《金融统计分析》课程教学大纲

金融统计分析课程教学大纲FinanceStatistics学时数：48学分数：3适用专业：金融学一、课程的性质、目的和任务金融是现代经济的核心，是国民经济及其重要的组成部分。《金融统计分析》课程主要以金融统计、经济统计为依托，以分析研究货币信贷及金融运行的各种数量关系为主要内容，运用定性与定量分析相结合的多种方法，对金融现实问题进行研究，是高等院校金融本科专业的限选课程。通过本课程的教学，使学生系统的掌握金融统计的基本方法，并能够运用各种统计方法对我国金融中的理论和现实问题进行分析。二、课程教学的基本要求《金融统计分析》融金融理论和统计理论为一体，要求学生重点掌握以下两个方面的内容：（一）理论方面：熟练掌握用于金融统计的基本理论和方法；（二）实证方面：运用各种统计方法对我国金融中的理论和现实问题进行分析。（三）了解我国金融的现实问题和难点问题。三、课程的教学内容、重点和难点第一章金融统计理论和方法综述（2学时）一、金融与金融体系（一）货币、信用、金融（二）金融体系二、金融统计的内容和方法（一）金融统计的概念（二）金融统计的内容（三）金融统计的研究方法重点：金融统计的概念和内容难点：金融统计的研究方法第二章货币市场与资本市场统计分析（5学时）一、货币市场与资本市场概述（一）货币的定义（二）货币政策与货币供给（三）货币需求理论（四）货币市场统计中其他重要指标（五）证券及证券市场二、资本市场与货币政策的相互影响（一）资本市场对货币政策的影响（二）货币政策对资本市场发展的影响（三）我国资本市场发展与货币政策关系的状况三、我国资本市场与货币市场的协整关系（一）模型及方法（二）实证检验过程（三）实证检验结果分析课堂讨论：以案例研究为主的分组讨论和讲解（学生课下提前准备）重点：我国资本市场与货币市场的协整关系难点：我国资本市场与货币市场的协整关系模型及方法第三章有价证券的价值分析（6学时）影响股票价格的因素分析（一）影响股票价格的基本因素分析（二）影响股票价格的主观因素分析（三）影响股票价格的客观因素分析二、股票价格的计量模型（一）测算股票价格的基本公式（二）测算股票价格的现值法（三）测算股票价格的指数法（四）测算股票价格的经验公式三、债券的投资价值分析和债券的收益率分析（一）债券的定价模型（二）影响债券收益率的主要因素分析（三）各类债券收益率分析及计算方法课堂讨论：以案例研究为主的分组讨论和讲解（学生课下提前准备）重点：股票价格的计量模型和债券的定价模型难点：股票价格的计量模型和债券的定价模型的应用第四章通货膨胀统计理论及方法（5学时）一、通货膨胀概述二、我国通货膨胀的成因及实证分析（一）对我国通货膨胀的认识（二）用主成分法分析我国通货膨胀的主要原因三、通货膨胀与经济增长的关系（一）经济增长过程中的通货膨胀（二）通货膨胀对经济增长的影响（三）通货膨胀的实证分析四、我国通货膨胀原因的实证分析课堂讨论：以案例研究为主的分组讨论和讲解（学生课下提前准备）重点：用主成分法分析我国通货膨胀的主要原因和通货膨胀对经济增长的影响的实证分析难点：通货膨胀对经济增长的影响的实证分析第五章外债检测统计指标理论体系（6学时）一、外债统计的概念和作用二、外债检测统计指标体系及其分析（一）外债总量指标（二）外债使用效益指标（三）外债结构指标（四）外债偿还能力指标课堂讨论：以案例研究为主的分组讨论和讲解（学生课下提前准备）重点：外债检测统计指标体系及其分析难点：外债检测统计指标体系的分析第六章证券市场价格指数理论体系（5学时）一、股票价格指数体系（一）国外证券市场价格指数评析（二）我国证券市场股价指数二、债券价格指数（一）债券价格指数编制的意义（二）国际著名债券价格指数及其共性分析（三）上海证券市场债券价格指数课堂讨论：以案例研究为主的分组讨论和讲解（学生课下提前准备）重点：股票价格指数和债券价格指数的种类、编制及分析难点：股票价格指数和债券价格指数的分析第七章证券投资组合理论与方法（6学时）一、马柯维茨的证券组合理论（一）证券组合收益和风险的统计测定（二）证券组合的效用分析（三）有效边界的确定二、证券组合分析的简化模型（一）单指数模型（二）多指数模型（三）利用模型决定有效边界的方法课堂讨论：以案例研究为主的分组讨论和讲解（学生课下提前准备）重点：马柯维茨的证券组合理论和证券组合分析的简化模型难点：马柯维茨的证券组合理论第八章VaR模型及其实证分析（6学时）一、VaR方法产生的背景及历史沿革二、VaR概述三、VaR模型的计算方法四、VaR模型的事后检验重点：VaR模型的计算方法和事后检验难点：VaR模型的计算方法第九章金融风险预警指标体系及预警方法（5学时）一、金融风险的内涵及金融危机的成因二、国内外金融风险预警指标体系评价三、金融风险预警方法评价四、建立我国的金融预警系统五、我国金融风险预警指标体系的确立六、建立五灯显示预警系统重点：金融风险预警方法评价和建立五灯显示预警系统难点：金融风险预警方法评价四、课程各教学环节要求（一）教学方式1.课堂讲授、讲解2.课堂讨论3.案例讲解及分析4.课程论文的撰写（二）考核要求主要考核学生对金融统计分析的基本方法的掌握与运用，形式可多种多样，力求做到既科学、规范，又简单灵活。最后给分，参照以下三个方面：1.期末课程考试2.平时作业3.学习态度与钻研精神4.本课程为“考试”科目，成绩合格者获3个学分（三）对学生学习本课程的要求1.不无故缺课2.认真做好笔记和完成老师布置的课外作业3.讲求科学的学和研究方法，较好地完成课程论文4.按照学校规定参加考试五、学时分配教学内容各教学环节学时分配作业题量备注章节主要内容讲授实验讨论习题课外其它小计１金融统计理论和方法综述22２货币市场与资本市场统计分析4155３有价证券的价值分析41165４通货膨胀统计理论及其方法41510５外债监测统计指标理论体系411610６证券市场价格指数理论体系4155７证券投资组合理论与方法41165８VaR模型及其实证分析411610９金融风险预测指标体系及其预警方法4155合计3484248六、本课程与其它课程的联系本课程是高等院校金融专业的专业课程，因此要求学生具备货币银行、中央银