日前6个月的风险监管指标持续符合监管要求。应用旗形形态时应注意（）。A．旗形不具有测算功能B．旗形出现前，一般应有一个旗杆C．旗形持续的时间不能太长D．旗形形成之前和突破之后，成交量都很小正确答案：BC旗形具有测算功能；旗形形成之前和突破之后，成交量都很大。某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商()。A.可以卖出日元/美元期货进行套期保值B.可能承当日元升值风险C.可以买入日元/美元期货进行套期保值D.可能承当日元贬值风险答案：B,C解析：进口商是外汇的天然多头，此题美元作为本币，日元作为外汇。B项，该美国进口商3个月后需要支付日元，如果日元升值，他需要花费更多的美元兑换日元，所以，可能承当日元升值风险；C项，买入日元/美元期货，当日元升值时，可以获得期货收益，抵消了一局部的现货损失，到达套期保值的目的。《期货公司首席风险官管理规定》开始施行的时间是()。A.2006年2月7日B.2006年4月15日C.2008年2月7日D.2008年5月1日答案：D解析：《期货公司首席风险官管理规定》第三十五条本规定自2008年5月1日起施行。?对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。()答案：错解析：敏感性分析的主要用途在于让产品发行者实时地看到产品的风险，并及时地采取对冲方法。而对冲操作可能需要交易场内的金融产品，场内产品通常是盯市结算。所以，为了准确把握对冲操作的效果，对于场外交易的衍生品也需要进行敏感性分析。考点：敏感性分析最新价是指某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格。()正确答案：√在交割日，以下（）行为可以构成交割违约。A.买方期货公司未向期货交易所交付标准仓单B.卖方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款C.卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单D.买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款答案：C,D解析：《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第四十四条，在交割日，卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单，或者买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款，构成交割违约。故此题答案为CD。期货执业人员在执业中应当()。A.诚实守信，恪尽职守B.向客户承诺或保证最低收益C.当自身利益与客户利益发生冲突时应先满足自身利益D.以本人或者他人名义从事期货交易答案：A解析：《期货从业人员管理办法》第十四条期货从业人员应当遵守以下执业行为标准：(一)诚实守信，恪尽职守，促进机构标准运作，维护期货行业声誉；(二)以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益；(三)向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证；(四)当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则；(五)具有良好的职业道德与守法意识，抵抗商业贿赂，不得从事不正当竞争行为和不正当交易行为；(六)不得为迎合客户的不合理要求而损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益；(七)不得以本人或者他人名义从事期货交易；(八)协会规定的其他执业行为标准。2021期货从业资格模拟冲刺试题集6篇第3篇芝加哥商业交易所人民币期货合约的每日价格波动限制是（）。A.不超过昨结算的±3%B.不超过昨结算的±4%C.不超过昨结算的±5%D.不设价格限制答案：D解析：芝加哥商业交易所人民币期货合约的每日价格波动不设价格限制。此外，欧元期货合约也不设限制。某日，__银行公布的外汇牌价为1美元兑6．83元人民币，现有人民币10000元，接当日牌价，大约可兑换()美元。A.1442B.1464C.1480D.1498答案：B解析：按直接标价法(以本币表示外币的价格)，即以一定单位(1、100或1000个单位)的外国货币作为标准，折算为一定数额本国货币的标价方法。可得10000(元)÷6．83(元／美元)≈1464(美元)。某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手=5吨，则7月30日的11月份铜合约价格为（）元/吨。A．17610B．17620C．17630D．17640正确答案：A假如7月30日的11月份铜合约价格为a（元/吨），则：9月份合约盈亏情况为：17540-17520=20（元/吨）；10月份合约盈亏情况为：17570-a；总盈亏为：5×20+5×（17570-a）=-100（元）；解得：a=17610（元/吨）。以下关于实行会员分级结算制度的期货交易所的说法，正确的选项是（）。A.期货交易所对结算会员结算B.结算会员对非结算会员结算C.非结算会员对其受托的客户结算D.期货交易所对投资者进行结算答案：A,B,C解析：《期货交易所管理办法》第六十五条规定，实行会员分级结算制度的期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成。结算会员具有与期货交易所进行结算的资格，非结算会员不具有与期货交易所进行结算的资格。期货交易所对结算会员结算，结算会员对非结算会员结算，非结算会员对其受托的客户结算。风险管理子公司提供风险管理服务或产品时，其自然人客户必须是可投资资产高于()的高净值自然人客户。A.人民币20万元B.人民币50万元C.人民币80万元D.人民币100万元答案：D解析：风险管理子公司提供风险管理服务或产品时，其自然人客户必须是可投资资产高于人民币100万元的高净值自然人客户。以下不符合期货从业人员资格申请条件的有()。A.刚参加了期货公司的招聘面试B.已经刑满释放满4年C.两年前受到了__银行业监督管理委员会的行政处分D.1个月前市场禁入期刚刚届满答案：A,C解析：《期货从业人员管理办法》第十条规定，机构任用具有从业资格考试合格证明且符合以下条件的人员从事期货业务的，应当为其办理从业资格申请：①品行端正，具有良好的职业道德；②已被本机构聘用；③最近3年内未受过刑事处分或者中国证监会等金融监管机构的行政处分；④未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满；⑤最近3年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格；⑥中国证监会规定的其他条件。当经济处于衰退阶段，表现最好的资产类是()。A.现金B.债券C.股票D.商品答案：B解析：在衰退阶段，债券是表现最好的资产类。对应美林时钟的6-9点。上海期货交易所的期货交易品种有()。A：铜B：黄大豆C：白糖D：天然橡胶答案：A,D解析：上海期货交易所的期货品种主要包括铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、黄金、白银、燃料油、石油沥青、锡、镍期货等。在运营过程中，期货公司应当遵循()结算制度。A.每日无负债B.每周无负债C.每月无负债D.每年度无负债答案：A解析：《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第四十八条规定，期货公司未按照每日无负债结算制度的要求，履行相应的金钱给付义务，期货交易所亦未代期货公司履行，造成交易对方损失的，期货交易所应当承当赔偿责任。故期货公司应当遵循每日无负债结算制度2021期货从业资格模拟冲刺试题集6篇第4篇非结算会员是期货公司的，其与全面结算会员期货公司期货业务资金往来，只能通过各自的期货保证金账户办理。（）正确答案：√参见《期货公司金融期货结算业务试行办法》第二十二条的规定。市场上沪深300指数报价为4951．34，IF1512的报价为5047．8。某交易者认为相对于指数报价，IF1512报价偏低，因而卖空沪深300指数基金，同时买入同样规模的IF1512，以期一段时间后反向交易盈利，这种行为是()。A．买入套期保值B.跨期套利C．反向套利D．正向套利答案：C解析：当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”；当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。题目中交易者认为IF1512报价偏低，即存在期价低估，操作为反向套利。某投资者在恒生指数期货为22500点时买入3份恒生指数期货合约,并在恒生指数期货为22800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50,则该投资者平仓后()A.盈利15000港元B.亏损15000港元C.盈利45000港元D.亏损45000港元答案：C解析：该投资者平仓后盈亏=(22800-22500)×50×3=45000(港元)。交易保证金是会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是()的保证金。A.已被合约占用B.未被合约占用C.已经发生亏损D.还未发生亏损答案：A解析：在我国，会员(客户)的保证金可以分为：(1)结算准备金，是交易所会员(客户)为了交易结算，在交易所(期货公司)专用结算账户预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。(2)交易保证金，是会员(客户)在交易所(期货公司)专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。3月5日，某交易者卖出100手5月白糖期货合约同时买入100手7月该期货合约，价格分别为8520元/吨和8560元/吨。3月15日，该交易者将上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为8600元/吨和8700元/吨。该套利交易()。A.盈利50000元B.亏损50000元C.盈利60000元D.亏损60000元答案：C解析：5月份白糖期货合约收益=8520-8600=-80元/吨,7月份白糖期货合约收益=8700-8560=140元/吨,该交易者盈利=60元/吨。我国白糖期货1手=10吨，则该交易者盈利=6010100=60000(元)。当出现股指期货价格低估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行()。A.水平套利B.垂直套利C.反向套利D.正向套利答案：C解析：当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”；当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易．这种操作称为“反向套利”。取得期货公司经理层人员任职资格但未实际任职的人员，有以下()情形的，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。A.未按规定参加资格年检的B.未通过资格年检的C.连续5年未在期货公司担任经理层人员职务的D.2年前从事过业务部经理答案：A,B,C解析：《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第四十四条规定，取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，未按规定参加资格年检，或者未通过资格年检，或者连续5年未在期货公司担任经理层人员职务的，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。以下机构中，可以代理客户从事期货交易的是()。A.期货交易所的非期货公司结算会员B.期货投资咨询机构C.为期货公司提供中间介绍业务的机构D.期货公司答案：D解析：根据《期货从业人员管理办法》第16条至第18条的规定，期货交易所的非期货公司结算会员的期货从业人员、期货投资咨询机构的期货从业人员、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得代理客户从事期货交易。对证券公司期货交易介绍业务实行管理的机构是()。A．中国证监会B．中国银监会C．中国保监会D．相关自律性组织正确答案：AD《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第四条规定，中国证券监督管理委员会及其派出机构依法对证券公司的介绍业务活动实行监督管理。相关自律性组织依法对介绍业务活动实行自律管理。2021期货从业资格模拟冲刺试题集6篇第5篇通常情况下，美式期权的权利金()其他条件相同的欧式期权的权利金。A．等于B．高于C．不低于D．低于答案：B解析：由于美式期权的行权时机多于欧式期权，所以通常情况下，其他条件相同的美式期权的价格应该高于欧式期权的价格。当充分理解并遵循“买卖自负”的原则，承当金融期货交易的履约责任。()答案：对解析：《关于建立金融期货投资者适当性制度的规定》第九条第二款规定，投资者应当遵守“买卖自负”的原则，承当金融期货交易的履约责任，不得以不符合投资者适当性标准为由拒绝承当金融期货交易履约责任。以国债充抵保证金进行期货交易的，期货交易所以充抵日前一交易日该国债在上海证券交易所、深圳证券交易所()为基准计算价值。A.较高的开盘价B.较低的收盘价C.较低的开盘价D.较高的收盘价答案：B解析：《期货交易所管理办法》第七十一条规定，国债充抵保证金的，期货交易所以充抵日前一交易日该国债在上海证券交易所、深圳证券交易所较低的收盘价为基准计算价值。期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，情节显著轻微，且没有造成后果的，可免于纪律惩戒，由中国期货业协会责成从业人员所在期货经营机构予以批评教育。()答案：对解析：《期货从业人员执业行为准则（修订）》第四十一条规定，期货从业人员违反本准则，情节显著轻微，且没有造成后果的，可免于纪律处分，由协会责成从业人员所在期货经营机构予以批评教育。期货公司应当于年度结束后3个月内向()提交上一年度资产管理业务年度报告。A.中国保证金监控中心B.中国证监会及其派出机构C.中国基金业协会D.中国期货业协会答案：B解析：根据《期货公司资产管理业务试点办法》第44条第2款的规定，期货公司应当于年度结束后3个月内向中国证监会及其派出机构提交上一年度资产管理业务年度报告。某期货公司接受客户张某委托为其进行玉米期货交易，张某根据玉米期货近期的表现，总结经验，得出玉米处于多头行情中，并有加速上涨的趋势，于是下达交易指令，买人玉米期货合约50手。但是，期货公司根据自己以往的经验，预测玉米期货的走势并不十清楚朗，有下跌的风险，于是擅自做主没有为张某下达交易指令。结果玉米期货价格迅速上涨，造成张某没有获利。在该案例中，该期货公司应遭到的处罚是()。A.责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或撤消期货业务许可证B.责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿C.责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿D.责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者撤消期货业务许可证答案：D解析：《期货交易管理条例》第六十七条规定，期货公司不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者撤消期货业务许可证。某投资者以2元／股的价格买入看跌期权，执行价格为30元／股，当前的股票现货价格为25元／股。则该投资者的损益平衡点是()。A.32元／股B.28元／股C.23元／股D.27元／股答案：B解析：损益平衡点就是使期权买方在期权交易中，执行权力和放弃行权带来的结构是一样的标的资产价格。看跌期权的损益平衡=执行价格-权利金=30-2=28(元／股)。1972年5月，芝加哥商业交易所正式成立国际货币市场分部，推出了外汇期货合约，揭开了期货市场创新开展的序幕。()正确答案：√在我国，当会员出现()情况时，期货交易所可以对其全部或局部持仓实施强行平仓。A.持仓量超出其限仓标准的80％以上B.结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的C.因违规受到交易所强行平仓处分D.根据交易所的紧急措施应予以强行平仓答案：B,C,D解析：我国期货交易所规定，当会员、客户出现以下情形之一时，交易所有权对其持仓进行强行平仓：(1)会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的；(2)客户、从事自营业务的交易会员持仓量超出其限仓规定；(3)因违规受到交易所强行平仓处分的；(4)根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；(5)其他应予强行平仓的。2021期货从业资格模拟冲刺试题集6篇第6篇申请期货公司总经理、副总经理的任职资格，应当具有从事期货业务()年以上经验。或者其他金融业务()年以上经验，或者法律、会计业务()年以上经验。A.1;2;3B.3;4;5C.4;5;6D.3;3;5答案：B解析：《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第十二条规定，申请总经理、副总经理的任职资格，应当具有从事期货业务3年以上经验，或者其他金融业务4年以上经验，或者法律、会计业务5年以上经验。证券公司申请介绍业务资格，应当符合申请日前3个月各项风险控制指标符合规定标准。()正确答案：×在实际应用中，统计样本个数和结果是否具有代表性有着无关系。()答案：错解析：×在实际应用中，可以最大限度增加统计样本个数，样本数越多结果就越具有代表性。，样本数越多结果就越具有代表性。短暂趋势是在形成主要趋势的过程中进行的调整。()正确答案：B道氏理论认为价格波动最终可分为三种趋势：主要趋势、次要趋势和短暂趋势。次要趋势是对主要趋势的调整。期货交易所允许期货公司开仓透支交易的，对透支交