博弈论与企业策略性行为

产业经济学第七章博弈论与企业策略性行为

第一部分：博弈论基础知识博弈论（gametheory，又译为对策论，游戏论）定义：讨论决策主体的行为在直接相互作用时，人们如何进行决策、以及这种决策如何达到均衡。

注意两点：1、是两个或两个以上参加者之间的对策论2、理性人假设理性人是指一个很好定义的偏好，在面临定的约束条件下最大化自己的偏好。博弈论说起来有些绕嘴，但理解起来很好理解，那就是每个对弈者在决定实行哪种行动时，不但要依据自身的利益和目的行事，而且要考虑到他的决策行为对其他人可能的影响，通过选择最佳行动计划，来寻求收益或效用的最大化。现代博弈理论的创立源于匈牙利数学家冯·诺伊曼(VonNeumann)于1944年，与经济学家奥斯卡·摩根斯坦恩(OskarMorgenstern)合作出版的巨著《博弈论与经济行为》，这标志着现代系统博弈理论的初步形成。博弈论分为合作博弈与非合作博弈。合作博弈在20世纪50年月进展到鼎盛时期，代表人物是纳什和夏普里。与此同时，非合作博弈开头创立。纳什(Nash)在1950年和1951年发表了两篇关于非合作博弈的重要文章，塔克尔（Tucker）于1950年定义了“囚徒逆境”。这些著作奠定了现代非合作博弈的基石。

80年月，克瑞普斯(Kreps)和威尔逊(Wilson)合作发表了关于动态不完全信息博弈的文章。博弈论在经济学中的绝大多数应用模型都是在70年月中期以后进展起来的。从80年月开头，博弈论逐渐成为主流经济学的一部分。博弈论的基本概念包括：参加人：博弈论中选择行动以最大化自己效用的决策主体；行动：参加人的决策变量战略：参加人选择行动的规章信息：参加人在博弈中的知识，格外是有关其他参加人的特征和行动的知识支付函数：参加人从博弈中获得的效用水平

结果：博弈分析真正感爱好的要素的集合均衡：全部参加人的最优战略的组合参加人、行动、结果称为博弈规章；博弈分析的目的是使用博弈规章决定均衡。博弈的划分：从参加人行动的先后挨次：静态博弈和动态博弈静态博弈：参加人同时选择行动或非同时行动但后行动者并不知道前行动者实行了什么简略行动；动态博弈：参加人行动有先后挨次，且后行动者能够观察先行动者选择的行动。参加人对其他参加人（对手）的特征、战略空间及支付函数的知识：完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信息：每一个参加人对全部其他参加人的（对手）的特征、战略空间及支付函数有精准的知识，否则为不完全信息。博弈的划分：

行动挨次信息静态动态完全信息完全信息静态博弈纳什均衡纳什（1950，1951）完全信息动态博弈子博弈精练纳什均衡泽尔腾（1965）不完全信息不完全信息静态博弈贝叶斯纳什均衡海萨尼（1967-1968）不完全信息动态博弈精练贝叶斯纳什均衡泽尔腾（1965）Kreps和Wilson(1982)Fudenberg和Tirole(1991)案例1-囚徒逆境-纳什均衡

-8，-80，-10-10，0-1，-1囚徒A囚徒B坦白抵赖坦白抵赖-8大于-100大于-1（坦白，坦白）是纳什均衡设定：（1）每个局中人都知道博弈规章和博弈结果的支付矩阵；（2）每个局中人都是理性的（个人理性和个人最优决策）；（3）不能“串通”通俗地讲：纳什均衡的含义是：给定别人战略情况下，没有任何单个参加人有乐观性选择其他战略，从而没有人有乐观性打破这种均衡。

一只河蚌正张开壳晒太阳，不料，飞来了一只鸟，张嘴去啄他的肉，河蚌连忙合起两张壳，紧紧钳住鸟的嘴巴，鸟说：“今日不下雨，明天不下雨，就会有死蚌肉。”河蚌说：“今日不放你，明天不放你，就会有死鸟。”谁也不愿松口，有一个渔夫观察了，便过来把他们一起捉走了。两个寡头企业选择产量的博弈：

如果两个企业联合起来形成卡特尔，选择垄断利润最大化的产量，每个企业都可以得到更多的利润。给定对方遵守协议的情况下，每个企业都想增加产量，结果是，每个企业都只得到纳什均衡产量的利润，它严格小于卡特尔产量下的利润。请举几个囚徒逆境的例子同样的情形发生在：公共产品的供应美苏军备竞赛经济改革中学校生减负……囚徒逆境的性质：个人理性和集体理性的冲突；个人的“最优策略”使整个“系统”处于不利的状态。思考：为什么会造成囚徒逆境是否由于“通讯”问题造成了囚徒逆境？“要害”是否在于“利己主义”即“个人理性”？是否囚徒逆境的结果就肯定不利？亚当斯密在1776年发表的经典之作《原富》中认为：我们的晚餐不是来自屠夫、酿酒的商人或面包师傅的慈爱之心，而是由于他们对自己的利益格外关注。。。每个人都会尽其所能，运用自己的资本争取最大的利益，一般而言，他不会有意图为公众服务，也不自知对社会有什么贡献，他关心的仅仅是自己的平安、自己的利益，但如此一来，他就好象被一只无形的手引领，在不知不觉中对社会改进尽力而为。。。人类自私的天性，使他们陷入“囚徒逆境”，难以自拔。

解决囚徒逆境问题的“出路”“解决个人理性和集体理性之间冲突的方法不是否认个人理性，而是设计一种机制，在满意个人理性的前提下达到集体理性”；“一种制度支配，要发生效力，必须是一种纳什均衡。否则，这种制度支配便不能成立”。囚徒逆境的效果在不怜悯况下对社会而言可能是“负面”的，也可能是“正面”的。智猪博弈案例2-智猪博弈智猪博弈5，14，49，-10，0等待小猪大猪按等待按4大于10大于-1案例2-智猪博弈纳什均衡：大猪按，小猪等待各得四个单位（4，4）多劳者不多得智猪博弈

大猪小猪博弈股份公司中大股东小股东监督纳什均衡：大股东担当监督经理的责任，小股东搭便车村中的富人穷人修路纳什均衡：大户修路改革中得到好处多的少的改革股市的大户小户炒股纳什均衡：大户搜集信息，小户跟大户性别战2，10，00，01，2芭蕾女男足球芭蕾足球案例3-性别战纳什均衡：足球，足球；芭蕾，芭蕾先动优势案例4-斗鸡博弈-3，-32，00，20，0退BA进退进独木桥纳什均衡：A进，B退；A退，B进斗鸡博弈村子里有两户富户，有两种可能：一家修，另一家就不修；一家不修，另一家就得修。冷战期间美苏抢占地盘：一方抢占一块地盘，另一方就占另一块。夫妻吵架，一方厉害，另一方就出去躲躲。注意：在混合战略纳什均衡条件下，也可能两败俱伤。斗鸡博弈案例5-市场进入阻挠40，50-10，00，3000，300斗争在位者进入者进入不进入默许纳什均衡：进入，默许；不进入，斗争人生是永不停歇的博弈过程，博弈意略达到合意的结果。作为博弈者，最佳策略是最大限度地利用游戏规章，最大化自己的利益；作为社会最佳策略，是通过规章使社会整体福利增加。

分析：上述博弈属于何种类型的博弈？-8，-80，-10-10，0-1，-1囚徒A囚徒B坦白抵赖坦白抵赖参加人支付函数均衡行动完全信息动态博弈-子博弈精练纳什均衡（举例）泽尔腾（1965）进入者进入不进入（0，300）在位者合作（40，50）斗争（-10，0）市场进入阻挠博弈树特点：剔除博弈中包含的不行置信威胁；承诺行动-破釜沉舟给定进入者进入，剔除（进入，斗争），（进入，默许）是唯一的子博弈精练纳什均衡-举例（结婚-反对）不行置信威胁支付函数行动不完全信息静态博弈-贝叶斯纳什均衡

海萨尼（1967-1968）100，100-50，00，00，0不接受求爱博弈：品德优良者求爱求爱者进入不进入接受100，100-50，00，00，0不接受你求爱者进入不进入接受求爱博弈：品德恶劣者求爱你100x+（-100）（1-x）=0当x大于1/2时，接受求爱对手特征、战略空间行动迄今为止，产业组织理论讨论的进展大致经历了两个阶段：第一阶段是基本完成于20世纪60年月并在后来仍然具有很大影响力的传统产业组织理论(TIO)，它主要包括以市场结构讨论为核心内容(SCP范式)的哈佛学派和以市场行为讨论为核心内容的芝加哥学派；

其次部分：新产业组织学与策略性行为一、产业组织理论的进展阶段其次阶段是在20世纪70年月以后由于新的讨论方法引入而消灭的新产业组织理论(NIO)，它的讨论焦点是策略性行为。新产业组织理论的兴起和进展对传统产业组织理论的分析方法和分析范式提出了重要挑战。其次部分：新产业组织学与策略性行为一方面，新产业组织理论超越了传统哈佛学派的SCP分析范式，否认市场结构外生性的观点，并且认为企业不是被动地对给定的外部条件做出反应，而是试图以策略行为去转变市场环境、影响竞争对手的预期，从而排挤竞争对手或遏制新企业进入市场。另一方面，新产业组织理论也对芝加哥学派的静态的价格—产出框架提出了质疑。

新产业组织学与策略性行为新产业组织学与策略性行为二、策略性行为对策略性行为的定义，最早来自于谢林(Schelling)在其经典著作《战略冲突》中的描述，他认为策略性行为是指一个企业旨在通过影响竞争对手对该企业行动的预期，使竞争对手在预期的基础上做出对该企业有利的决策行为，这种影响竞争对手预期的行为就称为策略性行为。附录智猪博弈策略性行为的市场基础是寡占或垄断市场。在现实中，古诺模型（Cournot）、伯川德模型(Bertrand)、斯塔克尔伯格模型(Stackelberg)等寡占模型是最常用的理论分析模型。这些经典经济分析模型的运用也反映了新、旧产业组织理论的显著区分。策略性行为的讨论方法主要是博弈论和信息经济学的运用。策略性行为讨论的应用主要是为现实的市场现象供应理论解释，并为反托拉斯分析供应理论依据。新产业组织学与策略性行为非合作策略性行为包括企业为追求利润极大化所实行的提高其竞争地位的行动。这类行为通常以降低竞争者的利润为代价来实现己方的利润增长。新产业组织学与策略性行为

非合作策略性行为一、限制性定价限制性定价是一种短期非合作策略性行为，它通过原有企业的当前价格策略来影响潜在企业对进入市场后利润水平的预期，从而影响潜在企业的进入决策。新产业组织学与策略性行为（一）限制性定价的主要内容限制性定价理论的内容主要包括以下三个方面：1、静态限制性定价2、动态限制性定价3、不完全信息下的限制性定价新产业组织学与策略性行为（二）限制性定价的决定1、静态限制性价格的决定2、动态限制性定价的决定新产业组织学与策略性行为掠夺性定价是指原有企业将价格削减至对手平均成本之下，以便将对手驱除出市场或者遏制进入，即使患病短期损失。一旦对手离开市场，原有企业就会提高价格以补偿掠夺期损失(Schmalensee;Rosenbaum;RomanoandBerg)。新产业组织学与策略性行为二、掠夺性定价（一）芝加哥学派：非理性掠夺

1、假定：信息猎取成本格外之低，接近0，因此被掠夺方可以获得资本市场和消费者支持，从而渡过掠夺期；自由进入而且没有进入成本，导致垄断利润无法取得新产业组织学与策略性行为

2、结论：被掠夺方可以获得资本市场的资金支持和消费者支持，从而渡过掠夺期，致使掠夺失败；掠夺方掠夺期损失大于被掠夺方损失，导致掠夺无法成功；垄断利润的获得有很大不确定性，进而掠夺损失的补偿无法保证新产业组织学与策略性行为（二）后芝加哥学派：理性的掠夺

1、结论如果假定更接近现实的不完全信息，那么低于短期最优水平的定价将会成为理性战略；掠夺收益不仅来自掠夺市场，一个市场的掠夺通过遏制进入和威慑对手可以在其他相关地理或产品市场获利。

2、模型连锁店悖论

Kreps和Wilson模型

Milgrom和Roberts模型新产业组织学与策略性行为

合作策略性行为

合作策略性行为是指企业旨在协调本行业各家企业行动和限制竞争而实行的一些行为。对于合作策略性行为的讨论源于卡特尔合谋（collusion）理论。新产业组织学与策略性行为寡头垄断行业的企业之间是相互依靠的（interdependence）。这种相互依靠性导致了寡头企业之间不同程度的竞争与合作，从而导致了策略性行为的发生。对于合作策略性行为的讨论源于卡特尔合谋（collusion）理论。博弈论的引入使合作策略性行为的讨论达到了一个新的层次。一些学者用博弈论的方法在动态的框架下讨论合作策略性行为。新产业组织学与策略性行为一、合作策略性行为概述二、默契合作策略性行为

（一）重复博弈与“富有的窘境”默契合作策略性行为的“合作”是局中人某种讨价还价过程的结果。重复博弈（超级博弈）被广泛地运用于讨论默契合作策略性行为中。重复博弈属于动态博弈的范畴。它是指同样的博弈重复多次，其中每次博弈称作“阶段博弈（