银行流动性风险应急处置预案

银行流动性风险应急处■预案篇一：流动性风险处置预案流动性风险应急处置预案第一条目的为了最大限度地减少因流动性原因产生的支付风险及突发事件给农村信用社造成的经济损失，维护金融稳定和广大客户的利益，确保农村信用社稳健发展，以适度控制存量、适时调节流量为目标，根据省联社《关于加强舆性监控防范流动性风险的通知》（辽农信联[2021]361号）文件精神，特制定本预案。第二条依据本预案根据《中国银行业监督管理委员会关于印发〈银行业突发事件应急预案〉的通知》、《中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发〈重大突发事件报告制度〉的通知》、《中国银行业监督管理委员会关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》等文件精神制定。第三条适用范围本预案适用于南芬农村信用社对突发性支付风险进行预防、预警和处置。第四条流动性风险防范坚持的原则流动性风险防范应坚持防化结合，重在防范的原则。信用社行业管理部门和监管部门应加强对风险的监测，督促信用社健全内部控制制度，依法合规稳健经营，努力改善经营状况，提高应对各类突发性事件的能力。第五条组织机构一、 成立流动性风险应急处置领导小组组长：二、 联社应急处置领导小组为非常设机构，组成人员相对固定并随工作岗位变化及时调整。三、 联社应急处置领导小组下设办公室，挂靠在风险管理部。第六条日常流动性监测的内容一、 日常应做好如下几方面的预测：（一） 短期流动性需求的预测。主要是指由季节性因素引起的资金需求。（二） 周期性流动性需求的预测。指由经济周期性变动因素引发的资金需求。（三） 意外流动性需求的预测。指由不可预测的非常事件和来自大客户大额存款和大额贷款波动引起的资金需求。（四） 趋势性流动性需求的预测。指未来较长时期内的流动性需求。二、 定期对流动性风险等监管指标进行监测（一） 按月计算存贷款比例、流动性比例、超额备付率，按季计算流动性缺口率、核心负债依存度等监管指标。并根据银监办的要求，在日常业务分析报告中对流动性状况及其变化趋势进行分析，及时对可能出现的流动性风险进行了客观预测，并采取应对措施。（二） 按季对：1潜在的存款流失，包括受其他金融市场收益提高影响而流失，存款的季节性或周期性变化，大额存款机构转移存款等情景。2央行回笼流动性的力度进一步加大，存款准备金率继续上调。3贷款回收受到重大影响，不良贷款增加较多。第七条应采取的自救措施发生流动性风险信用联社在积极采取措施进行自救，避免风险扩散和蔓延：一、 暂时停止除小额信用贷款外的其他贷款的发放。二、 积极组织回收资金，加大现金库存。三、 立即卖出持有的国债和其他债券。四、 收回拆放同业资金，收回股东、理事会、监事会、管理人员及其关系人发放的贷款。五、 对未到期的债权转让给其他金融机构并及时收回债权本息。六、 做好与到期债务的债权人妥善协商，并如实向债权人披露解决支付风险的决心和措施，力争达成延期或分期支付的协议。第八条向社会求助在信用联社自救难以化解流动性风险的情况下，向相关部门求助：一、 向市联社求助，协助调拨调济资金。二、 向人民银行申请动用存款准备金。三、 向中央银行申请再贷款支持。四、 区政府协调有关部门，对信用社进行帮助和扶持。（一） 积极帮助信用联社组织存款，协调政府部门存入资金（二） 政府出面协调有关债权人延期追偿债务。（三） 通过组织手段加大对行政机关、事业干部逾期贷款的清收力度。（四） 组织协调公、检、法等部门，严厉查处可能出现的破坏性宣传行为，妥善处理可能引起的突发性事件，维护社会秩序。（五） 严厉打击各类逃废债行为，协助信用联社清收盘活不良贷款，提高资产变现能力。第九条附则本办法由负责解释，自下发之日起执行。篇二：县农村信用社流动性风险应急预案濮阳市商业银行流动性风险管理应急预案为加强濮阳市商业银行的流动性风险管理，维护濮阳市商业银行的安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行流动性风险管理指引》、《银行业突发事件应急预案》以及其他有关法律和行政法规，结合我行实际，特制定本预案。一、 组织机构为加强对流动性风险管理工作的领导，成立“濮阳市商业银行流动性风险管理工作领导小组”。组长：XXX，副组长：XXX成员：XXX，领导小组下设办公室，办公室设在XXX，负责流动性风险管理的日常风险预警、跟踪、监测，在出现突发性事件时，及时启动应急预案，落实工作措施，确保处置效果，避免风险进一步扩大。二、 目的为了最大限度地减少因流动性原因产生的支付风险及突发事件给濮阳市商业银行造成的经济损失，维护金融稳定和广大客户的利益，确保濮阳市商业银行稳健发展，以适度控制存量、适时调节流量为目标。第三条适用范围本预案适用于XX县农村信用社对突发性支付风险进行预防、预警和处置。第四条突发性支付风时积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。第六条组织机构一、 成立流动性风险应急处置领导小组组长：由联社理事长担任副组长：由联社主任担任成员：由联社副主任，及风险管理部、财务会计部、市场拓展部、稽核监察部、安全保卫部、办公室、人力资源部等部室主任组成二、 联社应急处置领导小组为非常设机构，组成人员相对固定并随工作岗位变化及时调整。三、 联社应急处置领导小组下设办公室，挂靠在联社办公室。第七条应急处置内容一、 日常应做好如下几方面的预测：短期流动性需求的预测。主要是指由季节性因素引起的资金需求。周期性流动性需求的预测。指由经济周期性变动因素引发的资金需求。意外流动性需求的预测。指由不可预测的非常事件和来自大客户大额存款和大额贷款波动引起的资金需求。趋势性流动性需求的预测。指未来较长时期内的流动性需求。二、 定期对流动性风险等监管指标进行监测按月计算存贷款比例、流动性比例、超额备付率，按季计算流动性缺口率、核心负债依存度等监管指标。并根据银监办的要求，在日常业务分析报告中对流动性状况及其变化趋势进行分析，及时对可能出现的流动性风险进行了客观预测，并采取应对措施。按季对：⑴潜在的存款流失，包括受其他金融市场收益提高影响而流失，存款的季节性或周期性变化，大额存款机构转移存款等情景。⑵央行回笼流动性的力度进一步加大，存款准备金率继续上调。⑶贷款回收受到重大影响，不良贷款增加较多 （。收藏《县农村信用社流动性风险应急预摘要］目前，农村信用社的资产结构不均衡，变现能力差，流动性不佳，要么流动性过剩，要么流动性不足，其原因主要是信用社流动性管理意识淡薄，管理理念滞后。为此，农信社应树立正确的流动性管理目标，增强风险管理意识，采用主动的流动性管理策略，多渠道化解流动性风险，完善流动性风险的分析指标体系，建立有效的风险预警系统和应急处置机制，以更好地均衡流动性与盈利性之间的关系。［关键词］农村信用社，流动性风险，流动性管理，风险预警，风险处置流动性是指资产即时转变为现金的能力，它不仅指资产本身即时变现的能力，还包括随时从外部获得现金的能力。流动性风险是指农村信用社没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求，从而引发挤兑风潮或信誉丧失的可能性。这种可能性一旦转化为现实，农村信用社的损失和在社会上的恶劣影响就难以弥补和消除，就会使农村信用社的生存和发展受到影响，严重时会导致其破产。综观银行危机的历史，不论危机的原因如何，其最终都以流动性不足进而引入困境或破产而表现出来。流动性风险是农村信用社经营过程中最主要的风险之一，其伴随于农村信用社经营的全过程。因此，加强流动性管理就成为农村信用社经营工作的重中之重。一、农信社流动性现状农村信用社的流动性表现为两方面：一是资产的流动性，主要表现为信用社资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强。二是负债的流动性，是指农村信用社随时筹措所需资金的能力及成本，筹措资金的能力越强，所付的成本越低，则流动性越强。目前，农村信用社的流动性则表现出令人担忧的状况，具体表现在以下几个方面：（一）资产流动性不佳资产的流动性对农村信用社至关重要。资产流动性综合反映了农村信用社的应变能力，资产的流动性越高，其变现能力越强，自然应付突发的客户提现等事件也就越强。但是，信用社保持高流动性，虽然能满足客户的流动性需求，却减少了收益。保留的高流动性资产越多，其机会成本损失就越大。因此，如何使资产保持最佳的流动性是农信社面临的重要问题。而目前农村信用社的资产结构不均衡，变现能力差，造成资产的流动性不佳。资金分布不均衡。农村信用社的资产分为现金资产、证券投资、贷款、固定资产等项目。一般来说，现金资产的流动性最强，证券投资的流动性次之，贷款的流动性更次之，固定资产则不具有流动性。从资金运用和资产流动性的要求上看，农信社对其资产应进行合理分布，使资产分布具有一定的层次性，既可以保持资产的流动性，又能兼顾资产的盈利性，但实际工作中，大部分信用社则很难做到，资金分布呈现不均衡的状态。具体表现在：被称为一级准备金的现金资产占总资产的比重普遍较高，有的信用社甚至接近20，而国外的花旗银行、汇丰银行这一指标仅仅维持在2以内。被称为二级准备金的证券投资虽然变现能力强，且具备一定的盈利能力，但是占总资产的比重很小，甚至有的信用社根本就没有。资产分布的不均衡，使信用社的支付压力都集中于一级准备上，这就使得信用社必须留存充裕的一级准备金，当然，这是以牺牲信用社的盈利能力为代价的。一级准备与实际的现金需求之间难以做到最佳平衡。虽然保留充裕的一级准备对资产的流动性能够起到很好的作用，但仍不能有效地解决与现金需求间的最佳平衡问题，要么出现流动性过剩，要么出现流动性不足。其原因有以下几点：其一，农信社的现金需求波动性较大。储蓄存款在农信社的存款总量中占绝对比重，资金稳定性差，易受农村春季、秋季以及节日的影响；农信社贷款的需求也易受季节性因素的影响，这两方面共同促成农信社现金需求的波动性较大，对信用社留存的一级准备形成巨大的支付压力，要么留存过多，要么留存过少。其二，人民银行的再贷款和同业拆入资金的刚性偿付加剧了一级准备金的支付压力。在不良资产挤占大量资金、存款波动严重的情况下，信用社往往采用向人民银行申请再贷款和向同业拆入资金的做法来缓解头寸的压力。事实上，许多信用社的一级准备金并不是来源于自身吸收的资金，而是过度依赖于人民银行的再贷款和同业拆入资金。这种方法对缓解农信社的支付压力虽然可以起到立竿见影的效果，但在到期偿付时对农信社的支付也会起到雪上加霜的负面效应。资产变现能力差。如上所述，农村信用社用于保证支付的资金基本上完全依赖于一级准备金，在资金紧张时，除了举债筹措资金外，也可以考虑将部分信贷资产进行变现。但是，农信社的信贷资产中，积压的不良贷款较多，有限的正常贷款也会由于合同期限的因素无法随时变现，因此，信用社的信贷资产变现能力差就成为一个不争的事实。（二）负债流动性差农村信用社的负债可以分为存款类负债和其他负债。存款类负债包括单位存款和储蓄存款两类，是农村信用社在经营过程中利用自身的业务向客户（包括政府机构、企业和居民）吸收的资金，属于被动式负债。其他负债包括向中央银行借款、同业拆入资金和临时占用的资金，属于主动式负债，这部分资金的多少可以反映信用社主动筹措资金的能力。存款类负债越多，资金越稳定，信用社的支付压力就越小。其他主动性负债越多，缓解支付压力的能力越强。但目前农信社的负债结构并不尽如人意。在农村信用社的资金来源中，存款类负债占绝对优势的地位，占比在60-70，且1年期以下存款的比例较高。被动负债的高比例和非稳定性给农村信用社的支付带来了极大的压力，也给农村信用社的流动性管理埋下了极大的安全隐患。再加上近两年股市行情高涨，投资基金、国债的收益远大于存款收益，由此出现了罕见的“存款大搬家”现象。据央行统计显示，在207年4月和5月股市火爆的两个月中，我国居民储蓄存款分别下降了1674亿元和2784亿元，而在6月份居民储蓄存款搬家的现象出现了“急刹车”，1678亿元的资金重新回流到银行。但从总体来看，207年上半年，居民户存款增加8271亿元，同比仍少增5938亿元。在存款搬家的风潮中，信用社的存款也未能幸免，被股市分流了部分资金，特别是位于县城范围内的信用社，更是出现存款下降势头。存款持续下降，使信用社的支付压力大大增加。在一级准备金难以保证正常支付时，信用社会对外主动筹措资金，向人民银行申请再贷款或向同业拆入资金，以缓解支付的压力。但再贷款和同业拆入资金也会受到一些因素的影响，如人民银行的贷款规模、同业资金的充裕状况以及信用社的偿债能力等，无形中也会增加信用社主动负债的难度。（三）资产负债结构不匹配资产流动性的大小取决于负债流动性的大小，也可以说，负债流动性的强弱决定了资产流动性的强弱，因此，资产结构与负债结构应进行合理配置，才能做到真正的流动性管理，把流动性风险控制到最低状态。这里的合理配置除了数量匹配外，还包括结构、期限匹配。但是，农村信用社目前还没有做到资产负债结构的合理配置。具体表现在：第一，数量不匹配。如存贷款比率过高或过低，流动性比率过高等。第二，结构不匹配。如信用社的资金来源渠道主要依赖于储蓄存款，稳定性差，且高成篇三：农村商业银行流动性管理规则及应急预案农村商业银行流动性管理规则及应急预案49号（3月14日）第一章总则第一条为进一步健全江苏农村商业银行股份有限公司流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》并结合本行实际，特制定如下管理规则及应急预案。第二条日常流动性管理的总体原则是：尽可能提高负债的稳定性和资产的流动性，做好危机处理方案，明确弥补现金流动量不足的工作程序，建立多层次的流动性屏障，充分运用金融市场增强融资能力，降低流动性风险。第三条流动性管理基本要求：1、提高流动性管理的预见性。加强资产负债增长计划性。制订切实可操作的资产负债增长计划、把握整体流动性状况。2、 加强资产负债期限结构管理。掌握在未来特定时段内到期资产数量（现金流入）与到期负债数量（现金流出）的构成状况，及时调整优化资产负债的期限结构。尽可能做到到期资产与到期负债近似匹配。3、 加强流动性分析。利用流动性比率/指标法、缺口分析法、现金流分析法等评估流动性风险，并对未来情景和环境做出模拟，及时提出流动性风险的预警信号。4、 对存款增长及其它融资能力做出适当评估，对流动性对存款增长的依赖程度有充分的预计。对敏感负债部分保持相对较强的流动性；对脆弱资金保持适当流动性；对核心存款保持一定的流动性。5、 增强对信贷投放期限结构和投放节奏等的把握能力，对信贷资金的需求和供给能力作出恰当的预计。压缩、严格控制非农贷款投放规模，将存贷比控制在央行对资产负债比例管理要求以6、 建立多层次的流动性屏障，建立以现金备付、二级备付（一般准备金）、三级备付（流动性资产）和法定准备等多级流动性保障体系，实现基本保证的、弹性的、多层次的流动性保障。客观统计分析本行正常运营所需超额准备金率，确保将现金备付和二级备付维护在合适水平。第二章组织体系与职责分工第四条本行成立突发流动风险事件应急工作领导小组（以下简称领导小组）。由董事长任组长，其他班子成员任副组长，成员由各职能管理部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在资金营运部，具体负责流动性风险的管理。第五条领导小组负责本行突发流动性风险事件的组织、协调和处置工作。其主要职责为：制订本行突发流动性风险事件应急预案；遇突发流动性风险事件发生时，启动应急预案，及时处置和化解突发流动性风险，确保突发事件期间和风险处置后业务经营的正常运行。同时，及时向银监部门、人民银行、省联社和市委市政府等上级部门报告。第三章突发流动性风险事件的预防和预警第六条各分支机构和机关各部门应密切关注市场的反应和动态，及时传递信息，最大限度地杜绝决策过程中的信息盲区。第七条加强全行资产负债比例管理，重视资产、负债的期限匹配和数量匹配，合理安排贷款投放规模与节奏，存贷款比例应控制在75以内。第八条逐步建立和完善流动性风险监测技术，努力运用情景分析等方法，提高应对多种不利情况下流动性问题的能力，做到防患于未然。流动性比例必须控制在25以上。第九条资金营运部应综合衡量流动性、安全性和效益性之间的关系，对央行可能采取的紧缩流动性调控措施提前做好充分准备。坚持每曰资金营运的流程管理，对资金头寸进行监测，防止头寸不足，保证一定的超额备付余额，超额备付金比率控制在5以上。第十条风险管理部对照流动性风险预警指标，定期或不定期进行监测和评估。第四章突发流动性风险事件的应急处置第十一条发生突发流动性风险事件应坚持依法、快速、高效、稳妥、保密的处置原则。依法原则：即在处置突发流动性风险事件过程中，要注意掌握政策、依法办事，不得采取非法、违规手段使问题复杂化。快速原则：即发现问题，立即启动预案及时处置，制止事态进一步发展，将风险损失降低到最小程度。高效原则：即处置突发流动性风险事件，应按照统一指挥、措施得力，统筹协调、部门联动的原则组织实施，相关部门应按照自身的权限和职责，各司其职，服从指挥。稳妥原则：即处置突发流动性风险事件，必须积极主动，快速反应，冷静、有序、果断，有效控制局势，做到指挥统一、宣传解释统一、行动步骤统一、不失控、不失序、不失真。保密原则：即领导小组各成员要遵守职业道德和组织纪律，保守国家秘密，对于涉及到机密以上（含机密）的事项，应严格遵守保密法规，不得泄漏。第十二条突发流动性风险的应急预案处置措施。发生突发流动性风险事件后，领导小组应立即启动“资金救助”应急预案措施。“资金救助”应急预案措施，原则上遵循自我救助、行业救助、同业救助、人民银行救助等顺序。但情况紧急时，