基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库综合B卷附答案

基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库综合B卷附答案

单选题（共50题）1、公司出现（）情况时可以回购该公司股票。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A2、黄金投资在本质上可以认为是（）投资，但同时黄金投资又体现出货币金融产品的特性。A.房地产B.大宗商品C.私募股权D.收藏品【答案】B3、()是最直接也是最简明的大宗商品投资方式。A.购买资源B.购买大宗商品C.投资大宗商品衍生工具D.投资大宗商品的结构化产品【答案】B4、如果a与b证券之间的相关系数绝对值比b与C之间的相关系数绝对值大，则证券之间的相关性的强弱关系为（）。A.无法确定B.A与B证券之间的相关性更强C.—致D.B与C证券之间的相关性更强【答案】B5、双方约定以某一信用工具为参考，一方向另一方出售信用保护，若信用工具发生违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿，这样的互换合约被称为（）A.股权互换B.信用违约互换C.利率互换D.货币互换【答案】B6、关于场内证券交易场所，以下表述错误的是（）。A.证券交易所的设立和解散由国务院决定B.证券交易所可以决定证券交易的价格C.我国的证券交易所目前都采用会员制D.上交所和深交所都没有会员大会、理事会和专门委员会【答案】B7、目前我国收取印花税的交易品种是（）。A.股票B.基金C.地方债券D.公司债券【答案】A8、下列不属于货币政策的工具的是（）。A.公开市场操作B.通货膨胀的抑制C.利率水平的调节D.存款准备金的调节【答案】B9、于被动投资指数复制和调整说法错误的是（）。A.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法B.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次降低C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法D.编制指数时不用考虑各种费用，但是在复制指数时需要考虑各种成本。【答案】B10、交易员的职责，不包括()A.执行基金经理制定的交易指令B.向基金经理及时反馈市场信息C.及时在市场异动中做出决策D.以对投资有利的价格进行证券交易【答案】C11、（）采用券商结算摸式。A.QFII基金B.证券公司集合资产管理计划C.基金管理公司特定客户资产管理产品D.信托计划【答案】D12、（）不是按照债券计息方式分类的债券。A.固定利率债券B.浮动利率债券C.零息债券D.贴现债券【答案】D13、关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，以下表述正确的是（）。A.可行投资集是抛物线下方区域B.有效前沿为扇形区域的上边沿C.可行投资集是抛物线上方区域D.有效前沿为扇形区域的下边沿【答案】B14、A基金因资金周转的需要在银行间市场与B基金达成了一笔质押式回购交易，具体交易要素如下：回购金额1000万元，回购利率3.65%,回购期限7天，质押券面值1200万元，市场价值1300万元，债券的百元含息5元，则在回购发生的首期结算金额是（）A.1060万元B.1000万元C.1000.7万元D.1065万元【答案】B15、半强有效市场是指证券价格不仅已经反映了历史价格信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息，例如盈利预测、红利发放、股票分拆、公司并购等各种公告信息。因此，如果市场是半强有效的，市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额利润，这意味着（）无效。A.技术面分析B.基本面分析方法C.上市公司调研D.上市公司投资价值研究报告【答案】B16、关于场内证券交易结算原则,以下表述错误的是（）。A.在共同对手方制度下,即使买卖双方中的一方不能履约,结算机构也要向守约一方先行垫付其应收的证券或资金B.根据中国结算公司深圳分公司的规定,开立非担保结算备付金账户的机构,交易所场内证券发行资金通过非担保结算备付金账户完成交收C.根据货银对付原则,一旦结算参与人未能履行对证券登记结算机构的资金交收义务,结算机构就可以暂不向其交付其买入的证券D.根据分级结算原则,当证券登记结算机构作为共同对手方提供多边净额结算服务时,结算机构负责与结算参与人之间的集中清算交收【答案】B17、下列关于固定利率债券的说法中，错误的是（）。A.固定利率债券在偿还期内有固定的票面利率和不变的面值B.固定利率债券是由政府和企业发行的主要债券种类C.通常，固定利率债券在偿还期内定期支付利息，并在到期日支付面值D.固定利率债券到期日并不固定【答案】D18、下列属于UCITS五号指令的改革计划的是（）。A.完善处罚惩戒体系B.扩大可以投资的资产范围C.完善关于货币市场基金的规则D.提供托管人的护照【答案】A19、基金经理交易指令不包括（）。A.交易价格B.买卖方向C.交易种类D.交易频率【答案】D20、风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、（）与跟踪误差。A.绝对收益B.相对收益C.信息比率D.择时比率【答案】C21、假设某附息的固定利率债券的起息日为2006年3月8日，债券面值100元，该债券每半年付息，2016年3月8日每份债券收到本金和利息共计102.1元。则该债券的期限为______，票面利率为______。（）A.9年期；4.2%B.9年期；2.1%C.10年期；4.2%D.10年期；2.1%【答案】D22、当市场价格低于行权价格时，认沽权证持有者行权，公司发行在外的股份（）。A.增加B.减少C.相同D.不变【答案】B23、按照全球投资业绩标准（GIPS)的要求，计算基金收益率应当遵循的方法（）。A.总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失并加上收入B.已实现收益率，即包括实现的回报以及损失并加上收入C.总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失D.已实现收益率，即包括实现的回报以及损失【答案】A24、在我国，证券投资基金的会计年度为（）。A.公历每年1月1日至12月31日B.阴历每年1月1日至12月31日C.公历每年6月1日至5月31日D.阴历每年1月1日至12月31日【答案】A25、以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】D26、下列关于下行风险说法措误的是（）。A.下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失。B.根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。C.投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。D.从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略，均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视。【答案】C27、合格境内机构投资者基金的风险不包括()。A.汇率风险B.国别风险C.税务风险D.管理风险【答案】D28、根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，封闭式基金收益分配应（）。A.收益分配比例不得低于年度可供分配利润的90%B.每年不得多于一次C.收益分配比例不得低于年度已实现收益的30%D.每年不得少于二次【答案】A29、假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元，2015年6月1日的单位净值为1.7464元。期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.358元。该基金2015年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.6473元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。A.35.47%B.40.87%C.55.64%D.66.21%【答案】D30、股价指数复制方法通常不包括()。A.完全复制B.抽样复制C.优化复制D.分层复制【答案】D31、关于房地产有限合伙，以下表述错误的是（）。A.有限合伙人仅以出资份额为限对投资项目承担有限责任B.普通合伙人负责日常管理，重大经营决策须要经过有限合伙人审批C.普通合伙人收取固定比例的管理费D.有限合伙人可能面临长达数年的负现金流【答案】B32、（）是使用频率最高的债务比率。A.资产收益率B.权益乘数和负债权益比C.总资产周转率D.资产负债率【答案】D33、按照标的资产分类，权证的分类不包括（）。A.股权类权证B.债权类权证C.其他权证D.认股权证【答案】D34、远期价格是（）价格，如果与实际价格不相等，就会出现（）机会。A.理论；套利B.市场；套利C.理论；套期保值D.市场；套期保值【答案】A35、以下对流动性的描述错误的有（）。A.投资者投资于流动性越好的资产，可以得到更高的预期收益B.流动性是指投资者在短期内以一个合理的价格将投资资产变现的容易程度C.流动性高是指资产能够在短时间内以合理价格迅速变现，而不需要支付较高的成本D.如果没有预期的变现需求，投资者可以适当降低流动性要求【答案】A36、关于资本市场理论的同质期望假定，以下表述错误的是（）。A.在所有的投资者看来，同一个股票的预期收益率是一样的B.投资者认为所有资产的收益率服从同样的概率分布C.在所有的投资者看来，同一对股票的相关性是一样的D.在所有的投资者看来，同一个股票的标准差是一样的【答案】B37、美式期权是指（）。A.指赋予期权的买方在事先约定好的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约B.是指买方此时的现金流为零C.指期权的买方只有在期权到期日才能执行期权，既不能提前也不能推迟D.允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权【答案】D38、负债权益比=（）。A.1/（1-资产负债率）B.负债/资产C.所有者权益/负债D.资产负债率/（1-资产负债率）【答案】D39、收益率曲线可以分为（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】B40、在非完全有效的市场上，（）策略收益主要来自以下两种情况：一是主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息，即市场“共识”以外的有价值的信息；二是主动投资者在面对相同的信息时，能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报。A.债券投资B.股票投资C.主动投资D.被动投资【答案】C41、国债回购最长期限不超过（）A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】B42、下列关于封闭式基金的利润分配的说法，错误的是()。A.封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次B.封闭式基金年度收益分配比例不得高于基金年度可供分配利润的90%C.基金收益分配后基金份额净值不得低于面值D.封闭式基金只能采用现金分红【答案】B43、以下选项中纳入强制集中清算的品种有（）。A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D44、（）允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。A.美式期权B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】A45、假设某国债是起息日为2009年6月6日的附息固定利率，债券10年期，每半年支付一次利息，债券面值100元，票面利率为4.5%，2019年6月6日当日每单位债券收到本金和利息共计（）元。A.A104.5B.B102.25C.C140.5D.145【答案】D46、关于主动管理基金和股票型指数基金，以下表述正确的是（）A.股票型指数基金的交易费用高于主动管理基金的交易费用B.股票型指数基金的收益总是低于主动管理基金的收益C.股票型指数基金的管理费率高于主动管理基金的管理费率D.股票型指数基金投资人收益大幅超越指数的可能性低【答案】D47、以下不属于再融资的方式是（）。A.股票回购B.发行可转换债券C.非公开发行股票D.向不特定对象公开募集【答案】A48、关于基金面临的流动性风险，以下描述错误的是（）。A.基金的持有人结构和特征会对基金的流动性产生影响B.流动性是指资产在短期内以高价格完成市场交易的能力C.为了更好地管理流动性风险，基金管理人应该平衡投资资产的流动性与盈利性