我国农业保险需求不足的效用分析

我国农业保险需求不足的效用分析

自21世纪初以来，农业保险一直由上海银行和金陵大学农业和农业试验研究所所在，安徽省和县支持农民创建了农业和牛保险协会。自成立以来，农业保险一直持续了50年左右，并且发展非常不乐观。农业保险的参与率很低，农业保险的供给也显著减少（见图1）。很多学者指出中国农业保险处于一种需求与供给双冷状态。这种市场失灵不仅国内存在,国外同样出现了相似的现象。欧洲和美国等国家自30年代起也进行了农业保险的试验,同时美国等国家已经将农业保险作为了一种支持农业的重要工具,但是这里面仍然有很多理论问题没有解决。由于很多国家实行的是自愿投保,比如美国,即使国家给予很高的保费补贴,其农业保险参与率仍然不能达到预期的目的。对于农业保险的市场失灵问题以及有效需求不足问题,中外学者进行过深入讨论。本文则从另一个角度,从农民对于风险的偏好随着财富的不同而发生改变这个角度,对中国农业保险需求不足问题进行效用层面的分析。一、通过逆向选择,农民符合保险产品的生产国外对农业保险从农业经济方面的理论研究自20世纪30年代就已经开始。Wright和Hewitt(1994)发现,历史上由私人来承担农业保险多重险的尝试无一幸存。对于所有险和多重险,基本上都由政府来直接或间接经营。1970年以后,运用经济理论在解释为什么会出现私人多重险和一切险保险市场的失灵问题时,主流观念认为,主要集中在由保险人和被保险人之间的信息不对称条件下所引起的逆向选择和道德风险两个方面(Knight和Coble,1997)。在农业保险的参与率问题上,国外有很多的实证和计量经济学方面的成果,也存在很多争论。Calvin和Quiggin(1999)发现,农民参与联邦农业保险项目的原因中,风险规避仅仅是一个很小的因素,而主要是为了得到政府的补贴。一些模拟研究结果显示MPCI(1)收益会随着农场位置、作物和区域有显著的差异。其中一些研究表明(2),MPCI主要是对于所有没有保险的农场或者对于那些风险厌恶的农场主。另外有些研究(3)表明,由于MPCI所提供的收益比较小而放弃农业保险。计量经济学分析表明,那些对于保险能够带来的期望收益比较高的农户倾向于购买保险,说明MPCI存在着逆向选择。其他在计量经济学方面研究的方向主要是随着农场规模的增大,农业保险的参与率增加、农场在各种作物和牲畜的管理上分散风险的能力越强,其从MPCI中得到的益处越少,越倾向于不购买MPCI。随着保险费率的增高那些农场自然风险或者收入风险变化显著的单位倾向于购买农业保险年美国农业部作了一项全国调查,对没有参加联邦农作物保险的农民对他们之所以不参加保险的原因进行排序(Wright和Hewitt,1994),调查发现,前五位原因分别是保障太低、保费太高、更愿意自己承担风险、农场是分散化经营的、拥有其他农作物保险,前五位原因占到总量百分比的84.9%。可见,国外对于农业保险市场的需求问题主要是从逆向选择这个角度进行分析的。也有Serra和Goodwin等(2003)在对农业保险需求的实证研究中发现,对于美国农民,随着其初始财富到达一定程度以后的增加,其风险规避减弱,因而购买农业保险的动机降低。这个结论和弗里德曼在绝对风险规避文献中的结论相似,即在财富达到一定水平的时候,对于被保险人来讲,由于其自保能力越来越强,因而更趋向于自保,风险规避程度逐渐减弱。由于美国农场主与中国农民在收入存量上存在明显的差异,本文的讨论也正是基于这个前提进行讨论的,我们考虑的是收入存量较少的农民对于风险的偏好变化。对于美国农场主而言,他们实质上是具有粮食生产企业的性质,同时农场主的收入非常高,这与发展中国家以小农经济为主体的农业保险的需求不足问题有着明显的区别。国内亦有很多学者对这个问题进行过深入地讨论。主要集中于农业风险以及理赔的复杂性(龙文霞、姜俊臣等,2003等)、农业发展水平低下以及保险费率高昂与农民收入低下的矛盾(丁少群、庹国柱,1994;刘宽,1999等)、农业保险具有准公共产品性质(李军,1996;庹国柱、王国军,2002等)、农业保险的外部性以及农业保险过程中的道德风险和逆向选择问题(庹国柱,2002;冯文丽,2003等)、农业保险的二重性(刘京生,2000)等。以及由此要导致的政策性保险(郭晓航,1986;庹国柱、王国军,2002;皮立波、李军,2003;杨世法、王荫祥、刘国祯,1990;史建民、孟昭智,2003;胡亦琴,2003等)。归纳起来主要有以下几个原因:(1)保险费率过高,农民难以承受;由于农业风险的复杂性以及高成灾率,农业保险费率一般都比较高(比如山西(1)、陕西(2));(2)险种设置不能满足农户要求;(3)认为农户的侥幸心理严重,购买保险的意识不强;(4)农业保险消费过程中的正外部性作用,以至相对于社会最优化的需求不足;(5)在经济发达地区,由于农民收入中源于种植业和养殖业收入的下降,在保障水平不高(低于70%)的情况下,由于这种补偿收入的预期很小,农民没有动力进行保险。这与国外的一些研究成果类似。(3)在对农民的风险偏好分析中,国外经常是以农民是风险规避型为分析的起点。国内庹国柱、王国军等认为农民一般不是风险规避者,因此农民对农业保险的需求较低(4)。但是以农民为风险偏好型作为分析我国农民风险类型的起点,本文认为这个假设太弱。本文假设,农民的风险规避程度随着其收入的不断变化而变化,在自给自足、小农经济条件下的中国农民,由于其收入低下,因此对于风险的规避程度较低,随着收入的不断增加,在一定范围内,其对风险的规避意识会不断提高。二、交易中的风险规避经济学中在和创造的效用函数中把人们对于风险的偏好分为风险规避、风险中性和风险偏好三种情况。对于伯努利效用函数u(x),如果,则称效用函数u(x)为风险规避型效用函数(见图2);如果,则称效用函数u(x)为风险中性效用函数(见图3);同理,如果,则称效用函数u(x)为风险偏好效用函数。这里伯努利效用函数的凹性与决策者风险规避是同义的(1)。对于风险规避函数的度量(2),主要有Arrow-Pratt(Arrow,1971;Pratt,1964)度量:给定一个(二次可微的)关于货币的伯努利效用函数,x处的Arrow-Pratt绝对风险规避系数定义为rA=-u″(x)/u′(x)。我们知道,风险中性等价于u(·)是线性的,即对于所有的x,u″(x)=0。即风险规避的程度和u(·)的曲率是相关的。对于图5中描绘的两个伯努利效用函数u1(·)和u2(·),通过标准化,使这两个函数在财富水平x上有相同的效用函数和边际效用值。考虑一个微小的、均值为x的风险,u2(·)所对应的确定性等价小于u1(·),这表明风险规避程度随着伯努利效用函数在x处的曲率增加而增加(见图4)。对于同一个人在不同财富状态下的风险偏好问题,有Arrow-Pratt度量。其主要集中在对于效用曲线的曲率进行度量上进行分析。如果rA(x,u)是x的递减函数,则称货币伯努利效用函数u(·)显示出递减绝对风险规避。即随着财富的不断增加,如果效用曲线曲率越来越小,其对风险的规避意识越来越弱。其经济含义是,在财富达到一定水平的时候,对于被保险人来讲,由于其自保能力越来越强,因而更趋向于自保,风险规避程度逐渐减弱。三、对风险的规避程度模型。在x从前面对于个人随着财富的不断变化,风险规避程度不断变化的伯努利效用函数的风险规避度量文献,我们假设(见图5)一个效用函数中,A点处的曲率为最大,意味着在A点处消费者对于风险的规避程度最强,当财富或收入的值超过x0时,由于rA(x,u)是x的递减函数,因此其对风险的规避程度越来越低;同时在财富或收入的值低于x0时,由于rA(x,u)是x的递增函数,因此随着x值的增加,其对风险的规避程度越强。这里我们构造一个符合假设的效用函数概念模型。我们利用伯努利效用函数来构造这个效用函数。伯努利效用函数的标准形式为y=a-be-cx,对于这个效用函数(见图6),我们知道:由于则rA(x,u)为一个常数。即这个形式的效用函数的绝对风险规避程度在财富变化的情况下也保持不变。对于函数,对于这种效用函数(见图7)。因此,可知这种形式的效用函数随着x的增加,其对风险的规避程度越大。对于函数:(见图8)。因此,此函数对风险的规避程度随着x的增大而减小。于是我们可以构造一个分段函数来描述我们的假设:当收入水平或者财富水平在A点以左的时候,我们假设函数服从的分布,这时候随着财富或者收入水平的增加,农民对于风险的规避程度增强,即购买保险的动机增强。当收入水平或者财富水平在A点以右的时候,我们假设函数服从的分布,这时候随着财富或者收入水平的增加,农民对于风险的规避程度减少,即购买保险的动机减弱。此效用函数概念模型的表达形式如下:四、山西省和江西省对农民风险偏好的实证分析1.调查样本的年龄坚持2004年2月,我们在山西省和江西省做了两组农户灾害与事故保险行为的问卷调查(问卷附后)。在山西省选取了6个村,分别位于晋北的天镇县水桶寺村、晋中北(忻定盆地)的原平市沙沟村、晋中的太谷县南席村、晋西德孝义市胡家窑村、晋南的稷山县上柏村,以及晋东南的陵川县秦家庄村。每村调查农家百户左右,共收到有效问卷610份。在江西省抚州地区黎川县裘坊乡与严和乡投放问卷份收到有效问卷份共收到有效问卷655份。调查中的被访问者的年龄分布为:就被调查者年龄看,最小为22岁,最大为80岁,平均为44.07岁。各年龄段的分布为:25岁及以下,占3.20%,26~35岁占19.1%,36~45岁占32.8%,46~55岁占32.4%,56~65岁占9.8%,66岁及以上占2.7%。7个村(地区)的情况大体相近。被调查者的受教育时间平均为7.52年,其分布为:就学时间不足3年,占4.2%,3~5年占11.5%,6~8年占57.8%,9~11年占22.3%,12年及以上占4.2%。总的看,本次调查的被调查者其回答问题真实可靠性对于本次调查本身有重要帮助。分别来看,山西调查的2003年样本户平均收入,6个村平均为2579.09元/人,其中处于中上等的3个村,人均收入分别为3683.64元、3293.06元和2652.98元,而处于中等的两个村则分别为2440.85元、2059.76元,而处于中下等的上柏村为1461.58元。江西样本中,平均收入为2001元/人,而标准差为1759.8元,属于条件较差且贫富差距较大。这一结果表明,在目前山西和江西部分地区农村经济发展过程中,不平衡性问题相当严重。而选取这些样本有助于帮助我们了解农民在不同初始财富情况下对于风险的偏好。从调查获取的信息表明,山西农民所面对的自然风险主要有三种(见表3),一是干旱,二是虫害,三是病害。尽管这些风险在村际间农民的反映程度大小不同,但结构基本一致。从灾害对生产量的影响程度估计看(见表2),被调查的农民中有29.4%认为自然灾害给其家庭农业生产带来的损失在20~30%,26.5%认为损失已达到30~50%,更有13.1%认为损失已达50%以上,只有31%的农民认为损失在20%以内。自然灾害带给农民的风险从统计数字上看是非常大的。2.基于收入基本增长的偏好规避程度测算在山西和江西问卷中,有个别问题设计不同。由于农民的财富存量很难调查清楚,而农民的平均收入往往与财富总量成正相关关系,因此本文采用农民的平均收入来代替这个变量。在山西问卷中,我们通过询问是否愿意通过保险来分散在家庭中的风险来判断其对风险的规避程度。在问卷中,我们设计的问题为,农民是否考虑过使用风险来分摊家庭风险的分布,而家庭风险中主要包括农作物的收成风险以及市场价格风险。农民经常使用各种方式来分散家庭所面临的风险,例如相互救济、分散化土地种植品种等。然而这些往往在小范围内有效,一旦发生较大的灾害,这些方法的有效性就会大打折扣。因此,对于是否使用保险来分散风险,在这个意义上可以从一个侧面探究不同收入的农民对于风险的偏好变化情况。在调查中发现,对于受教育时间较长和人均收入水平较高的农民较多地考虑使用保险来分散家庭风险。受教育时间较长与人均收入水平较高往往是正相关关系。同时这个结论还可能会受到其他因素的影响。我们可以发现,随着收入的不断增加,农民使用保险来分散风险的可能性越来越大,从一个侧面说明其风险规避程度不断增强。在江西问卷中,我们在了解基本情况之后,试图通过农民对于所愿意承保的比例来判断其对风险的规避程度。比如可以选择30%、40%、50%、70%以及90%的承保程度(不同的承保程度对应不同的保费支出),根据不同的选择水平来判断其偏好规避程度。结果如下:由表中可以看出,平均收入在1000元以下的农民几乎全部选择了50%的低保障,而填写调查表的农民占总有效样本的18.75%(这个收入段的样本占有效收入总样本的33%),说明这个收入段的很多农民由于各种原因填写的人数比例并不多。对于平均收入1000~2000元的农民分别有一部分(占总有效样本量6.25%)的农民选择了30%和75%的保障水平另外一部分占总有效样本量的农民选择了的高保障水平这个收入阶段填写本项调查表的人数占总有效样本量的31.25%(这个收入段的样本占有效收入总样本的30.3%),与整个收入段的比例相似。对于人均收入超过2000元以上的样本全部选择了90%高保障,而填写本项调查表的样本与总有效样本的比例均高于这个收入段在全部收入段中的比例,分别为2000~3000元的12.5%>12.1%,3000~4000元的18.75%>9%,4000~5000元的6.25%>6%,5000元以上的12.5%>9%。由于这组样本量的局限性,但是还是可以看出,随着平均收入的升高,其对保障的要求越来越高。从两个地区,7组样本的分析,我们可以近似推断,随着农民财富(收入)的增加,农民对风险的规避程度