中级银行从业资格风险管理(习题卷10)

试卷科目：中级银行从业资格风险管理中级银行从业资格风险管理(习题卷10)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中级银行从业资格风险管理第1部分：单项选择题，共156题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.（）属于零售性质的资金。A.同业拆借A)发行票据B)居民储蓄C)再贴现[单选题]2.下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制A)压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设B)银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险C)银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景[单选题]3.（）是最常见的资产负债的期限错配情况。A.部分资产与某些负债在持有时间上不一致A)部分资产与某些负债在到期时间上不一致B)将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长C)将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短[单选题]4.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价A)财务报表检查B)会计资料规范性C)关注财务数据完整性、准确性和可靠性[单选题]5.下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元A)办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款B)某商业银行不恰当解除劳动合同C)银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证[单选题]6.下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号f)。A)存货周转率变小B)显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C)流动资产比例大幅下降D)业务性质变化[单选题]7.关于久期，下列论述不正确的是（）。A)久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B)久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C)久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D)久期分析能计量利率风险对银行整体经济价值的影响[单选题]8.下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A)负责制定市场风险管理制度和程序B)负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C)负责确定本行可以承受的市场风险水平D)负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性[单选题]9.下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A)监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B)银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控C)按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D)银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平[单选题]10.绝对信用价差是指（）。A)不同债券或贷款的收益率之间的差额B)债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C)固定收益证券同权益证券的收益率的差额D)以上都不对[单选题]11.在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。A)主权风险B)政治风险C)传染风险D)转移风险[单选题]12.操作风险管理与控制情况报告中不包括（）。A)主要操作风险事件的详细信息B)未确认的重大操作风险损失等信息C)操作风险及控制措施的评估结果D)关键风险指标监测结果[单选题]13.下列用于判断企业的偿债资格和能力的是（）。A)流动比率B)效率比率C)盈利能力比率D)杠杆比率[单选题]14.银行账户利率风险管理的基础是()。A)利率风险计量B)利率风险评估C)利率预测D)利率风险控制[单选题]15.()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A)确保实现承诺B)确保及时处理投诉和批评C)从投诉和批评中积累早期预警经验D)将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来[单选题]16.在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A)第2个工作日B)第1个工作日C)第3个工作日D)第5个工作日[单选题]17.下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。A)具有经高级管理层批准的书面头寸／金融工具和投资组合的交易策略B)具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控C)交易头寸至少应逐月按照市场价值计价D)具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序[单选题]18.下列属于流动性最差的资产的是（）。A)现金B)活期存款C)无法出售的贷款D)股票[单选题]19.表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则该银行日元的敞口头寸为（）。A)空头450B)空头750C)多头450D)多头750[单选题]20.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A)风险补偿B)风险转移C)风险分散D)风险对冲[单选题]21.监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本是（）。A)经济资本B)监管资本C)会计资本D)实收资本[单选题]22.从策略理论来讲，银行常用的个人贷款营销策略不包括()。A)产品策略B)定价策略C)促销策略D)合作策略[单选题]23.对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是()。A)止损限额B)特殊限额C)净头寸限额D)总头寸限额[单选题]24.商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于（）风险。A)信用B)操作C)市场D)利率[单选题]25.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A)对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B)对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C)对企业客户和个人客户都采用评级方法D)对企业客户和个人客户都采用评分方法[单选题]26.()作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。A)风险管理部门B)高级管理部门C)业务管理部门D)内部审计部门[单选题]27.以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A)外部审计和银行监管侧重点有所不同B)外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C)外部审计与银行监管相辅相成D)相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据[单选题]28.下列关于核心存款指标的计算，正确的是()。A)核心存款÷净资产B)核心存款÷总资产C)核心资产×总资产D)核心资产×净资产[单选题]29.下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A)流动性风险B)操作风险C)战略风险D)信用风险[单选题]30.缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A)利率B)汇率C)股票价格D)商品价格[单选题]31.商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A)客观性B)重要性C)全面性D)及时性[单选题]32.对于规模巨大的灾难性损失，一般需要（）来转移。A)提取损失准备金B)冲减利润C)资本金D)保险手段[单选题]33.下列各项银行资产中，流动性最高的是（）。A)股票B)银行的房产C)银行在子公司的投资D)在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券[单选题]34.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是(?)。A)140B)150C)120D)230?[单选题]35.下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是()。A)如今更加具有建设性的危机处理方法是?分清敌我?B)危机管理应当采用?辩护或否认?的对抗战略C)声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D)危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值[单选题]36.正态分布的图形特征是()。A)左高右低B)中间高，两边低，左右对称C)右高左低D)中间低，两边高，左右对称[单选题]37.下列选项中，不属于?假按揭?的表现形式的是（）。A)以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款B)开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制C)以个人住房贷款方式参与真实、合法交易的商业银行债权置换D)开发商不具备按揭合作主体资格[单选题]38.在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。A)盈利能力和流动性管理水平B)盈利能力和风险管理水平C)资本金规模和流动性管理水平D)资本充足率水平和风险管理水平[单选题]39.（）负责设定风险偏好，（）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。A)股东大会；董事会B)股东大会；高级管理层C)董事会；监事会D)董事会；高级管理层[单选题]40.美国在（）中把原来多个部门负责的金融消费者权益保护职能进行了合并，设立消费者金融保护局。A)《金融消费者保护高级原则》B)《多德一弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》C)《金融机构董事会和高管人员公平交易职责指引》D)《2012年金融服务法案》[单选题]41.（）可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A)声誉风险B)战略风险C)国别风险D)汇率风险[单选题]42.商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。A)将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短B)资产数额大于负债数额、C)将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D)负债数额大于资产数额[单选题]43.通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。Ⅰ．国债Ⅱ．同业借款Ⅲ．长期股权投资Ⅳ．可出售的贷款组合A)Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB)Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC)Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ[单选题]44.损失数据收集的原则不包括()。A)统一性B)准确性C)竞争性D)谨慎性[单选题]45.从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A)流动性风险来源B)流动性资金来源C)流动性来源D)流动性风险类型[单选题]46.与综合报告不同，专题报告主要是（）。A)对常规信息进行定期报告B)至少每年一次C)重大风险事项与内控隐患所作出的专题性风险分析报告D)定期报告的[单选题]47.我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A)25％B)30％C)50％D)75％[单选题]48.?三道防线?是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线是指（）。A)风险管理部门B)业务条线部门C)合规部门D)内部审计[单选题]49.盈利能力监管指标中，非利息收入比率＝（）。A)非利息收入比率＝非利息收入／资产总额B)非利息收入比率＝非利息收入／（营业收入-营业支出）C)非利息收入比率＝（非利息收入-非利息支出）／资产总额D)非利息收入比率＝（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）[单选题]50.商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（）。A)全面性原则B)统一性原则C)统筹性原则D)适应性原则[单选题]51.在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。A)75％；35％B)70％；30％C)80％；20％D)90％；l0％[单选题]52.根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。A)3．45％B)3．59％C)3．67％D)4．35％[单选题]53.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A)半年B)季度C)一年D)两年[单选题]54.下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A)必须具备高度独立性B)具有完全的风险管理策略执行权C)风险管理部门又称风险管理委员会D)核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施[单选题]55.融资缺口等于(?)。A)贷款平均额+核心存款平均额B)贷款平均额-核心存款平均额C)核心存款平均额-贷款平均额D)贷款期望额-核心存款平均额[单选题]56.下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是(?)。A)监管机构对商业银行的盈利预期B)商业银行改革／重组的成本／收益C)监管机构责令整改的不利信息／事件D)影响客户或公众的政策性变化等[单选题]57.可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是()。A)盈利能力比率B)效率比率C)杠杆比率D)流动比率[单选题]58.内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A)每年一次B)每季度一次C)每年两次D)每年三次[单选题]59.商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度属于()。A)债务人评级B)借款人评级C)债项评级D)客户评级[单选题]60.在商业银行业务外包管理活动中，()负责外包活动的日常管理，包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状况的监督。A)股东大会B)董事会C)高级管理层D)外包管理团队[单选题]61.以下关于久期的论述，正确的是（）。A)久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B)久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C)久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D)久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析[单选题]62.（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A)监事会B)董事会C)内部审计部门D)高级经理[单选题]63.资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。A)多重B)单一C)个别D)集中[单选题]64.（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A)系统性风险对冲B)非系统性风险对冲C)自我对冲D)市场对冲?[单选题]65.下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（）。A)商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系B)商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理C)商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练D)对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失。并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险的单一影响[单选题]66.商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于()。A)保险转移B)自我转移C)市场转移D)非保险转移[单选题]67.风险偏好指标是银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。这体现的是风险偏好指标值确定的()原则。A)稳定性B)重要性C)及时性D)合规性[单选题]68.对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取(?)的方式，获得承担风险的价格补偿。A)提高风险回报B)降低风险回报C)在交易价格上附加较低的风险溢价D)在交易价格上扣除风险溢价[单选题]69.贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A)50％B)60％C)100％D)150％[单选题]70.以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是()。A)银行业为各行业广泛提供金融服务B)银行业属于完全垄断行业C)银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动D)存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系[单选题]71.监管部门是市场约束的核心，下列选项不是其作用的是（）。A)建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用B)实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露C)引导公众选择资金安全性高的金融机构，并起到市场监督的作用D)制定信息披露标准和指南，提高信息的可比性和可靠性[单选题]72.下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A)通常情况下，久期缺口为正值B)通常情况下，久期缺口为负值C)通常情况下，久期缺口为零D)久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差[单选题]73.下列属于行业风险分析的是（）。A)技术进步B)行业监管政策和有关环境分析C)环保意识增强D)自然灾害等[单选题]74.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A)市场风险B)操作风险C)战略风险D)管理风险[单选题]75.若某国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失。则该国家或地区的国别风险属于()。A)低国别风险B)较低国别风险C)较高国别风险D)高国别风险[单选题]76.商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，表3中最佳投资组合方案是（）。A)投资组合丙B)投资组合甲C)投资组合乙D)投资组合丁[单选题]77.商业银行的信息科技治理组织结构的组成不包括（）。A)董事会B)监事会C)首席信息官D)信息科技部门[单选题]78.风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A)限额管理B)制定应急预案C)风险定价D)风险转移[单选题]79.（）是国内企业／机构类业务最重要的部分．也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A)柜台业务B)个人信贷业务C)法人信贷业务D)资金交易业务[单选题]80.在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是（）。A)缺口分析B)久期分析C)风险价值D)敏感性分析[单选题]81.商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（）。A)2％B)0.02％C)1％D)0.2％[单选题]82.内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵（质）押品的顺序进行。A)金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B)应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产C)商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品D)金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款[单选题]83.《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A)8%和6%B)11.5%和10.5%C)11.5%和8%D)10.5%和6%?[单选题]84.经常作为指导性的弹性限额是（）。A)区域风险限额B)国家风险限额C)单一客户授信限额D)集团客户授信限额[单选题]85.新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A)风险事件B)风险特点C)业务特点D)风险类型[单选题]86.电脑?千年虫?的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A)外部事件B)人员因素C)系统缺陷D)内部流程[单选题]87.客户被看做商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义（）A)提高商业银行的声誉B)增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C)增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D)广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险[单选题]88.以下关于期权的论述，错误的是（）。A)期权价值由时间价值和内在价值组成B)在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C)对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D)价外期权的内在价值为零[单选题]89.下列哪一项属于商业银行面临的技术风险?（）A)产品研发失败B)外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降C)银行的信息系统安全性存在风险D)银行缺乏独特的品牌形象[单选题]90.内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行()的过程。A)记录、监测、处理B)记录、汇总、分析C)报告、汇总、记录D)记录、监测、分析[单选题]91.商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A)员工的必要知识不足B)业务流程无效C)一般配套设备不完善D)外部欺诈[单选题]92.（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A)融合阶段B)离析阶段C)放置阶段D)转移阶段[单选题]93.错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的()或者对外部汇报不准确。A)法律规定B)监管职责C)汇报义务D)风险计量义务[单选题]94.下列各项中，属于违反就业制度和工作场所安全事件的是（）。A)性别及种族歧视事件B)盗用财产或违反监管规章C)产品性质或设计缺陷导致的损失事件D)公司政策导致的损失事件[单选题]95.下列属于信贷审批应遵循的原则的是()。A)审贷分离原则B)审慎审批原则C)诚信审批原则D)公平公正原则[单选题]96.下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A)技术外包B)程序外包C)业务营销外包D)资金交易业务外包[单选题]97.在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指()。A)银行结算支付系统失灵B)未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误C)银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D)与市场上同类金融产品不相匹配[单选题]98.即期交易中的交付及付款在合约订立后的()营业日内完成。A)1个B)2个C)3个D)当日[单选题]99.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A)信用风险只有当违约实际发生时才会产生B)对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C)信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D)交易对手信用评级的下降不属于信用风险[单选题]100.()是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A)违规风险B)监管风险C)政策风险D)经济风险[单选题]101.下列关于压力测试，说法错误的是（）。A)压力测试需要定性与定量结合B)商业银行需要定期对市场风险进行压力测试C)压力测试以定量为主D)压力测试以定性为主[单选题]102.以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是()。A)在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B)使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C)在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D)在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等[单选题]103.下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A)识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B)识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C)识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D)识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响[单选题]104.商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A)部门人员的变动B)供应商的变更C)计划的重大变更D)主要费用支出情况[单选题]105.自我评估工作应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追踪指的是（）原则。A)全面性B)及时性C)重要性D)客观性[单选题]106.以下不属于利率风险按来源不同分类的是()。A)商品价格风险B)重新定价风险C)基准风险D)期权性风险[单选题]107.下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A)负责承担对市场风险管理的最终责任B)负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C)及时掌握市场风险水平及其管理状况D)负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程[单选题]108.在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（）。A)债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确B)债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用C)国债的价格变动与利率的变动方向正相关D)债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小[单选题]109.客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A)商业银行B)专家C)债务人D)客户[单选题]110.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A)商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B)通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C)虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D)过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患[单选题]111.行业风险预警属于（）层面的预警。A)微观B)中观C)宏观D)整体[单选题]112.下列有关集团客户信用风险特征的说法，不恰当的是（）。A)非系统性风险较高B)风险识别和贷后管理难度大C)连环担保十分普遍D)内部关联交易频繁[单选题]113.关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。A)如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B)治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C)公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D)治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作[单选题]114.（）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。A)市场价值B)公允价值C)名义价值D)市值重估[单选题]115.下列属于商业银行客户风险基本面指标的是（）。A)品质类指标B)偿债能力指标C)营运能力指标D)盈利能力指标[单选题]116.风险识别的环节包括()。A)感知风险和规避风险B)感知风险和消除风险C)感知风险和分析风险D)分析风险和规避风险[单选题]117.如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A)5年B)4．5年C)4．3年D)4年[单选题]118.()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A)内部模型法B)蒙特卡罗模拟法C)方差-协方差法D)历史模拟法[单选题]119.个人信贷业务操作风险产生的原因是（）。A)缺乏统筹管理B)个人信用体系不健全C)片面追求贷款规模和市场份额D)因人手紧张而未严格执行换人复核制度[单选题]120.下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A)商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B)定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C)定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D)操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则[单选题]121.在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应（）。A)重点关注客户核心资产重大变动及其净资产50％以上的变动情况B)对所有集团法人客户的架构图每两年进行一次维护C)充分利用已有的内外部信息系统D)使集团法人客户的识别频率与额度授信周期不一致[单选题]122.下列不属于关于合格优质流动性资产的基本特征的是（）。A)风险低B)易于定价C)价值波动大D)与高风险资产的相关性低[单选题]123.（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A)特种准备B)一般准备C)专项准备D)损失准备[单选题]124.风险报告的职责不包括（）。A)保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B)使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C)传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D)告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责[单选题]125.资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A)单一风险B)简单风险C)复杂风险D)多元化风险[单选题]126.假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A)2．5％B)5％C)10％D)15％[单选题]127.对于操作风险，商业银行可以采取的识别方法是（）。A)标准法B)基本指标法C)指标分析识别法D)高级计量法[单选题]128.主要对资产负债表和损益表进行分析的方法是（）。A)现金流量分析B)财务比率分析C)财务报表分析D)成本收益分析[单选题]129.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（）以上。A)15％B)20％C)25％D)30％[单选题]130.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A)信用风险、市场风险和战略风险B)声誉风险、市场风险和操作风险C)市场风险、战略风险和操作风险D)信用风险、声誉风险和战略风险[单选题]131.商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A)1％B)2.5％C)1.5％D)2％[单选题]132.()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。A)独立交易B)资产转移C)关联交易D)权利让渡[单选题]133.根据巴塞尔协议Ⅱ，法律风险是一种特殊类型的（）。A)声誉风险B)国别风险C)操作风险D)流动性风险[单选题]134.下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是（）。A)风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求C)常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案D)能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序[单选题]135.储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（）。A)0.5%B)1.5%C)2.5%D)4.5%[单选题]136.商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是（）。A)个人信用评分系统B)中国人民银行个人征信系统C)资金风险评估系统D)个人诚信档案[单选题]137.充分考虑本行内、外部环境变化因素，体现了风险与控制自评工作的（）原则。A)全面性B)客观性C)重要性D)前瞻性[单选题]138.(?)被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。A)申请评分B)风险评分C)行为评分D)破产评分[单选题]139.下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A)并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息B)并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息C)并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率D)并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息[单选题]140.企业级风险管理信息系统极为复杂，具有()的特点。A)单向、智能化B)多向交互式、经济化C)单向、经济化D)多向交互式、智能化[单选题]141.某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A)3.33％B)2.5％C)2.94％D)1.76％[单选题]142.下列风险属于按风险诱发原因分类的是()。A)政治风险和社会风险B)系统性风险和非系统性风险C)信用风险和市场风险D)纯粹风险和投机风险[单选题]143.以下不是信贷审批原则的是（）。A)审贷合并原则B)统一考虑原则C)审贷分离原则D)展期重审原则[单选题]144.对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为（）。A)核心负债B)一级负债C)同业市场负债D)融资集中度[单选题]145.对于风险限额管理中超限额的处置，应由（）负责组织落实。A)董事会B)首席风险官C)风险管理部门D)股东大会[单选题]146.下面关于期权风险，说法错误的是（）。A)期权风险资本计提分为简易法和高级法（德尔塔+，Delta-Plus）B)简易法适合只存在期权多头的金融机构C)德尔塔+法适合只存在期权空头的金融机构D)期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率（除债务）、股票、外汇（含黄金）和商品五类[单选题]147.下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是()。A)便民B)合理C)守法D)诚信[单选题]148.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A)合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B)合理，企业可以用利润来偿还贷款C)不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D)不合理，因为短期贷款不能用于长期投资[单选题]149.关于风险计量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A)VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B)在VaR的定义中，有两个重要参数--持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C)△p为金融资产在持有期△t内的损失D)该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术[单选题]150.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行各项内容紧密联系在一起，不包括（）。A)长期战略B)短期目标C)可利用资源D)风险预警措施[单选题]151.操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A)由表及里B)自上而下C)自下而上D)从已知到未知[单选题]152.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A)影响程度和紧迫性B)影响程度和时问先后C)时间先后和重要程度D)时问先后和紧迫性[单选题]153.在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A)资产收益率B)资本收益率C)盈利能力D)资本充足率?[单选题]154.下列选项中，()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。A)外部控制环境B)风险识别与评估C)内部控制措施D)监督、评价与纠正[单选题]155.商业银行流动性风险管理的核心是（）。A)提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点B)提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点C)提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产-负债平衡点D)提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产-负债平衡点[单选题]156.根据以下案例描述，回答105-111题。2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6-1。表6-16月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场?平头存、防透支、现金为王?气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，?钱荒?进一步升级。A)A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是（）。B)90％C)110％D)100％E)120％?第2部分：多项选择题，共83题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]157.风险偏好框架包含了以下哪些内容（）。A)政策B)流程C)控制环节D)风险偏好声明E)风险限额[多选题]158.下列属于操作风险缓释措施的有(?)。A)制定应急和连续营业方案B)建立完善的风险监管体系C)购买保险D)业务外包E)计提预期损失[多选题]159.监管部门的作用有（）。A)维护市场秩序，保护存款者利益B)制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性C)实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露D)引导其他市场参与者改进做法，强化监督E)建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用[多选题]160.商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有（）。A)贷款期限B)贷款金额C)贷款汇率D)贷款人信用E)贷款费用[多选题]161.截至目前，金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有()。A)推行全面风险管理理念B)预先评估市场对商业银行的盈利预期C)改善公司治理，并预先做好防范危机的准备D)确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E)监管机构责令整改一些不利信息[多选题]162.新产品（业务）风险管理措施包括（）。A)风险识别B)风险评级C)制定风险防控措施D)新产品风险管理评价E)风险防控措施调整[多选题]163.以下属于操作风险中外部事件因素的是（）。A)外部欺诈B)政治风险C)监管规定D)自然灾害E)恐怖威胁[多选题]164.根据敞口定义，外汇敞口包括（）。A)单币种敞口头寸B)总敞口头寸C)多币种敞口头寸D)交易性外汇敞口E)非交易性外汇敞口[多选题]165.现金流分析是从（）几个维度全面分析银行所面临的流动性风险。A)事件B)时间C)产品D)场景E)地点[多选题]166.商业银行外包活动存在下列()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A)违反相关法律、行政法规及规章B)存在重大风险隐患C)存在一般风险隐患D)违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等E)其他认定的情形[多选题]167.风险偏好指标值的确定要体现()原则。A)全面性B)合法性C)合规性D)稳定性E)重要性[多选题]168.战略风险管理的作用包括()。A)比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B)优化经济资本配置，并降低资本使用成本C)强化内部控制系统和流程D)避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件E)持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值[多选题]169.在风险管理方面，参与确定银行风险偏好的有（）。A)监事会B)股东会C)董事会D)高级管理层E)首席风险官[多选题]170.下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。?A)是一种全值估计B)需要对市场因子的统计分布进行假定C)是一种参数方法D)无须分布假定E)反映风险因素统计规律[多选题]171.下列属于流动性风险内部因素的有()。A)信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险B)出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现全流C)宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭D)一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机E)银行集团独立经营的附属机物过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导[多选题]172.流动性风险是()长期积聚、恶化的结果。A)信用风险B)市场风险C)操作风险D)战略风险E)声誉风险[多选题]173.下列属于商业银行二级资本的有（）。A)超额贷款损失准备可计入部分B)未公开储备C)少数股东资本可计入部分D)二级资本工具及其溢价E)重估储备[多选题]174.某2年期债券麦考利久期为2．3年，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升l％，则按照久期公式计算，该债券价格()。A)下降2．11％B)下降2．50％C)下降2．22元D)下降2．5元E)上升2．5元[多选题]175.公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是（）。A)明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任B)完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序C)建立外部监事制度D)建立独立董事制度E)发挥公众参与的积极作用[多选题]176.对小企业进行信用风险分析时，应关注（）等风险点。A)产品多样化B)可能出现逃债现象C)自有资金匮乏D)很少开具发票E)经不起原材料价格波动[多选题]177.信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行()等职责。A)信息科技预算和支出B)信息科技内部控制C)监督各项职责的落实D)信息安全管理E)信息科技项目发起和管理[多选题]178.信用衍生产品是用来转移／对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括（）。A)信用价差衍生产品B)总收益互换C)信用证D)信用违约互换E)信用联动票据[多选题]179.《有效风险数据加总和风险报告原则》主要包括数据治理和IT基础设施，风险数据的（），风险报告以及对监管部门的要求。A)准确性B)合法性C)及时性D)完整性E)灵活性[多选题]180.通常，战略风险识别可以从（）人手。A)宏观战略层面B)技术层面C)中观管理层面D)微观执行层面E)战术层面[多选题]181.新产品（业务）主要风险包括（）。A)市场风险B)合规风险C)信用风险D)操作风险E)流动性风险[多选题]182.全面风险管理模式阶段的特点有()。A)不同类型的业务纳入统一的风险管理范围B)从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束C)提出了一系列监管原则D)继续以资本充足率为核心E)从单纯的信用风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举[多选题]183.银行的交易性外汇风险主要来自()。A)银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的外汇敞口头寸B)汇率变动产生的敞口C)为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸D)银行因卖出期权而可能需要买入或卖出的外汇敞口头寸E)银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸[多选题]184.商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险，因为相对于一般企业（）。A)商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性B)商业银行必须努力确保其承担的风险不危及公从利益与市场信心C)商业银行在追逐利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责D)商业银行的资产负责比率显著高于其他行业E)商业银行只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化[多选题]185.有效的声誉风险管理同样是（）共同作用的结果。A)有资质的管理人员B)高效的风险管理流程C)先进的信息系统D)投资者的良好评价E)成功的宣传工作[多选题]186.下列属于商业银行产品线的是(?)。A)交易和销售B)零售银行业务C)公开市场业务D)资产管理E)贴现率[多选题]187.商业银行董事会在信息科技治理中，应承担的职责有（）。A)审查批准信息科技战略B)评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率C)确定可接受的风险级别D)监督各项职责的落实E)履行信息科技预算和支出[多选题]188.商业银行风险管理组织包括()。A)董事会及最高风险管理委员会B)监事会C)高级管理层D)风险管理部门E)其他风险控制部门／机构[多选题]189.存在信用风险的表外业务有()。A)贷款B)债券投资C)信用担保D)贷款承诺E)衍生产品交易[多选题]190.下列各项属于区域经营环境恶化相关警示信号的有（）。A)区域法律法规明显调整B)区域经济整体下滑C)区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D)区域内客户的资信状况普遍降低E)区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退[多选题]191.国别风险的主要类型有（）。A)政治风险B)信用风险C)主权风险D)宏观经济风险E)操作风险[多选题]192.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有（）。A)衡量商业银行风险变化的程度B)包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C)属于静态指标D)表示为资产质量从前期到本期变化的比率E)是风险监管核心指标的主要类别之一[多选题]193.我国商业银行信用风险监管指标包括（）。A)不良资产率B)商业银行总的流动性需求C)贷款损失准备率D)单一客户授信集中度E)预期损失率[多选题]194.商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）。A)风险状况B)损失事件C)诱因及对策D)关键风险指标E)资本金水平[多选题]195.商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（）。A)为所有风险配置相应的经济资本B)预先做好防范危机的准备C)确保各类主要风险被正确识别、优先排序D)推行全面风险管理理念E)改善公司治理结构[多选题]196.商业银行的风险管理环境包括下列哪些要素？（）A)内部控制B)风险偏好C)公司治理D)管理战略E)风险文化[多选题]197.新产品/业务的主要风险类型有（）。A)信用风险B)市场风险C)操作风险D)声誉风险E)违规风险[多选题]198.其他一级资本包括（）。A)一般风险准备B)其他一级资本工具及其溢价C)少数股东资本可计入部分D)未分配利润E)资本公积可计人部分[多选题]199.为实现内部控制的目标，企业应当建立起包括()要素的内部控制体系。A)控制环境B)风险评估C)控制活动D)信息与沟通E)监控[多选题]200.商业银行代理业务主要包括（）。A)代理中央银行业务B)代理政策性银行业务C)代收代付业务D)代理证券业务E)代理保险业务[多选题]201.2016年4月，巴塞尔委员会正式发布了最新的《银行账簿利率风险监管标准》，强化了银行账簿利率风险监管原则，其中原则1?7是对银行账簿利率风险（）流程的监管。A)识别B)计量C)监测D)分析E)控制[多选题]202.在金融衍生品中，利率互换的主要作用有（）。A)降低违约风险B)丰富融资渠道C)降低融资成本D)管理汇率风险E)管理利率风险[多选题]203.处置计划是系统重要性金融机构根据银行的（）等基本情况，在集团层面制定的当金融机构濒临破产而尚未进入法定破产程序之前，对银行整体或局部进行有序处置的行动方案。A)法人治理结构B)运营管理模式C)经营特点D)风险及管理状况E)收益情况[多选题]204.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（）。A)当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险B)当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险C)当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险D)当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险E)在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性[多选题]205.战略风险管理的益处包括()。A)优化经济资本配置，并降低资本使用成本B)能够确保产品和服务的溢价水平C)强化内部控制系统和流程D)创造有利的资金使用环境E)避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险[多选题]206.下列属于操作风险的风险缓释手段的有()。A)业务连续性管理计划B)商业保险C)货币市场基金D)业务外包E)国库券[多选题]207.下列关于风险分散化的论述，正确的有()。A)如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B)如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差C)如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好D)如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E)如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好[多选题]208.下列关于风险管理信息系统的说法中，正确的有()。A)风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效，需要良好的IT构架和技术支持B)风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部数据和外部数据C)风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性D)风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的风险信息E)风险管理信息系统作为商业银行的重要?无形资产?，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行[多选题]209.全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，包括()。A)全球的风险管理体系B)全面的风险管理范围C)全程的风险管理过程D)全套的风险管理方法E)全员的风险管理文化[多选题]210.银行账户利率风险管理方法包括（）。A)完善银行账户利率风险治理结构B)加强资产负债匹配管理C)完善商业银行的人员配置D)实施业务多元化的发展战略E)完善商业银行的定价机制[多选题]211.根据所考虑因素的复杂性，压力测试可以分为（）。A)敏感性测试B)情景分析C)情景测试D)敏感性分析E)高级计量法[多选题]212.商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（）A)商誉B)自持股票C)净递延税资产D)土地使用权E)贷款损失准备缺口[多选题]213.单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额／资本净额×100％，公式中的客户包括（）。A)取得贷款的法人B)其他经济组织C)自然人D)个体工商户E)存款人[多选题]214.对国别风险应实行限额管理，应按（）等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。A)区域B)风险程度C)国别D)风险类别E)自身风险偏好[多选题]215.在单一法人客户的财务状况分析中，财务比率内容主要包括()。A)负债比率B)盈利能力比率C)效率比率D)杠杆比率E)流动比率[多选题]216.在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括（）。A)日常监督机制B)公开机制C)商业银行责任D)惩罚机制E)监管当局责任[多选题]217.下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有（）。A)行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B)行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C)行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标D)行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好E)行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平[多选题]218.下列关于正态分布曲线的描述正确的有（）。A)关于x=μ对称B)关于x=μ不对称C)在x=μ+σ处有一个拐点D)在x=μ处曲线最高E)在x=μ-σ处有一个拐点[多选题]219.专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括（）。A)收益波动性B)经济周期C)宏观经济政策D)利率水平E)杠杆[多选题]220.当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题有()。A)信息披露内容不全面B)风险信息披露不充分C)表外业务信息披露不充分D)影响利益相关方作出决策E)信息披露监控机制仍需进一步完善[多选题]221.我国银行业信息披露管理的措施包括（）。A)明确披露原则B)完善管理法规C)改进银行会计准则D)强化表外信息披露E)落实监控制度[多选题]222.市场风险中的期权性风险包括（）。A)场内(交易所)交易的期权B)场外的期权合同C)债券或存款的提前兑付D)贷款的提前偿还等选择性条款E)贷款利率由借款人自主选择的条款[多选题]223.外部审计起到的作用有（）。A)有利于提高银行治理水平和风险控制意识B)客观上对银行产生约束C)提高银行经营的透明度D)提高银行的经营效益E)有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断[多选题]224.行业环境风险因素主要包括（）。A)国家产业政策B)经济周期因素C)市场供求D)财政货币政策E)法律法规[多选题]225.关于战略风险管理的说法，正确的有()。A)强化了商业银行对潜在威胁的洞察力B)有助于将风险挑战转变为成长机会C)不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险D)能最大限度地避免经济损失E)减少法律争议、诉讼事件[多选题]226.下列关于风险管理策略的说法正确的是（）。A)风险分散不能完全消除非系统性风险B)商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C)风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险D)根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人E)风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行的主导风险管理策略[多选题]227.商业银行流动性风险预警信号包括（）。A)融资成本大幅上升B)零售存款大量流出C)盈利水平显著降低D)资产快速增长主要来源于临时性E)负面的公众报道[多选题]228.在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括（）。A)测试危机沟通方案以及应对措施B)设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制C)熟悉危机处理的最佳媒介方式D)确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递E)在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者[多选题]229.保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用包括（）。A)增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款B)确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系C)避免商业银行的资产廉价出售D)降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价E)有效减少商业银行所面临的信用风险[多选题]230.下列各项属于商业银行从事的银行账簿中的外币业务活动的有（）。A)外币存款B)外币贷款C)外币债券投资D)外汇远期的买卖E)跨境投资[多选题]231.商业银行柜员在账户管理的操作中，下列行为易造成操作风险的有（）。A)失职违规B)知识技能匮乏C)数据输入错误D)未经授权交易E)内部欺诈[多选题]232.国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准包括（）。A)促进金融稳定和金融创新共同发展B)努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C)对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制D)坚定不移地扩大我国银行业资产规模E)高效、节约地使用一切监管资源[多选题]233.风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。A)流动性风险指标B)资本充足程度C)正常贷款迁徙率D)盈利能力E)准备金充足程度[多选题]234.下列属于授信权限管理应遵循的原则有（）。A)给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B)集团内分支机构根据自身业务特点遵循不同的标准C)抵押结构的改变要得到一定权力层次的批准D)每一决策都应建立在风险～收益分析基础之上E)根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核[多选题]235.常用的市场风险限额包括（）。A)交易限额B)风险限额C)止损限额D)损失限额E)追索限额[多选题]236.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其中，核心一级资本包括()。A)资本公积可计入部分B)盈余公积C)一般风险准备D)未分配利润E)超额贷款损失准备可计入部分[多选题]237.现金流分为()。A)内部现金流B)经营活动的现金流C)投资活动的现金流D)融资活动的现金流E)系统现金流[多选题]238.交易账户中的金融工具和商品头寸应满足的条件有（）。A)能够准确估值B)能够完全对冲以规避风险C)能够进行积极的管理D)在交易方面不受任何限制，可以随时平盘E)能够提高盈利水平[多选题]239.商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括（）。A)金融产品信用风险暴露的具体状况B)客户的最高债务承受额C)商业银行经济资本配置状况D)客户损失限额E)客户资信状况第3部分：判断题，共21题，请判断题目是否正确。[判断题]240.缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响，而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。（）A)正确B)错误[判断题]241.商业银行向关联方提供授信发生损失的，在3年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经商业银行董事会、未设立董事会的商业银行经营决策机构批准的除外。()A)正确B)错误[判断题]242.住房按揭贷款有不同的期限，期限越长，借款人经济状况变化的可能性就越小。()A)正确B)错误[判断题]243.操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。(?)?A)正确B)错误[判断题]244.资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。（）A)正确B)错误[判断题]245.战略风险虽然无形，但是可以比较容易的量化。（）A)正确B)错误[判断题]246.商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认定不存在信用风险。（）A)正确B)错误[判断题]247.市值重估包括盯市和盯模两种方法。（）A)正确B)错误[判断题]248.银行业协会的市场约束作用体现在，通过制定自律性行业原则，在稳健做法方面达成一致意见并公开发布，促使银行类金融机构规范地开展经营活动。A)正确B)错误[判断题]249.个人住房贷款?假按揭，，是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。()A)正确B)错误[判断题]250.商业银行通常采用留置作为担保方式。（）A)正确B)错误[判断题]251.国别风险暴露较高的商业银行，可以主要利用外部资源开展国别风险监测。（）A)正确B)错误[判断题]252.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接损坏或价值的减少是资产损失。A)正确B)错误[判断题]253.与声誉风险不同，战略风险只产生于商业银行运营的决策层面和环节。（）A)正确B)错误[判断题]254.商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，不定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。（）A)正确B)错误[判断题]255.在风险为本的持续经营监管框架中，现场检查是风险为本的监管最核心的步骤。()A)正确B)错误[判断题]256.久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较小的影响。（）A)正确B)错误[判断题]257.只有国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品具有一定的公共性质，而非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品则不具有公共性质。A)正确B)错误[判断题]258.社会责任感是提高声誉、降低风险的?万能药?。（）A)正确B)错误[判断题]259.在动产质押时，出质人和质权人应当订立书面的质押合同。（）A)正确B)错误[判断题]260.从各类限额的关系看，行业限额是最基本的限额。()A)正确B)错误1.答案:C解析:通常情况下，零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。2.答案:B解析:B项，商业银行根据测试目的需要，选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，或选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。3.答案:C解析:商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即?借短贷长?，其优点是可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益，但如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险。4.答案:A解析:银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。5.答案:B解析:A项属于由于外部事件而引发的操作风险；CD两项属于由于人员因素而引发的操作风险。6.答案:D解析:题干中提到财务预警信号，就是可能会对企业的还贷情况造成不利影响的信号，而且选项要与财务指标有关。存货周转率变小，说明企业资金周转不灵；存货过多，也是周转不畅，销售不畅的信号；流动资产比例大幅下跌，可能会导致企业无法正常运转。业务性质变化不是财务方面的信号，而且业务性质变化不一定是对银行不利的，也许是企业向朝阳行业转型，变得更好。7.答案:B解析:B项，资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。8.答案:A解析:A项，高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。9.答案:D解析:D项，银行机构自身风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。10.答案:B解析:绝对信用价差是指债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额。11.答案:D解析:国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。其中