银行培训课件：全面风险管理(培训)

1234.IV.风险的两个维度可能性：发生损失的可能性事情发生的影响风险管理的基本思路严峻程度可能性如1:风险点：电力或通讯中断限制措施1:运用应急电源——减轻事务发生后的不利影响限制措施2:按时缴费，定期检修——降低事务发生的可能性你的业务，哪些是预防性的限制措施，哪些是补救性的限制措施?7商业银行风险管理的发展历程全面风险管理的内涵构建全面风险管理的意义●全面、系统、有支配的提升银行的风险管理水平●符合银行业监管规定●主动应对日益激烈的市场竞争和困难的风险环境●满足银行在资本市场发展和国际化的要求●培育良好的风险文化程人有责”全面风险管理的演进-1标(试行)理方法(试行)法《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》理方法(试风险领域操作风险等·以不良贷款风险类型逐处置为核心步发展和纳入风险管理的发展趋势-1风险防控风险管理风险选择事前"几大风险?"建立全面的风险管理架构和稳健的内部资本足够评估程序第一支柱最低资本要求分子：资本分母：风险加权资产其次支柱内部资本足够评估程序第三支柱信息披露健全信息披露管理体系支持体系(系统数据平台支持、风险管理人才和文化的培育)银行五家大型商业银行前五家股份制银行资本足够率信用风险加权资产特定时期，附加0-2.5%其次支柱加码资本足够率=2013年1月1日起先实施，2018年底达标。“几大风险?”其他领域重点强调一、信用风险信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变更，影响金融产品价值，从而给债券人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 和商品价格)的不利变动利率风险险(包括黄金)险理风险险狭义狭义·操作风险事务是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事务所造成损失的风险。包括法律风险，但不包括声誉美国银行调查结果美国银行调查结果GurrentOpRiskPoll(RMA)7%2%事件影响理为什么发生?发生了什么?结果如何?事件不同风险的管理重点信用风险重点是视察违约概率操作风险重点是视察流程管控行业的跨越式发展，但同时也成为银行重要的风险领域。范畴，但是由于其重要性及发展得相对完善，银监会将市场风险、流淌性风险等并列为重要风险领域，并正式信息科技风险管理重点续稳健运行性性管理内容管理内容战术性流动性风险管理一战术性流动性风险管理一短期，日间结构性流动性风险管理—中长期应急流动性风险管理中国工商银行指由本行经营、管法规汇编法规汇编八、案防风险本行员工独立或伙资金、财产为侵害对象，涉嫌触犯刑法或依法立案侦查的内部事务；或本行遭遇外部诈骗、盗窃、抢劫哪几类风险能让银行瞬间崩溃?.IV.险管理框架定险标一第三次全行风—制订全面风险—框架只涵盖信500万以下的小微企业75%个人贷款75%2014年，银监会核准了工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行等六家银行实施资本管理高级方法，标记着我国银行业风险治理实力建设起先迈上新台阶。招商银行展银行徽商银行风险管理部负责了全行的信用风险、市场风险、操作风险管理。在政策探讨、信用风险的组合分析、以及内部评级体系及应用的建设投入了较多资源江苏银行建立了专职审批人体制和风险总监体制2013年多方调研，2014年启动风险体制改革审批机制敏捷，双签、三人、五人零售类贷款标准化作业、集中审批。渐渐形成了矩阵式的风险管理框架，资金部实施风险部派驻和大小中台，小企业在逐步推行审批部派驻。南京银行南京银行同业状况全面、矩阵式的风险管理：推行矩阵式风险管理架构。总行风险管理部职能集中于全面风险管理，风险管理部负责全行的信用风险、市场风险、流淌性风险、内控操作风险、法律合规风险，各条线都有自己的风管团队。实行教练式而非保姆式的风险管理模式。风险管理部对风险的管理包括干脆管理、派驻管理和协同专业部门管理。风险管理的前置和集约化管理：在信用风险方面推行限额管理，包括总量、行业、产品、客户、风险抵补等，关键性的限额全部分解到分支机构。总行风险管理部更重视对业务的非现场监测，而不是现场检查，通过财务和非财务分析、欺诈侦测等，开展贷后预料和预警。城商行中较早推动新资本管理方法实施，提升和运用量化技术：开展了新资本管理方法的规划，成立了新资本管理方法推动办公室，推动相关项目实施。先进风险技术的建设和应用较好，推动信用风险内评法实施，协助审批决策；500万以内贷款，定量为主；500-3000万贷款，定量和定性相结合。推动经济资本管理，经济资本与效益挂钩，对支持类业务配置实惠资本占用系数，对限制性业务配置惩处性资本占用系数，对结构进行引导和调整。较为完整的系统流程支持和面对现代的系统管理分析支持：信贷系统、影像系统、风险数据集市、定价系统、经济资本管理系统，全流程电子化操作。我们的差距文化我们的差距风险”化工进伍差距，风险数据集市、信用风I.IIV.我行全面风险管理现状趣味展示与风险寄语实施的紧迫性：有监管达标压力信贷扩张资本约束刚性扩张→补充资本再扩张----->再补充资本模式不断降低资本消耗提升风险管控实力提升日常经营管理水平六新新观念：落实架构清晰化风险治理和架构-1新观念：落实架构清晰化风险治理和架构-2风险治理和架构-2矩阵式理作业垂直管理专业不适用不适用险管理应用指导法不适用风险管理治理架构、新协议实施内部责本充足评估管理办法。新协议实施数据管理系统…新体系：落实制度健全化2357应用规则理办法内部计级流程管理办法信用风险管理内部计级结果应用不适用易账户的分类市场风险计量模型市场风险内部模型市场风险医力测信用风险部分制度清单全行层面的信用风险政策、年度信用风险指引●银行账户风险暴露分类管理方法授权管理政策及年度授权方案非零售评级模型管理方法●零售评级模型管理方法●非零售业务限额管理政策●零售业务限额管理政策信用风险五级分类管理制度●组合风险管理的方法●风险定价管理方法●压力测试管理方法●风险预警指标体系和行动方案●担保管理方法●押品评估的基本规则和流程交易对手信用风险的定义、管理方法、相关规定等新思路：落实流程规范化组织流程修改或再造有操作处必有规范标准化流程建设新思路：落实流程规范化受理与调查受理与调查货款发放签订合同银行办妥房地产故押登记按据货数所雷材料清;签定协议授信审批官风险经理新措施：落实队伍专业化金融学、数学、概率统计等专业技术渐渐应用于商业银行风险管理，定量分析技术广泛应用于全对于较紧缺的、须要较深厚专业阅历的关键领域(如内评法的推动),加大外部人才的引进力度。新技术：落实技术科学化定性定量与定性相结合讲故事数据分析和决策风险排序下的资源配置新技术：落实技术科学化新技术：落实技术科学化新手段：推动全面风险管理建立完整有效的风险预警体系和系统，在实践基础上不断积累预警指标；全面风险管理终极目标实现各类风险“事前有限制、事中有监督、事后有评价"的全员、全程、全面的风险管理。I.IIV.·动车哥具备那么精准的技巧与时间把握风险?·奔跑哥能那么随意脱离险境?·跳绳弟有那么强大的背景罩着么?EHK