银行专业人员《公共科目＋风险管理》考试2023年在线模拟

银行专业人员《公共科目+风险管理》

考试2023年在线模拟

L一个市场中许多生产者生产同种但不同质产品的市场情形，这种行

业是指（）。

A.完全竞争的行业

B.寡头垄断的行业

C.完全垄断的行业

D.垄断竞争的行业

【答案】：D

【解析】：

垄断竞争的行业，是指一个市场中许多生产者生产同种但不同质产品

的市场情形。在垄断竞争的市场上，每个厂商都在市场上具有一定的

垄断能力，但它们之间又存在着激烈的竞争。

2.某些资产的预期收益率Y的概率分布如下表所示，则其方差为（）。

表随机变量Y的概率分布

A.2.16

B.2.76

C.3.16

D.4.76

【答案】：A

【解析】：

该资产的预期收益率Y的期望为：E(Y)=1X6O%+4X4O%=2.2；

其方差为：Var(Y)=0.6X(1-2.2)2+0.4X(4-2.2)2=2.16。

3.根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时一，监管类

别“优”所对应的风险权重为()。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0

【答案】：C

【解析】：

根据每一个监管类别对应的特定风险权重，计算风险加权资产。各类

的风险权重具体为：①监管类别“优”，风险权重为70%；②监管类

别“良”，风险权重为90%；③监管类别“中”，风险权重为115%；

④监管类别“差”，风险权重为250%；⑤监管类别“违约”，风险权

重为0%。

4.银行业金融机构严重违反审慎经营规则的，根据《银行业监督管理

法》规定，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处万元

以上万元以下罚款。（）

A.10；20

B.10；50

C.20；50

D.20；100

【答案】：C

【解析】：

银行业金融机构严重违反审慎经营规则的，根据《银行业监督管理法》

规定，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五

十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整

顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资

产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1

的标准差为（）。

A.1

B.10

C.20

D.无法计算

【答案】：B

【解析】：

设资产1的标准差为。，则根据公式：132=（0.5。）2+（0.5X19.5）

2+2X0,5X0,5X0.5XoX19.5,解得。=10。

6.下列关于金融犯罪的表述，错误的是（）。

A.金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序

B.金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位法人

C.金融犯罪的主观方面只能是故意的

D.金融犯罪事实上以非法占有为目的

【答案】：D

【解析】：

D项，金融犯罪是一种图利犯罪，其主观方面只能是故意，有的还要

求具有非法占有目的，但非法占有目的不是必须的。

7.离散型随机变量的概率分布为P(X=K)=(K+l)/IO,K=0,1,

2,3,则E(X)为()。

A.2.4

B.1.8

C.2

D.1.6

【答案】：C

【解析】：

离散型随机变量期望值为

根据P(X=K)=(K+l)/10,得：P(X=0)=0.1,P(X=l)—

0.2,P(X=2)=0.3,P(X=3)=0.4o所以，E(X)=0X0.1+l

X0.2+2X0.3+3*0.4=2。

8.下列关于商业银行“三性四自”的经营原则，说法错误的是()。

A.“三性”即安全性、流动性、效益性

B.商业银行“三性”中，安全性劣后于效益性、流动性，而效益性又

优先于流动性

C.“四自”即自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束

D.商业银行须全部承受其自主经营的后果，即自负盈亏

【答案】：B

【解析】：

B项，商业银行经营的“三性”原则紧密关联，相互依存，但商业银

行作为吸收存款的金融机构，因其负债经营的性质，所以商业银行“三

性”中，效益性劣后于安全性、流动性，而安全性又优先于流动性。

9.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国商业银行监管资本包

括（）。

A.补充资本

B.二级资本

C.其他一级资本

D.核心一级资本

E.附属资本

【答案】：B|C|D

【解析】：

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，资本充足率是指商业银行持

有的符合监管规定的资本与风险加权资产之间的比率。其中，商业银

行总资本包括核心一级资本、其他一级资本和二级资本；风险加权资

产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。

10.在商业银行公司治理中，负责具体执行董事会决策的是（）o

A.董事会秘书

B.董事会办公室

C.高级管理层

D.董事

【答案】：C

【解析】：

高级管理层根据商业银行章程及董事会授权开展经营管理活动，确保

银行经营与董事会所制定批准的发展战略、风险偏好、其他各项政策

相一致。高级管理层对董事会负责，同时接受监事会监督。

1L下列关于资产支持证券的说法不正确的是（）。

A.资产证券化是指把缺乏流动性，但具有未来现金流的资产汇集起

来，通过结构性重组，将其转变为可以在金融市场上出售和流通的证

券，据以融通资金的机制和过程

B.2005年12月15日，国家开发银行发行的开元证券和中国建设银

行发行的建元证券在银行间债券市场公开发行，标志着资产证券化业

务正式进入中国大陆

C.我国信贷资产支持证券只在全国银行间债券市场上发行和交易，商

业银行是其主要投资者

D.证券公司是信贷资产支持证券的主要投资者

【答案】：D

【解析】：

D项，我国信贷资产支持证券只在全国银行间债券市场上发行和交

易，商业银行是其主要投资者，其登记、托管、交易、结算应按照《全

国银行间债券市场债券交易管理办法》等有关规定执行。

12.银行监管的首要环节是（）。

A.现场检查

B.市场准入

C.非现场监管

D.信息披露

【答案】：B

【解析】：

市场准入是金融机构获得许可证的过程，各国对金融机构实行监管都

是从实行市场准入管制开始的。

13.中国银行业协会的最高权力机构是（）。

A.理事会

B.国务院银行业监督管理机构

C.常务理事会

D.会员大会

【答案】：D

【解析】：

中国银行业协会的最高权力机构为会员大会，由参加协会的全体会员

单位组成。会员大会的执行机构为理事会，对会员大会负责。

14.商业银行的信息披露中，关于经营业绩必须披露的内容包括（）。

A.净利差

B.资产收益率

C.影响收益的主要因素

D.资本收益率

E.客户名单

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

经营业绩信息披露的内容包括：资本收益率、资产收益率、主要收支

项目、净利差及影响收益的主要因素等。金融机构的财务情况说明书

应当对本行经营的基本情况、利润实现和分配情况以及对本行财务状

况、经营成果有重大影响的其他事项进行说明。

15.为有效应对突发事件导致银行运营中断而采取的管理活动称为

()o

A.业务连续性管理

B.损失数据库

C.操作风险与控制自评估(RCSA)

D.信息科技风险评估

【答案】：A

【解析】：

业务连续性管理是指为有效应对突发事件导致的重要业务运营中断，

建设应急响应、恢复机制和管理能力框架，保障重要业务持续运营的

一整套管理过程，包括组织架构、策略、预案体系、资源保障、演练

和应急处置等。

.下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）

16o

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产

【答案】：A

【解析】：

违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴

露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的

预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

17.下列选项中，（）不属于监事会的职责。

A.监督并确保高级管理层有效履行管理职责

B.对全行薪酬管理制度及高级管理人员薪酬方案进行监督

C.重点监督评估本行的发展战略

D.对股东大会负责

【答案】：A

【解析】：

A项属于董事会的职责。

18.根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用

标准法计算操作风险资本？（）

A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B.未建立清晰的操作风险内部报告路线

C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行

D.银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效

E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法

【答案】：D|E

【解析】：

银行实施标准法必须至少符合监管当局的以下规定：①银行的董事会

和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督；②银行的操作

风险管理系统概念稳健，执行正确有效；③有充足的资源支持在主要

产品线上和控制及审计领域采用标准法。

.盗窃信用卡并使用的，定（）

19o

A.盗窃罪

B.金融凭证诈骗罪

C.信用证诈骗罪

D.信用卡诈骗罪

【答案】：A

【解析】：

《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第十条规定，盗

窃信用卡并使用的，定盗窃罪而非信用卡诈骗罪。

20.下列行为中，属于银行业从业人员配合监管人员现场检查工作的

是（）。

A.管理人员之间统一口径

B.提供检查经费

C.提供内部管理基本情况

D.转移相关账本

【答案】：C

【解析】：

在接受现场检查的过程中，银行业从业人员应配合监管人员审核所在

机构账账之间、账表之间、账实之间的一致性，查阅外部审计报告和

内部审计报告，了解和掌握业务经营和内部管理的基本情况。银行业

从业人员不得无故拒绝或推诿提供有关账册、报表、审计报告以及内

部管理规章，不得转移、隐匿或者毁损有关证明材料。

21.下列选项中，不属于银行信用风险的是（）。

A.借款人的信用评级从AA级降为A级

B.债务人因经济危机陷入经营困境

C.信贷调查人员在调查过程中接受贿赂协助骗贷

D.即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割

【答案】：C

【解析】：

商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照

事先达成的协议履行义务的可能性。现代意义上的信用风险不仅包括

违约风险，而且包括当债务人或交易对手的信用状况和履约能力不足

即信用质量下降时，市场上相关资产价格会随之降低的风险。c项属

于操作风险中人员因素的内部欺诈。

22.国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的其他监督管理措

施包括（）o

A.延伸调查

B.接管

C.审慎性监督管理谈话

D.强制披露

E.撤销

【答案】:A|C|D

【解析】：

其他监督管理措施包括：①延伸调查；②审慎性监督管理谈话；③强

制披露；④查询涉嫌违法账户和申请冻结涉嫌违法资金。

23.下列选项中，不属于银行信用风险的是（）。

A.信用质量发生恶化

B.交易对手未能履行合同

C.外部欺诈

D.债务人未能履行合同

【答案】：C

【解析】：

商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照

事先达成的协议履行义务的可能性。现代意义上的信用风险不仅包括

违约风险，而且包括当债务人或交易对手的信用状况和履约能力不足

即信用质量下降时，市场上相关资产价格会随之降低的风险。c项属

于操作风险。

24.在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（）o

A.风险管理部门

B.监察稽核部门

C.公司业务部门

D.合规部门

E.内部审计部门

【答案】：A|D

【解析】：

风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。其中，风险管理部门负

责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。合规部门负责定期监控

银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情

况。C项属于第一道防线；BE两项属于第三道防线。

25.下列可以成为借款人主体的有（）。

A.国家机关

B.个体工商户

C.限制行为能力人

D.企业法人

E.其他经济组织

【答案】：B|D|E

【解析】：

借款人是指与贷款人建立贷款法律关系的法人、其他组织或自然人。

26.主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）o

A.不构成违约

B.政治违约

C.主权违约

D.国别违约

【答案】：C

【解析】：

主权违约指主权债务人违约。违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或

本金。

27.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。

A.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

B.客户通过代理收付款进行洗钱活动

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.业务中贪污或截留代理业务手续费

【答案】：A

【解析】：

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以

及外部事件所造成损失的风险。A项属于商业银行代理业务中面临的

市场风险。

28.()是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,

以及外部事件给银行造成损失的风险。

A.操作风险

B.国别风险

C.流动性风险

D.市场风险

【答案】：A

6.下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结

构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）o

A.风险是未来结果的不确定性

B.风险是未来的期望收益

C.风险是未来的盈利

D.风险是损失的可能性

【答案】：A

【解析】：

风险一般被定义为“未来结果出现收益或损失的不确定性:如果某

个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风

险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无

法确定，则存在风险。

29.无效合同的法律效力（）。

A.自履行时无效

B.自被确认无效时无效

C.自登记时无效

D.自订立时无效

【答案】：D

2.下列财产中不得抵押的财产是（）。

A.国有土地使用权

B.个人享有的房屋产权

C.个人承包的耕地使用权

D.企业所有的汽车

【答案】：C

【解析】：

根据《物权法》第一百八十四条规定，以下财产不得抵押：①土地所

有权；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，

但法律规定可以抵押的除外；③学校、幼儿园、医院等以公益为目的

的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设

施；④所有权、使用权不明或者有争议的财产；⑤依法被查封、扣押、

监管的财产；⑥法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

30.因重大误解而订立的合同属于（）o

A.无效合同

B.可撤销合同

C.有效合同

D.效力待定合同

【答案】：B

【解析】：

可变更、可撤销的合同是指当事人在订立合同后，基于法定的理由，

向法院或仲裁机关请求撤销的合同。可变更、可撤销的合同的类型包

括：①因重大误解订立的合同；②显失公平的合同；③因欺诈而订立

的合同；④因胁迫而订立的合同；⑤乘人之危的合同。

31.下列不属于非票据结算业务的是（）。

A.汇兑

B.托收承付

C.支票

D.委托收款

【答案】：C

【解析】：

C项，支票属于票据结算业务。

32.下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）o

A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝

各类风险隐患

C.对风险造成的损失进行最大程度的控制

D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

【答案】：c

【解析】：

为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发

展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定

政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规

划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及

正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐

患，确保商业银行的健康和可持续发展。战略风险管理就是基于这种

前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来

越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。c项属于事后控制

措施。

33.背信运用受托财产罪中的犯罪主体包括（）。

A.个人

B.商业银行

C.证券交易所

D.期货交易所

E.期货经纪公司

【答案】:B|C|D|E

【解析】：

背信运用受托财产罪的犯罪主体为特殊主体，即为“商业银行、证券

交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他

金融机构”。个人不能构成本罪的主体。

34.下列关于正态分布曲线的描述正确的有（）。

A.关于x=U对称

B.关于x=U不对称

C.在X=U+。处有一个拐点

D.在x=U处曲线最高

E.在x=U一。处有一个拐点

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

正态分布曲线的性质包括：关于X=u对称；在X=U处曲线最高；

在X=U±。处各有一个拐点。

35.（）作为股份公司的权力机构，决定公司战略性的重大问题，选

举和更换董事，选举和更换由股东代表出任的监事，决定公司组织变

更、解散、清算，修改公司章程等。

A.股东大会

B.董事会

C.公司经理

D.监事会

【答案】：A

【解析】：

股东大会（或股东会）作为公司的权力机构，决定公司战略性的重大

问题，选举和更换董事，选举和更换由股东代表出任的监事，决定公

司组织变更、解散、清算，修改公司章程等。股东大会还有监督董事

会和监事会的职责。

36.商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特

点。

A.普遍性、非营利性

B.普遍性、营利性

C.特殊性、非营利性

D.特殊性、营利性

【答案】：A

【解析】：

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以

及外部事件所造成损失的风险。与市场风险主要存在于交易账户和信

用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务

和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈

利。

37.贷款分类的原则不包括（）。

A.真实性

B.及时性

C.重要性

D.可理解性

【答案】：D

【解析】：

贷款分类应遵循以下原则：①真实性原则，分类应真实客观地反映贷

款的风险状况；②及时性原则，应及时、动态地根据借款人经营管理

等状况的变化调整分类结果；③重要性原则，对影响贷款分类的诸多

因素，要根据各分类级别的核心定义确定关键因素进行评估和分类；

④审慎性原则，对难以准确判断借款人还款能力的贷款，应适度下调

其分类等级。

38.货币的本质决定了货币是（）o

A.具有价值和使用价值的普通商品

B.具有使用价值的普通商品

C.是固定充当一般等价物的特殊商品

D.是固定充当一般等价物的普通商品

【答案】：C

【解析】：

货币的本质表现为：货币是一般等价物，是固定充当一般等价物的特

殊商品，体现商品生产者之间的社会关系。

39.国际收支平衡表的账户包括（）。

A.收入账户

B.经常账户

C.资本与金融账户

D.错误与遗漏账户

E.支出账户

【答案】：B|C|D

【解析】：

国际收支平衡表是系统地记录一个国家一定时期内（通常为一年）全

部国际收支项目及金额的统计报表。国际收支平衡表的账户可分为三

大类：①经常账户；②资本与金融账户；③错误与遗漏账户。

40.商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）。

A.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险

B.银行支付清算系统突然中断运行

C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑

D.房地产价格出现大幅度向下波动

E.部分行业出现集中违约

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

商业银行针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：①国内及

国际主要经济体宏观经济增长下滑；②房地产价格出现较大幅度向下

波动；③贷款质量和抵押品质量恶化；④授信较为集中的企业和主要

交易对手信用等级下降乃至违约；⑤部分行业出现集中违约；⑥部分

国际业务敞口面临国别风险或转移风险；⑦其他对银行信用风险带来

重大影响的情况等。B项属于商业银行针对流动性风险的压力测试情

景。

41.根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核

批准。

A.董事会

B.高级管理层

C.监事会

D.股东大会

【答案】：A

【解析】：

巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》强调董事会对银行

负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框

架和公司文化。

42.战略风险管理案例一一全球曼氏金融破产

风险事件：

2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商一

一全球曼氏金融控股公司（以下简称“全球曼氏金融”）向纽约南区

破产法院提交了破产保护申请。

相关背景：

2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩•克辛被任命为全

球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩・克辛公布在五

年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”

因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大

量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券,

并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达

63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24

日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，

全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披

露损失高达L91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48%。

随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过羽。10月

31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判

失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。

根据以上案例描述，回答下列5小题。

⑴乔恩•克辛将全球曼氏金融转型为投资银行的计划，使这家机构面

临的最主要风险是（）。（单选题）

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险

【答案】：B

【解析】：

战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程

中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响

的风险。

（2）全球曼氏金融买入欧洲国家主权债券，并将其抵押获取贷款。此业

务决策给全球曼氏金融带来的三个主要风险是（）。（单选题）

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险

【答案】：A

【解析】：

欧债危机的加深，使得持有欧洲国家主权债券面临巨大的信用风险；

市场对欧洲国家主权债券的看跌会致使其价格大幅下降，全球曼氏金

融将面临市场风险；巨大的信用风险和市场风险最终会引发流动性风

险。

⑶2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾

级别。此时全球曼氏金融面临的最主要风险有（）。（多选题）

A.流动性风险

B.市场风险

C.信用风险

D.战略风险

E.声誉风险

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

ABC三项，全球曼氏金融持有的欧洲国家主权债券依然会使其面临信

用风险、市场风险及流动性风险。E项，穆迪对全球曼氏金融评级的

下调会引发贷款人对全球曼氏金融资产质量的担忧，要求其提前还

款，从而使全球曼氏金融陷入新的财务“流动性”困境，流动性风险

加剧会引发市场及投资者对全球曼氏金融的负面评价，使其面临声誉

风险。

⑷全球曼氏金融提交破产保护申请时，面临的主要风险有（）。（多

选题）

A.流动性风险

B.市场风险

C.信用风险

D.战略风险

E.声誉风险

【答案】：A|E

【解析】：

A项，全球曼氏金融提交破产保护申请后仍然需要清偿债务，面临流

动性风险；E项，破产申请亦会使全球曼氏金融面临声誉风险。

⑸根据上述案例描述，下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当

的是（）。（单选题）

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处

【答案】：C

【解析】：

战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很

长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险

管理的诸多益处，例如比竞争对手更早采取风险控制措施、可以更为

妥善地处理风险事件等。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作

用，是一种多维风险。商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带

来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。

43.（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

A.风险转移

B.风险规避

C.风险分散

D.风险对冲

【答案】：A

【解析】：

风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将

风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。

44.在我国，公司债的监督管理主体是（）o

A.国务院银行业监督管理机构

B.国家发展和改革委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国人民银行

【答案】：C

【解析】：

在国外，没有企业债和公司债的划分，统称为公司债。在我国，企业

债券是按照《企业债券管理条例》规定发行与交易、由国家发展和改

革委员会监督管理的债券；公司债券管理机构为中国证券监督管理委

员会，发债主体为按照《中华人民共和国公司法》设立的公司法人。

45.风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策

制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。

A.监事会

B.高管层

C.经营部门

D.董事会

【答案】：B

【解析】：

风险管理部门在高管层（首席风险官）的领导下，负责建设完善包括

风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组

织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、

控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。

46.通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英

镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇

率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率

有95%的可能性处于（）美元之间。

A.1.565-1.750

B.1.590-1.690

C.1.615-1.665

D.1.540-1.740

【答案】：B

【解析】：

若随机变量X的概率密度函数为：

其中，。＞0,U与。均为常数，则称X服从参数为U、。的正态分

布，记为N（U,O2）,U是正态分布的均值，。2是方差。P（IX

-2。＜X＜R+2。）-95%,表示正态随机变量X有95%的可能落

在均值左右两个标准差之间。本题中，U=1.64；一个基点表示0.01%,

则。=0.025,则该题英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于1.59-

1.69美元之间。

47.公民、法人或其他组织向人民法院起诉，人民法院已经受理的，

()o

A.可以再申请复议

B.不得申请复议

C.法院判决后再申请复议

D.被法院驳回起诉后再申请复议

【答案】：B

【解析】：

《行政复议法》第16条规定，公民、法人或者其他组织向人民法院

提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议。

48.下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是()o

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时;应保持战略规划与风险偏好的协调一

致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线

【答案】：C

【解析】：

风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在

考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确

定的风险管理的底线。商业银行在制定战略时需要充分考虑和反映各

类相关利益人的期望以确定如何经营银行，而不是主要考虑监管者期

望。

49.对中国人民银行作出的具体行政行为不服的，可以向（）申请复

议。

A.国务院银行业监督管理机构

B.国务院

C.中国人民银行

D.最高人民法院

【答案】：c

【解析】：

国务院银行业监督管理机构、中国人民银行都是垂直领导的中央行政

机关，对国务院银行业监督管理机构、中国人民银行作出的具体行政

行为不服的，向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行申请复议。

对行政复议决定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼；也可以向国

务院申请裁决，国务院依法作出最终裁决。

50.为治理通货膨胀，中央银行一般会在市场上（）。

A.出售有价证券

B.购入有价证券

C.加大货币投放量

D.降低利率

【答案】：A

【解析】：

治理通货膨胀的对策有紧缩的货币政策和紧缩的财政政策，其中，紧

缩的货币政策包括：①减少货币供应量；②提高利率。中央银行可以

通过在公开市场上出售有价证券来减少货币供应量，以达到抑制通货

膨胀的目的。

51.行政诉讼中，当事人、法定代理人可委托（）参加诉讼。

A.1〜2人

B.4人

C.3人

D.1〜3人

【答案】：A

【解析】：

没有诉讼行为能力的公民，由其法定代理人代为诉讼。法定代理人互

相推诿代理责任的，由人民法院指定其中一人代为诉讼。当事人、法

定代理人，可以委托一至二人代为诉讼。

52.利率风险按照来源的不同，可分为（）。

A.重新定价风险

B.基准风险

C.流动性风险

D.商品价格风险

E.期权性风险

【答案】：A|B|E

【解析】：

利率风险是银行面临的主要市场风险。利率风险按照来源的不同，可

以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

.在缺口分析中，负缺口意味着（）

53o

A.负债大于资产

B.资产大于负债

C.利率上升会导致净利息收入下降

D.利率下降会导致净利息收入下降

E.利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响

【答案】:A|C

【解析】：

当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头