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文档简介

08－09试卷代码 授课 适用对象：本科挂牌试卷命题人：试卷审核人：纸的相应位置。答案错选或未选者，该题不得分。每小题2分，共10）假设天数计算惯例是30/360，那么2月26日买某金融工具，3月1日卖出时赚取利 A．2 B．3C．4 D．5特殊回购 回购利率高的回 D．借贷回 波动率策 关于欧式Delta的描述，正确的 看涨多头Delta大于1 B．看涨多头Delta小于1C．看跌多头Delta大于 D．看跌多头Delta大于股权互换中收到Libor现金流，支付股权收益，实质是 A．融资买 B．买和无风险投资C．卖空进行无风险投资 D．融资和卖空二、证明题（2020分0.01）时，一份空头合约的持有者亏损25。要求在证明过程中画出现金流量图三、制图题（101030BtT95.00，其中Tt180365天，请按货币市场收益率（MoneyMarketYield）报价方式计算收益率（．2位。当前时刻t上的即期利率如．1．所示，请用．（Verticalposition）方法计算出t时刻3年期每年交换1次现金流的固定利率对浮动利率合约方程（．4位。表 时刻t上各个期限的即期利货12345用二项树（BinomialTree）描述，A价格在2个月内的动态过程如图1所示无风险利率在2个月内的动态过程如图2所示， 点表示当前时刻、1月和2月。以．票A．

B当2位

六、案例分析题（1530元融资。请你替公司B设计一套策略，实现公司B合理规避，进行本国货币与进行假设市场上存在以B为标的资产的欧式买权和卖权，某

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