基于sas系统金融计算随书光盘char

/*创建数据集bonds03328datacompufin.bonds03328(label=' 年月日上交所只附息国债收盘价');inputname$10.enddate informatenddateyymmdd10.;formatenddateyymmdd10.;96国债196国债199国债197国债102国债101国债101国债102国债199国债102国债101国债101国债102国债102国债201国债2; 年月日为例）债券的现金流进行分解，产生不同债券在以后不同datafloat(keep=namec1-c37);setcompufin.bonds03328; /*edateyrdif=yrdif(sdate,edate,'30/360'); /*非整数年份数*//*以下ififfre=1thenifdif=0thendo; /*y为非整年份数dif为0时的现金流次数*/a=coupond;*a年付息频率为1*/elsedo;/*计算年付息频率为1，非整数年份数dif不为0时的现金流次数*/ /*y为非整数年份数不为0时的现金流次数*/ /*a年付息频率为1*/iffre=2thenifdif=0.5thendo;*计算年付息频率为2,非整数年份数dif为0.5y=yrdif*2;*y为非整数年份数dif为0.5*/a=coupond/2;/*a年付息频率为2时的现金流*/现金流

elseifdif>0.5thendo;*计算年付息频率为2,非整数年份数dif大于0.5y=int(yrdif)*2+2;*非整数年份数dif大于0.5*/elsedo;*计算年付息频率为2,非整数年份数dif小于0.5*/y=int(yrdif)*2+1;/*y非整数年份数dif小于0.5时的现金流次数*/arrayc{37}; doi=1toy;/*以下ififi<ythenc[i]=a; /*y*/elsec[i]=a+100;/*到期期数时的现金流*/doj=y+1to37;*大于到期期数而小于37时的现金流为0*/ 年月日以后各现金流对应的时刻（年份数）*/datatime(keep=namet1-t37);setcompufin.bonds03328;yrdif=yrdif(sdate,edate,'30/360');/*以下ififfre=1thenifdif=0then/

elsedo;*dif不等于0*/a=dif*a*/iffre=2thenifdif=0.5thenelseifdif>0.5thendo;elsedo;/*dif<0.5*/arrayt{37};doi=1to /*现金流对应的时刻，fredoj=y+1tot[j]=1;*剩余的期限赋值为1，方便NelsenSiegel模型的计算*/datafloat_time;mergefloattime;15.24dataregression(keep=nameabbccd1-d3); /*bbccd1d2d3分别对应5个参数的系数*/setfloat_time;arrayc{37};arrayt{37} doi=1to /**/ift[i]<5thendotd1=t[i]**3;td2=0;td3=0;end;elseift[i]<8thendotd1=t[i]**3-(t[i]-5)**3;td2=(t[i]-elsedotd1=t[i]**3-(t[i]-5)**3;td2=(t[i]-5)**3-(t[i]-8)**3;td3=(t[i]-8)**3;*t[i]>=8时*/dataa(keep=sumdu1);setcompufin.bonds03328end=end;ifend;);//*dataregression(keep=namevbbccd1-d3ww1);mergeregressioncompufin.bonds03328;;/ /*估计参数，并将参数的估计值直接输出到数据集Estimates中以备后面自动调用*/Odslistingclose;/*关闭LISTING*/OdsoutputParameterEstimates(match_allpersist=proc)=Estimates;procglmdata=regression;modelv=bbccd1d2d3/noint*nointweightw;Odslisting;*打开LISTINGDataa;SetIfparameter='bb'thencallsymput('bb',Estimate*bb为宏变量*/Ifparameter='cc'thencallsymput('cc',Estimate);Ifparameter='d1'thencallsymput('d1',Estimate);Ifparameter='d2'thencallsymput('d2',Estimate);Ifparameter='d3'thencallsymput('d3',Estimate);datachart(keep=tdrsrfr);/*t为时间，dr为贴现因子sr为即期利率fr为远期利率*/dot=0.05to20by0.05; /**/ift<=5thendo;else thenelse /*t>8sr=log(dr)/(-t);/*sr为连续即期利率*/fr=-log(dr1/dr);/*fr为连续远期利率*/procgplotdata=chart;symbolv='*'color=blue;plotsr*t;/*dataprice(keep=namelprice); setfloat_time;arrayc{37};arrayt{37} /*doi=1toift[i]<5 thensum=sum+(c[i]+c[i]*bb*t[i]+c[i]*cc*t[i]**2+c[i]*d1*t[i]**3);elseift[i]<8thenlprice=sum;/*lprice为理论价格*/15.2.5NELSEN-SIEGELdatabonds03328;setprocresetdeflib=work;usebonds03328;readallvar{priceintoprice*由SAS数据集bonds03328中变量price量pricereadallvar{du}intodu;*由久期的所有观测值创建向量du*/usefloat_time;readallvar('c1c37intofloat*由所有现金流值创建矩阵floatreadallvar('t1t37intotime*由现金流对应的时刻值创建矩阵time*/useregression;readallvar{w1}intowei*由所有权重w值创建向量wei*/storepricedufloattimewei;/**/prociml;resetloadpricedufloattime ,7);/*j( 为控制循环的次数*/dob1=-0.086to0.076by0.001;*b1为参数，[-0.0860.076]为b1*/dob2=-0.109to-0.098by0.001;dob0=0.086to0.094bydot1=9to12bydob3=0.042to0.054bydot2=2.2to4by0.2; y[i,7]=createyyyfromy;/*产生一个新的数据集，根据这个数据集的结果来排序，得到最小的appendfromy;procsortdata=yyy;bycol7;prociml;resetdeflib=work;loadfloattimepricedux={-0.079-0.1070.0930.04810.5storediflprice;create